Proč nefungují populární metody technické analýzy

[Olympusko]

MERKUR1.

Vůbec nerozumíte o čem je statistika. Vy mluvíte o minulosti pořád...

Já zopakuji naposledy, že model trhu a prognózování jsou různé věci. Prognózování v závislosti na složitosti modelu může zohledňovat vše možné a nemožné. Jestli jste si nevšiml, o prognózování v článku jsem prakticky vůbec nemluvil. Přesto hodnotíte můj přístup k forexu, aniž byste věděl jaký je.

Jestli nerozumíte, jakým způsobem statistické modelování zohledňuje ekonomické cykly, jakým způsobem se to odráží na hodnotách relativní změny drawdown, je mi líto. Nebudu tady dělat přednášku, to bychom měli asi začínat od "pravděpodobnost a statistika", co se učí v prvním ročníku průměrně slušné VŠ. Věřím, že budete-li mít zájem, si to nastudujete sám.

Nemluvte prosím ale o něčem, čemu vůbec nerozumíte. Já jsem nechal bez komentáře váš "příklad" s deštníky ve vašem minulém příspěvku. Zkuste v něm najít chybu, kterou by poznal jakýkoliv student.

Říkáte, že jste nenašel v mém článku důkaz. A čemu se divíte, když části "fyzika" nerozumíte vůbec? Kdybyste mu rozuměl a mohl byste oponovat na úrovni, pak byste přivedl konkrétní čísla. Budete-li tomu rozumět, důkaz pochopíte...

Vše, konec, prosím dejte odkaz na jiné vlákno, kde
můžeme diskutovat o všem co souvisí s forexem. Toto vlákno k tomu není určeno.

MERKUR1, máte k obsahu článku něco konkrétního? Ne k větě v záhlaví, ale k obsahu?

V tomto vlákně nebudu reagovat již na něco, co s mým článkem nesouvisí. Omlouvám se.

Nic ve zlém.

S pozdravem,
Zbygnev Bonko

[m.hunter]

kviido:

napisal si: "obchodovanie podľa citu (diskréčne obchodovanie) určite patrí medzi populárne metódy hlavne obchodníkov, ktorí vymazali svoje účty."

pri obchodovani postupne ziskas cit a skusenosti, ja som hovoril konkretne o sledovani S/R urovni. Ak ziskas tento cit, mozes si urcit presne pravidla, kedy a ako pouzit S/R urovne. Aj ked uz mas presne pravidla na obchodovanie s pouzitim S/R urovni, ktore si ziskal na zaklade citu, stale ide o diskrecne obchodovanie. Tazko by si taketo pravidla naprogramoval a urobil z toho AOS. Myslim ze taky je rozdiel medzi mechanickym a (uspesnym) diskrecnym obchodovanim. (Neuspesne) diskrecne obchovanie, o ktorom pises ty je obchodovanie na zaklade emocii. Mozno som to ja zle napisal, ale ja vidim velky rozdiel medzi obchodovanim na zaklade citu pre trh (skusenosti) a obchodovanim podla emocii

[kviido]

m.hunter
ono je v podstate jedno, či citový obchodník zarába, alebo prerába. Aj tak to nedokáže popísať tak, aby to niekto po ňom zopakoval s rovnakým ziskovým výsledkom. (stratový výsledok dokážem zopakovať, len čísla nebudú rovnaké :) ) Napísať, že obchodujem diskréčne a zarábam je buď samochvála, alebo plácnutie do vody.

[Pepe2000]

to herman: to je pravda. Vtedy sa to overi na 100%. Skor som to myslel tak aby ludia nezahadzovali kus prace iba preto ze sa tu docitaju ze to nefunguje. Mozu si to overit lacno bez live penazi ;)

[kviido]

Trochu nedôstojné znevážiť oponenta a utiecť. :)

[m.hunter]

kviido:

vobec nechapem o co ti ide.. nechapem preco pises o tom ci niekto dokaze presne zopakovat diskrecny system po niekom inom. Ide o to aby ten, kto system popisal na zaklade svojho citu a skusenosti, vedel podla tychto pravidiel sam obchodovat. Myslim ze neni cielom tradera zostavit ziskovy system kvoli tomu, aby ho mohol niekomu vysvetlit a naucit ho podla neho obchodovat, ale to aby pomocou neho on sam zarabal peniaze.

Kazdy vidi a vnima trhy inak a preto si musi kazdy ziskat cit pre trh sam, pozorovanim a skumanim grafov, papertradingom a live obchodovanim. Cim dlhsie trader obchoduje, tim vacsi ziskava cit pre trh a podla toho vylepsuje system

Inak ti to uz vysvetlit neviem, a v podstate uz ani nechcem. Z tvojho posledneho prispevku: "Trochu nedôstojné znevážiť oponenta a utiecť." (teda ak bol urceny mne - nechapem, si myslis ze budem cely vecer sedet pri PC a cakat na tvoju reakciu, len aby som ti mohol hned odpisat?) vidim ze nejsi z tych diskutujucich, ktory si chcu z diskusie nieco zobrat alebo naucit sa, ale iba OPONUJU ostatnym.

Tak idem ja radsej utiect. Urcite to bude rozumnejsie straveny cas, ako v tejto diskusii s tebou.

Maj sa a vela stastia

PS: chcem sa ospravedlnit Olympuskovi, ze som zbytocne pisal do jeho vlakna mimo temu. Uz som sa poucil, ze to aj tak k nicomu konstruktivnemu nevedie

[kviido]

m.hunter
-prepáč, to o tom znevažovaní oponenta bolo Olympuškovi vo vzťahu k Merkurovi, nie tebe. (Klikol som na odpovedať a dúfal som že to bude z mojho príspevku poznať. Priamo som to nepoznal, lebo moje príspevky sú zobrazené až po skontrolovaní adminom).
-čo sa týka diskréčneho systému - ide mi o to, že tieto stránky sú o pomáhaní si medzi tradermi. Tým že niekto napíše, že ide diskréčne nikomu nepomôže. Môže to byť len samochvála, alebo plácnutí do vody - viz môj predošlý príspevok.

[Pepe2000]

m.hunter:
kvidovi ale aj poniektorym ostatnym ide podla mojho nazoru o to ze hladaju pristup k obchodovaniu ktory by sa dal naprogramovat, automaticky zbacktestovat a ktory by nasledne automaticky obchodoval. Preto hladaju nieco co sa da: Vysvetlit, zmechanizovat, zautomatizovat. Nechapem ze nechape ze existuje aj iny pristup k obchodovaniu. Je zbytocne dalej prispievat, pretoze je hlboko presvedceny o tom ze diskrecne to fungovat nemoze. To je fajn - moze sa vydat cestou AOS a kludne to moze fungovat a nas diskrecnych traderov co mame "par" live diskrecnych obchodov za sebou moze nadalej presviedcat o tom ze to nemoze fungovat :D

[kviido]

Pepe2000
ja vôbec netvrdím, že sa diskréčne nedá úspešne obchodovať, len mne je taká informácia užitočná ako mŕtvemu zimník. (nebacktestujem, neprogramujem, AOSy skúšam len cudzie)

[MERKUR1]

To Olympusko.

Máte pravdu nejsem ve věcech kolem statistiky žádný odborník, hodnotím ji pouze normálním selským rozumem, ale říkáte, že populární metody TA nefungují a to je objektivní nepravda. Toto tvrzení se snažíte podpořit nějakou statistikou, ale důkaz jsem dosud neviděl.

Zabývejte se statistikou, to je Vaše věc, ale nehodnoťte TA , protože jí, s prominutím, vůbec nerozumíte. Jinak byste toto nikdy nenapsal.

Vím, o čem mluvím, protože těm indikátorům jsem se snažil porozumět, jsem schopen vyřadit špatné signály a z těch, podle kterých vstupuji do pozice mám poměr úspěšnosti 7 ku 3. Co chcete víc ?

Možná, že v mých příspěvcích vše nesedí podle statistických pravidel, ale vše jsem se hlavně snažil zakomponovat do tržních souvislostí a to má mnohem větší cenu, než dodržování pouhého dekóru.

Brzy po revoluci jsem měl čest se setkat s ekonomem, který se vrátil z německé emigrace, obchodoval úspěšně více než dvacet let na všempožných burzách a ten mě řekl. Na jedné straně jsou ekonomika a kapitálové trhy spojenými nádobami, ale myšlení při obchodování musím mít jiné. Proto dopoledne v práci se chovám jako ekonom, ale po příchodu z práce a zapnutí počítače na to musím hodně rychle zapomenout, protože trhy jsoun někdy více umění, než ekonomika a všechny další spočítatelné věci dohromady. Možná, že jsem této větě hned neporozuměl, ale postupen času musím tomuto člověku za tuto myšlenku zatleskat. A v tom je Váš hlavní problém. Stavíte statistiku ve vztahu k burze na zákonech, které možná budou bezmezně platit v předvolebních preferencích, ale burza je opravdu o něčem jiném. Já statistice asi nerozumím v té podobě jak ji tady presentujete Vy, ale přizpůsobil jsem si ji k burze a v tom je smysl, protože pokud se budete snažit burzu přizpůsobovat statistice, pak v tom smysl nevidím. Mě nezajímají statistické zákony z knížek, mě zajímá nedokonalá statistika, která mě ale může pomoci v tradingu. Proto já zde hlavně mluvím o tradingu a Vy o dokonale zvládnutých statistických zákonech. Stále mě vyčítáte, že statistiku pouze srovnávám s minulostí a nejsem nakloněn k modelování budoucnosti, ale z mé patnáctileté zkušenosti vyplývá, že pokud naházím do počítače deset let staré hodnoty, o kterých nic bližšího nevím, pak k nim nemám vůbec žádnou důvěru.

Proto mě nezajímá statistika například všech signálů indikátorů za posledních deset let podle zákonů statistiky, ale zajímá mě moje statistika, kdy do ní dodám jenom ty hodnoty, které já vidím jako relevantní, i když jsem možná porušil určité statistické zákony, ale mým hlavním zaměstnáním je trading a né zkoušky ze statistických zákonitostí.

A ZÁVĚREM ZNOVU OPAKUJI, POPULÁRNÍ METODY TA POUŽÍVÁM VÍCE NEŽ DESET LET V OBCHODOVÁNÍ A DIVTE SE, ONI FUNGUJÍ. TAK PROSÍM NEŠIŘTE ZDE TYTO NEPRAVDY, PROTOŽE POKUD BYSTE TA OPRAVDU POROZUMĚL, TAK BYSTE TO NEMOHL NIKDY NAPSAT. Nebudu se již k otázce statistiky zde vracet, protože nemám zapotřebí, aby mě zde někdo poučoval, o něčem, co k tradingu zásadně nepotřebuji, ale ZNOVU OPAKUJI PODPOŘTE ZDE SVOJE TVRZENI, ŽE MODERNÍ METODY TA NEFUNGUJÍ A VŠE,CO BYLO NA TOTO TÉMA NAPSÁNO, JE POUZE NEPRAVDIVÝ BRAK A TI, CO PODLE TĚCHTO METOD OBCHODUJÍ MUSEJÍ ZÁKONITĚ PRODĚLAT. Prosím neberu na vědomí, že vydělává poze menšina, protože to není argument, hoden těchto ztránek, protože to není otázka statistiky, ale schopnosti, nebo neschopnosti.

[catigo]

Možná se tato diskuze některým nezdá dost konstruktivní, jelikož se nedá zdokumentovat čísly, ale opak je pravdou.Již samotný název "Proč nefungují PMTA" je pro mne ve své podstatě nekonstruktivní ale "konstruktivně" přilákal další zkušené tradery. Díky Merkurymu1 a mnoha dalším, kterří se podělili o svůj názor k obchodování a představili nám ostatním trading bez pozlátek a falešných nadějí na dokonalé AOSy (ať už jsou postavené na čemkoliv) a zároveň bez [bold] [/bold]kategorických [bold] [/bold] výroků, zda funguje x nefunguje to či ono. Pro mne velmi cenné čtení, díky všem.

[Jogo]

to Merkur1:
V roku 2008 som bol v jednej diskusii na inom fore, kde sa chlapik chvalil, ze je na burze od roku 1998.
Pisal,ze ma system na akciove indexy, ktory vychadza z opcii a dava signal tak 2-3x rocne, ktory este nikdy nesklamal.
Pisal dost autoritativne,tak sa tam do neho vsetci navazali, ze si vymysla. Tak tam zacal v realnom case davat niektore svoje obchody. Proste napisal vstup na urcitej hodnote a ten vstup sedel s casom napisania prispevku. Obchody to boli pozicne,takze ziaden scalping.
Zo zaciatku tym jeho obchodom nikto neveril (bolo to koncom roku 2007). Potom,ked ich v drtivej vecsine pripadov zacal zatvarat v zisku, ludia zacali postupne menit svoje nazory.
Otvaral obchody na indexy, komodity, komoditne spready a zlato. Tak 1-2 tyzdenne v priemere.
V oktobri 2008 uz bol povazovany za absolutneho profesionala. Jeden daytrader,(mimochodom po forach pise svoje zive obchody uz min od roku 2004 a je dokazatelne na nich ziskovy, lebo ich pise v realnom case-a na fyzickych stretavkach fora uz ukazal svoj realny ucet od roku 2000) napisal, ze taketo kvalitne vstupy do obchodov nedostaneme ani na tych najdrahsich platenych forach. Staci len ku nim dat svoj money management a mame zlatu banu.
V oktobri 2008 nakoniec z fora odisiel, ked bol obvineny, ze je podvodnik, ktory si takto zhana klientov na spravu penazi.

Preco som to napisal. Nuz ak si pozicny obchodnik, obchodujes od roku 1994, tak namiesto siahodlheho vysvetlovania, ze TA funguje ci nefunguje, hod tu sem-tam pozicny obchod do ktoreho si vstupil na zaklade TA.
Ak budu uspesne, do roka ti budeme vsetci verit, ze co pises je pravda. Tak je to len nazor proti nazoru a ziaden dokaz. ;)

[kviido]

Jogo
mne sa zdá, že by to nemalo žiaden zmysel. Merkur a podobní úspešní obchodníci nepotrebujú niekomu vnucovať svoju pravdu a môžme byť radi, že zverejnil svoje skúsenosti.

[Olympusko]

Jogo, já osobně s tím nemám nejmenší problém.

Domnívám se však, že po zavedení podobné "filtrace" zůstanu s uváděním vstupů sám :) Ono psát něco bez jakýchkoliv náznaků na konstruktivismus a držení se tématu je jedná věc, ale zkusit třeba napsat vlastní článek a prezentovat podrobně prakticky svůj názor s konkrétními příklady je něco jiného.

Jakýkoliv názor respektuji s úctou a za tyto názory opět všem děkuji, ale konstruktivně k obsahu článku (nebo aspoň k související problematice testování MOSů) se vyjádřily 2 lidí: Vladko11 a Maxwell. S těmi bych rád na úrovni čísel, přístupu a konkrétních příkladů diskutoval dále.

V této souvislosti bych chtěl uveřejnit další článek, který jsem na jiném serveru asi před rokem napsal. V něm není prakticky žádná lyrika, čísla a výpočty jsou na úrovni vyšších ročníku střední školy a to by měl doufám zvládnout každý. Dostal jsem moc hodně pozitivních a konstruktivních ohlasů na tento článek, který byl původně ve dvou verzích, pak jsem ho sloučil do jediné. Týká se konkrétních metod hodnocení mechanických obchodních systémů a rád bych ho prezentoval i zde na financniku.

Otázkou je, zda to udělat tady (i když je toto vlákno na trochu jiné téma) ať zbytečně nezakládáme další?

S pozdravem,
Zbygnev

[IMik]

Olympusko,

pokud považujete za konstruktivní názor jen přímo či nepřímo vyjádřený souhlas s Vašimi tvrzeními, pak asi máte pravdu, ale nevím, zda-li je to - "to pravé ořechové".

Pokud připustíme fakt, že tento web byl primárně vytvořen s cílem populárním a všeobecně pochopitelným způsobem prezentovat a sdílet informace o technikách a způsobech tradingu, pak jsou Vaše příspěvky svou komplikovaností a náročností na pochopení tím pravým opakem. Nemyslím si, že "ta nekonstruktivní většina", co Vás "nepochopila" jsou odsouzení hodní, spíš naopak. Jsem přesvědčen, že čtenáři časopisu Science a aspiranti na nobelovou cenu jsou zde ve výrazné menšině a proto by stálo za úvahu začít celou problematiku autotradingu prezentovat alespoň trochu "záživnějším" způsobem a vystříhat se ničím nepodloženým, mezi řádky napsaným bulvárně-provokativním heslům typu:
- "Proč nefungují populární metody technické analýzy",
- "Jednoduché prostředky technické analýzy včetně populárních indikátorů ... neumožňují traderovi vydělávat"
- Populární prostředky neumožňují traderovi vyniknout ... Ziskavají se pouze “drobky» ...I tyto drobky jsou efektivně vyjídány spready a komisí brokerů-zprostředkovatelů.

Tu nesouhlasnou reakci šlo předpokládat a z tohoto pohledu jste tradingu a autotradingu poskytl pěknou "medvědí službu".