Fuxov dennik - ZLR live TF_RB15

[fuxo]

Kratke zhodnotenie a uvaha.

Mam za sebou 39 obchodov. Po prvych 20 som bol v miernom zisku pri absolutne slabom dodrzovani planu. Uz teraz po nasledujucich 19 vidim, ze aj tychto 20 obchodov bude ziskovych. Zaroven vidim, ze sa mi podarilo posunut sa v dodrziavani planu ku konzistencii. Tentokrat by uz backetstove vysledky davali podobny zisk, rozdiel je len v tom jednom obchode kedy som znizil PT po tom co som bol hodinu v obchode a blizil sa koniec dna ( 9/24/2010), no moj PT by bol byval nakoniec zasiahnuty.

Prichadza zaroven zaujimavy moment. Policko Contracts v mojom exceli mi hlasi cislo 2 pre nasledujuci obchod. Takze idem aplikovat position sizing hned takto zhurta? Dobra otazka. Co sa mi odohravalo v hlave? Riesil som dilema ci naozaj mam uz ist na 2 kontrakty. Ci nemam este obchodovat s 1, este sa zdokonalit v dodrzovani planu, navysit trosku kapital a az potom prejst na 2 kontrakty ked budem mat kapital na viac pokusov? Teraz ked bude hned dalsi obchod stratovy a bude to plny SL, tak ma to bude stat 260 USD + komisie a navrat k jednemu kontraktu.
Nebudem to nijak zvlast rozoberat, dospel som nakoniec k zaveru, ze bez position sizingu sa v trhu peniaze nezarabaju a ze na druhu stranu ma to mozno prinuti byt este viacej selektivny a pomoze este viac dodrzovat plan a nehrnut sa do nejasnych situacii. Asi to budu nervy.

[fuxo]

Date: 10/20/2010 Contracts: 1 Trade#1 IN: 20:17 702.8 OUT: 702.9 MFE: 190.00 MAE: -100.00 P/L: 10.00 (10.40) Account: 6570.40 Popis obchodov: ZLR v uptrende, po korekcii k EMA34, dostatocny priestor k high dna a aj k R1 pre rychly posun na BE+1. Posun na BE+1 pri otvorenom profite o velkosti SL. Tentokrat ma to na SL vyhodilo a trh isiel este trosku nahor, i ked by nebol PT dosiahnuty zisk mohol byt o par tickov viac. Kazdopadne je to novy naval na psychiku a dodrziavanie planu. Ked clovek pozera na otvoreny profit 190USD krat 2 kontrakty, tak je to teda tazke. Nesmiem sledovat otvoreny profit vo velkosti USD ale len v tickoch a dodrzovat plan ako pre jeden kontrakt. Zaujimalo by ma ci s pridanim kazdeho dalsieho kontraktu budem riesit nieco podobne alebo je zlom len pri prechode z 1 na 2 kontrakty. Mozno by nejaky zkusenejsi obchodnici mohli k tomu napisat svoje. Kazdopadne obchod podla planu, pokracujeme s 2 kontraktami.

[fuxo]

Kratke zhodnotenie po dalsich 20 live obchodoch.
V tomto momente som mal za sebou celkovo 40 obchodov.
Ked sa na to pozriem zase z pohladu poslednych 20 obchodov, co som si nastavil ako meritko uspesnosti, tak co vidim?

Cisty zisk 1228.80 USD. Ano nemerat uspech na cisty zisk sa hovori na financniku. Ale neviem ako vy, ja to proste robim pre prachy. A aj ked nebudem moct povedat ze dodrzujem system na 110%, ale budem mat zisk, tak som spokojny. Naopak, ak by som mohol povedat, ze dodrzujem system na 200% percent, ale som stale stratovy, tak co, mam zly system? Berte to prosim len ako moje osobne uvahy, vobec sa tym neriadte a nekarhajte ma za to :)

Oproti predchadzajucim 20 obchodom so ziskom 134.00 USD vyrazny posun dopredu. Zlepsil som dodrziavanie planu, s profit targetom som sa vobec nehral. Stale vsak clovek pocituje zvlastne pocity, ked sa trh vyda naproti jeho SL a ma nutkanie nieco robit, nejak do toho zasahovat. Viem ze je to individualne, ale som zvedavy, po kolkych obchodoch sa mi to dostane uz tak nejak do krvi, ze to budem robit automaticky a ze ma nebude dana situacia prilis vzrusovat a zvysovat mi tep na 180.

Ziskavam dalsiu a dalsiu doveru vo vypracovany plan a vidim, ze stale v funguje dobre aj v LIVE. Zaroven si osobne myslim, ze je sice pekne sam seba presviedcat, ze mam doveru v svoj plan, ze som ju ziskal aj v papertradingu a backtestingu a parametroch a monte carlo analyze a position sizingu a money managemente a atd. atd., ale nie je to proste ono. Nemozete byt skalopevne presvedceny o niecom co vychadza z minulosti a este mat v to doveru, ked ste to naozaj live neaplikovali. Aspon ja to nedokazem. Takze podla mna skutocna 100% (alebo 80%) dovera v system prichadza az s jeho prvym live obchodovanim a zvysuje sa umerne casu aplikacii daneho systemu v live.

[fuxo]

Date: 10/21/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 21:55 696.3 OUT: 696.4 MFE: 110.00 MAE: -70.00 P/L: 10.00 (10.40) Account: 6580.80 Popis obchodov: Trade#1 Popis je na obrazku, zazil som infarktovy vecer. Po tom co som sa nechal vyprovokovat prierazom S1 a ZLR do vstupu do obchodu o 21:55!!! mi k tomu vsetkemu este hned po vstupe zahlasila ninja nejaky object not found error. K infarktu som mal naozaj velmi blizko, uz som drzal v ruke mobil s cislom na trade help desk. Kazdopadne sa mi podarilo zachovat chladnu hlavu, error dialog, ktory na mna ninja vyplul som pre istotu neodklikol len som ho presunul mimo graf a skusil som ci ninja stale reaguje aj napriek chybe. Ano reagovala, tak som okamzite posunul SL na BE+1 a cakal co bude. V tom case bol trh nejakych par tickov v pluse ale najradsej by som bol z toho uz vonku. Ano SL zasiahnuty - pozicie flat. Restartoval som ninju, skontroloval ci som naozaj flat, napisal brokerovi cez skype, vypol pocitac a siel na 5 panakov a 2 ciga.

[fuxo]

Date: 10/27/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 21:25 700.8 OUT: 703.3 MFE: 340.00 MAE: -110.00 P/L: 250.00 (490.40) Account: 7071.20 Popis obchodov: Trade#1 popis znova na obrazku, situacia velmi podobna predchadzajucemu obchodu akurat nastala o pol hodiny skor. Tu je vidiet ako porusujem, teda nie ze porusujem ale nedbam na 100% dodrzanie rovnakej farby na CZI aspon na troch useckach. Staci kludne len na jednej, popripade aspon na vstupnej a predchadzajucej. Na to som samozrejme neprisiel uplne sam, Woodie to uvadza v knihe trade the patterns, ze range bary su v tomto specificke a nie je uplne nutne trvat na tomto pravidle pre ZLR. Vsetko je samozrejme potreba si otestovat, ja viac posudzujem situaciu v trhu a tu bolo jasne vidiet, ze cene sa chce ist hore. No kazdopadne plny PT 2 kontrakty nemohol som ani zaspat :) Naviac bol to 9 ziskovy obchod v rade, uz musi prist stratovy, aj na to som myslel, ked som zaspaval.

[mike900]

čus fuxo,
chtěl bych se tě zeptat proč jsi měnil nastavení sidewinderu z 60 na 30 pro range bary?
Obchoduju paper ZLR s trošku volnějšími pravidly a PA.

díky Mike

[fuxo]

Ahoj Mike,
je to napisane vo Woodieho dokumente 2.1 verzii a aj knizke trade the patterns:

There are some minor differences whilst dealing with range bars as opposed to the regular CCI system: the Sidewinder settings should be altered from 60 to 30.

Bral som to ako fakt, netestoval som rozne nastavenia, a ani sa mi nepodarilo nazriet do kodu aby som zistil co toto cislo presne ovplyvnuje, takze sa k tomu nemozem nijak zvlast vyjadrit. Vzhladom k tomu, ze venujem pozornost skor situacii v grafe, tak mi niekedy nevadi ani cerveny sidewinder, takze som to nejak zvlast neriesil, proste som to tak nastavil a s tym testoval, obchodoval a obchodujem.

[mike900]

Díky za info,
musím na to kouknout. Ovšem nahlížím na to podobně, když jsou krásné swingy a mám červený SW, tak to neřeším a obchod beru.

Ještě jednou dík
Míke

[fuxo]

Date: 10/28/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 20:47 701,5 OUT: 700,5 MFE: 60,00 MAE: -100,00 P/L: -100,00 (-209,60) Account: 6861,60 Popis obchodov: - je zase na obrazku, obchodoval som zo slovenska na netbooku preto je obrazok taky malinky. Myslim, ze situacia je jasna, do obchodu som vobec nemal vstupovat. Obchod mimo plan, CCI14 sa ani len neukazalo nad +100 ale zato ja som ukazoval otcovi, cim sa teraz zaoberam, a trosku machrovania samozrejme a aky som ja frajer pozri, ako viem zarobit 500USD za pol hodiny, tak som to pekne dostal od trhu naspat :) presne tak to ma byt!

[fuxo]

Dnes som myslel, ze obchodovanie ani nestihnem, ale tak aspon poslednu hodinku, ze si dam, lebo kvoli tomu posunu casu to s cestou domov z prace fakt od 18:45 nestiham. Ale nakoniec to vyslo krasne a ja mam este cas sem dat cerstvy prispevok s celou situaciou. Date: 11/01/2010 Contracts: 2 Trade#1 IN: 19:29 698,0 OUT: 695,5 MFE: 670,00 MAE: -80,00 P/L: 250,00 (490,40) Account: 7352,00 Popis obchodov: Na prilozenom obrazku je cely popis situacie, niet k tomu co dodat. Snad len to, ze znovu by iny typ vystupu napriklad pre ten druhy kontrakt priniesol krasny zisk. Ale nemam to otestovane ako celok, neviem co od toho ocakavat, takze zatial stale pokracujem all in all out.

[LCL]

Ahoj fuxo,
pěkné obchody. Den po dni je to lepší a lepší. Jen tak dále. Drž se. (tu)

[hanslama]

Ahoj Fuxo,
hodne jsem uvital tve vlakno, protoze jedu v podstate stejny system jako ty. Taky vecer, ja ale zacinam v 19,30h a koncim v 21,30h (posledni signal muzu vzit do tech 21,30h, v pozici muzu byt dele). Kdyz jsem tak prochazel ty tve vstupy, tak po 21,30h nebyl skoro zadny ziskovy (nebyl tam zadny plny PT). Nezkousel jsi testovat brani signalu jen do 21,30 nebo do 21,45h? Mozna ti to zvedne uspesnost, jen takovy napad. Me to pomohlo a navic brzo rano vstavam do prace, takze jsem rad, kdyz v tech 21,30 skoncim :)

[fuxo]

Ahoj hanslama,
jj uz ma to tiez napadlo, ale musim na to najskor pozriet. Z tych live to rychlo vidim, ze sa uz minimalne po 21:45 neoplati brat vstup. Kazdopadne este budem musiet preskumat backtest, jak som na tom tam, kolko vstupov bolo po 21:30 a 21:45 a kolko z nich ziskovych a kolko stratovych. Inak vyborna poznamka k veci dik.

[fuxo]

Vcera sa to vyvijalo krasne. Situacia podobna tej z 1.11. akurat na long stranu. Este o 20:10 som bol pripraveny na vstup do pozicie, ak by usecka uzavrela na long stranu po odraze od R1 pivotu. To by bol zaroven flip s predchadzajucim DT, ktory trh vytvoril na zaciatku dna. Na nasledujucej usecke sice trh uzavrel na long stranu, uz nemal silu ist dolu k R1, avsak bolo uz len 10 minut do konca mojich obchodnych hodin, naviac ten swing high bol v tej dobe zaroven high dna, takze uz som sa len pozeral a do obchodu sa nehnal. Nebol dovod sa pripravit o profit z pondelka, vcera boli volby v USA takze sa dal ocakavat nejaky pohyb do strany co je podla mna perfektne vidiet, cely den trh isiel od pivota k R1 a spat. Ani doobeda by som vcera nezobchodoval ziadnu situaciu podla mojho planu. Avsak jedna zaujimava sa tam vyskytla. Tu prave backtestujem a planujem casom paper tradovat a zaradit do planu a systemu. Mam trendovy signal a chcem jeden proti trendovy, ktory by zodpovedal zlyhaniu v mojom trendovom vstupe. Je to take '0/100/Famir'. Situacia sa stala nieco pred 15:14 na obrazku. Je to pattern 0/100 CCI50 prekracuje +100 zhora a CCI14 nulovu linku smerom nadol, to vsetci urcite poznate a viete. Ale v mojom ponimani tam je zaroven Famir na CC14, predchadzajuce DT, o ktorom by sa dalo diskutovat uznavam, ale v mojom ponimani sa jedna vlastne zaroven o 2 krat odraz od R1. Medzi vrcholmi DT je congestion, trh sa pokusil ist znovu nahor, ale uz nemal silu a vytvoril DT a na druhej usecke po DT uzavrel pod predchadzajucou congestion. Velmi dobru sluzbu tu robi aj dlhe cervene LSMA, ktore signalizuje, ze uz sa s cenami pohybujeme pod priemernym stvorcom. Toto je sice zapocitane aj v sidewinderi, ale vsimnite si ako je ten stale zeleny a signalizuje vlastne long v danej chvili. Potom aj sidewinder scervena a to je uz jasne, ideme short na 0/100/Famir. Opacne je to pre long. Najlepsie situacie su po DT a DB. Testujem s tymto cely minuly rok, ale mam zatial len 60 obchodov, coz mi pride malo na stanovenie SL a nejakeho PT, ale uvidime.

[fuxo]

hanslama Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ahoj Fuxo,
> hodne jsem uvital tve vlakno, protoze jedu v
> podstate stejny system jako ty. Taky vecer, ja ale
> zacinam v 19,30h a koncim v 21,30h (posledni
> signal muzu vzit do tech 21,30h, v pozici muzu byt
> dele). Kdyz jsem tak prochazel ty tve vstupy, tak
> po 21,30h nebyl skoro zadny ziskovy (nebyl tam
> zadny plny PT). Nezkousel jsi testovat brani
> signalu jen do 21,30 nebo do 21,45h? Mozna ti to
> zvedne uspesnost, jen takovy napad. Me to pomohlo
> a navic brzo rano vstavam do prace, takze jsem
> rad, kdyz v tech 21,30 skoncim

Tak som este vcera vecer urobil analyzu backtestu v zmysle brania obchodov po 21:30 a 21:45 a vysledky su prekvapujuce:

Po 21:30
Pocet obchodov: 47
Ziskovych: 26
PT hit: 18
Full SL: 9

Po 21:45
Pocet obchodov: 16
Ziskovych: 10
PT hit: 7
Full SL: 2

Co z toho vyplyva? Pre mna z toho vyplyva, ze pokracujem dalej uplne bez zmeny, to jest beriem obchody aj po 21:30, aj po 21:45. Samozrejme pri vstupe do obchodu 2 minuty pred 22:00 nemozem ocakavat plny PT hit ked o 22:00 koncim, ale do 21:50 beriem vstupy uplne bez problemov.