Otázka začátečníka II

[zdq]

Zamysli sa nad tym v tom zmysle ze cinnostou arbitrazerov je akcia ktoru vydis na derivate obrazom toho co sa deje na podkladoch. Cim likvidnejsi trh tak tym je ten obraz presnejsi.
Derivatom hybe aj vlastny orderflow, nie vzdy je na ferovej cene, ale ked sa oplati arbitraz tak sa noznice zase uzavru.

Nad S/R sa nezamyslaj v zmysle ciarky na grafe ci psychologicka uroven ale v zmysle ze su to ceny ktore prilakali obchodnikov opacnej strany ktorym sa zdali vyhodne. Cena sa hybe hore aby prilakala predavajucich a naopak. Z tohoto pohladu ti to myslim da vacsi zmysel preco ich aspon sledovat.

Obe veci uz boli na fore spomenute.

[deluxe]

ahoj, potreboval bych slyset par nazoru. backtestuji si uz druhy system (druhy normalni, jinak asi 20ty), no vstup mám cca 1x za 2-3 dny, tedy opravdu minimum. mám na rok zpet zbacktestovano. ovsem mam jen asi 160 obchodu. takze i kdyz mam v BT zahrnut vzorek na rok zpet, je to vypovidajici hodna vzhledem k nizkemu poctu obchodu ? repektive do jake miry. vsechny volatility a typy trhu jsou v tom urcite obsazeny, ale pocet se mi zda nizky

[iigis]

Aj ja mám systém ktorý nenadeluje až tak vela obchodov ale problém v tom nevidím predsa ak ti vyhovujú zisky ktoré OS nadeľuje nieje čo riešiť. Rok dozadu je vzorka ktorá si myslím vypovedá aj o zmenách chovania trhu teda ak to Os prestál a vygeneroval slušné zisky tak by som si na vašom mieste hlavu nelámal. Upokojte sa starou pravdou "nieje dôležitá kvantita ale kvalita:)

[mikky182]

delux:

s tou frekvenciu nieje problem, zameral by som sa teraz ako ste k tym ziskom prisli. Distribucia ziskov bude hrat velku ulohu ked prejdete na paper alebo live, hlavne na zaciatku.
Napr: Ak mate v priemere 1 obchod za 2-3 dni co je nejakych 10 obchodov mesacne, kolko mate strat za sebou?Ak mate uspesnost 50% tak 5 strata a 5 win. Ak je tam dobre RRR tak zarobite, to je vsetko v poriadku. Zoberte si situaciu ked dostanete 5 win zaciatkom mesiaca, potom uz len 5 loss do konca mesiaca. Druhy mesiac to bude opacne, 5 loss na zaciatku mesiaca a 5 win do konca a stale zarobite. Lenze to budete stracat v podstate mesiac, budete musiet 100% verit systemu aby ste to ustali, mesiac stracat nieje sranda.
Toto je len cisto ako priklad, neviem aky mate system a urcite si sami odpoviete len co sa pozriete na vas backtest.

Tymto vas nehcem odradit od vasho systemu, sam mam maly pocet obchodov, chcel som len poukazat na nieco, na co je lepsie byt pripraveny (inak vas to moze tiahnut k meneniu systemu, TF atd aj ked je system dobry)

Kvalita nieje len o $$$ na mesiac... ;)

hodne zdaru,
martin

[Heron]

deluxe:
Vypovídací schopnost backtestu (do jaké míry se můžeš spolehnout na to, že výsledky v budoucím živém obchodování budou v rozumných mezích odpovídat výsledkům z backtestu) závisí především na způsobu, jakým jsi backtest prováděl a jak jsi ho potom vyhodnocoval. Kvalita systému pak závisí na způsobu, jakým jsi postupoval při jeho návrhu.

Správně jsi pochopil, že nejde o délku testovaného období ani o frekvenci obchodů, ale o počet obchodů. Obecně platí čím více, tím lépe. Existuje ale určité nezbytné minimum backtestovaných obchodů a to souvisí jednak s tím na kolik procent si potřebuješ být jistý vypovídací hodnotou backtestu a také to úzce souvisí s počtem stupňů volnosti (degrees of freedom) tvého obchodního systému. Počet stupňů volnosti také souvisí s (pře)optimalizací a s robustností systému.
Myšlenka je taková, že čím větší má tvůj systém počet pravidel (např. logické podmínky, filtry, ...), počet použitých proměnných, počet použitých indikátorů, počet vstupních parametrů všech indikátorů, délku nejdelší periody z těch indikátorů, tím více potřebuješ obchodů v backtestu, abys měl stejnou požadovanou vypovídací hodnotu. Na každou takovou proměnnou nebo pravidlo potřebuješ řekněme minimálně 30 obchodů.

Můj osobní názor: 160 obchodů je krutě málo na to, abys mohl něco usuzovat o souvislosti backtestu a budoucích výsledků systému. Jestli jsi navíc dělal backtest ručně, něco jsi optimalizoval, používáš pevné parametry nebo je tvůj systém diskreční nebo polodiskreční, tak na nějakou vypovídací schopnost backtestu se 160 obchody rovnou zapomeň. Tímto tě ovšem nijak neodrazuji – dělej co uznáš za vhodné, nerad bych byl označen za šiřitele pesimismu :) Z počtu backtestovaných obchodů (bez dalších informací) nelze dělat žádný závěr.

[vladko11]

Ja dodám, že ani veľký počet obchodov v backteste nemusí znamenať úspešný systém, ak je systém koncepčne zlý. Extrémny príklad , mám veľmi malý PT a nemám Sl alebo relatívne príliš veľký. Backtest mi môže dať veľa ziskových obchodov ale ten jeden, ktorý vymaže účet, môže prísť až po nich . Ak dáva systém na sledovanom období napr. 160 obchodov ročne, nemôžeš tento počet nasilu navyšovať, skôr pokladám za vhodné nasadiť systém na iné trhy, s prihliadnutím k volatilite . Potom treba porovnať výkonnosť na rôznych trhoch a výkonnosť v rôznych obdobiach. testovať v jednom trhu a v jednom roku sa mi vidí obmedzené. Tiež nie je jasná opakovateľnosť a reálnosť backtestu, vplyv diskrétnych rozhodnutí a neočakávaných fundamentov. Backtest by ti mal dať základný pohľad na systém.

[deluxe]

predne, dekuji vsem za nazory!

rad bych podotl, ze mam jiz zkusenosti z zivich trhu (i kdyz ne ziskove, o toleranci rizika a o tom, co jsem schopny zobchodovat mi to ale reklo hodne).
sytem vychazi ze jednoho patternu dle S/R urovne (s pomoci intermarket analyzi), s RRR kolem 1:3-5. indikatory pouzivam, ale pouze na urcení volatility (a tedy SL a PT).
osobne taky vidim problem v tom, ze mohu jit i par tydnu do minusu, ovsem diky malemu poctu obchodu to nebudou tak velke castky (pri minulem LIVE jsem mel serii cca 14 ztratovych obchodu v rade (behem dvou tydnu, proste preobchodovani), takze jistou toleranci uz mam - i kdyz tohle zopakovat, dam si opet pauzu).

nevim jak je mysleno vyzkouset na ruznych trzich - je testovan na NQ a TF soubezne v rami IMA (inter market analyzy), ale indexy velmi koreluji, takze to nemusi byt odpovidajici (ovsem na DAXu co komoditach/akcii me to nelaka zatim zkouset). co se tyce ruznych TF (pouzivam 5min) - 10, 3 ani 1 minutovy neznamena naprosto zadny rozdil, cekam na jednu sepcifickou situaci ktera na tomto neni nikterak zavysla

[wolf]

Deluxe:

Jeden názor k backtestu navíc back je dulezity pro ukazani zda je system profitabilni pak nasleduje minimalne 2 mesice PAPER TRADING tam jste mel jake vysledky? velmi podobne? nebo velice odlisne to ukaze jaky vas system doopravdy je.
otazka bokem: IMA muzete mi ric kde se divate na tuto hodnotu? a jestli to neni tajne jaky indikator mate na volatilitu trhu?

[deluxe]

wolf:

-2mesicni paper mam prave pred sebou, pri stabilnich vysledcich prejdu hned po nem na live - takze ztoho vysledky nemam
-volatilitu urcuji dle ATR, zkusil jsem toho hodne, ale tenhle nastroj mi prijde idelani.
- ''IMA muzete mi ric kde se divate na tuto hodnotu?'' - v teto otazce nemam jasno. ale zkusim odpovedet. to neni hodnota, pouze pouzivam k NQ ktery obchoduji jeste TF, ktery mi za urcitych okolnosti pomuze do NQ naskocit drive, ci da signal kde NQ nedal nebo nejake obchody vyfiltruje.

[wolf]

Deluxe:

aha takze IMA je vlastne ze obhodujete na TF ale divate se i na NQ protoze trh je "provazany" a kdyz nq hodi vstupni patern tak na TF uz jen cekam pochopil jsem to dobre?

ps: bez papertradingu bych nikdy nezacal live
a dalsi pravidlo pro trading kdyz v backtestu mam vic jak 5 ztrat tak v realu kdyz budu mit 6 davam si pauzu nevim s jak velky SL prumerne pracujete ale toto je dulezite a jeste navic Elder rika: 6-8 % mesicni ztrat si muzete dovolit vic uz ne tyto pravidla je dobre ctit protoze je to byznys a tak se proste dela (taky jsem neveril, ale uz vim :) )

[deluxe]

Ano, akorat obchoduji na NQ a to porovnanam s TF. A na zaklade vzájemné korelace techto trhu mam patterny. Bez paperu jsem zacal minule a tu chybu nehodlam opakovat, stala me pomerne dost. SL mam dle volatility, kdyz je nizka je ok 40-45 USD (na NQ to neni zase tak malo), pri vetsi i 60-80 USD, či obchod radsi vynecham.

Osobne si Backtesty nehodnocuji o zhruba 100% (tedy zisk za mesic na BT 1000, pocitam s max. 500, serie 5ztratových obchodů, počítám s 10 apod.). Nicmene ani tohle mi posledne nepomohlo.

[e_michal]

Dobrý den,

Mám dotaz. Při vytvoření strategie v programu Ninja trader 7 se mi po zapnutí strategie v grafu zobrazí následující hláška.

" Although you order confirmation enabled, orders generated by a strategy will be submitted without confirmat confirmation."

A nic se nezobrazí. Abych vyloučil chybu, nastavil jsem "zkušební" strategii podle videotutoriálu "Vlastní automatizovaná obchodní strategie" se stejným výsledkem. Program se teprve učím ovládat a zvládnutí použití strategií považuiji za klíčové.
Předem děkuji za odpovědi. Michal

[albeon]

V Ninjovi je implicitně zapnuté potvrzování zadávání příkazů. Tj. pokud ručně kliknete na Sell/Buy, vyskočí okénko s dotazem "opravdu chcete prodat/koupit 1 kontrakt?" Až po kliknutí na OK se příkaz provede.

Ta hláška co se Vám objevuje znamená, že ačkoliv máte toto potvrzování příkazů zapnuté, příkazy provedené automatem to obejdou a provedou se i bez potvrzení.

Nevím co myslíte tím "nic se nezobrazí." Ať už cokoliv, je problém jinde než v té hlášce.

[e_michal]

Díky za odpověď. To moje "nic se nezobrazí" souvisí s tím, že jsem měl určitou představu o "výsledku" nastavené strategie a ve chvíli, kdy se nedostavil, jsem tápal mezi špatným nastavením vstupů funkce a výstupů strategie anebo celkově spatným nastavením, někde v položce options. Pokud je význam hlášení tak jak jste ho popsal, je problém "nic se nezobrazí" na mé straně, tj. na nesprávném nastavení vstupů a výstupů strategie. Po pár pokusech už mi to pomalu začíná vykreslovat nějaké výstupy. M.

[wolf]

Zdravim vsechny tradery

nema nekdo nahodou "zaznam trhu TF" >> tzv pro market replay data, abych mohl papertrendingovat
pro NJ.

Diky vsem za ochotu