Proč nefungují populární metody technické analýzy

[Jogo]

onlyx:
Diky za odpoved. Ak je ten vzorec spravny, tak riziko krachu je minimalne. Mne to tiez vychadzalo mojim "selskym rozumom" na 0.1 %. Pocital som to jednoducho: Aka je pravdepodobnost 10 neuspesnych obchodov po sebe ak pravdepodobnost jedneho neuspesneho obchodu je 0.5. Nuz predsa 0,5 umocnene na 10 = 0.001.
Len v tomto vypocte nie su zahrnute varianty, ze dostanem napriklad 9 neuspesnych obchodov po sebe, potom uspesny a zase 3 neuspesne obchody po sebe. Preto som sa pytal.

P.S: Ak rozdelim peniaze napoly a druhu cast penazi zacnem obchodovat, az ked zlikvidujem prvu cast, tak pravdepodobnost zlikvidovania tychto dvoch uctov je uz 1: 1 000 000. Mam uz len jeden maly problem: najst system s RRR 2:1 a uspesnostou 50% ;)

[Olympusko]

Jogo,

2 poznámky.

To co jsem napsal jsou úvahy aplikované statistiky. Ne statistiky obecné. Aplikovaná statistika zohledňuje "reálné" faktory konkrétní oblasti, obecná nikoliv.

[Jogo]

Olympusko:
Jednu vec sa ta chcem opytat, lebo mi to neni uplne jasne.
Aby to bolo jednoduche, budem hadzat mincou. Pravdepodobnost, ze mi padne 10x za sebou znak je 1/1024. To znamena, ze ak postavim vedla seba 1024 ludi a kazdy 10x hodi mincou, tak s najvecsou pravdepodobnostou sa iba jednemu z nich podari hodit 10x za sebou znak.
Ak budem tu mincu hadzat sam tak seriu 10 znakov po sebe s najvecsou pravdepodobnostou dostanem az po 10*1024 hodoch, alebo uz po 1024+10 hodoch?
Podla mna by to malo byt po 1024+10 hodoch, lebo serie 10 hodov musim pocitat ako 1-10, 2-11, 3-12,.....,1024-1034.
Uvazujem spravne?

[Olympusko]

Jogo,

Sem - cs.wikipedia.org/wiki/Binomick%C3%A9_rozd%C4%9Blen%C3%AD

[Sargon]

Prepacte mi ak sa mylim, ale nezaobera sa niecim podobnym aj pan Thorp v knihach Beat the Market a The Predictors?

[Olympusko]

Zdravím,

Něčím ze směrodatných oblastí - ano. Něčím přesně popsaným (přístupem) Edwardém Thorpem - ne.

[Udahet]

To: Olympusko

Já se zájmem čtu vaše příspěvky i jinde než zde a do diskuze se nezapojuji, ani zde ani jinde, ovšem dnes mi to nedalo.
Nejen, že jsem váš příspěvek nepochopil, byť s určitými pasážemi souhlasím, ale jako celek ve mne zanechal pouze dojem, že chudáci začínající tradeři. Toto je podle mne server ve smyslu tradeři pomáhají traderům a nikoliv o matematickém výpočtu nesmyslnosti.
Vaše tvrzení o nefungování technické analýzy, no promiňte, jak obchodujete dlouho? Podstatou technické analýzy není schopnost lidského oka vnímat či nevnímat určité obrazce (mimochodem, když jsme u toho, tak jistě víte, že svíčkový graf je mnohem starší než vámi udávaných sto let a lidský mozek je k tomu unikum, které žádný computer v úsudku nedostihne) a stejně tak není důležité, který konkrétní způsob kdo použítá. Podstatou toho přece je, co si myslí skupina obchodníků tvoříci trh, jejich způsob přemýšlení, výklad jednotlivých situací trhu, davové chování atd.
V tom si sám odporujete, na jedné straně říkáte sám, kdo vytváří efektivní trh s tím, že bez traderů by přestal být předpovídatelný a jedním dechem tvrdíte, že technická analýza nefunguje? Ale ona funguje a právě proto je trh předvídatelný, protože na něm fungují tradeři, kteří mají svoji psychiku, používají technickou analýzu a řídí se jí. Je to výraz chování skupiny a technická analýza je jen prostředek, jak se jí naučit vnímat a číst. Jestliže chcete pomoct začínajícím traderům, tak jim netvrďte, že TA nefunguje a nevyvolávejte u nich zmatek. Raději jim vysvětlete proč funguje. Funguje, protože celá technická analýza je o chování lidí nikoliv o trhu. O psychice jednotlivých traderů, kteří sedí na druhé straně. To musí každý pochopit a když to nepochopí, pak patří do té skupiny, které technická analýza nefunguje. Já se živím forexem a stejně tak i dost mých známých a všichni jsou nějakým způsobem ziskoví a právě díky technické analýze. Stejně tak poopravte vaše tvrzení, že tradeři jsou nepodstatnou částí celého trhu. Přece víme všichni, že trh tvoří v podstatě jen tři skupiny: Tradeři, arbitražéři a specifickou skupinou jsou banky, které vystupují jak v roli prvních dvou skupin tak k tomu ještě jako dealeři. Ovšem realita je, že banka coby dealer, jistě to je byznys, kde končí část našich poplatků, ovšem bez nichž bychom nemohli obchodovat, protože kde myslíte že končí dráty našich brokerů? Tak a pokud banka vystupuje v roli arbitražéra, tak ji žádná analýza nezajímá. Měnová arbitráž je přesný matematický výpočet s takřka 100% výsledkem, tak a v zásadě za třetí, pokud banka vystupuje v roli tradera, tak za ní obchodují úplně stejní tradeři jako my, kteří se řídí úplně stejnými pravidly technické analýzy jako všichni ostatní. Jejich jediná výhoda spočívá v dostatečném kapitálu a psychice, protože nemusí a ani nesmí rozhodovat sami. Bankovní tradeři rozhodují zásadně kolektivně (nejvíc ve dvou nebo ve třech, pokud jeden z nich není obchodník senior), ovšem podle stejných pravidel TA jako trader s microloty. Jistě tu jsou ještě insideři, ale to se netýká forexu.
Závěrem, nedočetl jsem tu diskuzi celou, ale myslím, že jsem snad pochopil, že jste nechtěl tím příspěvkem říct, že technická analýza nefunguje, ale že nefunguje natolik, abysme mohli zvážit, změřit jak nám fungovat bude a vyjádřit to. Na spoustu příspěvků jste odpovídal způsobem "dokažte mi to matematicky". To mne taky dostalo k tomu, že jsem na to, přes své zásady, reagoval písemně. Jak si všech vašich příspěvků vážím, tak tady jste vedle jak ta jedle, protože hodnotit technickou analýzu matematicky nelze. Matematicky jde vyjádřit vzorec, naprogramovat indikátor, vypočítat jeho pravděpodobnou účinnost, ovšem ne technickou analýzu jako celek. To bychom museli do oblasti psychologie a ne matematiky. "Trend is my frend" na tom to je postavené a pokud chceme být ziskoví, můžeme zapomenout třeba na trendové linie nebo něco jiného (vždyť způsobů je mnoho), ale nikdy, opakuji nikdy, nesmíme zapomenout na trend. TREND V MYŠLENÍ OSTATNÍCH OBCHODNÍKŮ. To je naše jediná správná technická analýza a jakými prostředky se k ní dopracujeme je jedno.
Toť vše, jinak díky za vaše ostatní příspěvky, opravdu mají mé sympatie, stejně jako díky ostatním, kteří se dělí o své zkušenosti a pěkný den
VK

[Olympusko]

Udahet,

Dávejte si prosím pozor. Já jsem si přečetl pouze dvě věty z vašeho příspěvku, a už vidím dva omyly.

"...Toto je podle mne server ve smyslu tradeři pomáhají traderům a nikoliv o matematickém výpočtu nesmyslnosti..."

"Nesmyslnost" se opravdu nesnažím počítat. Tradeři pomáhají traderům včetně matematických výpočtů. Tradeři bývají různí. Kdo nechce nebo nerozumí (nebo nechce rozumět) - nikoho nenutím.

Dále píšete:

"...Vaše tvrzení o nefungování technické analýzy, no promiňte, jak obchodujete dlouho?..."

Kde tvrdím o nefungování technické analýzy? Sorry, ale přečtěte si název alespoň...Já nemám nic proti TA. Já apeluji na jednoduché a naivní použití TA.

Na základě omylu č.2 jste vyvodil další důsledky, které tvoří větší část vašeho příspěvku. Jste ho tedy opravit a podívat se na to jinak.

Též pěkný den,
Zbygnev

P.S. Několik kontrolních otázek - víte, kolik tvoří retail-obchodníci v % od celkového počtu obchodujících na mezinárodních měnových trzích?

Kde berete jistotu, že "technickou analýzu nelze popsat matematikou"? :) Víte co je aplikovaná matematika?

[Jiris109]

No jo chlapi, jen jeden může mít největší a toho mám já :)

[harmonie]

Jiris109 :)

[Truncus]

FX
may 2010 : hlavní hráči :

1 Germany Deutsche Bank 18.06%
2 Switzerland UBS AG 11.30%
3 United Kingdom Barclays Capital 11.08%
4 United States Citi 7.69%
5 United Kingdom Royal Bank of Scotland 6.50%
6 United States JPMorgan 6.35%
7 United Kingdom HSBC 4.55%
8 Switzerland Credit Suisse 4.44%
9 United States Goldman Sachs 4.28%
10 United States Morgan Stanley 2.91%

Retail cca 3,5 %, predpokladá sa do 10 % na nasledujúce 5 rokov. Myslím, že podstatné je, aby sa tu prezentovali názory bez emócií, aby boli prínosom. Rátam, že vačšina, čo to tu číta je natoľko inteligentná, že sa nemusí púšťať do invektív. Každému je hádam jasné, že nejaký jeden jednoduchý cross indikátora sám o sebe a mechanický vstup ešte nikomu nezabezpečil neustály zisk. Predsa nikto nezatracuje TA a ani matematické modely pre trading.

[Olympusko]

Trunucs,

To je co? ^^

Já jsem se ptal Udahneta, jestli ví, jaký je podíl retailových traderů na celkovém počtu obchodujících na mezinárodních měnových trzích subjektů..

[Truncus]

Olympusko : to je FX % volume prvých 10 v poradí v daný dátum a % pre retail. Dal som to tam len na ukážku, kto má v rukách smer trhu, ovpyvňuje ho.

[Olympusko]

Retail obchodníků jsem měl na myslí obecnější hodnocení pro drobné tradery.

[Marek24]

Jiris109: Fiha To som nevedel, ale inac na webe /Tvojom webe/ sa tvaris ako panna co skryva ze nie je panna ale pri tom pretiahla polovicku sveta. heh :)