Proč nefungují populární metody technické analýzy

[Olympusko]

Airmike,

1). "Běžný člověk" je stejná hloupost jako "obyčejný člověk". Žádný úspěšný trader, který obchoduje ziskově opravdu dlouhodobě ani "běžný", ani "obyčejný" není. Je to člověk, který už hodně má za sebou, který Xkrát optimalizoval svůj obchodní systém, který už několikrát změnil svůj pohled na trh, který už trhu rozumí a vnitřnímu procesu směny na nějaké úrovni podvědomě rozumí a některé věci cítí. Je to člověk, který má řádu pomůcek, který chce-nechce již studuje ekonomii a další patřičné discipliny, neustále rozšiřuje svůj pohled.

Když se podíváme zpětně na dlouhodobou cestu tohoto úspěšného tradera, pak jsou 2 věci zřejmé:

- ta cesta je naprosto unikátní, v žádném případě ne "běžná" ani ne "obyčejná"
- ta cesta nebyla nic jednoduchého a nebyla ve svém celkovém souhrnu o jednoduchých věcech

"...keby sa Fx ako produk predaval v celej jeho komplikovanosti, nikto by ho nechcel. to je cele."

Nejde o to, v jaké komplikovanosti se prodává FOREX. Mnoho lidí ho skutečně "chce" jednoduchým. Výsledek (85% ztráta, 10% více zisk než ztráta, 5% trvalý zisk) je toho jasným důsledkem.

[Airmike]

Olympusko

teba musel niekto velmi nahnevat , ked sa spravas ako profesor :).

ano pojem bezny clovek, je spravny a napisal som to zamerne.pretoze to ze niekto cita blogy, clanky, chodi na seminare, otvory si ucet , testuje , papertraduje , a robi obchody neznamena ze je trader. je to uplne obycajny bezny clovek, ktory sa o nieco snazi, a nestane sa traderom cez noc. alebo za par tyzdnov. trading je proces, a ak je pravda co si pisal o tej casovej periode ktorej sa biznisu venujes, mal by si to chapat. naopak hlupe je to ze neakceptujes ten proces. z jeho vyvojovymi etapami. proste mi to pripada dost komicke kritizovat nejaky proces vyvoja. na trhoch existuje prirodzena selekcia. preskocit evoluciu tiez nemozes, tak nechapem o com to tu rozpravas

to ze ludia zacinajuci, hladaju najjednoduchsie cesty je logicke, a logicke je aj to ze im tieto cesty velmi radi dalsi ludia poskytnu a nechaju si za to zaplatit.bez ohladu na to ci ich nasmeruju spravne. Fx je proste predajny artikel, obycajny produkt, cez ktory sa velmi dobre predava americky sen. nielenze je absurdne ze sa nad tym rozculujes, absurdne je aj to ze tu taku vec treba pisat, ked je to uplne samozrejme . skutocne nechapem co tu stale riesis.

nemozes od kazdeho cloveka ktory otvory platformu chciet aby bol traderom. to proste nejde.

[Olympusko]

Mě vůbec nerozumíš :) Ani větu...

Prostě evidentně žijeme v jiných atmosférách. Ve svém příspěvku si za mě vyvodil důsledky, o kterých jsem ani nepomyslel, že bych uvažoval vůbec na podobné úrovni. Ostatně, nikdy mě to dobře nešlo - to přiznávám - jak začnu mluvit na podobné "běžné" úrovni o věcech, které přece jen jsou trochu složitější, tak mě to nevychází prostě, ale přesto se o to pokusím...

"niekto cita blogy, clanky, chodi na seminare, otvory si ucet , testuje , papertraduje , a robi obchody neznamena ze je trader. je to uplne obycajny bezny clovek, ktory sa o nieco snazi, a nestane sa traderom cez noc. alebo za par tyzdnov"

Ve svém předchozím příspěvku jsem psal o úspěšném traderovi, který už má cestu k dlouhodobé úspěšnosti za sebou.

"Obyčejný člověk, běžný trader, běžná cesta" - hlouposti.

Každý člověk a každá cesta je naprosto unikátní, a to není ideologický pohled pravičáka.

"preskocit evoluciu tiez nemozes" - "evoluce obchodníka na FX" není nic jednoznačného. Chápeš to?

Jeden začíná s doktorandským titulem z technických věd, druhý je středoškolákem-šibalem z typickým darmošlapským profilem, které nechce dělat nic, ale věří, že si na forexu vydělá miliardy. Jakmile vstoupí na trh, pak je trader.

Evoluční cesta každého z nich je unikátní, závisí na vstupních podmínkách, světopohledu, znalostech a intelektuální zralostí. Člověku se znalostmi, s objektivním pochopením procesů a dlouholetými zkušenostmi s filtraci důležitých informací může trvat pár měsíců na vytvoření ziskového OS, vyhledání a systematickou analýzu té či oné tržní nedokonalostí.

Darmošlap bude chodit od jednoho směšného robotu k druhému, malicherně se domnívat, že ten který má krásnější krabici nebo lepší statistiku za 3 měsíce, tak mu nakonec přinese toužené bohatství. Do doby samozřejmě až to nakonec vzdá.

Toto jsou řekněme dva krajní případy. Všechny ostatní jsou mezi nimi, a každý na té ose leží na svém určitém bodě. Unikátnost a zvláštnost každého z nich je parametrem číslo 1, i když samozřejmě všichni mají společné charakteristiky.

Není proto možné mluvit o evoluční cestě, která znemožňuje hluboké pochopení fungování tržního mechanismu bez dlouhého a monotonního studia jako ve škole - od jednoduchých věcí ke složitým.

Není možné v době twitteru a technologií filmu "Avatar", v době velkého hadronového urychlovače a zpochybnění teorií Einsteine, v době neparametrické analýzy ekonometrii chodit na kurzy FX, kde se vysvětlují principy obchodování ze 70 let (jo jo - základy TA).

Tahounem ekonomického růstu a bohatství národa, vědeckého potenciálu a celkového rozvoje je absolutně ve všech směrech v současné době intelektuální renta.

Východisko? Není třeba být géniem nebo mít profesorské tituly pro efektivní hodnocení a pochopení umělých procesů (v našem případě - umělých informačních procesů starých nějakých 100 let - burzy). Je třeba umět pracovat s inovativními SW, programy a analýzy, které nám nahrazují technické potřeby, vzdělávat se ve směru podstaty těchto programů a principů, na kterých jsou založeny, a na tomto následně stavit svůj vztah k obchodování. Výsledkem při odpovídající snaze je zpravidla urychlení procesů vzdělání, hluboké pochopení podstaty obchodování, vytvoření řady zajímavých nápadů a jejich následná efektivní realizace.

[avocado]

Jednou sem nekdo dal uplne nesmyslny graf - pres indikatory, oscilatory, trend, netrend lines v podstate nebylo videt ceny. ale byly videt vstupy, vystupy - super vysledky. Pozdeji, po vasnive debate se ukazalo, ze to byla v podstate jen provokace k debate o pristupu, funkcnosti a edge systemu. Mam podobny pocit.

na tradingu je supr, ze jaky si to udelame, takovy to mame, ne?
:)

[Airmike]

Olympusko

no priznam sa ,diskutoval som o tradingu uz roznymi ludmi od stredoskolsky vzdelanych po quantov zo spickovym vzdelanim z prestiznych univerzit. ale v tych tvojich prispevkoch mam casto pocit ze key ideu popisujes takym sposobom ze sa proste strati. isto je to moja chyba :) , tak to mozeme nechat tak. mne to ze nerozumiem pravdepodobne neublizi, a ty vysvetlovanim stracas cas. istotne je drahy, tak nim predsa nebudeme plytvat. :)

[Architekt]

Olympusko: "Člověku se znalostmi, s objektivním pochopením procesů a dlouholetými zkušenostmi s filtraci důležitých informací může trvat pár měsíců na vytvoření ziskového OS, vyhledání a systematickou analýzu té či oné tržní nedokonalostí."

A člověku, který má o tradingu minimální znalosti, použije selský rozum, zkombinuje nějaké indikátory, udělá si backtest a najde statistickou výhodu, může trvat vytvoření ziskového OS pár dnů či týdnů. A to je ta věc, která ti tak vadí že? Tedy že v trzích vydělávají i lidé, kteří z obchodování nedělají vědu.

[Olympusko]

Architekt,

Člověk, který "..má o tradingu minimální znalosti, použije selský rozum, zkombinuje nějaké indikátory, udělá si backtest.."
najde reálnou statistickou výhodu s velmi nízkou, nevýznamnou pravděpodobností.

Dlouhodobě bude stejně muset (pokud nemá opravdu žádné znalosti) projít onou evoluci, o které mluvil Airmike. Ta bude v jeho případě dlouhá.

[Architekt]

Olympusko

Proč ty předsudky? Proč by nemohl najít reálnou statistickou výhodu s významnou pravděpodobností? Zas takový problém to není. A když na to přijde, s odpovídajícím RRR mu může stačit pravděpodobnost třeba jen mizerných 10%. A naopak pokud RRR odpovídající nebude, nebude mu stačit třeba ani sofistikovaný systém s úžasnou pravděpodobností 90%. Ale prakticky ani nemusí ztrácet čas hledáním svého systému. Na internetu se válí spousty časem a trhy prověřených systémů, které lidem vydělávají už desítky let. Stačí si nějaký vybrat a naučit se ho obchodovat.

A ta evoluce není podmínkou k ziskovému tradingu. Pokud trading není jeho koníček, ale jen způsob vydělávání peněz, může si do smrti vystačit s tím laickým přístupem typu: "Jé, tady ten program kreslí do grafu nějaké čáry a taky další malé grafy. ... Tý jo, koukám že těsně předtím, než se směr trhu otáčí, tahle křivka nakreslí kopeček a tam ten graf nakreslí blesk. ... Tý brďo! Zkusil jsem na datech za poslední tři roky spočítat, jak často ten kopeček s bleskem vyjde, a ono to vychází v 60% otoček cenového grafu. ... Toš když to tak vycházelo tři roky, to by v tom byl čert aby to nevycházelo ještě pár měsíců. ... $$$" A vůbec nemusí vědět, co ty různé křivky a grafy, které ten obchodní software maluje, znamenají. Naopak nahradit selský rozum vědeckým přístupem může být v mnoha případech spíše ke škodě než k užitku.

[te_o]

Architekt: "A člověku, který má o tradingu minimální znalosti, použije selský rozum, zkombinuje nějaké indikátory, udělá si backtest a najde statistickou výhodu, může trvat vytvoření ziskového OS pár dnů či týdnů."

Přestože s názory Olympuska nesouhlasím, tak tomuhle tvýmu názoru se musím zasmát. Takhle to opravdu nefunguje...

[kviido]

Airmike Napsal:
-------------------------------------------------------
> Olympusko
>
> no priznam sa ,diskutoval som o tradingu uz
> roznymi ludmi od stredoskolsky vzdelanych po
> quantov zo spickovym vzdelanim z prestiznych
> univerzit. ale v tych tvojich prispevkoch mam
> casto pocit ze key ideu popisujes takym sposobom
> ze sa proste strati. isto je to moja chyba , tak
> to mozeme nechat tak. mne to ze nerozumiem
> pravdepodobne neublizi, a ty vysvetlovanim stracas
> cas. istotne je drahy, tak nim predsa nebudeme
> plytvat.
>
>
>
>
> Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 09.06.
> 21:39 uživatelem Airmike.

To máš tak, každý máme iné ciele - niekto chce mať v obchodovaní pravdu niekto to robí len pre peniaze. Soroš povedal - nie je dôležité či mám pravdu, dôležité je koľko zarobím keď mám pravdu a koľko zarobím keď nemám pravdu.

[Jogo]

Olympusko:
Na tomto fore je a bolo vela ludi, ktori o sebe tvrdia, ze dosahuju v tradingu vysoke zhodnotenia uctu a pouzivaju na to jednoduche prostriedky TA. (indikatory, formacie atd)
Myslis si,ze mali len stastie a ich systemy mali nahodne obdobie, ked su ziskove v celkovo stratovom systeme?

Architekt: To pises svoju niekolkorocnu osobnu skusenost s tym ziskovym systemom, alebo si si to len niekde precital a teraz to siris dalej ako neotrasitelnu dogmu.(o ktorej je najtazsim tradingovym hriechom pochybovat)

[Architekt]

Jogo: Například WoodiesCCI je jedním z takových systémů. S drobnými vylepšeními ho tradeři ziskově používají nějakých 30 let. A to ani nepotřebují sledovat cenový graf, vystačí si s jednoduchými indikátory TA. A vzhledem k tomu, že je ten systém volně dostupný, tak si ho každý může nastudovat a ověřit jeho funkčnost.

te_o: Vždycky se najde spousta chytrých lidí, kteří se shodnou, že něco nejde. Bohužel pro ně se obvykle najde nějaký hlupák, co to zkusí, a zjistí že to jde. :-)

Možná je politicky nekorektní tvrdit, že někteří lidé dokáží uspět snadno, ale je to fakt. Stejně jako je fakt, že jiní lidé neuspějí nikdy. Kdysi nějaký moudrý člověk (teď si nemohu vzpomenout na jméno) řekl: "Ať už si myslíte že zvítězíte, nebo že prohrajete, pravděpodobně se nemýlíte."

[Jogo]

Architekt: Mozes mi prezradit, kolko rokov obchodujes WoodiesCCI system a ake vysledky si z nim dosiahol na realnom ucte? Napriklad Fuxo ho zavrhol, hoci na nom kratkodobo zhodnotil ucet o viac ako 100%. Sam som sa tomu divil, preco v tom nepokracuje. Ale bola to jeho osobna skusenost a to sa najviac ceni, ze sa s nou s nami podelil.
Rad by som pocul realnu osobnu skusenost tradera a nie to, co som uz x-krat cital v tradingovych knihach, ktorych autori sa ich vydavanim zivia.

[Olympusko]

Pojďme se dohodnout, že když řeknu slovo "motyka", tak odvětví diskuze je ukončeno, ok? :)

Já osobně jsem se naučil za dlouhá léta vyhledávat v masivech informací takzvané stop-signály. To jsou v našem případě např. věty, které nejsou fakticky ničím podloženy a nikam v diskuzi nevedou, jelikož reakce na tyto věty s použitím stejné úrovně povedou následně jen k otázkám na osobností > pak k flamu a k totálnímu nepochopení. Věřte mi, algoritmy mám zmapované...

Takže prozatím motyka co se týče:

"...Znám lidí, kteří...."
"...Znám systém, který....30 let..."
"...Mám toto 1 měsíc a zatím mě to sype! tak proč se stěžuješ?..."
"...Jednoduchost je klíč ke všemu....."

atd., podotýkám, že to není nic osobního.

Jen na okraj - Architekt, mluvil jsem o pravděpodobností, že trader podobnou výhodu vyhledá, ne o samotné pravděpodobností úspěšností výhody. To nemusíme chodit daleko - si vem např. aspoň nejzákladnější rozložení z poměru 85% ztrátových - 15% ziskových a "zas takový problém" to bohužel bude, jelikož snaha všech je výdělek. Ale to samozřejmě velmi zjednodušeně.

Jogo, vždyť už jsme trochu diskutovali v minulosti, pokud si nemýlím? Vždyť víš, že norma zisku a ztrát, průměrný a maximální DD, koeficienty ziskovostí mají s délkou obchodování bezprostřední vztah, který se charakterizuje také [bold] [/bold] proměnlivostí rozložení?

Je třeba se dívat na konkrétní systém, jeho podmínky, nastavení a charakteristiky. Podle mých zkušeností, primitivní roboty a obecné strategie vytvořené bez použití těžkých metod hluboké analýzy (imitační modelování, statistické modelování atd.) mají vždy stejný problém: jsou "zažehnané" na krátká období, protože jednoduché prostředky neumožňují zkoumat v dostatečné míře období dlouhé se vším všude. Např. neumějí rozpoznat, zda se jedná o dlouhodobý a výrazný trend, nebo jen o další výkyv trhu, nenahlížejí na vývoj časové řady v celkovém souhrnu. Obecně máme vždycky dilema:

- Dlouhé optimalizační období - spolehlivá hodnoceni průměrných hodnot, ale poměrně slabá optimalizace podle "současných hodnot"

- Krátké období - potenciálně lepší "naladění" podle současné situace, ale klesá přesnost hodnocení

Například u sofistikovanějších systémů (např. AOUsů) se volba vhodného optimalizačního období provádí v automatickém režimu na základě vzájemného střídání lineárního a nelineárního modulu po provedení lift-analýzy. U pokročilých traderů, kteří už toho mají za sebou a potýkají se se stejným problémem sice dělají také analýzy, ale ne moc hluboké a přesné, ale často střídají období, protože už ten trh a svůj vlastní systém tak trošku cítí.

V tomto ohledu to může být cokoli, Jogo, ale základní parametry a závislosti fungování OSů nikdo nezakazoval, především klíčovou úlohu délky obchodování.

[Architekt]

Jogo: WoodiesCCI neobchoduji, ale dělal jsem nějaké jeho backtesty a funguje pěkně a věřím že je to robustní nástroj k obchodování. Mě osobně nevyhovuje ta koncentrace pouze na indikátor CCI, čistě proto, že mám v plánu za pár let (Dle nějakých studií člověk potřebuje věnovat nějaké činnosti cca 10000 hodin, aby v ní dosáhl mistrovství, a to platí i pro získání citu pro trhy.) obchodovat více diskréčně (protože si myslím, že tak mohu zvýšit výnosnost systému), a proto mám systém s klasickým svícovým grafem.