Fuxov dennik - ZLR live TF_RB15

[m.hunter]

Fuxo:

pripajam sa k strangerovi. Sledujem tvoje vlakno od zaciatku a tvoje obchody a celkovo tvoj vyvoj ma dost zaujima.
Skvela praca. Budem rad ked v tom budes pokracovat (tu)

[fuxo]

Jasne nebojte pokracujeme, ale ako som pisal na zaciatku, nezeniem sa nezmyselne do kazdeho obchodu, snazim sa byt co najviac selektivny a brat len potencionalne dobre situacie. Naviac teraz ked idem uz 2 kontrakty tak to je pre mna zakon! Trade less earn more (obchoduj menej zarabaj viacej :) ). Ked proste nie je trend, tak nie je trend. Aj z backtestu to tak vychadza, ja mam proste kludne aj X dni (tym myslim kludne 6 aj 8 dni) uplne bez obchodu. Prejdite si este tie moje obchody a uvidite, ze trebars za august (srpen) som urobil len 5 obchodov, ale zakoncil v zisku! Sice len 25% s planovaneho, ale lepsie ako 100 obchodov a v minuse :) Takze niekedy sa moze zdat, ze je tu uz mrtvo, ale budem komentovat aj dni, v ktore som bud neobchodoval, alebo neurobil ziadny obchod + aj doobednajsie situacie a ako by som ich zobchodoval. Takze vcera vecer pre mna vobec nic, uplny chop okolo pivota. Popis dolu a zaroven aj na obrazku, aby sa to dalo vytlacit. 17:31 tu by bol pekny vstup podla 0/100 chyba sice Famir ktory mam rad ak nastane zaroven, ale trh sa pokusil vytvorit nove low, daleko sa nedostal a nastalo silne momentum naspat (3 usecky za 15 min to je na RB15 dost rychle), naviac sa cena dostala uz nad predch. zakreslenu velmi silnu SR uroven vstup by bol mozny aj o usecku neskor, ked uz CCI14 islo jasne nad 0 linku a cena cez EMA34 naviac uz modry CZI a cerveny Sidewinder Tento vstup vsak zatial len testujem a planujem zaradit do systemu casom. 21:22 sice platne ZLR ale totalny chop, nad vstupom som ani len neuvazoval, naviac sa to motalo okolo pivota.

[fuxo]

Este moj skromny koment k situacii na trhu :)
Stretol som sa z nazorom, ze je to teraz nejake divne cele a ze sa to neda obchodovat.
Ja osobne si myslim, ze to vobec nie je divne, je to uplne normalne. Len je potreba cakat na spravnu situaciu.
Ked sa pozriem na trh a jeho tyzdenne cykly, tak je to uplne v poriadku. 2 dni chop, potom 2 dni hore, a 1 den dolu, alebo naopak, podla toho aky prevlada smer. Russel ma od konca prazdnin vyrazne stupajucu tendenciu. Naviac teraz bolo par dni plne reportov, FED oznamil dalsie nalievanie penazi do USA ekonomiky, coz mohlo priniest slabu nervozitu a vahanie, zato ten chop vcera, ale koniec koncov bol pondelok :) a FOMaCi sa k tomu este vyjadrovali a naviac ten posun casu v USA.
Naviac si musime uvedomit, ze russell sa obchoduje uz skoro na svojom rocnom maxime z aprila (dubna) 2010 pred velkym treskom v maji.
Ja si osobne myslim, ze ci uz s vacsou alebo mensou korekciou trh pojde este k svojmu rocnemu maximu 745.95.

Dnes ak v premarkete stupne cena nad EMA34 a potom v doobednajsich hodinach sa trh dostane k pivotu R1 738.3 a prekona tym high z piatka 738.4, popripade pojde este dalej k pivotu R2 741.9 a bude sa blizit k onomu ataku na rocne high, tak po korekcii k EMA34 a odrze od nejakeho pivotu to dnes vecer vidim na nejaky long obchod ;)
Alebo si to zamieri priamo k tomu maximu, a bude tam sialeny trend bez korekcie a nejakeho rozumneho vstupu, uvidime.
Alebo bude prevladat este chop, popripade nastane ta korekcia a trh pojde dolu aby sa nadychol predtym nez bude utocit na rocne maximum.

Tak takto nejak by to popisal "analytik" a nezabudol spomenut vlastne vsetky situacie. A teraz bud clovek mudry. Co z toho vyplyva, kaslat na predpovede a analytikov, beztak su tam len 3 moznosti: hore, dolu a chop. Sustredit sa na to co sa v trhu deje ked obchodujem ja a obchodovat to co vidim, nie to co si myslim a hovoria ostani, popripade "analytici" od 15 rokov vyssie :D

[Pribinacek]

fuxo: Tvoje analýza mi připomněla předpověď počasí :) Bude jasno až polojasno, místy zataženo s občasnými přeháňkami, které mohou přecházet ve vydatné pršení. Od vyšších poloh můžeme očekávat občasné sněžení a bouřky doprovázané místy krupobitím. :)

[fuxo]

jj, presne to som tym chcel ukazat :) prave preto nepozeram predpoved pocasia :)
mozes to rozobrat z tisic stran, urobit 50 roznych zaverov a trh si beztak urobi co bude chciet. Nesmieme stale zabudat, ze obchodujeme pravdepodobnost!

[fuxo]

Damy a pani pokracujeme, vcera ukazkovy obchod, presne na take cakam. Bohuzial sa mi vcera stala zase nemila vec, par minut po vstupe mi vypadlo spojenie jednak so zen-fire a nasledne cely internet. Volal som aj na tradedesk, popisem v dalsom prispevku, preto taky predcasny vystup, inak by bol stanoveny PT 25 tickov bez problemov a krasne dosiahnuty. Date: 11/09/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 21:05 728,6 OUT: 728,0 MFE: 340,00 USD MAE: -30,00 USD P/L: 55,20 (110,40) Account: 7462,40 Popis obchodov: Ciste ZLR po odraze od pivota, jasny downtrend LH a LL. Priestor k low dna v case vstupu bol 90 USD na rychly posun na BE+1. Vstup 728.6 a PT 25 tickov vychadzal presne na pivot S2 726.1. Ukazkovy obchod presne podla planu. Doobeda by som nezobchodoval ziadne ZLR. Ale bol tam potencionalny vstup, ten ktory testujem 0/100 v 16:46. Trh vytvoril DT, resp. sa pokusil o nove high ale vzapeti sa otocil. Zaroven divergencia na oboch CCI, nebolo by nad cim vahat, jasny vstup. (ale ako stale pisem, signal zaradim do systemu, az ked bude dokoncene testovanie, papertrading a budem ho mat v krvi) Dalsi mozny vstup bolo predchadzajuce ZLR nieco po 19:19. Keby som bol pri pocitaci v danej dobe, tak by som tento vstup bral. Poviete si, preco ved bol velmi blizko pivotu S1 a nebol tam dostatocny priestor o velkosti aspon 100 USD na rychly posun na BE+1, tak ako stale pise. Ano, ale toto je dalsia mala nuancia. Nastalo otocenie trendu a prva korekcia. Toto su podla mna najsilnejsie signaly. Ti co poznate dr.Boba budete so mnou suhlasit ze je to 5034z signal a zaroven vsimnite si ten ostry uhol na na CCI50. Proste ja by som ten vstup bral, zial este som neobchodoval.

[Pribinacek]

Fuxo, neuvažoval jsi nad záložním připojení na internet? Nevím jak tam u vás, ale u nás je vysokorychlostní internet přes mobilní operátory za cca 300 měsíčně, což je velmi dostupná cena a vyřeší to takovéto situace.

[fuxo]

Tak jak to vcera prebiehalo?
No proste to vypadlo a bol som nahrany. V otvorenej pozicii, ktora sa vyvijala dobre a naraz bac. Najviac ma tesi, ze som nijak nepanikaril. Cakal som asi 2 minuty, nenabehlo. Potom na chvilku naskocilo, stihol som pozriet ako na tom som a zase vypadlo. Nic, po piatich minutach som uz vytocil tradedesk a tu je prepis rozhovoru, mozno vam to niekomu pomoze. Pripravte sa vsak na to, ze hovoria hrozne rychlo a komunikacia je velmi stroha, pretoze chcu vam pomoct a co najrychlejsie vyriesit problem, lebo na linke moze cakat niekto iny s dalsim problemom.

AMP: Tradedesk, how can I help you.
Ja: Hi, I am in open position and I lost internet and data connection.
AMP: What is your number sir?
Ja: povedal som cislo
AMP: Ok, you are short 2 contracts. What do you want me to do?
Ja: Close all positions please and let me know if I am flat.
AMP: Ok sir.
No ale v tomto momente nabehlo spojenie, a tak som ho poziadal nech to necha tak, ze to zavriem hned sam, posunul som PT nad aktualnu cenu, coz ma vlastne za nasledok okamzite vykonanie, a pan mi len potvrdil, ze som flat.
Ja: Thank you for your help, bye.

Strasne ma to hnevalo. Blbe spojenie ma pripravilo o profit a krasny obchod. Ale dnes s odstupom, som velmi rad ze to skoncilo tak ako to skoncilo, a musim vyriesit zalozne pripojenie a zalozny pocitac s beziacou platformou, teraz je to sranda, ale ked budem povedzme obchodovat 5-10 kontraktov, tak to uz sranda nebude.

Uz som si to overoval na zaciatku, ale pre pokoj duse to urobim este raz a poriadne si overim, ako a kde presne su tie prikazy drzane u svojho brokera.

Pribinacek, presne to budem musiet vyriesit. Zijem v cechach takze ano asi sa budem musiet vzdat 300Kc mesacne na zalozne pripojenie, neviem ci hned ale casom urcite.

[majkll]

fuxo:

přidal bych drobnou radu, jak bych se snažil vcítit do té situace já:

1) brals to ze začátku hodně negativně a frustrovalo tě to - z toho co jsi napsal...to je přirozená reakce, kterou bych měl asi taky chvíli..ale naučil jsem se skoro okamžitě hledat POUČENÍ a udělat z průšvihu věc, která mě posune dál..tj. zaměřil bych se na to, že musím zabezpečit záložní spojení..

2) dopadlo to skvěle a to je potřeba si uvědomit..v trhu si neměl OCO vazbu (pokud používáš) a tak si mohl chytnout víc jak normální SL..vyšel si z toho s malým ziskem, co lepšího by se v takovém průšvihu mohlo stát?? ber to jako poučení, které jsi získal zcela zdarma..

PS. co se týče záložního internetu, já doporučuju smartphone a do něj internet do mobilu.. funguje to spolehlivě a především to lze využívat jak mimo trading přímo na mobilu, tak i pohodlně propojit s notebookem (pokud tohle mobil podporuje - sám mám iPhone4 a tam to jde bez problémů)...co se týče rychlosti tak je dle mého dostatečná na záložní zdroj..data do ninja tradera na tom běhají ok..

majkll

[fuxo]

Diky majkle,
je to presne jak pises. Najskor ma to hrozne frustovalo a bol som nahnevany a nestastny, ze po 7 dnoch konecne obchod, a krasny obchod a skonci to takto. Musel som odist od pocitaca a uz neobchodovat, proste som bol nahnevany.

Ad 1) a vlastne aj 2) teraz viem, ze to skoncilo fantasticky, clovek nikdy nevie co sa moze stat za par minut v trhu a mohol som naozaj skoncit v peknom minuse, preskocenom SL alebo popripade v dalsej pozicii kvoli OCO vazbe co mam len u seba. Takze ano teraz to vidim pozitivne, dostal som skusenost zdarma, v podstate som za to dostal este zaplatene :) a zaroven som si skusil ako funguje tradedesk konverzacia :) a okrem ineho obchod bol krasny a absolutne podla planu.

Ale chyba z mojej strany, ktoru musim vyriesit. Smartphone mam, takze zariadit si pripojenie a vsetko rozbehat, to je uloha na dnesne poobedie ak sa utrhnem z prace, aby som vecer mohol obchodovat uz so zalohou a v klude :)

[fuxo]

Tak sa vsetko podarilo, zalozny inet na mobilu funguje super, kvoli FUP to sice nie je na stale pouzitie, ale ako zaloha to fakt staci a data v ninje behaju bez problemov, takze bezim ninju aj na netbooku vedla desktopu a zalozne pripojenie mam pripravene. Ked vypadne internet alebo skolabuje ninja na desktope, vedla na netbooku len stlacim pripojit a fungujem dalej.
Dalej som zistil, ze webtrader beta funguje pre kohokolvek, kto ma data od zenfire, takze nielen mirus ale aj AMP :) vcera som sa tam uspesne pripojil a vidiet tam vsetko krasne, dokonca hlbka trhu je tam lepsie vidiet ako v DOMe v ninje samotnej, takze dalsia zaloha, keby skolabovala ninja, ale internet isiel, tak sa da uzavriet pozicia aj tam: beta.zen-fire.com/login/

Tak snad som uz zabezpeceny dostatocne.

[fuxo]

Vcera bol vydatny den co sa signalov tyka, uspesnost vsak horsia :( Date: 11/09/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 20:58 732.3 OUT: 731.2 MFE: 50.00 USD MAE: -100.00 USD P/L: -110.00 (-229.60) Account: 7232.80 Trade#2 IN: 21:32 733.5 OUT: 732.2 MFE: 20.00 USD MAE: -130.00 USD P/L: -130.00 (-269.60) Account: 6963.20 Popis obchodov: nie je kazdy den posvietenie. Popis na obrazku, obidva vstupy boli uplne korektne podla planu. Proste trading je o pravdepodobnosti a samozrejme aj o stratach, bez nich to nejde. Trade#1 Mozno by niekdo chcel polemizovat o tomto prvom vstupe a ze v danej chvili bolo high dna prilis blizko. Ano to je pravda, ale zaroven tam bolo R1 v dostatocnej vzdialenosti na posun na BE+1 pri jeho dosiahnuti a to ma pre mna vacsiu vahu ako nejake high dna. High dna je len high dna, nie je to ziadna S/R uroven ani magicka hranica, naviac ak pozrieme na predchadzajuce dni, tak dalsia vyrazna S/R uroven bola az medzi 735,0 a 736,0. Situacia mi pri tomto obchode velmi pripominala predchadzajuci den 9.11. len na opacnu stranu, mrknite na tie screenshoty. Trade#2 rovnako podla planu, nastal chop pod pivotom, ale potom trh prekonal ledge a uzavrel nad pivotom, to je jasny signal k vstupu, naviac krasne ZLR. Pocity? Uplne normal, ziadna vynimocna vec, akurat sa clovek musi na to pozerat stale z pohladu jedneho kontraktu a nenechat sa odstrasit tym suctom pre 2 a viac kontraktov. Co vsak riesim v hlave? A poprosil by som vas o vase nazory. Ide o konzistentnost obchodovania a ako sa na to pozerate vy, hned vysvetlim co tym myslim. Ked clovek robi backtest, tak proste backtestuje povedzme cely rok naspat, a berie vsetky dni. Neuvazuje nad tym, ze by nejake vynechal, ze mozu nastat necakane udalosti a podobne. A z toho potom zostavi system. Teda system a jeho pravdepodobnosti vychadzaju z kompletneho obchodovania vsetkych dni! Ale teraz v reale nastanu problemy, povedzme ako moje vypadnutie spojenia, alebo clovek proste vynecha nejake dni, pretoze ide na pivo s kamosmi (ako dnes ja :) hura) alebo sa proste neciti, je nemocny a nemoze obchodovat. Co veli zakon schvalnosti? Zakon schvalnosti veli, ze zrovna v dane dni a situacie budu tie zisky. Nenarusi toto system?

[Pribinacek]

Fuxo:

Dovolím si vyjádřit můj osobní názor na věc: Jak systém backtestujeme, tak bysme ho měli obchodovat. Pokud vynecháváš dny, které by jsi podle backtestu obchodoval, pak jeto hrubé nedodržení plánu a to se musíme snažit eliminovat - zvlášť pokud obchoduješ "pravděpodobnosti" - stejně jako já :)

Já například už od začátku počítám s tím, že budu obchodovat jen 4 dny v týdnu (Po - Čt), protože vím, že v pátky mám často odpoledne různé aktivity (rodiné a i jiné), které by narušovaly výsledky tradingu. Proto i Backtestuji a trénuji jen Po - Čt.

Trading by pro nás měla být profese jako každá jiná. Když máš zaměstnání, tak taky neřekneš, že do práce nejdeš a půjdeš radši s kámošema na pivo. Taky se snažíš neonemocnět a vyhejbáš se věcem, které by tě mohly učinit pracovně neschopným.
Je jasné, že někdy člověk může být nemocný, ale normálně pracující člověk je nemocný jednou do roka, kdy to za týden vyléčí. Tvůj systém je určitě dostatečně robustní, aby dosahoval dobrých výsledků i když týden v roce vynecháš.

S tím souvisí i výpadky internetu. Pokud vím, že nemám dost kvalitní připojení, které často padá (například jednou za měsíc), pak si holt musím pořídit ještě druhé připojení abych mohl obchodovat i při výpadku (Co jsem si všiml, tak zatím to máš vyřešené tak, že pozice uzavíráš, když ti připojení vypadne).

Nicméně, je dobře, že nad tímto problémem přemýšlíš a určitě ho i vyřešíš :)

Honza

[fuxo]

Honzo, dik za nazor. V podstate suhlasim so vsetkym co si napisal, ale je tam pre mna stale ALE. Chapem, keby som mal pravidelne aktivity, tak rovnako ako ty by som ten dany den, povedzme stvrtok nepocital a uplne vyhodil a ani neobchodoval.
Ale nepovedz mi, ze za cely rok aj ked obchodujes len Po-Ct sa ti nestane, ze musis nejake dni vynechat.
Ano je to biznis a tak by sme k tomu mali pristupovat, ale na druhu stranu, z prace potrebujes tiez volno a ja osobne si myslim, ze to neznamena, ze ked teraz robim trading, ze bude zo mna asocial a najblizsich povedzme 6 rokov nikam nepojdem, nevynecham ani jeden vecer pretoze trading :) to teda nie.

Ci je to porusenie systemu? Svojim sposobom to porusenie je, s tym vsetci musime suhlasit, pretoze uberam pravdepodobnosti sancu, kedy moze zapracovat a v historii backtestu som jej ju neuberal, tomu rozumiem.
Mne skor islo ale o to sa zamysliet nad tym, ako by sa dalo dokazat, ze to ten ci onen system ustoji?
Nie je to nahodou vysledok monte carlo analyzy, ktora dane pravdepodobnosti vyskytu jednotlivych obchodov robi nahodnymi a kombinuje ich rozne variacie a z nich pocita uspesnot, straty, zisky, drawdown atd. ?
Nemate na to niekto este nejaku inu vychytavku alebo fintu?
Jedine co napada mna, je nejakym sposobom nahodne vyradit obchody z backtestu a pozriet vysledok. Alebo zacat tym, ze vyradim najskor vsetky pondelky, potom utorky, atd. az spustim nejaky nahodny algoritmus na vyradenie zopar obchodov a potom budem kontrolovat vysledky systemu. Nie je to vsak v svojej podstate monte carlo analyza?

[Jogo]

Fuxo,tak toto vlakno sa mi fakt paci. Zive obchody,to je zabava. Skoro ako by som to ja obchodoval.
Kedysi v roku 2008 som tiez daval zive obchody(v inom fore), ale dako sa mi nedarilo,tak som potom s tym prestal.
K tym vynechanym obchodom.
Ja obchodujem Larryho systemy aj s jeho rizikovym MoneyManagementom. Jeden vynechany obchod, hlavne ak bol uspesny je pre mna hotova katastrofa,lebo niekedy som len 3 SL od likvidacie uctu a to je potom pruser.
4.juna tohto roku som bol v drawdowne a mal som shortnut NQ podla planu. Zial,rano prisla povoden a padlo mi telefonicke aj mobilne spojenie. Tak som to neshortol a bol to uspesny obchod.
Tazko mi bolo nastupit do dalsich obchodov, lebo zostatok na ucte uz bol mensi ako maximalny drawdown mojho systemu.Tak som cakal az do 20 jula,kym som nemal zopar neuspesnych vstupov podla planu,ktore som nezobchodoval a nasledne som to zacal longovat podla planu.
Ak vynecham obchod,tak cakam az kym nemam tolko vyrazenych SL,aby mi nahradili moj vynechany PT, alebo uz mam po serii neuspesnych vstupov,ktore som nezobchodoval,na ucte dostatok penazi na pokrytie maximalneho drawdownu.. A potom idem dalej. Ty ale nemas taky rizikovy MM,tak hadam jeden vynechany obchod mozes kludne zanedbat.
K navysovaniu pozicii: Teraz uz pojdes 2 kontrakty stale, alebo ak ti hodnota uctu klesne pod urcitu uroven,tak pojdes znova 1 kontrakt?
Ja to robim tym druhym sposobom, ale stale,ked navysim poziciu,tak ma to zrazi dole. To je tiez jeden z dovodov,ze sa nemozem prehupnut k ziskom.