Proč nefungují populární metody technické analýzy

[sals3r0]

[ital]K čemu mě je statistika na úrovni poměru 55 : 45. To je poměr na úrovni házení si korunou, protože i zde se dopracujeme k podobnému poměru[/ital]

No ja mit zarucenou takovouto statistiku konzistentne na nelimitovanem poctu obchodu, tak skakam radosti, protoze uz brzo nebudu muset nikdy pracovat :)

[Airmike]

ten navrh berte ako sposob pomoci, aby si clovek ktory vytvori temu a investuje kopec casu do napisania clanku na diskusiu ptom nemusel lamat hlavu ako reagovat na vsetky podstatne ale aj nepodstatne prispevky . ved koho tema zaujima bude reagovat. da argumenty , suhlas nesuhlas ale bude to k teme. pokial niekto nesuhlasi s principu tak sa teme vyhne. nebude predsa marnit cas na fore k teme ktora ho nezaujima . ci ? :):):)

[Olympusko]

Airmike,

Maximálně s tebou souhlasím.

Já jsem na konci článku speciálně pro tyto účely podotkl, že se těším na konstruktivní příspěvky. A také skutečně několika jsem se dočkal (zhruba to odpovídá procentuálně onému znamenitému poměru "úmrtnosti traderů", o kterém ve svém blogu psal Sid). Statisticky to sedí :)

[Jogo]

Olympusko: Obchodujes pozicne a na dlhsich timeframoch. Mas metodu,ktora je zalozena na statistickych metodach,cize to nie je nic jednoduche a lahko "okukatelne".Posledne roky mas ziskove...
Mohol by si tu sem-tam zahlasit nejaky obchod v realnom case? Rad sa pozeram na ziskovy trading...je to dobra zabava a motivacia aspon pre mna.

P.S: K otvorenym obchodom vobec nemusis udat,kde mas SL a PT,aby ta nahodou niekto nekopiroval a potom zo svojich pripadnych strat nevinil teba.
Ked obchod otvoris,napises iba otvoril som obchod na takej cene. Dovody vstupu do obchodu mozes, ale nemusis uviest.
Ked obchod uzavries,napises iba uzavrel som tento obchod na takej cene.

[MERKUR1]

To Olympusko.

Ptáte se o čem píši.

Reagoval jsem pouze ze svého pohledu nesouhlasně na téma statistika v tradingu. A co mě k tomu vede ? Třeba to, že jsem statistiku nikdy k obchodování nepotřeboval. Vždy jsem se řídil názorem, že trading je o současnosti a né o statistice starých hodnot, které již dnes nemusejí platit. Vede mě k tomu moje zkušenost, kdy potřebuji používat svůj mozek. Ale samozřejmě Vám statistické obchodování neberu a přeji Vám hodně úspěchů, ale pochopte i Vy, že pro velkou část traderů není tento druh obchodování tím hlavním a proto mě překvapují Vaše závěry, jak jste si jist které příspěvky jsou konstruktivní, které nikoli a jak jste to zabalil do statistiky o úmrtnosti traderů. Moje názory jste samozřejmě okamžitě ohodnotil za nekonstruktivní a ve Vaší statistice určitě zaujímám místo předem mrtvého, ale já s jednou kratší přestávkou obchoduji již od roku 1995, opustil jsem zaměstnání a poslední roky tvoří zisky z tradingu můj hlavní zdroj příjmů. Za ty roky jsem se také naučil, že je velice chybné dělat rychlé a unáhlené závěry.

To sals3r0.

Pro mě je opravdu poměr 55 : 45, nepřijatelný a uspokojují mě obchodní systémy s poměrem alespoň 80 : 20. A i proto neberu statistiku v tom duchu, jak ji zde prezentuje Olympusko, protože ta není schopná tento poměr zajistit.

[m.hunter]

Podla mna su Merkurove prispevky viac konstruktivne ako ktorekolvek ine v tomto vlakne. Vlakno sa vola "Proč nefungují populární metody technické analýzy" a Merkur1 napisal svoj nazor, preco tieto metody sami o sebe nefunguju, alebo funguju iba kratko. Ak ma ist o diskusiu konkretne iba o clanku ktory napisal Olymusko, tak by bolo naozaj dobre uviest to v uvodnom prispevku vo vlakne tak ako navrhol Airmike

[kviido]

MERKUR 1
mám rovnaký názor, závery Olympuška sú taktrochu domýšľavé. Nelogická je aj podstata článkov - ako môžu byť u traderov populárne metódy, ktoré im nefungujú.

[Olympusko]

Pojďme se vrátit k věci...Já nehledám tady spravedlnost. Konstruktivně znamená k obsahu článku konkrétně, třeba k číslům, a ne o tom, jak kdo obchoduje, co "funguje" a co "nefunguje" podle "zkušeností". Z tohoto pohledu je uvedený poměr v pořádku. Ale nenechme to dotáhnout až ke flamu. Názor konstruktivní se v mém pojetí liší od nekonstruktivního tím, že ten první je podložen něčím konkrétním.

"Já jsem slyšel, že včera v Brně člověka snědli. Podle mých zkušeností je to možné. Nevěříte tomu?" - toto nemohu uznat za konstruktivní příspěvek.

Statistika je o starých hodnotách, ano, většinou. Statistické modelování je o prognózování budoucích hodnot. Nepleťte to, prosím.

Omlouvám se, jestli jsem někoho urazil...

Jogo, já nevím, v kterém vlákně bych mohl uvádět své vstupy? Já jich mám celkem dost, někde v auto-režimu až stovky denně.

[Jogo]

Olympusko Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jogo, já nevím, v kterém vlákně bych mohl uvádět
> své vstupy?

Mohol by si zalozit nove vlakno,kde by si pisal niektore svoje obchody.(taku malu statisticku vzorku) ;)

[hanslama]

Merkur1:

O kterou knihu se, prosim, jedna? Od Eldera?

[MERKUR1]

To hanslama.

Tuto metodu jsem kdysi vypozoroval a ve stejném principu pak byla popsaná myslím v knize Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů od Larry Williamse.

[IMik]

Když někdo založí vlákno s tak sugestivním názvem: "Proč nefungují populární metody technické analýzy", klikám na odkaz k oné diskuzi a zděšeně ptám se: "Ony fakt nefungují !? Celé roky je zde na finančníku podle mne technická analýza tím nejdoporučovanějším nástrojem k poznání trhů a cestou, jak do nich vstoupit a profitovat !?" A najednou se dozvídám, že pokud obchoduji formace nemám šanci, neboť moje oko je přizpůsobeno na lov mamutů bez nároku na úspěch v trzích, že "jednoduché používání jednoduchých indikátorů" nikam nevede a že jedinou cestou z bludného kruhu je použití "jakési" tržní historie, "jakéhosi" cross-testování, "jakého si" imitačního modelování a "jakýchsi" neparametrických metod hodnocení. Uf, Uf, Uf,...! Ještě, že nejsem úplný začátečník. Asi bych po takové osvětě s tradingem seknul dřív než bych vůbec začal!

Upřímně, možná jsem potomek nějakého kromaňonce a mamuty bych možná lovil s větším úspěchem než lovím profity v komoditních trzích, ale toto tvrzení je podle mne stejný nesmysl jako bych tvrdil, že jakýkoliv AOS, statistika či jakékoliv mechanické či jiné obchodování postavené na matematickém základu je k ničemu.

Je jen věcí každého z nás, jakou cestou k cíli se vydáme a neznamená, že to co pro jednoho je slepou ulicí, která nikam nevede, musí být zákonitě slepou ulicí i pro všechny ostatní. Navíc každý to bude mít jen tak složité, jak složité si to udělá. Já jsem spíš příznivec jednoduchostí a "hloupého komaňonského oka" a rozhodně nemůžu tvrdit, že se mi to nevyplácí.

[MERKUR1]

To Olympusko.

Po prvním setkáním s názvem tohoto vlákna jsem nesouhlasně zareagoval. Následně jsem se věnoval i svému pohledu na statistiky, ale nyní se vrátím k základům mého nesouhlasu.

Opravdu si myslíte, že populární metody TA nefungují ? Zatím jste napsal pár dlouhých článků, ale k relevantnímu důkaznímu materiálu jsem se nikde nedopátral. Pokud to chcete dokázal statistikou, pak nerozumím jak byste se dopracoval k naprosto férovým číslům, které by mohli Vaše tvrzení podpořit. Je zajímavé, že tato debata se může odehrávat na stránkách, které založili velice úspěšní obchodníci jedné populární metody TA. I když já nejsem náruživým zastáncem těchto monotématických postupů, ctím je a beru je jako plnohodnotné věci k vydělávání peněz.
Já znám několik lidí, kteří je úspěšně používají, zde na stránkách se delší dobu pohybují tradeři, kteří nechodí do práce a živí se tímto divadlem, každý začátečník se je snaží naučit, protože je všichni doporučují. To jsme opravdu všichni žili mnoho let v bludu a ti úspěšní mohou děkovat jenom náhodě ? To určitě ne, protože princip je v něčem jiném. Úspěšný je ten, kdo tyto metody pochopil, kdo jim byl ochoten věnovat svůj čas a kdo pro svůj sen něco udělal. Když budu mluvit pouze ze svého pohledu o neúspěšných lidech, které znám, pak někteří se začali chovat jako novodobí zlatokopové, kteří si mysleli, že bez práce budou mít chatu v Alpách, domek u moře a budou jezdit nejmodernějším automobilem a o to bylo větší jejich sklamání. Někteří se chtěli pouze vytahovat před svými známými, protože obchodník s cennými papíry pěkně nóbl zní, ale znám i dva kamarády, kteří tomu věnovali spoustu času, námahy a odříkání, ale stejně se k uspokojivému výsledku nedopracovali, protože jim příroda nedala z nejrůznějších důvodů vlohy, aby byli úspěšní.

To je celé a proto já zastávám názor, že tyto populární metody v souladu s psychologií a money managementem určitě fungují a záleží pouze na schopnostech jednotlivce, jestli má předpoklady být vítězem, nebo poraženým. Pro příklad si uveďme zpěv. Někdo má talent a dostane se na vrchol, druhý bude stále pouze ve sboru, i když tomu věnuje stejný čas a třetí nebude mít ani velký talent a navíc bude líný a proto bude hudebníkům nosit pouze nástroje.

Slovo zkušenost máte v uvozovkách, asi Vás tedy moc nezajímá a tomu nerozumím vůbec, protože ať děláme v životě cokoli zkušenost je velká deviza. Když jsou například pořádané konkurzy, velkou váhu zde hraje otázka praxe, tedy určité zkušenosti, kterou by měl uchazeč mít. Stále zde preferujete statistiku, ale moje zkušenost z obchodování se nechá přirovnat k určitému druhu statistiky, protože se tyto dva termíny v tomto případě nevylučují. Nevím jak dlouho obchodujete, ale já si termínů cit pro trhy a zkušenosti hodně vážím. Možná, že Vás nezajímají, protože tyto hodnoty nemůžete ani změřít, ani zvážit, ale trhy jsou hodně rozmanité a podle mého názoru na ně plně žádná statistika nestačí. Statistika ano, ale pouze jako doplněk.

Závěrem uvedu příklad našeho rozporu. Když se nás dnes někdo zeptá jestli si má vzít v pondělí deštník, Vy uděláte statistiku všech pondělků za posledních deset let a podle statistické pravděpodobnosti odpovíte. Já se podívám v neděli na předpověď počasí a v pondělí ráno se podívám z okna a podle toho se rozhodnu. Vy budete vstupovat do pozice podle statistiky, nebudete poslouchat názor trhu a vstoupíte i když trh bude křičet NÉ. Já se snažím hlasu trhu naslouchat a jeho jazyk přeložit do srozumitelné češtiny. Vy předpovídáte budoucnost dlouhodobou minulostí, já nejživější přítomností.

Statistiku ve své podstatě nezatracuji, ale představuji si ji trochu na jiných základech. Tedy nebudu všechna data za posledních deset let házet do jednoho pytle, ale tento úsek si rozsekám na jednotlivé části podle vývoje trhu. Máme tři hlavní druhy pohybů. Je to primární a sekundární trend a denní kolísání. Když vynechám poslední, z dlouhodobé perspektivy bezvýznamný pohyb, pak mě budou zajímat pouze první dva druhy trhů. Pak zjistíme, že každý trh má jinou vnitřní strukturu a tedy nám vznikne podstatní statistický rozdíl například mezi long signálem v býčím trendu a long signálem v medvědí korekci atd. Jsou zde dále období beztrendového obchodního rozpětí, nebo období velmi volatilního obchodování, kdy je STATISTICKY DOKÁZANÉ, že bychom tyto signály měli ignorovat. O tomto tématu by šlo napsat mnohé, ale já zastávám názor, že o hodnotách, které statistiky obsahují máme něco vědět, protože cena je pouze odvozeninou jiných pochodů. Vás tedy zajímá reakce, mě hlavně akce.

Neberte moje názory, jako nepřátelské, ale já se vší slušností pouze reaguji na něco, s čím nesouhlasím. Diskuse má jednu velkou výhodu v tom, že nás může poučit. Vy zastáváte svůj názor a já ho zpochybňuji. Vy budete dělat vše možné, abyste ho obhájil a já abych ho vyvrátil.

[Libri]

MERKUR 1 :(tu) díky za tento odstavec : "Když se nás dnes někdo zeptá jestli si má vzít v pondělí deštník, Vy uděláte statistiku všech pondělků za posledních deset let a podle statistické pravděpodobnosti odpovíte. Já se podívám v neděli na předpověď počasí a v pondělí ráno se podívám z okna a podle toho se rozhodnu. Vy budete vstupovat do pozice podle statistiky, nebudete poslouchat názor trhu a vstoupíte i když trh bude křičet NÉ. Vy předpovídáte budoucnost dlouhodobou minulostí, já nejživější přítomností. " Velmi precizně jsi zformuloval mé pocity, kterými se již delší dobu zaobírám ,ale nebyl jsem schopen je takto krásně a jednoduše definovat.

[Libri]

omluva : nějak se mi tam připletl špatný smajlík, měl tam být palec nahoru