Fuxov dennik - ZLR live TF_RB15

[Rob99]

2 Fuxo:

Je poznamka.... S tim Famirem bych byl hodne opatrny, protoze nez se ti vykresli na RB15... tak to uz neni moc o selhani ZLR, ale je to uz slusny swing, ktery muze jit zpet do range, nebo se muze jednat o zavirani pozic na konci dne atd. V tom tvem poslednim screenu mas ukazkovy vstup na EMA kolem te 16:00, ale zrejme muzes az tu vecerni seanci, takze asi nic (navic to neni ZLR ale GB100). Dalsi vec... ZLR nad 100 je "teorie vetsiho blazna", nic vic. Nevim jak moc mas natestovane ZLR v ruznych oblastech mezi 0-100-200, ale jestli to tak mas natestovany, tak pak je to ok, ale sam za sebe tomu moc neverim (ne ze to nemas natestovany, ale ze ZLR nad sto vydela nejaky peniz). Mas od ZLR nad 100 relevantni backtest, ze to takto beres ?

Ted koukam ze ty tam ke konci rikas to same, no to je to zkraceny cteni :) ale uz to mazat nebudu :)

Ale jeste jedna drobnicka. Nerikej ze si netrefil momentum. Nejsme na strelnici. Ty si jen zobchodoval smeroplatnou (jak rika Mana) prilezitost podle planu, a ta nevysla. Dulezite je, jestli backtest techto situaci dava spravna cisla a ma tim padem spravne parametry. Kdyz budes schopen se pod kazdy svuj obchod podepsat s tim, ze byl podle OP, pak se na stejna cisla dostanes i v realu. Nestrilime, netrefujeme se. Jen spekulujeme na zaklade jistych, v nepravidelnych intervalech se vyskytujicich, situacich ;)

At se dari
Rob

[Sirix]

Rob99 , vyraz "teorie vacsieho blazna " pocujem po prvykrat, ale musim povedat ze niekedy je dost trefny. Ked si pozriem minutovy graf TF z dna ktory daval fuxo, tak cena sa po odraze od pivotu splhala pomaly hore. Kedze isla pomaly, CCI indikatory sa dotiahli hore a dali fuxovi signal, az ked trh urobil lokalne high a zacal kosolidovat. Fuxo vstupil pocas tejto konsolidacie, za najhorsiu cenu a trh ho trapil 40 minut, ako pisal. Mal stastie lebo kedze nastupil na vysokej cene, stopku mu mohol trh hocikedy pocas konsolidacie chytit jak nic. Keby nechal plny SL /tusim 13 tickov/, trh by mu ho chytil a nasledne vyrazil jeho smerom (to by bolo neprijemne - aj vstupil do spravneho smeru, aj by chytil SL a nakoniec by trh isiel jeho smerom). Toto je na indikatoroch dost nebezpecne a zradne , daju ti signal az po pohybe, teda uplne v nevhodnej chvili, potom je jasne ze ked pride akakolvek mala korekcia (co skoro vzdy pride) SL je chyteny a trh casto ide danym smerom bez teba. Celkovo vstupovat na extremoch ceny (co indikator casto dava signal) je o tom ci sa najde niekto vacsi hlupak kto to kupi vyssie, lebo profici si casto pockaju na korekciu. Inak mam taky pocit ze range bary len zahmlievaju celkovy pohlad na trh, lebo napr. ked trh konsoliduje v rangi 15 tickov, po dobu 40 min, vykresli sa ti jeden range bar, ale vobec nevidis ze sa tvori range, kde nie je dobre vstupovat.

[fuxo]

To je super kolko prispevkov :)

to filip:
Ano cca o 19tej je 0/100 platne, ktore som nezakreslil. Par zelenych useciek este neznamena trend, ale s tym odrazom od pivotu by som uvazoval rovnako. CCI14 pretina 0 linku a CCI50 linku 100, skus zapojit iniciativu a vyhladavanie a najdes tu o 0/100 hodne informacii ;)

to Rob:
Famir samotny to ee, nemusim, mas pravdu na RB15 to moze byt a casto je uz poriadny swing.
Ja mam ten signal osobne tak, ze bud nastal najskor famir a tym ze v ramci toho famira CCI14 ide cez 0 linku a vznika mi zaroven 0/100, alebo nastalo 0/100 a nasledne sa CCI14 vratila otestovat nulovu linku a zase naspat, takze famir. Samozrejme 0/100 nastat musi a ma prioritu, famir sa vobec v danej situacii nemusi vyskytnut. Ale fakt neviem kedy a ci tento pattern vlastne zacnem obchodovat, casto to nastava daleko od EMA, RB15 to je uz vyrazny pohyb aj do proti trendu a teda neviem ci to nie je len korekcia k EMA alebo otocenie trendu. Predsa len je to proti trend a ja este neviem poriadne obchodovat ani trend nie to proti trend.
GB100 tiez neobchodujem, ale toto bolo ukazkove nedalo mi to tam nezakreslit. Ale takychto GB100 je na RB15 velmi velmi malo. ZLR nad 100 vobec neobchodujem, suhlasim s teoriou vacsieho blazna (na nej sa snazime vsetci zarobit :) ), ZLR beriem len ked neslo nad 100 v opacnom smere, teda maximalne TT je pre mna ZLR, aj to musi byt ten uhol navratu nad/pod 0 linku pekny.
A v poslednom bode, absolutny suhlas, nie sme na strelnici a nesnazime sa mat vzdy pravdu, ale obchodujeme pravdepodobnost. Len som chcel tym povedat, ze CCI je momentum indikator, a su dve moznosti po vstupe do pozicie, bud cena fakt vyrazi spravnym smerom t.j. je tam to momentum :) alebo sa to placa na mieste ako vcera.

to sirix:
jak to napisat :) ja s tebou v podstate suhlasim, no napisem ti moj pohlad, respektive take fakty a vety co ma napadaju, ked si citam tvoj prispevok.
- Porovnavat indikatory s PA nejde.
- Indikatory su oneskorene. Neexistuje ziaden leading indikator, to je proste neoddiskutovatelny fakt.
- Indikatory budu vzdy zobrazovat nieco co sa uz stalo.
- Suhlasim ciastocne s tvrdenim, ze range bary zamlzuju celkovy pohlad na trh, ale to len v tom zmysle, ze podla mna cistu PA na range bary pouzit nejde, ten graf je urcitym sposobom deformovany tym ze close = vzdy high alebo low. Odpadaju velke usecky, trebars take ktore by vytvorili vrcholy 1 a 2 alebo 2 a 3 na rovnakej usecke ako sa pise v zakone grafov :)
- Price action je pre mna nieco ako finalne stadium :) na ktore momentalne nemam, proste to tam nevidim, mam malo napozeranych grafov. Jeziskovi som napisal nech mi kupi Rossa a hrozne sa na tu knihu tesim. Paci sa mi uz len ta myslienka, ze obchodujes co vidis v grafe, naco nejake indikatory, ktore len nieco pocitaju z cien, sak to vidis v grafe sam. Klobuk dolu, tam by som sa chcel raz dostat.
- Ale kedze tam je zatial pre mna cesta daleka, tak si vypomaham indikatormi a range barmi. RB maju pre mna niekolko vyhod, v ktore verim a budem o nich polemizovat s kymkolvek. Urcite tym zamlzenim, pre nas novacikov ciastocne filtruju chop, a preto ich teraz na zaciatku pouzivam, tak ako pises, ked sa trh konsoliduje v rangi 15 tickov tak ja mam jednu usecku a nic ma nenuti vstupovat do trhu. Ano niekedy sa ta konsolidacia rozlozi do 2 range barov, a to je potom problem, tak ako to nastalo vcera. No ale od toho je tu ta pravdepodobnost a nase backtesty :)

Tak asi tolko, diky moc za reakcie. Dnes som nic nezobchodoval, pre mna tam bolo od 20:00 totalny chop a motanie sa okolo EMA, obrazok nahodim zajtra v praci.

[Rob99]

2 Fuxo :

CCI je oscilator, ne momentum. Navic "momentovy indikator" je tak trochu vymysl. Indikatory se vetsinou deli na trendove, oscilatory a smisene. Trendovy neboli smerovy indikator je napr. MACD, a momentum napr. velmi dobre meri DMI+/DMI- (Directional Movement Index), nejlepe ve spojeni s ADX.

Proto se porad divim, jak nekdo muze postavit CCI proti range bar. Ale kdyz ti to funguje, tak proc ne.

Rob

[rusty517]

Rob99

Zdravím,

nějakou dobu zpět jsem studoval indikátor CCI a měl jsem za to, že je to tzv. Momentum indikátor viz. www.financnik.cz/wiki/commodity_channel_index chci se zeptat, kde jste čerpal informace, které jste napsal, jde mi o to, že si rád přečtu cokoliv nového co by mě pomohlo =) jinak proč si myslíte, že CCI proti range bar, by nemělo fungovat ? Indikátor je matematický výpočet hodnoty ceny, jestli to je cennové zobrazení grafu, nebo tickove nebo jakékoliv jiné je podle mě jedno. Ale jak jste napsal, hlavně aby to fungovalo.

Ať se daří, nejen v tradingu.

[fuxo]

Robe,
mna by to tiez zaujimalo, aspon by som si urobil inu predstavu. O CCI sa mimochodom pise vsade, ze je to aj momentum idikator, ano zaroven sa da vyuzit aj ako oscilator. Ale ked to privedieme do extremu, tak to je DMI koniec koncov tiez. Vsetky su pocitane urcitym sposobom sposobom z cien a zobrazuju informaciu o aktualnej cene vzhladom k nejakej historii cien. Takze mi nie je celkom jasne preco by mali byt range bary v tomto ine? A preco by mal jeden indikator fungovat na range baroch lepsie ako druhy? Resp. preco by CCI nemalo na range baroch fungovat?

[Rob99]

2 rusty517:

Ta jednak se podivej jak je konstruovan a co vyjadruje... ("....Indikátor CCI se obvykle pohybuje v kanálu v rozmezí linií +100 a -100...." - takze osciluje coz ?)

Napr. tady... ono je to pak vicemene rozkopirovany vsude stejne

en.wikipedia.org/wiki/Commodity_Channel_Index


No ve finale to muzeme oznacit za "momentovy oscilator" ;) Kdyz vis co dany indikator meri a hlavne jak ho interpretovat, tak je asi jedno jak si to kdo nazve. Ale ja to chapu jako odchylku od ceny (proto oblasti extremu nad/pod 100/-100 atd.)

Co se tyce RB... ja nerikam ze to nemuze fungovat. Jen mi to neprijde jako uplne stastne reseni. Nez se vykresli jedna RB15, tak muze dojit k pohybu +140,-140,+140,-140. Na RB jsi na jedne jedine usece, a nekdo jiny ma vydelano. Proto si myslim ze hlidat momentum trhu oscilatorem na RB neni uplne vhodne. To uz je imho lepsi prave DMI+/- spolu s ADX, kde RB ti monitoruji dane S/R, ADX ti rekne kdy do toho jit a DMI ti rekne jakym smerem. Ale je to jen muj nazor a nikomu ho nevnucuju a zduraznuji ze jesti to ma Fuxo tak natestovane a strategii ma v dobrych cislech, tak at to tak dela.

Rob

[fuxo]

No tak sa to vysvetlilo :) takze ty v podstate nevidis problem v CCI na range baroch ale skor vo velkosti tych range barov. Suhlas, nez sa vykresli RB15 moze dosjt k 4 aj viac velkym pohybom tak ako si napisal a ja som stale na jednom bare. Zatial to funguje, fungovalo to tak cely minuly rok, ano moze sa stat ze to fungovat prestane, ze sa uplne strati volatilita a RB15 budu fakt moc velke na obchodovanie, ja utrpim stop drawdown a budem riesit co dalej. Teraz to mam tak natestovane, pomaha mi to v tom ohlade, ze nemam vela obchodov a ucim sa trpezlivosti. Ako vysledok tvojej poznamky, je urcite fakt, ze by mal clovek stale byt v strehu a hodnotit ci dany timeframe nie je moc velky vzhladom k volatilite a snazit sa prisposobovat. To je ale pre novacka velmi tazka vec. Tak este vcerajsi obrazok. Po 20:00 vobec nic. Chystal som sa sice na potencialny vstup o 20:20 keby sa cena odrazila od EMA, ale nakoniec isiel trh pod EMA a potom sa motal az do konca okolo nej. Doobeda 2 ZLR, z ktorych prve by som nebral prilis skoro po otvoreni, resp. hned po otvoreni. Druhe by som bral skoncilo by na BE+1. A posledne 0/100 tentokrat PT 25 tickov bez problemov s MAE -10.

[rusty517]

Rob99:

ano, jak jsi to rozepsal tak to chápu, co jsi tím myslel a v podstatě souhlasím, že mě může utéct pár signálú pro vstup, ale jak psal fuxo, záleží co a jak máš otestované:)

Jinak jsem si všiml, že zde opakuješ indikátory, které prezentuje Dr A.Elder tipuji že obchoduješ triple screen :)

fuxo:

díky za toto vlákno za prezentaci VŠECH obchodů, vesměs všichni machrujou se ziskovýma obchodama:) ale nejvíce se člověk naučí ze ztrátových.


Ať se daří, nejen v tradingu.

[Rob99]

2 rusty517:

No triple screen to zrovna neni, ale jeden indikator od pana Eldera pouzivam, to je pravda. Na NQ pouzivam Elder Ray.

[ZOLLINO]

Obchodujem RB7 na TF v papertrade preto mi Fuxovo vlakno pride velmi zaujimave. Pouziva podobny system ako ja s tym ze ja sa snazim aplikovat aj PA spolu s technickou analyzou. RB su uplne v poriadku v pouziti s CCI. Ba praveze ak si napozerate grafy, tak CCI budu mat postupom casu rovnake pohyby preytoze vychadzaju z RB grafu. Ak RB7 graf je schopny vykreslit len 7tickovu zmenu, cize pocet tickov rozsahu zmeny / RB7 = pocet useciek pocas zmeny, toto vzdy bude rovnaky pocet. Tz. ze CCI budu mat maximalne akceleracie a deceleracie vzdy rovnake. Toto sa da znova pouzit na vytvaranie patternov v ramci CCI.

S tym ze clovek nevidi chop (range) v RB grafe... to neviem, pretoze stale aj v RB bare vidite ako graf tika. Okrem toho kto pouziva dnes len jeden timeframe? Tieto veci sledujem na inomn TF, ktory nie je RB.

[fuxo]

to ZOLLINO:

Suhlasim s tym, ze pouzit CCI na range bary nie je problem. Ale ak som ta spravne pochopil co si myslel, tak musim nesuhlasit s tvrdenim ze CCI bude mat akceleracie vzdy rovnake. Pozor na to. Nebude. CCI sa pocita s roznych hodnot usecky HLC, a to ze pouzivas range bary este neznamena ze budu close a low alebo hign vzdy rovnako vzdialene. H a L ano ale nezabudni na close, pretoze aj range bar usecky sa rozne prekryvaju, teda CCI nemoze mat vzdy rovnaku akceleraciu. Ani maximalna akceleracia nebude vzdy rovnaka, pocita sa z X useciek naspat a tie su vzdy ine.

[fuxo]

Tak vcera zase nic, cely vecer chop alebo trading range jak vysity. Dnes prikladam dva obrazky, druhy je 3min TF a vyznacil som obdlznikom oblasti, kedy je podla Rossa trh v trading range na 3min (neveim ci to mam zakreslene uplne spravne Rossa len studujem a mozno je tam tych useciek zahrnutych az moc) a na RB grafe to je krasne pokryte useckami ktore sa prekryvaju skoro na 100%. Takze mna nenuti nic do obchodu, ziadne vymyslanie, az keby bolo toto breaknute tak ako som ocakaval o 21:45 (posledna cervena usecka na RB grafe) na moznom ZLR, tak by som vstupoval. Doobeda: 15:30 prve ZLR do toho by som nesiel, hned na otvoreni trhov - tentokrat by bolo skoncilo v zisku, PT 25 tickov. 15:56 dalsie ZLR, do toho by som nevstupil, maly priestor k predch. swing high ani nie 9 tickov. 16:16 dalsie ZLR a odmietnutie pivota R1, trendove DB + dostatok priestoru k predch. swing high. PT 25 tickov. 17:40 ZLR po prekonani trading range a pivota R2, tentokrat strata 6 tickov a trh nastupil do spominaneho TR podla 3min grafu. 16:04 bolo este 0/100 ale pivot blizko neviem ci by som do toho liezol. Ciste mechanicky je signal platny, a hned po jeho zlyhani by sa nastupovalo do ZLR 16:16. Naozaj neviem ci sa pustim do obchodovania protitrendu, nejak nie je cas na dokoncenie backtestu. Dnes pozor, maju Thanksgiving Day a open outcry trhy su zavrete, elektronicky sa sice obchoduje, ale konci sa skor, dnes je lepsie dat si volno :)

[PetraSR]

fuxo: Ahoj, veľká vďaka za podrobné grafy, komentáre a za ochotu podeliť sa.

[fuxo]

Date: 11/29/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 20:10 726.2 OUT: 728.7 MFE: 680.00 USD MAE: -70.00 USD P/L: 250.00 (490.40) Account: 7095.20 Popis obchodov: ZLR na obrazku, moze sa zdat trochu agresivnejsie, ale HH a HL, uptrend, odraz od EMA a uzavretie nad pivotom. Bola to v podstate prva korekcia po zmene trendu podla CCI50.