E-Mini NASDAQ

[Honza K.]

Myšlenky jsou to hezké Taraka a mohou i fungovat. Pokud mohu přidat něco já ze své praxe - filtrování podle dní v týdnu se mi nevyplatilo a nevyplácí, protože všechny podobné filtry ve větším vzorku dat stejně inklinují k menší a menší průkaznosti jejich opodstatnění. Záleží ovšem na strategii, jak je koncipována a implementována. Jediné, co má podle mě smysl, je nasazení filtrů pro známé události = makra, reporty významných firem apod., které zvyšují na trzích volatilitu a objemy. I tam bych ale doporučoval použít pouze filtry pro position sizing - zmenšení velikosti pozice (vyšší slippages, rychlý trh, na který je obtížnější reagovat = spikes atd.).

"Pokud vám stačí pár procent" - no jistě s velkým účtem vám stačí pár procent, ovšem pokud přizpůsobíte risk management velkému účtu a konzervativním očekáváním, musíte se taky vypořádat s vyšším vlivem transakčních nákladů (poplatky, slippages apod.). A pokud máte něco dobře fungujícího, můžete si dovolit agresivnější styl, pokud to zas tak dobré není, pak budete na konzervativnější straně barikády a doufat, že aspoň těch pár procent vybojujete, ten boj ale bude asi paradoxně těžší než s dobrým agresivním přístupem :) Toť můj názor...

[filip44]

Taraka
Jen abyste se nedopracoval k necomu jako: obchodovat jenom stredu,v mesicich xyz, kazdy parny tyzden, vynechat paterny v case od 15:30 do 15:45 potom 16:30 - 16:50, obchodovat jenom kdyz je von slnecno medzi 20-25 stupni.

[Taraka]

to filip44: nebojte se, celý systém je nastaven velice všeobecně, vynechávání určitých dnů by nijak zvlášť nepomohlo, s časovými filtry to vypadá podobně, i když jsou tam také poměrně významné rozdíly v distribuci zisků a ztrát, celkově by to vedlo právě k přeoptimalizaci... jediné, co mi v tomto směru smysl dává, je právě úprava position sizingu a i s touto úpravou ještě hodlám počkat než natestuji další data, ač mi vzorek 2000 obchody ve čtyřech letech příjde poměrně solidní, hypotézu ještě hodlám ověřovat na dalším vzorku dat ::)

to Honza K.: filtry jak je popisujete jsou opravdu většinou vcelku neprůkazné, zvlášť pokud je původní vzorek na menším množství dat... proto sám s úpravou position sizingu ještě čekám na dokončení dalšího testu, kde hypotézu prověřím... nicméně věc vypadá vcelku slibně, s výše popsanou úpravou (zdvojnásobení pozic otevíraných ve středu) systém vykázal výrazný nárůst profitu v každém z doposud otestovaných čtyř let a středa jakožto jeden den v týdnu vytváří přes 40% celkového profitu systému na jeden kontrakt, což je dvojnásobek oproti druhému nejlepšímu dnu... kdyby byl rozdíl méně výrazný, asi bych tomu ani nevěnoval pozornost, v tomto případě mi ale příjde, že to za prozkoumání stojí ::) ano, možná se hypotéza nepotvrdí, minimálně však budu mít k dispozici další množinu dat k analýze...

nutno podotknout, že co se týče vyhlašování reportů, pár minut kolem nich obchody zásadně neotevírám ::) takže se většině těch spikes vyhnu, což je pro můj styl poměrně důležité ::)

co se týče komentu k "pokud Vám stačí pár procent" proto jsem k tomu pak psal, že asi nemá smysl to zde rozebírat... nenarážel jsem totiž ani tak na trading jako spíš na investice, kde lze pár procent docílit i bez větších nákladů a úsilí... došlo mi pak, že se zde bavíme především i intradenním obchodování, a to bych rozhodně pro pár procent nedělal ::D (tu)

[Braker]

velmi prinosne (Honza K.) a vtipne (filip44) reakce :D

Taraka: osobne bych vam doporucil to co pisete - jeste to poradne otestovat - a nasadit live. Treba po roce vyhodnotit, jestli opravdu funguje. Pokud to bude fungovat, neni co resit, jen treba jednou za ten rok overovat, jestli se opravdu koncept potvrzuje i v live.


At se daří!

Braker

[PTomi]

Nazdar přátelé
Jak to u vás vypadá poslední 3 dny s obchody?? Já teda zatím žádný signál (FinWin-Vol 2000-2v,0/v). Začíná mě cukat ruka na myši. Musím se na to dívat zdálky, abych tam nevskočil. Trh sice semtam trenduje, ale signál nikde. Když se ukáže signál tak je konec. Je to o strach.
Tomáš

[Braker]

PTomi: ja mel se svym systemem signal naposled v patek 3.5. a prave uz po velkym pohybu, byl to slaby profit 6 ticků. Takze bud v klidu :)

[icm]

Dobrý den, možná by bylo dobré přejít od Vol2000 na timeframe 2min. Jsem si vědom toho, že dříve bylo doporučován Vol2000 a zároveň nevím, kdy jste byl na posledním školení FinWin, nicméně na E-Mini II (cca prosinec 2012) jsme už pracovali standardně s timeframem 2min a pro vyšší náhled 30min a 60min. Samozřejmě ale základ je ten, že musí vycházet backtest. Nicméně u mne na timeframu 2min při hlavní obchodní seanci se vždy nějaký signál FinWin objeví.

[PTomi]

icm: Díky za radu. Ještě se zeptám. Přechod by znamenal udělat si backtest znovu jestli se nepletu. Je to tak? Neznáte náhodou důvod této změny? Je to volatilita?
Díky
Tomáš.

[icm]

Dobrý den, mluvil jsem o tom přímo s Tomášem na semináři a uvedl stejný důvod, jaký jsem vypozoroval i já, byť nemusí být na první pohled zřejmý. U tick. grafů a volume grafů se grafy nemusí vždy vykreslit stejně po sobě jdoucí dny.

Vysvětlím:
1.den - v grafu se v nějaký čas objeví DOJI svíce (tickové nebo vol. nastavení) s "nulovým tělem" a dlouhým knotem. Končí obchodní seance, uložíte platformu (v mém případě Ninja Trader).

2.den - otevřete platformu, načtete graf a hle, v ten samý čas a stejný den se už tam DOJI svíce neobjevila, respektive objevila v jiném formátu, tedy svíce s "nenulovým" tělem, kratšími knoty a to je potencionální nejistota v tom smyslu, že když někdo vidí svíci DOJI, je to signál, když někdo jiný s tou samou platformou svíci DOJI neuvidí, nevidí signál.

Závěr: Vykreslování grafů závisí pomyslně na indexu začátku, od kdy se Vám zobrazuje graf. Já třeba mám 10 dní a protože když ukládáte platformu, uloží se Vám data po nějaký index (tick, vol). No a když pak platformu znovu otevřete, počítají se hodnoty zase trošku jinak, od jiného indexu (hodnoty, tick, vol) a tím pádem dojde i ke zkreslení zobrazování tickových a vol. grafů.

Závěr 2: Tento typ chování se vám u časových grafů nestane! Čas je jasně definován od kdy do kdy a ať otevřete platformu v kterýkoliv den, měla by se data zobrazit stejně. Tedy DOJI tam, kde se zobrazila minulý den, tak se tam zobrazí i aktuálně v ten konkrétní den.

Závěr 3: Jasně, VOL grafy nám ukáží sílu, s jakou se momentálně obchoduje a je dobré je sledovat. Nicméně jak píšete, můžete pak dostávat mnohem méně signálů, což samozřejmě není špatně. Ale jak jsem psal v předchozím příspěvku, u timeframe 2min tyto signály vznikají každou obchodní seanci, samozřejmě je dobré je filtrovat vlastní zkušeností s trhem, tedy na základě toho, jak jej máte "nakoukaný".

[310Raptor]

Stranger - kampak si zmizel?

[stranger]

310Raptor tady jsem. Velky brat vas vidi neustale, len nereaguje - ale ked tak pekne si ma zavolal tak som musel zareagovat.

[PTomi]

icm: Snad jsem pochopil o co se jedná. Nevím jestli zrovna toto bude pro mě tak důležité. V každém případě je to pro mne důvod k zamyšlení. S 2min grafem mám problém, protože je děsně dlouhej, plochej a pro mě nepřehlednej.
Vidím v něm blbě trend, který určuji dle překřížení EMY34 a 205, také se EMY 36 a 60 nesmí neustále třít o sebe a musejí mít delší dobu jednoznačnej sklon a pokudmožno se musí oddalovat. To v plochém grafu nevidím. Možná je to ale jen otázka nastavení a hlavně zvyku.
Když už jsem u toho trendu, mohu vědět, jak Vy určujete trend??
Děkuji Tomáš

[310Raptor]

stranger:
jen tak mne zajímalo jak se daří a zda stále obchoduješ NQ.

[stranger]

310Raptor pekne od teba ze sa pytas, dari sa super, obchodujem to co minuly rok akurat som pozmenil pohodlnost pri obchodovani, takze je to maximalne pohodlne a ucinne.
Ty sa pochval ako sa ti dari, v akej faze tradingu sa nachadzas?
Inak toto forum sa nam fajne "zamklo" malo ktora tema otvorena verejnosti, vsetko uzatvorene. Ked si chcem precitat ako obchodovali NQ iny, tak malo kedy tam najdem obchod, ale v uzamknutych temach sa diskutuje o 106. Som vdacny za to ze som objavil tieto stranky pred tymto uzamykanim, ktore ludi priamo ci nepriamo nuti navstivit jeden zo seminarov.
Skoda ale ze tato diskusia je taka mrtva, sam nadalej obchodujem nasdaq a docela by ma potesilo keby sa to tu ozivilo.

[MikyJ]

Jsem na tom podobně jako Vy. Používám volume graf, protože mi připadá přehlednější. Odfiltruje dost signálů, které se dají nalézt např. na 2-minutovém grafu, což je i není dobré. Obecně jsem s tím spokojený, protože obvykle zobrazuje ty nejlepší příležitosti, na druhou stranu je jich v určitém období zoufale málo. Přesto si myslím, že to s trochou trpělivosti není špatná taktika, jen se musí dát pozor na to, aby Vám signály neutekly. Na další se totiž dá čekat i několik dní.
Osobně používám k určení trendu obě Emy (také obchoduji Finwin), na volume grafu mi to přijde vcelku zřetelné, a pohled na samotné CCI.