E-Mini NASDAQ

[Skap]

echeck:

Zdravím tě, obchoduji také NQ na 3 min tf, takže se na trh díváme ze stejné perspektivy, ale obchodujeme opačně.

K tvým obchodům: přijde mi trochu škoda obchodovat jen trendové patterny. Vidíš sám, že jakmile trh netrenduje celý den, tak se do obchodů dostáváš dost pozdě. Vezmi si, že jsi do prvního obchodu vstoupil po velmi silném poklesu. 20 bodů na NQ rozhodně není málo a spekulovat na další pokles mi nepřijde rozumné. Druhý obchod to samé, ve chvíli, kdy trh udělal těch 20 bodů zpátky, tak znovu vstupuješ a kupuješ od těch, co nastupovali pod tebou a teď se ziskem prodávají a trh se pomalu vyčerpává. Další věc, všimni si toho gapu.

Zkus se víc zaměřit na širší perspektivu toho, co trh zrovna dělá. Finwin je fajn pro začátek, také jsem tak začínal, ale nemyslím si, že zobchodování každého 0/v 2v patternu, který se naskytne, je profitabilní cesta. Zároveň bych se nebál protitrendového obchodování. Ono se sice nováčkům nedoporučuje začínat s protitrendy, ale pro mě je to dnes převážná většina obchodů a nepřijde mi to více rizikové než obchody do trendu. Naopak mnohokrát vstupuji s mnohem menším SL, než jaký bych potřeboval u trendových obchodů.

Ať se ti daří

Skap

"Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[echeck]

Skap:

Ahoj, děkuju za supr odpověď, tohle přesně potřebuju!

Ten můj první obchod, je pravda, že to bylo dost pozdě. Spekuloval jsem k low dne (PM), kde ten prostor byl. Jak řikáš, když obchoduji trendové patterny, tak v tomhle případě ta spekulace nebyla zase tak špatná. Druhý obchod zpětně vyhodnocuji jako opravdu špatný. Už hodně ujetý trend, vyplněný gap, divergence na CCI, to pro mě měli být dostatečné filtry proč ten obchod nevzít.

Jinak já neobchoduji každý 0v a 2v pattern. Vstupuji po korekci, jen když svíčka, která vytváří pattern na CCI, je dostatečně silná (nejlépe delší než předchozí svíčky, které vytváří korekci) nebo svíčku, která proráží určitou S/R úroveň. V podstatě já spíše sleduji graf a jeho perspektivu, trend a vůbec jeho charakter a poté když se vytvoří korekce a vytváří se svíčka dále do trendu, poté teprv zkontroluji CCI a pokud mi signál sedí a přijde smysluplný vstupuji. Není to tak, že bych sledoval pouze CCI a tupě následoval véčka a 0véčka.

Já teď obchoduji pouze trendové, pač jsem je chtěl vymakat a být v nich konzistentně ziskový a poté připojit protitrendové patterny, ve kterých jsem se ze začátku docela ztrácel.

Už delší dobu sháním někoho, s kým bych mohl tímto způsobem rozebírat přesně trh NQ 3 min. Ještě jednou fakt díky za supr odpověď. Rád bych to takhle stebou diskutoval častěji a rád bych se taky od tebe přiučil něco o protitrendových patternech. Co ty na to?

Jinak dnes bez obchodu.

Zatím ;)

[Skap]

Ještě se vrátím k tvým obchodům z hlediska výstupů. O prvním obchodu píšeš, že jsi PT nastavil na "klasickou hodnotu" (dlouhodobě testovanou). Myslím, že je ok mít něco natestováno pro získání základní představy, ale celá tahle statistika vychází z minulosti a ta je trhu podle mého názoru v okamžik obchodu ukradená.

Osobně jsem se tohle nastavování PT podle nějakých mých měřítek a představ o velikosti zisku dlouho odnaučoval. Sice mívám občas výpadky a bojuji s chamtivostí, ale ve většině případů už nastavuji PT podle trhu a jeho možného potenciálu a ne podle sebe. Tohle považuji za docela důležitou věc a doporučuji se tím více zabývat. Moje aktuální targety na NQ jsou 110 - 200 USD. A výši targetu nezohledňuji ani ve vztahu k SL, ale opět ve vztahu k trhu. RRR mi tak kolísá mezi 2 - 4.

Tím bych se vrátil k tvému RRR. Píšeš, že RRR pro tento obchod bylo příliš nízké. To rozhodně bylo, ve chvíli, kdy jsi vstupoval až na close a už z třech předchozích úseček to vypadalo, že se trh může rozjet dolů. Čekání na close 3 min úsečky se nemusí vždy vyplatit. Alespoň mě se to tak často vstávalo, prostě jsem vstupoval pozdě a pak lítal ven na stoplossech, takže jsem se potřeboval naučit způsob, jak se do trhu dostávat o něco dříve.

Chtěl jsem ještě zmínit psychiku, ale to už bych do toho zase motal moc informací. Už takhle skáču od jednoho k druhému a nevím, jestli to píšu srozumitelně. Jinak samozřejmě můžeme obchody diskutovat, pokud tě to trochu posune dál, tak jedině dobře.

Skap

"Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[echeck]

Co se týká moneymanagmentu, tak to mám takhle.
SL mám 60 dolarů, když je větší volatilita, tak jdu max na 70 dolarů, víc neriskuju.
PT mám zbacktestovaný na 120 dolarů. Samozřejmě, když je velká volatilita a vidím sílu trhu, tak nastavuji PT na větší hodnoty, tuším, že zrovna minulý týden jsem měl 195ti dolarový obchod. Pokud je volatilita nízká a nebo má trh charakteristiku jako tenhle týden, tak se snažím držet alespoň svého zbacktestovaného PT a to je těch 120 dolarů, abych dodržel dostatečné RRR.

Bohužel realita bývá často jiná. Vím, že v nastavování PT mám ještě velkou rezervu, pač málo kdy dokážu vydržet k většímu nastavenému PT než těch 120 dolarů. Je to otázka psychiky, další práce a zkušeností. Btw. těch 195 dolarů z minulého týdne byla tak trochu výjimka potvrzující pravidlo.

Jak ty tedy vstupuješ do trhu? Seš více agresivní a nečekáš na dokončení nebo potvrzení patternu? Nebo nečekáš na close svíčky? Jaký máš win%?

Díky!!

[Skap]

Myslím, že parametry SL a PT máš ok. Mám to úplně stejně a funguje to. Teď ještě ladit vstupy a psychiku, abys šel do trhu tehdy, když tam ten potenciál 120 - 200 opravdu je a ne příliš pozdě a nezmatkoval jsi během obchodu.

Moje vstupy jsou poměrně jednoduché, do trendu vstupuji pouze na 1. korekci a do protitrendu na základě divergencí mezi indexy podle IM analýzy. Na žádné potvrzení ani close úsečky nečekám, vstupuji, jakmile zaznamenám příležitost a to buď limitem na konkrétní ceně, nebo marketem, pokud je cena zrovna v oblasti, na které může dojít k prudkému obratu nebo nárůstu momenta. Ale hlavně neobchoduji to, co všichni vidí!! Tzn. vstupuji v oblastech, kde je to na hraně - buď bude pokračovat původní pohyb nebo dojde k obratu. Neobchoduji, když už všichni obchodníci na všech timeframech vidí, že se rozjel uptrend, v tu dobu už chci být blízko svého PT. Úspěšnost mám 44% a teď jí zkouším ještě trochu vylepšit, chtěl bych se dostat stabilně nad 50%, ale hlavně makám na psychice - strach je pořád ještě můj velký nepřítel :-).

Skap

"Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[echeck]

Jo přesně, vyladit vstupy a psychiku. Makám na tom.

IA taky testuju a plánuju ji postupně zavést do mého systému. Ty obchoduješ při IA jenom NQ nebo tam vstupuješ na více trzích? Já testuju vstupy na NQ a YM. ES a TF mám pouze jako pomocné indexy.

Nechceš sem uploadnout nějaký screeny tvých obchodů s popisem?

echeck1111

[Skap]

IA sleduji na všech indexech, obchoduji jen YM a NQ. Sympatičtější mi přijde YM a taky ho obchoduji raději, přijde mi víc uhlazenější a v poslední době neblázní tolik jako NQ, který mě občas překvapí sílou pohybů, nebo naopak slabostí oproti ostatním. Na TF se mi zatím nechce, protože trénuji psychiku při obchodování více kontraktů a nevidím důvod, proč trénovat s jednou takovým stoplossem. Přikládám dva screeny. Abych jen nemachroval, jak mi to hezky vychází, tak přidávám i jeden SL. Oba obchody jsem bral jako protitrendové i přesto, že ten druhý někdo může vidět jako do směru hlavního trendu. Na grafu mám jen EMA 34,204 (pozůstatek po Finwinu, ale vyhovuje mi to tak) a OHL aktuálního dne. K prvnímu obchodu myslím není potřeba komentáře, je to ukázková situace IM analýzy. YM útočí na předchozí high, ostatní indexy nemají sílu. Uvažoval jsem o vstupu v oblasti zhruba 12040-45, limit jsem nakonec dal na 12045. Druhý obchod je na NQ, který byl oproti ostatním indexům překvapivě silný. Zatímco se ostatní indexy nedokázaly dostat přes vyznačenou oblast a pohybovaly se maximálně v oblasti svých předchozích knotů, tak NQ vytvářel stále vyšší high. Vstupoval jsem marketem v okamžiku, kdy mi přišlo, že na NQ dochází k poslednímu útoku a vyskalpování high. Trh měl sílu až k 2325 a šel jsem ven na plném SL. Vstup byl agresivnější, ale v danou chvíli jsem to cítil jako příležitost a tak jsem neváhal. Ať se ti daří v novém týdnu Skap "Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[echeck]

Po dvou dnech bez obchodu dnes 2 obchody. 1. vstup po korekci signálu 2v a dobré svíčce za Market. PT jsem cílil k 50% fibo retrac. Výstup na PT 145 dolarů. 2. vstup na signál 2v za Limit, který jsem umístil pod low předchozí svíčky. Mohl jsem vstoupit již první svíčku po korekci, která byla dost silná a uzavřela pod low předchozí svíčky, ale protože předtím byla IA divergence podpořená odrazem od 50% fibo retrac., tak jsem nevstoupil a vstoupil až poté. Skap: Co ta IA divergence? Zobchodoval si jí? Já to nemám ještě komplet otestováno, takže jsem nevstoupil.

[HonzaH]

echeck:

Ahoj, četl jsem tvé předchozí příspěvky a zjistil jsem, že obchoduji velmi podobně jako ty, byť zatím jenom papertrading. Obchoduji jen trendově 3 min Nasdaq. K tvému dnešnímu příspěvku mám dvě otázky:

1) Všiml jsem si, že nemáš v grafu zapnutý premarket, EMY a hodnoty CCI jsou podstatně jiné, když se počítají z předchozího dne v RTH. Máš to takto vždy nebo jen v dnešním screenu? A backtestoval si to s tímto nastavením?

2) Tvůj první vstup, konkrétně véčko na CCI50 je v extrému, chápu to tedy tak, že nejedeš čistě Finwin nebo máš pro v systému nějakou benevolenci pro braní těchto signálů?

Honza

[echeck]

HonzaH:

1) Premarket nemám zapnutý nikdy na 3min grafu. EMY a CCI jsou vypočtený jinak, než kdyby to bylo s ním, ale mám to takhle backtestováno a jedu to takhle úplně od začátku. Tak nějak mi to sedí víc a taky mi to přijde přehlednější. Záleží na tobě co ti sedí víc a jaký výsledky ti vychází. To ovšem neznamená, že premarket vůbec nesleduji. Mám ho součástí v pomocných 15min a 60min grafech. Hodně důležité jsou pro mě High a Low premarketu, které používám jako silné S/R úrovně (v grafu je mám vyznačené zelenou-High a červenou-Low vodorovnou čárou)

2) V systému nemám striktně nastavený, že véčka musí být v normálu. Jak jsem psal předtím, tak hlavně se koukám na graf a až potom na CCI. Snažím se, aby alespoň CCI14 bylo v normálu, ale nemusí to tak být vždy, záleží jak to vidím v grafu a jak tu danou situaci vyhodnotím. Navíc, tady je to trochu způsobený i tím gapem.

Snad ti to takhle stačí.

Zatím echeck

[Skap]

echeck:

To co jsi zakreslil bych v žádném případě jako divergenci nebral. Divergence fungují velmi dobře, pokud trh výrazně netrenduje. Jakmile máš takhle silný pohyb do shortu, tak si na divergencích vylámeš zuby. Nemá cenu jít proti hlavní síle v trhu, jednodušší je plavat po proudu.

[echeck]

Skap:

Jak jsem si během dneška pročítal vlákno o IA, tak jsem na to taky narazil. Btw. máš tento týden nějaké obchody? Nechceš sem nějaké uploadnout pro inspiraci a přiučení?

Díky echeck

[echeck]

Dnešní obchody: Dnes 1 vstup na 0v po odrazu od EMA s dostatečně průraznou svíčkou. Vstupoval jsem limitním příkazem. PT jsem cíloval k Low dne, ale trh už neměl sílu po vcelku dlouhém trendu low dne dosáhnout. Bohužel nastoupit do trendu dříve mi systém nedovolil. Výstup na BE+2 Za případné komentáře a poznámky budu rád. Díky

[Skap]

Té první příležitosti je škoda, byl by to pěkný trendový obchod. Zkus si nastavit ten samý graf s premarketem a uvidíš, že "véčka" byly v pohodě. Vezmi si, že skoro první hodinu obchodování se ti CCI rovná do normálu a ty véčka jsou pak logicky úplně mimo. Chápu, že jsi to tak testoval a vycházelo ti to, ale opět to nerespektuje širší kontext trhu a tím podle mě premarket je.

Druhý obchod podle mě neměl příliš velký potenciál. Opět se mrkni, kolik bodů trh udělal v downtrendu a jak blízko low naskakuješ do trhu. Vstup o chvilku dříve byl možný na divergenci do trendu. Podívej se na ostatní indexy a uvidíš, že šlo vstoupit s menším SL a s potenciálem alespoň 120 USD. Já už jsem v té době měl doobchodováno, takže jsem nebral, ale tohle může být jedna z příležitostí ke vstupu na základě divergencí. Jinak tohle nejsou čistě divergence podle kritérií, které se učí na kurzech nebo se rozebírají v diskuzi. Popisuju zde svůj upravený styl obchodování divergencí nejen do protitrendu, ale i ve směru hlavního trendu.

I když tento týden přeje spíše trendovým obchodům, tak sem zítra dám screeny s dalšími divergencemi, jak jsem je tento týden obchodoval.

Skap

"Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"

[Skap]

Posílám screeny obchodů z tohoto týdne. Oba jsou sice na YM, ale vzal jsem je hlavně kvůli slabosti NQ. U prvního obchodu NQ vykazoval slabost už od otvíračky. To samé na TF, takže pro mě jednoznačně signál začít se poohlížet po nějakém shortu. Vstoupil jsem na YM na poslední silné svíčce do long, která vyskalpovala předchozí high. Měl jsem relativně malý SL - 50 USD, který sice byl kousek od vyplnění, ale i s takhle malým SL šlo to skalpování ustát. Průběh obchodu byl psychicky náročnější, protože se cena přes 20 min motala kolem vstupu a výrazně short se jí nechtělo. Velmi podobná situace byla včera. NQ oproti YM výrazně slabší. YM nedaleko denního high, zajímavá oblast pro vstup mezi 11880-90. Tentokrát jsem limit nezadával, protože v 16:00 bylo makro a mohlo dojít k výraznému vyskalpování high. Vstupoval jsem marketem na 11885 chvíli před close úsečky. Výstup tentokrát velmi rychlý. Hlavním impulzem pro vstup opět výrazná slabost NQ. Jen bych ještě poznamenal, že moje vstupy jsou dost diskréční a agresivní, tzn. nečekám na první short/long úsečku ani na close. Pro začátek doporučuji zabývat se divergencemi, tak jak je například popisuje Petr na Emini II. Skap "Nezdoláváme trhy, ale sami sebe"