E-Mini NASDAQ

[milos.adamec]

Zdravim vsechny tradery, jsem zacatecnik a plne zamestnany clovek. Zatim se jen ucim, neobchoduji. Zivim se jako programator coz mi muze byt misty uzitecne. Kazdopadne nemam tolik casu abych backtestoval absolutne "rucne" v excelu. Ninja Trader ma velmi slusne programovaci schopnosti a tak jsem zkusil si strategii naprogramovat a vyladit. [bold] Ucelem bylo pouze zrychleni backtesu nikoli programovani samocinne strategie.[/bold] Vzal jsem pro tento ucel pattern BigV finwinu a naprogramoval jeho obchodovani na NQ VOL 2000. Testovane obdobi je cca 15 mesicu historickych dat nazpet (9:30 - 16:30 denne). Musim rict ze me mile prekvapuje vysledek, jedna se ciste o mechanicky test presto je equity podle me slusna. Zkombinoval jsem vstup BigV a doplnil nekolika filtry chopu a vyladil metodu vystupu podle vlastnich pravidel. Moje otazka je jednoducha: Mate nekdo zkusenost s podobnym Backtestovanim??? Jake je pak realne obchodovani v porovnani s backtestem? Vim ze se pise 50% hure, ale tahle moje strategie je absolutne mechanicka a pravidla jsou presne dana, takze pokud ji clovek dodrzi , mela by fungovat vicemene podobne ne??? Prosim o komentare a vase nazory, pokusim se prilozit equity krivku a vysledky. Diky Milos

[navratil]

Šel jsem na to podobně, i když já ač taky programátor jsem stejně raději testoval ručně. Časově je to samozřejmě daleko náročnější, ale jednak získáš lepší přehled o tom, co trh může mezi vstupem a výstupem vyvádět a neláká tě to tolik k manuálním zásahům do obchodu, jednak lze vypozorovat patterny a podle nich ještě dál filtrovat obchody.

K tomu backtestu bych podotknul asi tolik: nemáš zahrnuté komise a slip, což bude mít v tvém případě poměrně zásadní dopad. Průměrný zisk na obchod máš $20, ale komisi podle brokera cca $5, takže 25% zisků rovnou odečti. NQ neobchoduju, nevím, jak je náchylný na slip, ale určitě občas nějaký chytneš, v případě limitu taky nemusíš vůbec dostat plnění (a to je podle mých zkušeností hlavně pokud je silnější momentum, čili větší pravděpodobnost zisku) a to taky dokáže udělat zásah do reálné statistiky. Taky mě zarazil velký nepoměr long a short vstupů. Obecně měl trh směr long, snažil bych se v tom tedy najít nějakou souvislost a na základě ní zavést další filtr.

Podle mě jsi vykročil správným směrem, ale bude to chtít ještě dotáhnout. Reálný zisk na obchod zřejmě nebude moc vysoký a v live obchodování to vidím na pomalý růst nebo oscilaci kolem nuly. Já bych se snažil zavést další filtry, které tento parametr zvednou, případně, pokud si troufáš, zavést i nějakou diskreci. Já třeba si netroufám, jedu čistě mechanicky, třeba teď v pátek jsem šel předem do diskréčně jasné ztráty a taky jsem ji chytil. Ale plán je plán, diskreci zavedu později.

Co se týká porovnání live a backtestu - u mě zatím po 2 měsících paperu a 2 měsících live na velké ropě párkrát slip 1 tick (na 1 kontraktu), jinak průběh reálu odpovídá teorii. 50% bych srážel u diskréčního systému, i plně mechanického to je podle mě zbytečně tvrdé.

[milos.adamec]

Dekuji moc za rozbor, slo mi hlavne o princip a jestli je takovyhle backtest vubec relevantni. O tech komisich vim, Ninja zapomina prednastaveni tohoto parametru, takze si je odecitam v hlave, nechce se mi to pokazde preklikavat. Slippage nesimuluji, necham to ns pozdeji. Strategii denne ladim a vzdy se mi podari najit nekolik uprav ktere posunou zisk nahoru. Ta short strana se opravdu chova jinak, jak pri vstupu tak i vystupu. Ale asi to bude daty, opravdu byl trh prevazne rostouci. Nepodarilo se mi stahnout vice dat. K tomu mozna jeste otazku.. Pokud provozuju NinjaTrader v demo rezimu s daty zen-fire, je nejak omezena historie intradennich dat ktere muzu stahnout??? Dalo mi to asi tech 15 mesicu (VOLUME2000) a vic ani tuk. Jake s tim mate zkusenosti, resp jak dlouhou historii intradennich dat jste schopni od zen-firu stahnout v placene variante?

[belickajan]

to Tomas262:

Dalo by sa to aj tak ako si napísal, ale tie údaje budú zrejme skreslené, pretože v tej dobe sa obchodoval iný kontraktný mesiac nie? Čiže bude iné volume a podobne

S pozdravom Ján Belička

[deluxe]

to milos.adamec,
ciste podle mne, tak jak je ten system, vysledky nejsou nijak obchodovatelne. jak tady bylo zmineno, v reale by ses nikam nepohnul, na to, ze jsi testoval 15mesicu mi to prijde malo. nicmene s mechanickymi systemy nemam moc zkusenosti.

data od zen-fire pouzivam (plnou verzi), opravdu od nich jde stahnout ''pouze'' neco kolem 15mesicu. na BT je to ale dostatecne relevantni vzorek, kdyz vezmes v potaz, ze si testy muzes udelat na desitkach trhu s desitkamy ruznych time framu

[milos.adamec]

to Deluxe:

Diky i tobe, hlavne za to info o datech Z-Fire. Ty vysledky co jsem uvadel, nejsou zdaleka nejaky uceleny system. Jde o rozpracovany stav mechanickeho Backestu [bold] jedineho vstupniho signalu [/bold]. Samozrejme to dava hodne malo vzhledem k casove periode. Jeste dotaz, obchodujes LIVE? Pokud ne zajimalo by me kolik za data platis bez LIVE uctu. Diky M.

[deluxe]

obchoduji live, neplatím tedy nic. ohledne placeni dat od ZF ti vubec neporadim, nevim ani jestli to jde, nebo jestli je jedina moznost mit fundovany ucet u brokera ktery tyto data poskytuje. nicmene na BT je naprosto dostacujici demo, kdy si behem onech 30-ti dnu postahujes do PC vsechny mozne trhy v jednotlivych TF (minutovy,VOL,range), a k nim se muzes pak vracet i po vyprseni 30ti dnů. na paper trading ale doporucuji ciste fundovani uctu, mas pote data feed zdarma na libovolnou dobu a nemusis jet live

[Marxtone]

Včera na NQ, bylo tam pár indícií, které se daly nádherně zobchodovat, ale nechytl jsem to hned od začátku. Pak už jsem nic nebral ... ..keep your eyes open..

[BOBR]

Marxtone
Můžu se zeptat jaký typ grafů použííváš? Je to volume? Jaký je to frame? A taky zobrazuješ si i premarket?
Diky bobr.

[Marxtone]

To BOBR:

Převážně používám Volume grafy a upravuji je podle toho, jaká zrovna volatilita na trhu je. Jako základ pro hlavní NQ mám Volume 1000 a upravuji nahoru a dolů podle aktuálních potřeb. Ale jen zřídka kdy. Vyšší časový TF, 15 - 60 Min, používám na S/R, trend lines, celkový přehled.
Premarket zobrazuji taky, protahuju si z něho do hlavní seance trendové čáry.

[BOBR]

To Marxtone
Díky moc za ochotu ... já už teď taky pomalu, ale jistě zjíšťuji, že je lepší(pro mne osobně) obchodovat na nižších TF, kde je na CCI více signálů, ze kterých si můžu případně i vybrat ...
:)

[tomas262]

ahoj, nevím jestli je toto ideální vlákno na můj dotaz ... backtestuju si svůj OP v základu pro NQ a narazil jsem na podzim 2008, kdy se trh tak trochu zbláznil a nebyl problém ATR kolem 10. Normálně mám ATR kolem zhruba 2 apod. a pokud je větší než 4 tak prostě neobchoduju, tedy neberu signál jako platný. Tak by mě zajímalo .. jak řešíte vy ve svém plánu takové anomálie? Nedovedu si představit, že bych jel live a dva měsíce neobchodoval ... to není dobrá situace. Máte nějaký jiný trh v "záloze" nebo to řešíte opravdu tak, že byste neobchodovali?
A ještě jeden trapný dotaz: za premarket se považuje trh v čase 15:30 až 16:00 ?? :)
Děkuji za odpověď

[slowthink]

premarket je 22:15 az 15:30 nasledujuceho dna :)

[mahrlo]

Ahoj BOBR,
len taká malá rada, možno sa ti teraz zdá lepšie obchodovať na nižších TF (veľa ludí ich tu používa), ale ver mi že na začiatok je skôr lepšie obchodovať tie vyššie. Možno máš teraz pocit že ti niečo môže utiecť a máš málo signálov, ale ver mi, že ak sa chceš vyvarovať kope tých falošných tak radšej obchoduj grafy 5 min a viac. Ak niekto úspešne obchoduje live povedzme dva roky, tak už svoj trh pozná a nevstupuje zbrklo do každého minipohybu a vie si počkať na ten správny obchod, ale to si vyžaduje tisíce hodín práce. Ale na začiatok je dobré naučiť sa disciplíne a trpezlivosti a keď sa ti to podarí na vyššom TF tak potom máš šancu i na tom nižšom. Sám som sa o tom presvedčil na vlastnej koži :). Na začiatku je dobré si vstup poriadne premyslieť, pripraviť sa naň a ver, že ak sa utvorí nejaký zaujímavý pohyb na nízkom TF, tak určite bude i na vyššom. Osobne som začal obchodovať 10 min graf a moje obchodovanie sa o dosť posunulo k lepšiemu. Takže neber to ako mudrovanie, ale ako malú radu, ktorá ti môže ušetriť veľa stresu a i penazí :).

[paulus]

to milos adamec:

ahoj, jako zaklad pro bcktest urcite OK, pokud to nyni budes trenovat jiste dokazes rucne odfiltrovat hodne neuspechu a parametry si zlepsit. pripadne prijdes na dalsi zajimave veci. dovolim si tedy doporucit papertradovat a projit si to cele pomalu rucne, coz asi beztak udelas:)

tomas 262:
nemel bys nejaky ilustracni obrazek? jinak pri vysoke volatilite taky neobchoduju, zalezi hodne na strategii, do budoucna urcite uvazuju o dlasim trhu.

hodne zraru vsem