Proč nefungují populární metody technické analýzy

[Olympusko]

:)

Teorie kazualit je také svým způsobem aplikovanou vědou. Grál to však určitě není.

Potíže v dlouhodobém horizontu může mít a má konkrétní OS, ať už je založený na čemkoliv. On má vždycky konkrétní sadu klíčových ukazatelů, které můžeme číselně analyzovat, dělat si závěry, průměrná vyhodnocovat pravděpodobnost vývoje těchto ukazatelů. A na základě toho pak i udělat obrázek a reálně vyhodnotit efektivity samotné podstaty OS.

O kazualitach toho nevím málo, tvůj popis působí jako že to je nějaké božské stvoření, které mlčenlivě a smutně pozoruje z nebe, jak se tam ty děti snaží něco s tím forexem udělat. Víš dobře, že to tak není :) OS je OS, a jeho pravidla, charakteristiky a principy chování na forexu nikdy nikdo nezakazoval.

[Heron]

Olympusko:
Vidím že se v tomhle nějak míjíme. S tím popisem božského stvoření jsi mě teda dostal, obzvlášť když tvrdíš že o tom nemálo víš. Ty u toho něco kouříš nebo šňupeš? :D

[Olympusko]

Ne. Dneska obchoduji.

[Olympusko]

No a jak dlouho aspoň obchoduješ to svoje poslání vyšší bytosti? :)

Myslím konkrétní OS, máš-li ho, nebo už vůbec nechápu o co go ^^

[Honza K.]

m.hunter:

Už jsem na téma position sizingu něco málo psal. Pro mne osobně je position sizing to samé jako money management, to jen pro upřesnění názvosloví. Spíš než bych tu psal o různých metodách, tak odkážu na velice pěkný seminář, který organizoval můj přítel v USA, a který nechal ve formě prezentace volně k dispozici:

admin.connectpro.acrobat.com/_a816688188/p73969334/

Pokud umíte anglicky, je tato prezentace podle mne velmi názorná a ukáže výhody a nevýhody jednotlivých "jednoduchých" metod position sizingu. Uvidíte, že určitý sizing je vhodný pro menší počet kontraktů, jiné zase pro větší účty, uvidíte, jaká rizika vás mohou čekat při dobře/špatně zvolených parametrech atd.
Pro správu portfolií se sizing dále rozvíjí a komplikuje, je možné měnit váhu jednotlivých AOS v portfoliu podle aktuální performance, volatility atd. Vzniká tak poměrně složitý systém, který by se dal nazvat jako "risk management framework", něco jako strategie pro řízení strategií, vyhodnocující jednotlivé složky portfolia a podle toho pak volí nejen počty kontraktů, ale i např. vybírá vstupy (zda se půjde na trh jenom na prvním signálu nebo se využije více signálů - tedy prakticky pyramiding) a počty výstupů.

Mimochodem tento člověk spravuje jako CTA poměrně slušně rostoucí portfolio a je možné, že brzo dospějeme k dohodě a bude možné do jeho fondů vstoupit i u nás. To spíš na okraj, předpokládám, že zde není možné dělat na cokoliv reklamu.

[Heron]

Olympusko:
> No a jak dlouho aspoň obchoduješ to svoje poslání vyšší bytosti?
- nevím o čem mluvíš, nic takového ve svém arzenálu nemám

> Myslím konkrétní OS, máš-li ho,
- mám ho a obchoduji ho živě 2 roky. Strategií mám víc, záleží jestli to chceš brát jako samostatné OS nebo jako jeden OS s více strategiema - některé strategie jedu o něco kratší dobu.

> nebo už vůbec nechápu o co go ^^
- taky moc nechápu o co ti tvými psychedelickými poznámkami go

[raztos]

Trochu si do vas podpichnem, Heron, Olympusko : ) Neda sa vam upriet, ze by ste neboli (premna) namakani a urcite ste exaktne nadani, ale tento "humor" vase EQ nezvladlo:)

V kazdom pripade, tesim sa na dalsie prispevky...aspon sa dozviem cosi o sebe a o tom, co vsetko este netusim:)

[Olympusko]

Já jsem to pochopil tak z těch konverzací, Herone, které jsme vedli v minulosti, že teorie kazualit (o tom jsi přímo psal) ti "otevřela očí" a "změnila do určité míry pohled na svět". Pak jsem si přečetl, že na tomto základě, daleko snadněji než cokoliv lze konzistentně a dlouhodobě profitovat. Já jsem se snažil jenom pochopit, jestli máš nějaký OS, případně automatický, který nějakým způsobem postupy teorie kazualit zohledňuje, a v případě že ano, pak jak dlouho ho obchoduješ. V případě, že pouze dva roky, tak je trochu směle mluvit, že podobný systém (jestli jsem to správně pochopil a v tomto případě se nejedná o přístup, tak mě oprav) nemůže z podstaty mít v budoucnu potíže.

a). Systém, který v budoucnu nebude mít potíže neexistuje (s přihlížením co je "potíž")
b). V případě 2-letého systému se o "budoucnosti" ještě mluvit nelze (i s přihlížením k počtu uskutečněných obchodů)

[kviido]

Len taká rada - skús sa do Herona arogantne nenavážať, možno sa dozvieš niečo nové (takto to vyzerá, že ti ide o exhibovanie)

[Jogo]

Ked som tu uvidel Herona, Olympuska a Honzu K. tak som sa tesil na zaujimavu debatu. Uz mi tu chybal len Maxwell. Ani som pre istotu nic nepisal, aby som ich nevyrusil z dialogu. Zial, niekde sa to zaseklo, snad nabuduce ... ;)

[Olympusko]

Já vždycky rád vedu konstruktivní debaty. Kviido mě nemá evidentně moc rád, ale je to jeho problém, s tím si nic neudělám.

Nevím, jestli mám hodně dlouhý článek o neurosíťovém prognózování zveřejnit tady, nebo si mám založit jiné vlákno, nebo existuje již nějaké, kde se probírají podobné věci?

Musím ten článek ještě dokončit, je tam mnoho odborných věcí, vzorců, výpočtů, tabulek...takový serióznější článek a myslím si, že pro řadu obchodníků, kteří se snažily někde o vývoj neurosíťových AOSů nebo podobných genetických algoritmů bude užitečný.

[Sid]

Oympusko
Vlákno o neuronových sítích v prostředí FX už tady bylo založeno v roce 2006, tedy v roce, kdy bych tipnul, že jsi s FX možná teprve začínal...Stačí si projít pozorněji vlákna v této FX sekci. Kdo má zájem o tuto problematiku si určitě najde další zdroje o neuronových sítích sám - na netu, a to opravdu dobrých a odborných je tam celkem hafo.. :). Netřeba zbytečně zakládat další vlákna..
SID

[Olympusko]

O to ani tak moc nejde.

Problematika, o které budu psát, a v jaké podrobné prakticky vědecké formě o ní budu psát, troufnu si říct, že na internetu nikdy nenajdete, a už vůbec ne na finančnik.cz :) Možná v odborných vědeckých publikacích, ale vsadím, že se netýkají forexu.

Ono se jedná o to, čemu říkáme neurosíťové prognózování. Je to problematika, kterou se zabývají přední vědci Ruska, USA a Činy a výsledky jsou hodně různé ve vztahu k různým automatickým přístrojům, ne k forexu.

Reálné seriózní výzkumy neurosíťových algoritmů je něco úplně jiného, než snahy různých studentů nebo třeba i obchodníků o boj se základy neuroshellu :) Často se setkáváme na fórech s příběhy obchodníků, kteří to zkoušeli, zkoušeli, zkoušeli, bylo to strašně zajímavé, ale nakonec jim to nějak nevyšlo. Jedná se o to, že reálná teorie neuronových sítí je extrémně složitá.

Přesto v popsání principů její aplikovatelnosti vůči forexu mohu poměrně (pro technické typy) dostupným jazykem vysvětlit, jakým způsobem je uplatňovaní v pokročilých moderních AOSech.

Na Forexu jsem začínal v roce 2005, i když slovo tehdy to byly právě pokusy skromného vědeckého pracovníka o uplatnění technických přístupu a vyhledání zákonitostí v burzovních grafech.

Zveřejním ten článek buď tady nebo v uvedeném již existujícím vlákně. Ale určitě nikdy nic podobného v dostupné formě na internetu nebylo. Protože forma podrobná představuje prakticky diplomku.

[kviido]

Olympusko - to nie je osobné. Pre mňa má význam diskusia, kde sa účastníci snažia pochopiť myšlienky partnera a konštruktívne reagovať. Vyťahovať sa svojou učenosťou a očakávať, že každý musí padnúť na zadok napríklad pred slovom kauzalita je scestné a neprináša veľký úžitok. Len si tým, k škode nás všetkých, odohnal Herona.

[raztos]

[bold] Olympusko[/bold]

Je to urcite velmi slachetny pocit, ale napada mi otazka, kolki to pochopia a obavam sa jednej veci, ze cokolvek naco clovek pride sam je poctive. Takto zdelene informacie si myslim, budu pre priemernych uzivatelov tazko vyuzitelne. Ale ako scifi si to rad precitam(e).