E-Mini NASDAQ

[majkll]

PTomi:

ono se těžko posuzuje jestli je ta nebo ona částka málo či dost..mně třeba na backtest přijde 600 USD/měsíc málo...spíš zkuste napsat jiné hodnoty vašeho systému...RRR, profit factor, expectancy, průměr. na obchod, drawdown atd...to jsou hodnoty, které více vypovídají o systému...

majkll

[Pavel K.]

Everest: Taky si myslim, ze 2000 je slusny vysledek, hodne slusny. 3000 dolaru na kontrakt na nq je uz opravdu sila.. Znamenalo by to hodnoceni o 100% mesicne, kdyz si vezmeme MM 2% uctu na 1 obchod a sl 60$.

[Everest]

to Pavel K.
Ano udělat 3000,-/měsíc kontrakt je opravdu krásný výsledek. Ale ono to kupodivu jde. Já osobně teď intezivně studuji MP (Markep Profile), a ve spojení s PA+volume na jednotlivých cenových hladinách to dokáže hodně napovědět a dostane tě to do trhu hodně brzy. Jde o to umět volume použít. Pokud jej dáš jako histogram pod graf, tak z toho moc nevyčteš. A samozřejmě pak hlava, disciplína. Ale upřímně řečeno co sleduji trh, jak se chová po otevření, tak tam většinnou udělá 10-12 bodů na swingu. Jestli tomu dá člověk práci a námahu a naučí se to číst, tak ty 3000,-/kontrakt měsíc jsou reálné, při SL 50-70,-$.

[Renooo]

Taky se zajímám o trh NQ. Nedá mi to nereagovat. Já osobně vidím výsledek = výdělek měsíčně na 1 kontrakt 2000-3000$ jako extrémně úspěšný. Neříkám, že je nereálné výdělku dosáhnout. Ale spíš mi ten výdělek odpovídá dravějšímu trhu - např. TF. Aby se toho tady někdo nechytal a neměl nereálné očekávání... a nezabřednul zbytečně do hledání zázračného systému. Mé backtesty vykazují měsíční profit 500-1200$. A nehledám lepší systém, stačilo by mi dosahovat takových výdělků pravidelně v paperu a následně i v live.
R.

[PTomi]

to ladas
Ahoj. Díky za odpověď. Mrknu na to.
To co píšeš mě připadá z mého pohledu reálnější než 3000. Nevím jakým způsobem bych se na ně dostal. Začal jsem na nějakých 200dol, což mě připadalo ubohé. Proto jsem to začal projíždět znova a znova. Udělal jsem si všechny možmé kombinace, a zjistil jsem že se výdělky o dost zvednou když obchoduji jen ve směru EMA 204, také jsem si vytypoval ve které dny jsou jaké výdělky a zjistil jsem, že v pátek bych peníze většinou jen odevzdával. Takže jsem pátky jednoduše vynechal. Počet obchodů se tak radikálně zmenšil (zhruba na polovinu). Vychází to na 1 obchod denně. Ale s měsíčním průměrným výdělkem jsem se dostal na 3 násobek to zn. 600/měsíc. Teď přemýšlím jak to ještě zvednout. Kdybys věděl o nějakým dalším zlepšováku, tak budu vděčnej. Měj se
Tomáš

[hanslama]

Everest Napsal:
-------------------------------------------------------
> to Pavel K.
> Ano udělat 3000,-/měsíc kontrakt je opravdu krásný
> výsledek. Ale ono to kupodivu jde. Já osobně teď
> intezivně studuji MP (Markep Profile), a ve
> spojení s PA+volume na jednotlivých cenových
> hladinách to dokáže hodně napovědět a dostane tě
> to do trhu hodně brzy. Jde o to umět volume
> použít. Pokud jej dáš jako histogram pod graf, tak
> z toho moc nevyčteš. A samozřejmě pak hlava,
> disciplína. Ale upřímně řečeno co sleduji trh, jak
> se chová po otevření, tak tam většinnou udělá
> 10-12 bodů na swingu. Jestli tomu dá člověk práci
> a námahu a naučí se to číst, tak ty
> 3000,-/kontrakt měsíc jsou reálné, při SL
> 50-70,-$.

Ahoj Evereste.
Volume jako doplnkovy ukazatel me zajima. Z histogramu taky moudry nejsem, ale jak jinak se da zobrazit, aby bylo citelnejsi ?

[Everest]

to hanslama
V sieře je studie Volume by price. Zkus si s tím pohrát a uvidíš sám co vše lze z dat vyčíst.

[mira_k]

PTomi,
myslim, ze by to nemělo být o honění co nějvětšího profitu na kontrakt, jestli mohu poradit, zapomeň na nějaké výsledky 2000-3000 USD/k/měsíc, pokud to dosahuje Everest pravidelně live, tak je to skutečně vynikající výsledek, ale nic pro začátečníka, věř, že pokud budeš při live schopen na začátku zopakovat těch 600 USD/k, tak budeš sakra dobrej (tu)
dostat se na vyšší čísla profitu za měsíc je snažší navýšením kontraktů nad funkčním systémem, který umí dát pravidelně 800-1000 USD/k/měsíc něž ladit systém na vyšší profit na kontrakt
zkus se podívat na svůj systém, po pravdě napsal si jen celkový profit, ne další statistiky, které mohou hodně napovědět, např: %win, průměrný obchod, RRR ... pak je možné říct, kde je větší prostor nebo zda je to strop toho systému

M.

[MNovak]

Pro začátečníka je profit 2000 měsíčně skutečně velký oríšek. Ale pokud by chtěl pracovat na sobě a na strategii tak tento profit může dosáhnout při denním obchodování cca 2 min.

[athoos]

MNovak: intradenně na YM při 1 obchodu denně 2000/měsíc/kontrakt za 2 minuty denně? Tak to je spíše z kategorie snů a nesplněných přání, alespoň pro mne :-). To by ten obchodní systém musel vypadat asi úplně jinak. Ještě kdybych tak věděl jak.

[PTomi]

mira_k
Rád bych tady zmiňované údaje(%win,pruměr na obchod, RRR, profit factor, expectancy, drawdown) uvedl, ale ještě jsem je nevyhodnocoval (což je asi chyba). Nevim ani co je to za ukazatele a co mě řeknou. RRR Je popsáno v manuálu, ale stejně nevím jestli to chápu dobře, protože mě případá dívné počítat průměrný zisk z součtu všech zisků (asi jen ziskové obchody bez ztrátových?)/počtem uskutečněných obchodů(ziskových i ztrátových dohromady?). To bych potom měl prum.zisk 72dol/ obchod (ziskový obchod). V případě že používám stoploss 60dol je RRR=1:1,2. Ale je to správně? A o čem to vypovídá?
Vysvětlení ostatních parametru jsem nikde nenašel. Je to snad někde v kostce vysvětleno (co se jak spočte, co o čem vypovídá a co s čím souvisí)? Díky
Tomáš

[mira_k]

PTomi,
no myslím, že to chyba je, protože tyto hodnoty ti ukazují chování systému, celkoý profit je fajn a v důsledku skoro to hlavní, co tradera na účtu zajímá, ale zejména pokud analyzuješ, tak bez dílčích hodnot statistických ukazatelů nemáš moc šancí, jak najít chybu nebo problém. S excelem myslím to neni problém nastavit a sledovat průběžně či za vybrané obdoí, čas či pattern, na to postačí kontingenční tabulky. Nic ti neukáže lepší zrcadlo tvého tradingu než "přítel" excel

na téma ukazatelů je toho popsáno hodně, ale v krátkosti (určitě na některé vzorce existuje více variant, toto používám já)
%win = % ziskových obchodů, výpočet: počet ziskových obchodů/celkový počet obchodů .. osobně počítám B/E jako ztrátu; když se bude pohybovat 40-60% tak myslím v pohodě, záleží na tvojí hlavě, co bude schopny akceptovat
průměr na obchod = pro mne skoro nejdůležitejčí ukazatel, celkový profit/celkový počet obchodů, pozor počítat i s komisemi a skluzem, hledal bych systém, který dává průměr 40 USD a více
RRR = poměr průměrné ztráty ku průměrnému zisku, systém by měl dávat 1:3 (tj 3x větší průměrný zisk, než ztráta) a více ... pozor na systémy 1:1 nebo dokonce nižší číslo u zisků než 1
profit factor - tento termín bohužel neznám; snad jen reward factor, viz link níže
expectancy = stejné jako průměrný obchod
drawdown = nejvyšší propad účtu, absolutně i v % .. čím nižší tím lepší
další pro inspiraci: www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#kelly

snad jsem pomohl
M.

[Josee]

Ahoj potřeboval bych radu nebo náhled od někoho jiného.
Jedu NASDAQ zatím paper. Jsem v plusu, ale problém je, že mám malý průměrný zisk na obchod (30 USD). V backtestu přitom 62 USD na obchod, tudíž se nepřibližuji výsledkům z backtestu ani na 50%.
Mám nastavené výstupy na pevných PT. Problém je v mojí hlavě, když je trh blízko mého PT a dělá korekci tak zbytečně vystoupím(bojím se o profit), a tím pádem beru menší zisk.
Jediný závěr na který jsem zatím přišle je, že pevné PT mi tolik nesedí, nezvládám je exekuovat a tím pádem ani uřídit pozici ve které jsem.
Nenapadá mě jakým způsobem změnit výstupy, jestli TSL, nebo zapojit nějaký indikátor…?

Prosím o rady, nebo kritiku….pokud by Vás někoho, napadl nějaký námět, budu moc vděčen…

PS: jako systém používám upravené trendové patterny z finwinu v kombinaci se swingy

Díky

Josef

[blska]

to jose: z tvojho prispevku je vidno ze pri korekcii vo svoj PT nemas doveru. Skus si vyhladat taketo situacie z minulosti a urob si statistiku kolkokrat ti trh po korekcii zasiahol PT a kolkokrat naopak SL. Neskor ak sa ti tato situacia stane v live pozri si nazbierane vysledky a snad ti to pomoze dodrzat OS. Ked svoj PT nebudes aj nadalej vedet dodrzat pridaj do strategie napriklad posun SL a chran si dosiahnuty profit. Skus co ti sadne najlepsie...

[mira_k]

Josee,
tohle neni na změnu výstupů nebo dokonce přidání indikátoru, ale na změnu ve Tvojí hlavě. tady máš přitom jen jeden úkon a to zadání PT, dle historických testů, posouvání SL je sice taky možnost (klidně ji vyzkoušej), ale tam PT měníš opakovaně, tj více možnosti na lidskou chybu/selhání hlavy.

zkoušel si zadat vstupní příkaz, PT, SL dle plánu, počkat na exekuci a pak odejít od počítače a konec obchodu ti oznámí až zvukový signál bud PT nebo SL ?