Diskuze k článku: Zlepšení stability obchodních výsledků skrze diversifikaci

[Olympusko]

Maxwell,

Ještě trochu k věci.

Asi jsem měl tím začít...

Je zvykem, že testování je synonymem OUT OF SAMPLE. Dobrý odborník nikdy nebude říkat výsledkům práce systému na optimalizačním období výsledkem testování.

OUT OF SAMPLE má také svoje vlastnosti. Například, pokud na stejném období jste testoval dva nebo více systémy a zvolil jste systém s nejlepším výsledkem, pak to už není úplně OUT OF SAMPLE.

Pokud jsi testoval systém na období 2000-2010, na kterém období jsi tento systém optimalizoval?

A k těm filtrům.

Vcelku souhlasím. Přesněji řečeno filtry je potřeba hledat a využívat správně, a to je možné. Vždy je třeba mít jednoduché vysvětlení, proč tento filtr by měl fungovat dobře. Výběr správného filtru je také optimalizací, proto je potřeba využívat testového období pro kontrolu filtrů. "

[Marxtone]

to maxwell:

K tvému systému. Docela zajímavá úvaha. Pokud ti tečou zisky, není co řešit a sám pro sebe jsi našel to správný. Jen pro informaci, patterny máš vyladěné na fixní SL a PT ?

K diverzifikaci. Jedině komplexně, tj. všemi směry. Čím víc směrů, tím je lepší diverzifikace. Jako základ je určitě LONG, SHORT, čas vstupů a směr trendu.

Jako EDGE mám pro diskréční obchodování ztrátové obchody předčasně zavírat, profitabilním obchodům dát možnost se vyjádřit. Ale hlavně správný money management.

Občas "závidím" těm, kteří už jsou tak daleko, že AOS aplikují a umí si ho nakonfigurovat do platformy a zbacktestovat. "Nezávidím" to nasadit live a spoléhat se jen na železo. Ale jak se říká, připravenému "štěstí" přeje..

[-Maxwell-]

Olympusko:

Systémy vytvářím na datech od roku 2006 cca do poloviny roku 2010. Pak přichází to nejdůležitější.... otestuji je na všech datech zpět co mám a i na podobných trzích bez jakýchkoli úprav. Pak se podívám jak si vedl v poslední době... taktéž bez jediné změny. Pokud systém obstojí ve všech třech případech, pak je to velice dobrý systém, ale najít takový opravdu není snadné... ikdyž mé systémy jsou obvykle velice jednoduché. Neobchoduji mechanické systémy pod 8 ticků na obchod.


Marxtone:

Díky, snažím se.. jiný přístup je výsledkem frustrace. Co se týče SL a PT, tak je používám, ale lepších výsledků systémy dosahují bez SL a bez PT. SL a PT jen vyladí křivku a sníží maximální risk. Jedna strategie je uplně bez SL. (je zde jen jako pojistka a nikdy nebyl v minulosti protnut). Je to tak jak říká Larry v té černé knížce... ty nejlepší systémy které jsou stále v trhu jsou nejprofitabilnější bez SL a bez PT, tj. bez pevných hodnot. Čím víc se snažím obchodovat jako Larry, tím víc doceňuju jak chytrý člověk to je... S diškrécí absolutně souhlasím... tam mám teorii kuličky, když si představím kulečník, tak trh je dráha kuličky. Úkolem je chytit se aktuálního momenta, podle mě tam ani patterny jako takové neexistují... tj. chytit se momenta a doufat že vydrží. Celé mi to do sebe zapadá, když minule psal Petr o tom, že ukončuje obchody dříve na malých ztrátách nebo na malých ziscích, pokud se nedostavilo v podstatě očekávané momentum. Taky jsem tento přístup zkoušel a je určitě funkční, ale nikdy jsem se nedostal nad 6ticků na obchod. Ale lepších hodnot jsem dosahoval vždy u mechanických systémů, a proto jsem se na ně specializoval....

[Olympusko]

Maxwell,

Ještě něco k OUT OF SAMPLE.

Výsledky testování (OUT OF SAMPLE) je také potřeba analyzovat. Jenom spočítat průměrné koeficienty nestačí. Příklady:

1). Testové období zahrnuje 5 let. 80% zisku je dosaženo za třetí (3) rok. Je hrozba, že v 3-ím roce jsme prostě měli štěstí.

2). Testové období zahrnuje 5 let. 80% zisku bylo dosaženo za poslední, pátý (5) rok. Také je hrozba, že jsme prostě v pátém roce měli štěstí.

3). Testové období zahrnuje 9 let. Pozorujeme slabý downtrend efektivity systému. Co to je? Je možné, že systém přestává fungovat. Možná systém přejde na nižší, ale stabilnější efektivitu. Je možné, že reálný trend vůbec není a jedná se pouze o rozptyl náhodných veličin.

4). OUT OF SAMPLE z důvodu omezenosti období testování může neobjevit vzácné, ale katastrofální události. Ale tyto události lze vidět dopředu, a to studiem algoritmu systému. Např., je mi znám způsob sloučení martingale s nastavením stop-levelů, při kterém může systém dost dlouho "oklamávat" tradera. Ale v perspektivě má systém nulovou průměrnou ziskovost.

5). Nechme, žes udělal OUT OF SAMPLE na období 2000-2010. Nechme, že výsledek je špatný. Co budeš dělat? Něco změníš v algoritmu, provedeš opětovnou optimalizaci a znovu uděláš OUT OF SAMPLE na stejném období od 2000 do 2010 roku. Je možné, že podobnou proceduru budeš opakovat několikrát. Ale v tomto případě již nemáš "čistý" OUT OF SAMPLE, začínáš se nezjevně přizpůsobovávat testovému období. A jelikož tržní efekty jsou slabé, pak je velmi snadno najít pseudo-dobrý výsledek. V mém článku tady na finančniku ("Proč nefungují populární metody TA") jsou uvedeny příklady PRÁVĚ velice jednoduchých strategií, které nebyly vůbec optimalizovány a náhodně ukázaly pozitivní výsledek na testových datech.

6) Jak rozložit data na testové a optimalizační období? Vždyť je tady konflikt. Lze téměř všechno "odevzdat" optimalizaci a nedostávat spolehlivá hodnocení reálné efektivity systému. Lze téměř všechno "odevzdat" pro OUT OF SAMPLE a nedostat ve finále dobrý systém kvůli nedostatku dat při optimalizaci.

Však řešení tohoto konfliktu existuje, např. cross-testování, velmi efektivní metoda pro pokročilejší vývojáře AOSů.

S pozdravem,
Zbygnev

[hutak]

Tomuhle říkám fórum!
Konečně něco kde se někdo nehádá, ale opravdu se diskutuje na úrovni.

Děkuji Olympusko!!!

[-Maxwell-]

Dobrý den Olympusko,

z mého pohledu se domnívám, že to nejlepší co jsem mohl ze sebe předat jsem již předal v minulých příspěvcích. Pomohlo mi to stát se profitabilním traderem, věřím že by mohlo pomoci k profitabilitě jiným tápajícím traderů, protože jsem k nim také patřil. Bohužel nemám dostatek času tu s Vámi stále teoretizovat.

mějte se se fajn, Milan

[Olympusko]

Já jen upozorňuji na očividní věci, které jsou z praxe a na které nelze zavírat oči.

Též hodně pipů přeju.