Otázka začátečníka II

[syrda]

Ahoj potřeboval bych Vaši radu/pomoct.
Chtěl jsem se zpětně podívat na něco v mém Backtestu, a porovnat s tím mě nového napadlo.
Ale zjistil jsem, že nemám porovnávat podle čeho.... :(
Otevřel jsem si obchodní deník, kde mám vše zaznamenané, potom jsem otevřel mou platformu NT s grafy příslušného dne..A ejhle...Vstupní ceny neodpovídaly těm, které mám v deníku...
Ale je to hodně divný, protože takto mám 5 měsíců backtestovaných, ale u žádného mě nesedí ceny...
Proto si myslím, že musím dělat někde nyní chybu v zobrazování grafů zpětně...
Mohl byste se prosím tedy někdo podívat na následující obchody jestli se cena pohybovala v těchto intervalech?
1. 29.7.2010 čas 17:15 vstup short na ceně 9969
2. 12.5.2011 čas 18:23 vstup long na ceně 12287

Mohl bych takto vypsat všechny obchody, ale vše poznám u těchto dvou namátkových obchodů. Doufám, že je chyba jenom někde u mě, a já neměl nějaké chybné grafy, díky kterým by byl backtest naprosto bezcenný. Děkuji za odpověd

[rajco]

to syrda:

Prezraď nám ešte trh, ktorý si testoval.

[syrda]

Toho jsem si vůbec nevšiml, že jsem to zapomněl zmínit...Vše jsem testoval na Tthu YM - mini-sized Dow..

[rajco]

to Syrda.

Tak to nakoniec vyzerá, že ti nepomôžem. Beriem dáta od ZenFire a aktuálne ma pustí do histórie max od kontraktu 09/11.

Niekto iný tu bude mať určite dlhšie historické dáta.

[syrda]

Tak to by nevadilo :) mám i částečný test měsíce března roku 2012 :)
konkrétně 2.3.2012 čas 17:40 Short na ceně 12875...

[rajco]

Tak niekde bude chyba, usečka o 17:40 uzavrela na cene 2950 - viď screen. Odkiaľ máš historické dáta?

[fenomen]

Zdravim,
chcem sa opytat, skusali ste niekedy exponencialne klzave priemery prepocitavat rucne? Zacinam sa pomaly zaoberat indikatormi, skusam ich aj manualne prepocitavat, aby som lepsie porozumel, co vlastne robia/co pocitaju a ako funguju.
Na vypocet EMA sa vraj pouziva tento vzorec: EMA_tod = P_tod*K + EMA_yest*(1-K), kde K= 2/(N+1), N je pocet dni, P_tod je dnesna cena a EMA_yest je hodnota vcerajsieho EMA. Dajme tomu, ze by som chcel vypocitat 10-denny exp. klz. priemer. K=2/(10+1)=0,18, co znamena, ze dnesna cena tvori z celkovej hodnoty 18% a EMA_yest sa prenasobi koeficientom 0,82. Problem je, ze ja tu nic exponencialneho nevidim, podla mna je to skor vazeny priemer. Podla mna, by nieco exponencialne malo vyzerat ako toto: EMA_today = K*(p1 + (1-K)*p2 + (1-K)^2*p3 + (1-K)^3*p4 + ...), kde p1 je dnesna, p2 vcerajsia, atd. Z tohto druheho vzorca je jasne vidiet, ze starsie ceny sa exponencialne zmensuju a vacsi doraz sa kladie na ceny posledne/aktualnejsie. Vie mi niekto povedat/ vysvetlit ako to vlastne funguje? Chcel by som mat v tomto jasno.

[syrda]

Jak tak na to koukám, už vím čím to je. Udělal jsem chybu u expiračního měsíce....Na vše jsem koukal zpětně, a zjistil jsem, že pokud bych měl expirační měsíce 3,6,9 a ##, tak by close cena 2.3.2012 v 17:40 byla 12 948, 12 879, 12 805 a 12 940....Z toho vyplývá, že jsem vše patrně omylem backtestoval u kontraktního měsíce června, jelikož tam ta cena i na jiných obchodech seděla. Jen je divný, že nikdy neseděla přesně. Přitom určitě vím, že jsem vše backtestoval na timeframe Volume 500..To mi je vážně divný.
Jinak bych se tě chtěl zeptat, čím je způsobena tak veliká změna ceny, pokud máš jiný kontraktní měsíc?? A pokud backtestuješ, tak používáš vždy zpětně související kontraktní měsíc (pokud backtestuju leden 2011 tak kontraktní měsíc pro backtest použiješ březen 2011, a ne nyní který máš ne) popřípadě kontinuelní měsíc (značený ##)?? Já totiž vždy se přihlásil na NT, přihlásil se, koukl na daný den jak se trh vyvíjí, poté jsem přešel do Data Series a nahrál delší historii dat, a ne pouze třeba měsíc a půl, který tam byl automaticky...Z čehož mě až ted došlo, že to je nesmysl, protože jsem byl v naprosto jiném kontraktním měsíci...Vlastně by výsledky z těchto backtestů měli mít stejnou vypovídající hodnotu, akorát že zpětně pro mě to nemohu dohledat v grafech, jelikož jsem se pohyboval akorát v jiných cenových pásmech, ale signály a vše jsou naprosto stejné ve stejné časy pokud se nepletu, ne?
Jinak data mám od CQG...
Moc děkuji za odpovědˇ, a i za pomoc :)

[Crossfire]

Dobrý večer a některým až si to budou číst tak dobré ráno,

měl bych na Vás takovou prosbičku. Jsem nový, který se obecně zajímá o komodity. Velmi mě nadchlo pár příspěvků co jsem zde četl a po tom co jsem si přečetl tento článek " www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-v-5-krocich.html " jsem si prostě řekl, že bych to rád zkusil " nanečisto " , dále se vzdělával a poté se do toho pustil.
Moje prosba je teda ohledně toho, kde bych si to nanečisto mohl zkusit? Tj. nevkládat žádné reálné peníze ale zkusit si obchodování jen tak za nějaké hrací peníze?

Byl bych Vám moc vděčný za odpověď a pomoc.
S pozdravem Petr Š.

[Jiří S.]

Zkus vědro milý Lojzo, milý Lojzo, zkus vědro:
www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/ninjatrader7-replay.html
www.financnik.cz/forum/read.php?31,194698
www.financnik.cz/wiki/
a neříkej že má ve dně díru, vědro má ve dně díru, díru:).

Já mám teda ještě noc:).

[rajco]

to syrda:

To, že sa cena o pár (desiatok) bodov zmení po presune na nový kontrakt som si už všimol aj ja. Nikdy to nemalo dopad na moje obchody po technickej stráne. Odporúčam však radšej robiť BT vždy na každom kontraktnom mesiaci osobitne.
Poslal som otázku ohľadne zmeny cien do ZenFire aj do Ninja Traderu, tak dám vedieť,keď ospíšu.

[vla55]

to fenomen:

K tej prvej časti originál vzorca je potrebné rozpísať ďalej aj EMA za včerajšok, ďalej predvčerajšok, ...
Keď sa to potom všetko napíše do vzorca za dnešok, dostane sa vlastne požadovaný vzorec, kde je to exponenciálne, tak ako uvádzaš podľa teba.
Neviem však, či má význam ísť až do takých detailov. I vzhľadom na tebou uvádzaný výrok o jednoduchosti ;) Ale nič v zlom. Každý tým musí prejsť podľa seba.

Čo je praktickejšia otázka, je otázka backtestovania na historických dátach. Vychádza mi to tak (iba úvahou, nie testami), že ten, kto chce obchodovať na kontinuálnych online dátach (niektorí brokeri dávajú), tak by mal backtestovať na nich. Ak broker dáva len jednotlivé kontraktné obdobia (napr. IB), malo by sa testovať na nich. Určitý rozdiel tam medzi nimi je. Napr. v S/R úrovniach, dotykoch k EMA, atď. Snáď by tí, čo s tým majú skúsenosti alebo to exaktne porovnávali, vedeli napísať viac.

[fenomen]

To hej, na prvy pohlad to z toho vzorca nie je vidiet, ale potom, ked som si to odvodil, tak to pekne vidno, ze je to exponencialne, prikladam vypocet. Prepocitaval som to aj podla grafov, ktore som si otvoril v ninjatrader a vsetko pekne sedi. A mozno by som sa mal viac venovat tradingu ako matematike. :)

[syrda]

rajco:
Díky moc, určitě pak dej vědět, jsem sám zvědavej co odepíšou...A ty obchoduješ Fin-Win nebo jiný svůj systém?

[michal-administrator]

syrda, rajco:

různé kontraktní měsíce fungují vpodstatě nezávisle na sobě..velmi zjednodušeně je to, jako byste přepnuli na jiný trh..přesto jsou ceny vždy velmi podobné, takže lze kontraktní měsíce určitým posunem např. spojovat do kontinuálních..každopádně různé ceny v různých kontr. měsících nejsou chybou..

michal