E-Mini NASDAQ

[cipinek]

to Taraka:
já chci mít poměr risku k zisku minimálně přes 1:2,5, používám sl 3 body a pt jak píšeš na 2777 při mém vstupu 2771 by byl 6 bodů, což je RRR 1:2, což odporuje mému plánu, i když i ten se stále vyvíjí, původně jsem chtěl mít systém s RRR 1:3 minimálně, ale s jedním kontraktem to jde za cenu nižší úspěšnosti, nebo zmenšení sl a pak tě zase trh vykopne při korekci, toto je stará známá obehraná písnička...:-) při dvou kontraktech, jestli se k tomu propracuji už to bude jiný vesmír, jak tady Tomáš psal:-), ale kdo nevydělá s jedním kontraktem, těžko bude vydělávat s dvěma..., i když, kdo ví?:-)
mám vždy nastaveno, když jdu do trhu sl 3 body a pt 8 bodů, samozřejmě upravuji dle potenciálu dle S/R, ale aby tam byl prostor pro těch více než 1:2,5, když to jde a je tam S/R vzdálenější, tak zvýším pt o 1-2 body
mě přijde logičtější umisťovat pt za S/R z důvodu toho, že při proražení zespoda jsou tam aktivovány nákupní příkazy lidí, kteří chtějí jít do longu nad nebo přesně na S/R, někteří umísťují svůj příkaz třeba o 1 bod nad S/R, tak aby nenaskočili do falešného 2-3 tickového proražení, když se cena pak vrátí a nepokračuje ve směru průrazu, a opačně short při průrazu S/R z vrchu
taky jsou tam řekněme od vzdálenosti 1 bodu nad S/R umístěny sl lidí, kteří právě z této S/R shortovali a chytili se do pasti, to pak když cena překročí S/R o jeden bod spustí lavinu příkazů, ještě když se k tomu přidají obchodníci vstupující agresivně marketem a trh pak pokračuje o další 2-3 body, pak se třeba vrátí, ale zase záleží, jak byla tako S/R důležitá, jestli ji trh respektuje méně nebo více
dovolím si tvrdit, že mnou zakreslené S/R trh skoro vždy respektuje:-)

[Peter0508]

ahoj Taraka, moje grafy su z inych datumov ale kazdopadne dakujem za grafy, rozbor a tvoj pohlad. Rad to porovnam ked tam pridem v mojom teste. Nedokazem zial priliz rozoznavat tie nazvy paternov, famirov a fakirov, zbacktestovane mam 9-12,12-12, vysledky zatial neviem objektivne posudit, vychadza mi tam +300 a viac za mesiac pri menej nez 5 obchodov za tyzden na 1 kontr.samozrejme, co ale z mojho pohladu povazujem za uspokojive nakolko aj potencial zlapsenia vidim niekolkonasobny (nesustredenost, nezmyselne vstupy) vstupim-trh proti, nevstupim-trh utece.

[Taraka]

to cipinek: tak to pak jo, rikal jsem, ze v tom neco bude, dik za tvuj pohled :)

to peter0508: aaa koukam, zes ukazoval rok 2012 :) a ja suverene hodil screeny z 2013 jeste se na to mrknu dneska snad :)

[Taraka]

to Peter0508: sestimesicni backtest nic moc nevypovi, zvlast kdyz to je kolem 100 obchodu... to co obchodujes se mi jevi jako pattern 0/V, co tady obchoduji kluci na finannciku se spoustou doplnkovych pravidel... ten pattern neni spatny, ale velmi se mu nedari v trzich ktere moc netrenduji... jeho obdobu jsem testoval (na datech 2009, 2010, 2011 a prvni pulka 2012)a suverene nejlip mi vychazel rok 2011... naproti tomu roky 2009 a 2008 sotva tusim prekonaly samotny index a ani tim si nejsem jisty... :) tozn. nic co bych cekal od komplexniho intradenniho systemu pro ostre obchodovani... kazdopadne to byla zajimava cast me cesty uceni se :)

pouzivas ke vstupum asi market prikazy co? u nich je treba zapocitat i skluzy v plneni, ktere mi po roce ziveho obchodovani vychazely neco kolem neceleho ticku na obchod... kdyz prictes komisi mas to 10 USD ztratu uz na vstupu do obchodu... tozn pri 20 obchodech mesicne ti 200 USD na kontrakt sezerou jen naklady na obchod a zbyde ti 100 USD, kdyz do toho zapocitas nejakou chybku, co ti zisk jeste ukrati budes rad, kdyz budes na nule :) proto je rozvoj daneho systemu nejen moznosti, ale i nutnosti, bez ktere to pujde tezko... :) zakladni backtest i tohohle patternu je ale presto dulezity, protoze se pri koukani do grafu naucis par veci a napadne te spousta novych moznosti :) preju hodne stesti a drzim palce ;)

[Taraka]

to peter0508: dávám sem teda screeny z těch dvou dnů, cos prezentoval (i když tentokrát už bez premarket zahuštění - nemám čas, připravuju se na otevření trhu :))... elipsa kolem svíčky znamená vstupní svíčku, rovnoběžná čára u ní pak vstupní cenu, vyplněné kolečko pak výstupní cenu... celkově by se mi v premarketu asi víc líbil den 14.2., neboť pro mne bylo čitelnější, co by se mohlo stát... :) taky se ten den mým systémem dalo vydělat víc peněz než 13.2. :)

[Taraka]

to peter0508: looooooooooool zase jsem dal blby dny... zrak uz mi nejspis neslouzi jako driv :D ted na velkem monitoru koukam, zes tam daval prosinec 2012... mno neuveritelny... zplest se jednou je blbost, dvakrat uz totalni slepota :D rozbor sem dam snad zitra, dnes uz to nesiham... :)

[cipinek]

Zdravím, dnes jsem opět obchodoval velmi pěkně, pre-market se opět obchodoval ve standardním 10 bodovém rozpětí a po 12:00 začal klesat, takže se pak před otevřením pohyboval pod a mezi EMA34 a EMA204, říkal jsem si, že by to mohla být dobrá příležitost pro pěkný short:-), obě dvě EMY se k sobě velmi přiblížily a trh opakovaně z vrchu a zespodu prorážel S/R 2778, řekl jsem si, že toto je klasická situace, kdy neobchodovat řekl jsem si, že zkusím short pod S/R 2772, nastavil jsem příkaz na sell 2771 bílá svislá čára se standardním 3 bodovým sl a pt 8 bodů ve 17:01 jsem byl vyplněn, trh šel proti mě na vzdálenost 1 bod a 1 tick, což bylo dobré znamení, po drobném poklesu se trh vrátil otestovat 2772 a vykopnout agresivní přitahovače sl na S/R, opět se vyplatilo nepřitahovat příliš brzy... na 2762,50 jsem mě označenou další S/R, 2771-2762,50=8,5 bodu, to vycházelo přímo ukázkově, ale dle včerejšího příspěvku o umísťování tp jsem usoudil, že při poklesu bude trh zralý na větší pohyb dolů a proto jsem nastavil agresivnější pt na 2760, šel jsem umývat nádobí, abych se na to nemusel dívat:-) nevydržel jsem to a před finálním umytím pánvičky a sporáku jsem se vrátil s mokrýma rukama zkontrolovat pozici, když jsem viděl, jak se trh pohybuje 1,5 bodu nad mým pt, tak jsem ho o bod ručně posunul na 2761, trh ale od něj šel dál nahoru a zdálo se, že mi uteče zpět, řekl jsem si, že toto prostě dělá vždycky, vždycky to býci ještě na poslední chvíli zkusí a pak jsou stejně lapeni v pasti před hradbou S/R na 2762,50 a medvědi je roztrhají na kusy, alespoň pro tento okamžik, posunul jsem zpátky tp na 2760 a šel domýt pánvičku a sporák, když jsem se vrátil trh se zhroutil a odměnil mě pěkným profitem USD 220 při sl USD 60:-) ještě taková malá polemika o medvědí divergenci, která se vykreslila 5 minut po otevření trhů, šla proti S/R na 2778, kdo to tam dneska shortl z těch 2783, nebral na nic dalšího ohled a vydržel v tom až na těch 2760, tak mohl udělat přes 20 bodů, toto se dalo zobchodovat na risk se vstupem při sl 1 bod, to by za těch 25 USD risku i s komisí na kontrakt určitě stálo, jak znám strangera z jeho příspěvků, tak ten to určitě zobchodoval:-)

[Peter0508]

no to vidis jak moze byt nekdo tak pozadu ;)
Suhlasim s tou variabilitou potrebnou a nebyt tym odkazany na jeden patern, na zacatek vsak povazujem za dostacujuce. Ako vstup na signal umiestnujem limit so snahou zachytenia spetnych pohybov o 1-3 usecky dalej a odratavam aj 10US z kazdeho obch. Dolezite je aby nas bavilo zvladnut to a profit je uz len ceresna.Tak dakujem , pridaj grafy a koment ak bude cas, pretoze myslim ze nie len mna prave taketo live vstupy inspiruju, pomahaju a posuvaju (tu)

[iigis]

Taraka:

Nerád sa niekomu miešam do obchodovania je to každého vec ale prechádzam finančníka a zistujem či to tu ešte za dačo stojí:)

No k veci dva dni po sebe si mohol mať slušné profity keby si tam nemal tie shorty čo tak sa zamerať práve na také sitácie ako si bral tie longy a vynechávať shorty na pokračovanie trendu na breakoch oba tie shorty po pekných pohyboch short to ešte nič neznamená ale po takých pohyboch robiť break obchody tak na to treba byť fest presvedčený a aj tak je to mega riskantné naskakovať break po 1 maaax 2 korekcii už býva zlé:)

Zameraj sa práve na zmeny trendov na začiatku ako si mal tie longy, ber to len ako myšlienku na zamyslenie. Samozrejme súdiť podla dvoch dní nemôžem ale stavím sa že sa to opakuje často!:)

[Peter0508]

este k tym grafom 13,14.2.12 - z mojho pohladu zacatocnika na staticky graf a neznajuc dni pred, nevstupil by som. Z pohladu price action a nejakych divergencií to bola zaujimavejsa lahodka pre skusenejsich myslim.

[robsol]

Cipinek,

já jsem to dneska shortoval 15:52 z 2779 (tady jsem měl vstup mým obchodním systémem). Bohužel jsem to psychicky nevydržel a vystoupil jsem na 2776 kde jsem byl velmi blízko mnou zakreslenému supportu. Následující CHOP mě utvrdil, že jsem udělal dobře. Při obchodu s 2 kontrakty výsledek cca 100 USD nebyl zas až tak špatný.
Co se dělo potom mě znovu utvrdilo, že se mám:

1) praštit do čela :-)
2) vydržet dle obchodního plánu na pevný PT (nastavený mám na 120 USD x 2)

Opět pro mě dobrá lekce z psychologie :-)

[cipinek]

to robsol

všiml jsem si, že se teď na Nasdaqu pohybuje nějaký velký hráč, který když přijde, tak se zobchoduje 4-5 tis. konktraktů za minutu a cena lítá nahoru a dolů o více než deset bodů, je to většinou kolem 22:00, ale výjimečně se objeví třeba už ve 20:00, takovéto minutové objemy jsou vždy na začátku otevření v 15:30
stálo by za to vychytávat tyto velké 40-50 bodové pohyby, měsíčně jich je tak kolem 4-5 pěti, i když možná jich bude tento měsíc více, protože na začátku února se takové vyskytly, to potom stačí člověku tam těch 6-7 hodin vydržet, dát si to takhle 3-4 měsíčně a je vystaráno:-), ani se pak člověk nemusí namáhat chytat malé ryby, třeba 1:2,5 při sl 60 USD:-)
dneska i včera byl ve znamení menších objemů zobchodovaných kontraktů s kombinací řídkých fundamentů, povolení výstavby nových domů se zvýšilo, začátek zahájení prací na budovách se zase snížilo:-) a taky bylo FOMC Meeting Minutes, moc lidí se do obchodování nehrnulo, pak cena vydrží vytrvale tick po ticku klesat nebo stoupat celý den s menšími korekcemi, jen je potřeba věřit a být trpělivý:-)

[Taraka]

to iigis: ahoj, dlouho jsem te tu nevidel :)) muj aktualni obchodni system byl puvodne staveny pouze na obraty trendu a i když byl výdělečný, byl vcelku nestabilní... když vytvořím čistě protitrendový systém, obvykle trpí v trendových dnech, když vytvořím pouze trendový systém, trpí v protitrendových dnech...

proto jsem se rozhodl zařadit i trendové breaky denních High/Low, když splňují několik kritérií, ale obchodovat je třeba opatrněji s nízkými PT (na TF aktuálně kolem 180 USD) a vyšším win (kolem 60%), protože je už většina pohybu vyčerpaná...

to že to na těch dvou dnech zrovna nevyšlo je celkem normální, když se totiž daří jednomu typu vstupů, druhý generuje nějaké ztráty... zjednodušeně řečeno, to že obchoduju oba typy vstupů mi produkuje méně ztrátových měsíců, vyrovnanější equity a vyšší win :)

co se těch protitrendových obchodů týče aktuálně je mám nastavené na poměrně vzdálené profity (jelikož potenciál obchodu bývá větší tím, že se snažím chytit nově se rodící trend...) co se samotných shortů do pokračujícího trendu týče, mrknu se do backtestu a zkusím vyhodnotit jestli produkovaly více ztrát :)

Celkově jsem ale spokojený s tím, že se oba patterny vyvažují a když má slabší období jeden, druhému se daří :) zrovna včera na TF to bylo celkem extrémní a na podobných brejcích do trendu jsem inkasoval 6xPT a jeden manuální výstup s pár dolary v plusu... :)

jak se jinak tobě daří? už obchoduješ live a naplno? :)

[Taraka]

to Peter0508: tak dnes konečně posílám, kde bych vstupoval v tom prosinci ve dnech 13.12. a 14.12. 2012, z mého pohledu byly zajímavé oba dny, jen každý trošku jinak, abych je zobchodoval úspěšně musel bych nasdaq znát lépe, abych věděl jaké zadávat PT a SL, ten trh moc nesleduju takže nevim... na TF ty dny pak vypadaly celkem pěkně... 13.12.2012 jsem žádný obchod neudělal, i když tam signál pro mne byl a byl by krásně ziskový v podobě toho shortu na nasdaqu jen s větším potenciálem... problém pro mne byl, v tom, že vstup na TF nesplnoval všechna pravidla... 14.12.2012 bych měl jen jeden obchod do longu z podobného místa jako na nasdaqu, ale na TF pro mne za současného nastavení byl ztrátový, za nastavení co ted testuju by byl ziskový :) jestli ale nové nastavení zavedu budu vědět až test dokončím, a než znova projdu všech těch 1000 obchodů chvíli to potrvá :D

[cipinek]

Zdravím, jedu SIM, dnes jsem se stal obětí své vlastní chamtivosti, nepostupoval jsem dle moudrosti z Krkonošských pohádek, trhu, trhu, otevři se pro člověka poctivýho a vydej mu trochu z bohatství svýho...:-) trh se v pre-marketu pohyboval v nezvyklém rozpětí 20ti bodů, pro jsem chtěl být obezřetný po včerejším velkém pohybu dolů trh se nacházel po otevření v chopu a na chvilku testoval S/R na 2732, řekl jsem si, že při poklesu zkusím short ze 2720, tj. 1 bod pod S/R 2721, byl jsem vyplněn v 15:50 na 2719,75(bílá svislá čára), sl 3 body na 2723 jsem neopravoval o tick, který jsem ztratil při skluzu, trh šel mým směrem, ale zastavil se na S/R 2716,50; pak se otočil a šel zpátky nahoru k mému vstupu, byl jsem klidný, protože mu v cestě stála S/R, pak se opět otočil a prorazil 2716,50 po včerejším velkém pohybu dolů jsem zvažoval vzdálenější pt na S/R 2705,25, toto už ale bylo cca. 15 bodů, které trh jen tak bez korekce nenabídne, ale nastavil jsem tedy pt 2705, napadlo mě se podívat na vyšší time-frame a na hodinovém grafu jsem objevil S/R 2712,50; 2719,75 - 2712,50 = 7,25 potenciál zisku / 3 b= RRR 2,41, co je téměř těch 1:2,5, které si chci z každého obchodu odnést, ale jak jsem řekl, tak jsem byl chamtivý a tak mě trh vytrestal, přesně o tick protnul mnou zakreslenou S/R 2712,50, pak se odrazil a šel nekompromisně nahoru přes obě S/R pro můj sl v 16:29(svislá bílá čára), trh se pak znovu otočil a klesal a klesal až na 2700 kolem 20:00, ale to už jsem byl dávno venku se ztrátou nebuďte moc chamtiví, opravdu se to nevyplácí:-)