Fuxov dennik - ZLR live TF_RB15

[fuxo]

Ahoj Jogo,
dakujem, ja to tu budem pisat a rad az kym budem vladat a moct :) Mne osobne to pomaha, pretoze to, ze som to vlakno zacal, mi prinieslo akoby novu zodpovednost voci vam, a tym padom mi to prenieslo do praxe fakt, ktory je spominany vo viacerych knihach (napr. Joe Ross) a sice: obchoduj tak, ako by si to mal vysvetlovat pred nejakou schvalovacou komisiou. A to je presne ono, nuti ma to mysliet sposobom, ako tento obchod v tom vlakne tym ludom vysvetlis?

To mas teda velmi rizikovy MM, to ja by som nemal nervy na to. Moj max drawdown predstavuje len 13.2% startovneho kapitalu teda 5000 USD, resp. 4.67% uctu v case drawdownu. To ja mat na ucte menej nez moj drawdown, do toho by som vobec nesiel. Drzim palce.

K tym kontraktom, urcite by som isiel znovu jeden. O tom position sizing je, ked sa nedari tak uberame kontrakty, ked sa dari pridavame. Mam pocas obchodovania otvoreny excel dennik, kam na rychlo pisem len vstup a vystup aby som hned videl a neprepasol to mozne znizenie resp. zvysenie poctu kontraktov v nasledujucom obchode.

[Pribinacek]

fuxo: Mně pro disciplínu velmi pomáhá nahrávat si celou obchodní seanci na video a rovnou do mikrofonu komentovat, co mi probíhá hlavou a proč dělám to, co dělám. Snažím se to dělat tak, jako bych dělal přímý přenos v televizi :) A hlavně, kdykoliv se k tomu videu můžu vrátit a podívat se, jak jsem v tu chvíli uvažoval a co jsem to vlastně prováděl.
Chce to hodně velký disk na PC ale myslím, že se to vyplatí.

[Jogo]

Fuxo: Aby ti vysiel prechod z 1 kontraktu na 2 kontrakty potrebujes na to seriu uspesnych obchodov.
Ak budes mat jeden uspesny a jeden neuspesny, tak zisk z uspesneho obchodu ti zoberie strata z neuspesneho obchodu,lebo si navysil poziciu na 2 kontrakty a znova nastupujes z 1 kontraktom.
Take cosi sa mi uz stalo asi 3x. Dokonca som si naobchodoval rezervu na navysenie s mensou poziciou a pri prechode na vecsiu prisli tri SL a bol som tam,kde som zacal.

K tomu vypadnutemu spojeniu,ked si bol v pozicii.
Ty nezadavas hned s nakupnym prikazom aj SL a PT? Potom ta nemusi trapit vypadnute spojenie.
Ja tiez niekedy v piatok vecer trpnem,ci sa mi podari uzatvorit poziciu na vikend.(kvoli vikendovym gapom)

[fuxo]

Ano je to tak jak pises, proste prejdes na 2 kontrakty a hned strata, tak si naspat na 1. Zase nejake zisky, takze prechod na 2 a strata zase na 1. Ale to je position sizing a MM, tak to proste musis robit, inak to nejde. Raz to vyjst musi, inak sa na tie 2 kontrakty nikdy clovek nedostane. Tiez som rozmyslal pri prechode na 2, ze si naobchodujem nejaku rezervu, aby som mal viac pokusov na 2 kontrakty, tak ako som uz pisal v prispevku predtym, ale to je podla mna proste nedodrzanie stanoveneho position sizingu. Proste obchodujem tolko kontraktov kolko mi zvoleny position sizing dovoli, tod vse.

K vypadku, ano zadavam SL aj PT a prave preto ma to vypadnute spojenie trapi. Ja v ramci managmentu obchodu so SL pracujem, coz pri vypadnutom spojeni nemozem. ATM strategia proste nefunguje a SL sa nijak neposuva. Ano ak by som zadaval len SL, tak by to nebol az taky problem. Druha vec ale je, ze ti ten SL moze trh preskocit, a ty nemas moznost reagovat, tak to je potom sakra problem.
No a 3 najpodstatnejsia vec a problem je, ze OCO vazba medzi nimi tam nie je, ta je drzana len u teba na compe. Takze ak trh pocas toho co mas vypadnute spojenie, zasiahne a vykona jeden z tych prikazov, tak ten druhy tam stale zostava vysiet a ked sa trh otoci ty sa mozes nedopatrenim ocitnut v dalsej pozicii!!! Je to velmi nebezpecna situacia, vobec by som ju nepodcenoval a neupokojoval sa tym, ze vsak su tie prikazy na trhu.

[Sirix]

Live obchody ktore davas su velmi poucne a je dobre ich tu vidiet aj s komentarmi (tu)
Moj pohlad na posledny screen z pohladu PA, podla mna najkrajsi trade bol 19.18, prva korekcia po zmene trendu. Takyto obchod ma casto dobry potencial, lebo akonahle sa zmenil trend, vsetci chcu cim skor nastocit do trhu pokial mozno na dobrej cene - na korekcii. Potom nasledovala druha korekcia k hodnote priblizne 730, tam nastupovala druha vlna obchodnikov, kedze sa potvrdila zmena trendu do longu. Tito obchodnici urcite cast profitu vytiahli na predchadzajucom high, 732,5 a cakali break nahor. Ty si tiez vstupoval na break up, ale break bol odmietnuty a nastala rychla korekcia (tvoj prvy SL). Obchodnici co mali nakupene na prvej a druhej korekcii (winneri) uz spozorneli, kedze break nevysiel a navyse v blizkosti R 1 , tak sa dalsiu cast profitov snazili vybrat pri druhom ataku na R 1, tak si ty druhy krat vstupoval na break up, ten bol odmientuty a zasa SL. Treba si uvedomit ze klucove trejdy boli na prvej a druhej korekcii, tam nastupovali winneri a hore pri R1 uz boli v slusnom zisku, a po prvom nevydarenom brejku, bola uz ovela mensia sanca ze to brejkne druhy krat, tymto winnerom si tam robil protistranu. A ti co verili ze to este brejkne po nevydarenom brejku nakupovali na korekcnej sviecke presne tam kde si mal SL, takze zasaprotistrana. Akonahle odoznela korekcna sviecka /skalperi si nakupili na minikorekcii/ (tvoj SL bol chyteny) nasledovala rastuca sviecka a utok na rezist R1, preto sa to tam viackrat vratilo. Najma druhy obchod po zlyhanom brejku si nakupoval na vybehu za najvyssiu /najhorsiu/ cenu ked uz bola mensia pravdepodobnost ze to brejkne, tak 13 tickovu stopku ti chyti jak nic, a tvoj predany kontrakt od teba kupia smart skalpery ktory kupuju na korekciach za lepsie ceny. To je moj subjektivny pohlad na vcerajsi screen.

[Sirix]

Este som zabudol na jednu vec. Trh /TF/ siel vcera cely den do longu, a vecer pred zatvorenim trhu zacal konsolidovat. To znamena ze vsetci intradenny co si pocas dna nakupili, budu vecer pred zatvorenim trh uzatvarat svoje longy, teda predavat. Je teda logicke ocakavat zonu odporu, najma ked je trh tesne od R1. Ty si do takeho rezistu nakupoval, co znacne znizuje tvoje sance ze trh pojde tvojim smerom. Gandalf33 to pekne popisal vo svojom vlakne.

[fuxo]

Diky Sirix, absolutny suhlas 19:18 najkrajsi obchod dna.
A pekny pohlad, budem si to musiet este niekolkokrat precitat, ja sa v PA moc nevyznam, asi to mohlo byt tak nejak, no zial toto vediet vopred tak som macher :)

[fuxo]

Sirix Napsal:
-------------------------------------------------------
> Este som zabudol na jednu vec. Trh /TF/ siel vcera
> cely den do longu, a vecer pred zatvorenim trhu
> zacal konsolidovat. To znamena ze vsetci
> intradenny co si pocas dna nakupili, budu vecer
> pred zatvorenim trh uzatvarat svoje longy, teda
> predavat. Je teda logicke ocakavat zonu odporu,
> najma ked je trh tesne od R1. Ty si do takeho
> rezistu nakupoval, co znacne znizuje tvoje sance
> ze trh pojde tvojim smerom. Gandalf33 to pekne
> popisal vo svojom vlakne.

Ano bolo to presne ako pises. Ale to ja viem napisat teraz tiez podla tej situacie, ktoru spatne vidim v grafe :) neboj neurazam sa ani nic, dakujem velmi za popis, budem rad ak budes moje obchody hodnotit s pohladu PA, mozno sa nieco ostatni naucime.
Na druhu stranu, keby vsak bol isiel obchod cislo dva totalne krasne nahor, tak by kazdy napisal, jej aky krasny obchod, a aky jasny po prerazeni pivota, hold trading je o 1000coch roznych pohladov :)

Ja len proste nie som v PA taky zbehly, aby som mohol robit taketo analyzy pocas obchodovania. Naviac, prave preto, ze bol trh cely den v longu, nebol dovod do longu nenastupovat. Den predtym to bolo zase do shortu a vyslo to krasne presne podla planu a backtestingu.
Mne je jasne, ze trh sa na zaver dna ma tendenciu konsolidovat a uzatvarat do seba, na to som prisiel sam a uz som to pisal v predchadzajucich prispevkoch, ale oba vstupy boli v dostatocnom casovom intervale pred uzavretim a bol tam cas este na long pred konsolidaciou. Ja myslim, ze v danej chvili nikdo ani na zaklade PA nemohol vediet kam presne trh pojde.
Oba obchody boli presne podla planu, nic by som na nich nemenil ani spatne. Jedina vec, ak by prvy skoncil na plnom SL, tak v dany den by som skoncil a do druheho sa uz nehnal. Ja budem radsej pracovat na psychike a vyrovnavani sa so stratami, nez na hladani nejakych dovodov preco by som dany obchod nemal brat, aj ked bol podla pravidiel.

Ja stale zastavam nazor, ze nikdo nikdy nemoze vediet co sa tam stane, a ked mam otestovanu nejaku situaciu s nejakou pravdepodobnostou zisku, tak nie je dovod ju nebrat.

Este raz diky a som strasne rad, ze chcete o obchodoch diskutovat.

[Pribinacek]

fuxo: Nenech se nahlodat a obchoduj přesně podle tvého plánu!! V tom je velké nebezpečí fóra, protože ti tam přispívají lidé, kteří obchodují úplně jinak a můžou ti nabourat tvůj systém. Je dobré na fóru hledat inspiraci a může to hodně pomoct. Ale taky to může hodně uškodit. Podle tvých příspěvků máš systém, který je funkční, máš v něj důvěru, víš, že funguje a hlavně umíš ho exekuovat a vidíš logiku věci. Drž se ho. Většina traderů se ani do této fáze nedostane :)

[fuxo]

Tak vcera som teda siel radsej na to pivko ako som pisal, a podla Pribinacka hrubo porusil plan :) ale stalo to zato. A ani som sa nemusel bat ze o nieco pridem, pretoze by som beztak neobchodoval. Bol G20 meeting ako vsetci vieme, naviac v USA sviatok a zavrete banky a out cry, co ma za nasledok znizenu likviditu a neregulernu volatilitu. Takze napr. usecky na RB15 maju miesto par tisic volume okolo 1tisic a menej. Aj ked to nie je smerodatne, a vcerajsi den by som nezaradil ani do backtestingovych vysledkov, podme si ho popisat z pohladu signalov mojho systemu. Jeden vstup som tam zabudol este zakreslit, ci pridete na to ktory? (je tam divergencia s CCI14, ale zaroven NIE s CCI50)

[fuxo]

Dik Pribinacek :) neboj ja to mam v hlave srovnane.

[Pribinacek]

fuxo:
Pro mě by bylo porušení plánu, kdybych o US bank holiday obchodoval :)
No a dneska je pátek, takže taky neobchoduju... Jdu na to pivko :)

[fuxo]

V piatok 12.11.2010 som neurobil ziadny obchod. Ale prikladam na obrazku aspon analyzu. Boli sice dva potencionalne vstupy, ale: 20:00 ZLR bolo si krasne, ale situacia v trhu nejasna, dlhy trading range, naviac piatok a velmi blizsko low dna a pivot S2 vyrazne prekonany, to uz zavanalo pulbackom. Ten pullback nastal hned na dalsej usecke by som bol von na SL, ale zaroven signal 0/100/Famir, ktory testujem. Tu by tentokrat stacil SL 8 tickov pre potencionalny profit 30 tickov. Uvidime co bude dnes, uz sa tesim na vecer :)

[fuxo]

Tazky je zivot nedisciplinovaneho tradera. Date: 11/15/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 20:52 725.4 OUT: 724.1 MFE: 30,00 USD MAE: -120,00 USD P/L: -130.00 (-269.60) Account: 6693.60 Popis obchodov: Vcera sa vo mne zblaznili vsetci demoni. V obchode som nemal co robit. Uplne mimo plan, porusena struktura swingov, nedockavost, chamtivost, snaha nahradit minule straty, zly pocit z trhu. Pocity: Viacej chyb som ani nemohol urobit. Nedodrzanie postupu zo sekcie otazky odpovede z obchodneho planu. Otazka: Co robit ked som po vstupe zistil, ze obchod je mimo plan? Odpoved: Okamzite vystupit, bez ohladu na vysku zisku alebo aktualnej straty. Prepol som sa do "hope mode" a nechal to na SL, samozrejme plny SL zasiahnuty. Nie som na to vobec pysny, ale vobec. Ale pisem vam to sem, pretoze dufam a verim, ze vy si na to date pozor. Tak nam ucet pomalicky klesa a blizime sa spat k 1 kontraktu. Ale nic zvlastneho sa nedeje, vsetko, az na tie chyby a obchod mimo plan, je v uplnom poriadku, drawdawn daleko, z pohladu 1 kontraktu nie je situacia nijak vynimocna, proste 3 straty za sebou. Ideme dalej. Este bude nasledovat kratka uvaha na to v akom stave sa nachadzam, zhodnotenie vyhod a nevyhod systemu, plus nejake postrehy, ktore som si vcera zaznacil a premyslal nad nimi.

[fuxo]

Vcera sa mi teda podaril naozaj pekny kusok :) obchod totalne mimo plan. Ale zial stava sa to a asi sa to bude stavat sem tam, proste clovek nie je robot a robi chyby. Musi sa z nich vsak snazit poucit, nie je len nad tym mavnu rukou, ze nie som robot a chybujem.

Tu by som sa vratil k tej otazke co som polozil v niektorom z minulych prispevkov o konzistentnosti systemu, a ci nie je naruseny system ak niektore dni proste neobchodujeme a dovolil si na to odpovedat a napisat k akemu zaveru som dospel ja.

Konzistentnost v obchodovani ma podla mna dve zlozky.
1) konzistentne obchodovanie v zmysle casu. Teda obchodujem kedy mozem, nevynechavam dni len tak, je to bussiness, zamestnanie, nemozem si povedat dnes sa mi nechce, i ked na druhu stranu v den ked sa vam vobec nechce, je asi naozaj lepsie neobchodovat.
2) konzistentnost v obchodovani planu. Teda obchodujem plan presne podla pravidiel, inymi slovami dodrzujem plan na 100%.

Co si myslite, nedodrzanie ktorej zlozky konzistentnosti v obchodovani ma vacsi dopad na system? Samozrejme druhej. Ak nedodrzim plan, je to horsie ako by som dany den uplne vynechal. To znamena, ak musim nejake dni neobchodovat, pretoze som nemocny, mam nejaky iny problem, musim nieco vybavit, alebo proste z nejakeho dovodu nemozem, mozem byt v klude, nema to ziadny zasadny dopad na system. Samozrejme je potrebne dany den spatne skontrolovat ako by som obchodoval, doplnit ho do backtestu a ak som v dany den vlastne vynechal straty, tak som systemu pomohol, ak som vynechal a boli by zisky, tak som system z pohladu nahodnosti rozlozenia obchodov pripravil o nejaky equity rast a teda by som sa mal pripravit na eventuelny vacsi drawdown nez bol v minulosti. Ziadny iny zasadny vplyv na system nevidim, a ak mate dostatocne robustny system, tak by vas mal podrzat aj ked ste vynechali zisky. V tomto je porusenie planu naozaj omnoho horsie zlo.

Tu by som nadviazal vyhodami a nevyhodami mojho systemu.
Vyhody:
System je dostatocne robustny. Ako vidiet aj napriek nekonecnemu poctu chyb z mojej strany, sa stale drzim relativne dobre. To je vdaka parametrom systemu. RRR 2,02 a uspesnosti 51%. V live dosahujem zatial uspesnost dokonca 66% i ked RRR sa drzi nad 1,2.
Cely vikend som cital Kompletniho pruvodce psychologie obchodovani od panov Petra a Tomasa a vlastne Johna Nowaka. Cital som ju uz 3 krat, ale musim uznat, ze zakazdym tam narazim na nieco noveho, je to fantasticka knizka vrele doporucujem. Je tam kapitola o mysleni v pravdepodobnostiach a to z dlhodobeho konzistentneho hladiska. Ak mate proste system s uspesnostou nad 50% alebo kludne aj pod 50% ale vacsim RRR ako 1, tak nie je co riesit. Mate svoj vlastny svaty gral v ruke. Teraz uz len dlhodobo a hlavne konzistentne aplikovat a je to :)

V tomto ohlade vidim teda velku vyhodu svojho systemu, pretoze si myslim, ze je robustny, ma dostatocnu uspesnot a RRR aby bol naozaj z dlhodobeho hladiska pri konzistentnom obchodovani "zarobkovo cinny" :) Mam to overene jeho live obchodovanim, no napriek tomu ho porusujem! Mal by som mat k nemu uctu a vazit si co som si vypracoval, a podla toho s tym nakladat a nie bezhlavo porusovat. Tym si vlastne slapem po vlastnej praci.

Moj system ma jednu velku nevyhodu, ktoru sa pokusim otocit do vyhody. Signaly k vstupu generuje s frekvenciou menej ako 1 za den. To znamena, ze som kludne aj par dni bez obchodu. Toto je nevyhoda, pretoze je potreba vacsie sustredenie sa a udrzanie pozornosti sa stava narocnejsim s rastucim odstupom medzi poslednym obchodom. Potom sa moze stat, ze clovek dostane signal a som naraz v pomikove vytrhnuty zo sna a urobim chybu. Zaroven ma to vedie k tomu, ze ked sa v trhu nic nedeje, tak browsujem, citam financnika a diskusie atd. to je uplne zle. V tej knizke je aj ina kapitola a sice o citu pre trhy. Je tam priklad s WCCI a myslim si ze je to presne tak. Vezmite akykolvek mechanicky system a dajte ho obchodovat cloveku s citom pre trhy. Ak ten system bude mat co i len trosu logicky zaklad, tak verim, ze dany clovek ho bude obchodovat ziskovo.
Takze ja budem nechavat trhy na mna vplyvat pocas tych volnych chvil medzi signalmi. Teraz sa mi to bude zdat ako strata casu, ale do buducna by to mala byt nezaplatitelna skusenost a cit. Takze to je vlastne vyhoda, ze mam cas si ten cit budovat. Keby som mal signal kazdu chvilku tak prezivam akurat pocity z obchodu, ale nemal by som cas nechat trhy na mna len tak vplyvat.

Tolko veci nad ktorymi som sa vcera zamyslal. Teraz musim ustat to, ze system funguje, ze mi nadelil pekne zisky doposial, nepodlahnut euforii, nepodlahnut chamtivosti, ale na druhu stranu nebat sa strachu obchodovat tak ako to mam otestovane. Nenechat aby posledny obchod ovplyvnoval ten nasledujuci! Ale hlavne konzistentne aplikovat moj maly edge a vysledok sa dostavi.
Sam som zvedavy kde budem za rok konzistentneho obchodovania mojho planu.