E-Mini NASDAQ

[JiM36]

marko99999
OK - každému co jeho jest ;)
Ať se daří!

[blazek3]

Tak jsem zvědavý jak to dnes bude vypadat...

[P.i.e.t.r.o._l.]

Zdravím :) takže jak vidím ty pohyby jedné 3 minutové svíce radši zůstávám stranou :) A chci se zeptat kde vemu PivotPointy do trh NQ? :) díky v ninje to jde dát ale na každém grafu i když dám daily to ukazuje jinak takže díky za odpověd :)

[marko99999]

Zdravim vazeni,
je to uz 2 tyzdne od zacatia diskusie nad mojimi stratovymi obchodmi z 1veho tyzdna maja 2010 a diskusia pomaly ochabla. za cely tento cas som hladal odpovede - tym mam na mysli komplexne odpovede - na situacie ktore sa udiali a ktore mi stratili love. na moje potesenie, kazda chyba je na nieco dobra a bez chyb sa neda napredovat, nasiel som odpoved presne na to co som sa pytal - zial malokto ma pochopil. cital som tu kadejake bachorky o urcovani 1-2-3 a podobnych chartis formacii ktore maju nulovu vypovednu hodnotu. zaroven musim dodat ze aj tato skupina nazoru mala ciastocne pravdu. dovolim si teda uviest ako to tu vlastne chodi.
zacnem snad hlavnou myslienkou - cena nie je to, od coho sa odvija buduce sledovanie trhu, cena je dosledok konania hracov, ktori na trhu funguju. ok, nepoviem nic nove, ale jedna sa o veci, ktore som prehliadol a o ktorych sa moc nehovori, lebo tomu ludia nerozumeju. ked si dobre pozrete moj nacrtok, zbadate tam akysi cyklus a 2 fazy ktore tento cyklus narusia - euforia a panika. tieto stavy nevzniknu formaciou na cene, ale konanim hracov, hlavne velykch hracov. Larry Williams v roku 2005 napisal knizku o analyze podla dat COT (je to recenzovane aj na tomto servri). COT vychadza kazdy tyzden v sobotu (nas cas) a hovori o rozlozeni hracov za uplynuly tyzden. su tam 3 skupiny - commercials, large a small. ja to tu nejdem rozpisovat, je tu o tom vlakno s velmi strohou diskusiou (je vidno kolkych to zaujima...) a je o tom prima kniha. pohyb trhu urcuju najma commercials, su to odbornici z fachu a najlepsie vedia co a jak. podla toho co sa na trhu deje - podla ceny a trendov - konaju larges, to su fondy, banky a chodia vyhradne do trendu a prikupuju pozicie.dlhodobo nie su moc ziskovi, pretoze nevedia odhadnut obraty a na tom stracaju. small sme my, ktori sa stale mylia.
A) darmo mam na grafe formaciu 1-2-3 alebo DB/DT, ked commercial su na strane nakupcu a vyuzivaju pokles trhu na vyhodne nakupy pre ich vstup (ja len dodam ze toto skor plati na komodity, ale vysvetlim neskor aky to ma dopad na akcie). ceny spadnu dole a large budu ochotne predavat. B) darmo mate tuto formaciu ked commercials o dusu predavaju a ceny rastu - ceny budu hnane do vysin,,, a C) este viac budu vyhnane ked aj commercials budu kupovat - obavaju sa dalsich rastov. viete, po bitke je kazdy general, ked sa graf vykresluje a je tam formacia, som aj ja mudry o 2 hodiny povedat, ze to nebolo DB/DT, alebo 1-2-3 , ale je to rossove kognestion alebo este nieco tam ma!!
co sa akcii tyka, ked si dokladne pozrete COT grafy, zistite ze commercials a large tam maju mizivu ucast! a zvlast na e-mini trhoch to je nadherne vidno! z toho vyplyva miziva sanca predpovedat kam trhy pojdu, pretoze osud takehoto trhu zavisi vyhradne na small spekulantoch. a to je pruser vazeni. toto je presne dovod, preco na takychto trhoch len malokto zaraba! a uz vobec nie na ID! statistiky hovoria svoje. proste tito small traderi z toho trhu spravia harakiri bez nejakej prognozy na dalsi vyvoj. a po dalsie, uz len preto ze to su akcie tu nie je mozny ziadny vyvoj stanovit (na rozdiel od komodit), kto by uz len potreboval akciu googlu alebo microsoftu ak nie k spekulativnym ucelom? u komodit tieto kontrakty potrebuju na hmotne dodavky, alebo na zaistenie dodavky, alebo na predaj produktu,, a to je sakra rozdiel vazeni.
takze si to podme zhrnut - 1. ano, mali ste pravdu, trend nemozno ignorovat, ale trend nevznika cenou ale aktivitou velkych hracov - cas od casu sa takyto hrac vyskytne aj u NQ a inych e-mini, ale malo. 2. moje vstupne signaly boli ok, zial momentalne nerespektovali situaciu (pretoze som nevedel kto v tom ma prsty) 3. neni pravda ze ukazy 1-2-3 a DB/DT urcia smerovanie a obraty, to urcia sami hraci. 4. e-mini a akcie ako take nie su vhodne trhy na dlhodobo ziskove spekulovanie, pretoze chyba zastupenie commercials.
z toho plynu nasledujuce ukoly - bud zmenit trh kde je zastupenie commercials jasne viditelne a tie trhy aj maju nejake smerovanie - ked si prestudujete COT grafy komodit a porovnate to s e-mini, zistite o com tu pisem - , alebo vyuzijem rozlozenie sil ake je a na nasledujuci tyzden si este spravim analyzu co je vlastne trend. v aprili som preto zhrabol pekny cash, lebo to bol dojazd uptrendu alebo to bol chop.
vazeni, toto je myslim si vycerpavajuca odpoved na otazku ktoru som tu dal. som rad ze som stratil, lebo strata ma posunula do komplexnejsieho uvazovania nad trhmi. vase odpovede do vetra ma prinutili sa zahlbit este do knih a hladat. snad moj prispevok oslovi aj vas a zlepsi nam to vysledky. tradingu zdar! :)

[BOBR]

To marko99999

Tvůj úhel pohledu je zajímavý, přesto si ale dovolím jen trošičku oponovat slovům, že ty E-mini´s trhy nejsou vhodné k dlouhodobějšímu vydělávání peněz. Jsem sice začatečník na tomto trhu a hraji si zatím jen s backtesty, ale ty nevycházi zatím vůbec špatně. Ale hlavně když se podívam třeba na Tomáš a Petra, kteří tyto stranky založili, tak více jak 5 let jsou na těchto trzich profitabilní a to znamená, že nemají jen skvělý OS, ale taky tyto trhy nasledované a potom vycitíš kdy má trh šanci udelat pohyb nebo ne i bez toho kdo tam mává s cenou na trhu. Takových profitabilních je tu samozřejmě více. Je to pořád masa lidí, která se chová davově a takhle to je upně všude. Stačí se naučit jít s davem a svézt se taky.

[marko99999]

to Bobr

ja nechcem nikomu brat jeho pohlad na trhy. len tu uvadzam na zaklade mojich skoro rocnych skusenosti z live, co ma stretlo a nepaci sa mi ze len podla ceny neviem preco stracam. to je vsetko, dal som namet pre vas co som nasiel a skutocne vypoveda o chovani trhu a je na kazdom ci sa mu to hodi do taktiky alebo nie. a ked po skoro roku nemam z ID nic, naopak mozem byt rad ze som nestratil ani cent a sam Larry pise ze ID nikam nevedie a ma obmedzeny potencial, tak asi je to pravda. co sa mna osobne tyka, vadi mi ze mam obchod, stratim lebo ma vysupla cena a o 5 minut tam mozem ist znova,, skratka to je pre mna neunosne. kedze som zazil aj spustu stratovych tyzdnov, dosiel som k jednemu zaveru - radsej stratim 500-600 usd raz v priebehu tyzdna, ako kazdy den 2x po 100 usd. kazdy mame ine psychicke vymozenosti, preto som to tu dal do diskusie, pretoze sa mi ista vec nepacila, niekoho to moze nakopnut a moze vycuvat kym neni neskoro, rovnako ako to nakoplo mna.

[BOBR]

Asi fakt záleží co komu sedne ;) .

[Airmike]

marko99999
necital som celu diskusiu , ale k poslednemu prispevku by som mal par veci v ktorych sa rozhodne trader musi zorientovat pretoze by to mohlo byt kontraproduktivne. a mohlo by ta to posunut niekam kam by si mozno nechcel spadnut. takze napisem body a vyber si z toho co chces.

1) to co vidis v COT je len zlomok toho co su skutocne velky commercials hraci, v COT vidis len dlhodobe pozicie. kratkodobe obchody vsak tvoria niekolko nasobne vacsi objem. navyse v COT mas kolonku commercials ale nemas tam akym sposobom tyto hraci participuju na trhu.

2) intradennymi trhmi nehybu mali hraci. naopak hybu velky ale tychto v COT neuvidis. prave preto ze nedrzia dlhodobe pozicie. najdi si porovnanie grafou drzania intraday a overnight long/short pozicii

3) COT vidis pozicie commercials , ale nemozes vidiet aky typ obchodnika to je. (paper traders, mutual fond,hedge fond, banka,)uvediem priklad to ze vidis v COT ze niekto drzi 100000k do shortu a 30000 do longu neznamena ze neznamena ze sa trhy pohnu nahor ci nadol. a je to preto ze ty nedokazes urcit ci z tych 100000k nebude napriklad 80000 len preto ze maju nakupene portfolia a hedguju sa ked na trhu vladne nervozita. tak isto ako ked mas xxx kontraktov short na NZD alebo AUD dolar hoci obidva rastu do neba. neznamena to ze niekto caka na ich pokles, moze to byt preto ze niekto ma na spot fx nakupeny velky objem a kazdy den berie Fixed income z urokou. taketo veci nemozes proste vediet pokial nevies ako spolu suvisia jednotlive instrumenty, pretoze na trhu hoci sa to nezda je len menej naked pozicii, nechranenych, nehedgovanych , nezaistenych, a neprepojenych napriec celym trhom na nejake ine aktivum ci podklad :) , a to malo tvorime prave mi drobni spekulanti, niektori velki spekulanti, a niektore stare modely Buy and Hold investovania ktore sa skor ci neskor znicia sami.

4) je velmi dobre ze sa zaujimas o fundamentalne ukazovatele, len je si treba dat pozor aby si si od zaciatku nevsugeroval nejake spatne definicie ktorym mozes uverit a budu ti v dalsej kariere robit neplechu.

5) a na koniec k tym formaciam v grafe. pisal som sem 2-3x postup ako vznika taka formacia 1-2-3 , breakout , DT a podobne. skoda ze neviem kde to bolo, ale bolo to o presnom nacasovani a usekoch kde v tej formacii nastupuju velky hraci kde vystupuju a kde nastupuju ty maly a kde koncia. kedy trh dostava dynamiku a preco ju dostava. ak to najdes, (Bolo to pri nejakom clanku) precitaj si, mozno ti to pomoze.

[Pavel K.]

marko99999, obavam se, ze to, ze se uz rok pohybujes kolem nuly, nema nic spolecneho s tim, ze na indexech neobchoduji velci hraci, coz uz jenom pokud by ses koukl do DOMu treba na sp500, tak by ti podle objemu obchodu muselo byt jasne, ze je to blbost... Spis si myslim, ze uplne nechapes, ze intradenni obchodovani je z velke casti zastoupene urcitymi pravdepodobnostmi a MM. Cele mi to prijde jako ze se pokousis o nejaky stoprocentni nastroj, jak spravne odhadovat budouci cenu.
Nebo te mozna zkratka vubec nechapu. :)

[marko99999]

to Pavel K

na indexoch su velki hraci ale v porovnani so small tam ani nie su zastupeni,, pozri si ten report a porovnaj si to s wheat alebo corn, ty tvrdis nieco na co si sa ani nepozrel. samozrejme aj proti small sa da zaviest taktika, su to roztrasene ruky, lenze oni su na rozdiel od commercial nevyspytatelni, commercialsom nejde o spekulacie, tym ide o obchody a fyzicke dodavky, a to je ten rozdiel.

to Armike

ziadny commercials nebude obchodovat na intradennej baze, to je uz z principu volovina, pretoze na co by si obmedzoval zisk, ked ma miliardy dolarov a prezije hocijake vykyvy? zle si pochopil commercials, commercial su distributeri, hedge, fondy a velkopozicni obchodnici su v kategorii large. a COT rozlisuje commercials, large a small.
ziadny hedge nebude spekulovat na narasty, hedge su velkoodberatelia ktori si zaistili cenu pre svoje nakupy. commercials su taki co vyuzivaju pohyby cien aby si zvysili vyhody pre svoje vystupy, teda viac zarobili, alebo aby si vylepsili vstupy, cize znizili naklady. v skupine large su potom banky a velki spekulanti, ktori ochotne commercials predavaju pri klesajucich cenach a nakupuju od commercials pri rastucich cenach - vozia sa v trendoch, kazdy bankar radsej pojde v trende, trend is your friend, nebude riskovat, ale o tom ci bude trend pokracovat, rozhodne commercials, pretoze od commercials nakupuju dalsi commercials, napriklad od zitnych poli to kupi mlyn.
opat zdoraznujem, pre NQ trh to neni podstatne, lebo tu dominuju small a sem tam sa objavi nejaky large alebo commercial. a to mi dalo podnet, ci vobec ma zmysel sa zaoberat e-mini, ked tento trh je v rukach small, ktorym je jedno co s trhom bude, to znamena nie je ani len naznak, kam trh pojde, na rozdiel od ineho trhu. vediet aki hraci dominuju trhu je dobre skor na pozicne obchody a pre urcenie trendu, u e.mini su na to ine nastroje - napriklad EMA. len je fakt ze COT data mas raz za tyzden, a EMA 34 ti meska daleko viac ako tyzdenny report, toto je celkom dolezity rozdiel nemyslis?

nechcem to tu pliest, aby som niektorych nevydesil, len apelujem na to, ze je dokaz o nevyspytatelnosti e.mini v porovnani s inymi trhmi, z dovodu ze dominantni ucastnici su small traders a tym je jedno kam trh ide. ak niekomu staci rrr a pravdepodobnost a nevie preco stratil, prosim, ja mu to neberiem, ale co sa mna tyka, rad by som vedel preco sa udialo co sa udialo. mal som tu diskusiu o stratovom obchode a dostalo sa mi nieco po com som patral, tak som to tu hodil. ak vas to zaujima, vyhladajte si v googli cot charts a presvedcte sa sami.

pre uplnost hodim odpoved na moj obrazok. zaujimalo ma, co je dovod toho, ze trh nepojde v cykle ale prepukne euforia alebo panika. tu je odpoved - euforia a panika su skodlive stavy, ked 1. pri naraste cien commercials kupuju vo velkom v obave pred vysokymi cenami. potom naplnia sklady a nema im kto predavat, uplne na konci tlacia ceny dole a vznika 2. panika, ked commercials predavaju pri nizkych cenach z obavy pred nepredanim produkcie... a to je pruser, je to krach, pretoze zacne masivny predaj fondov a larges, kedze chodia v trendoch, ceny su sice vyhodne ale su plne sklady a spekulanti ocakavaju este nizsie ceny, alebo shortuju,,, a jediny kto to vseetko zaplati su ti mali pandrlaci, ktori si myslia ze je obrat lebo im to ukazuje graf,, nezmysly vazeni. graf je dosledok konania hracov na trhu. takze ak trh pada a vidim tam commercialov na strane predaja, zabudnite na obraty. a co sa dialo ten tyzden? nastal narast predaja commercials, pokles nakupu large a narast nakupu small... cele si to domyslite kto zarobil a kto stratil :) vsetko by bolo ok, ak by large nakupovali, ale nenakupovali, oni nakupy znizili !
snalaska.net/cot/current/charts/NQ.png

[Airmike]

marko99999

prilis vela otaznikov mas v tom texte, na otazky COT verzus EMA skutocne nema zmysel odpovedat.

ak chces verit svojej interpretacii po roku live tak ver, to je tvoja volba. len som ta chcel upozornit ze si to interpretujes mozno dobre, ale vysledna analyza intradennych obchodov je urcite chybna.chcel som len pomoct :)

vela uspechov :)

[marko99999]

to Armike
isteze bola chybna, sak som tam dostal na hubu,,,

[Marxtone]

Zdravím,

moc rád bych se zeptal zkušenějších traderů na jednu věc, týkající se marginu na trhu E-mini NASDAQ. V jakém časovém rozsahu, tj. obchodních hodinách mi broker zablokuje za nákup kontraktu ne intraday margin, ale už margin poziční. Díky za odpověd.

[marek53]

to Marxtone,

Zdravím,
plný margin bude blokován od 22:00 do 15:30 našeho času...

Přeji Všem mnoho úspěchů... ;) (tu)

Marek

[Marxtone]

Velmi rychlá odpověd. Díky.!

Přeji Všem hezký víkend

M.