Fuxov dennik - ZLR live TF_RB15

[fuxo]

Ahoj vsetci,
dlho som rozmyslal ci si zalozit tento dennik ako temu alebo nie, nakoniec som dospel k zaveru, ze to urobim. Rovnako som zvazoval, v ktorom vlakne zvolil som Diskuzi nad obchody, aby to bolo dostupne vsetkym, t.j. aj ludom ktori nemaju pristup do diskusii pristupnych len pre absolventov kurzov Financnika.
Viem, ze je tu uz dostatok vlakien a diskusii, ale preco nespravit svoju. Ja som sa z mnohych z nich poucil a vela veci naucil, najviac samozrejme z tych, ktore dokumentovali a rozoberali live obchody, preto by som chcel dokumentovat svoje live obchody. Co by malo byt cielom tohoto denniku?
Cielov je hned niekolko:
0. Zlepsit si vlastne navyky dokumentovania obchodov.
1. Dokazat neveriacim, ze aj tak jednoducha vec ako je ZLR, moze poskytovat slusne zarobky ak to clovek aplikuje konzistentne a uvazene.
2. Vase komentare a postrehy mi pomozu posunut sa dalej.
3. Niekomu tento dennik mozno pomoze v jeho napredovani.

Viem, ze si poviete dalsi, ktori tu take nieco zaklada a po par prispevkoch bude mrtvo. Dufam ze nie, i ked samotne odhodlanie, ktore mam nestaci, budem sa snazit to robit na dennej baze s odstupom dna, t.j. dokumentovat obchody, ktore som urobil predchadzajuci den, kedze obchodovanie koncim vo vecernych hodinach.
Primarne zo zaciatku to bude asi len osobny dennik, ale casom uvitam akekolvek nazory, postrehy a otazky.

V dalsich prispevkoch sa pokusim predstavit zakladne pravidla systemu, ktory obsahuje len cisto ZLR, vysledky backtestingu a nejake parametre. A potom mi asi bude trvat nejaky cas, kym zdokumentujem predchadzajuce obchody, kedze live tento system obchodujem uz od 14.6.2010 a mam za sebou vratane vcerajsieho 43 obchodov, ale casom sa snad zosynchornizujem az k aktualnemu dnu.

Drzte mi palce, zaciname.

[RobCz]

kdyby tu byla moznost "to se mi libi" , tak ji hned zaskrtavam :) . Osobne se take drzim jednoho patternu (ale da se interpretovat do vice podob), takze mi to neprijde nijak nerealne mit takhle postaveny OS. Budu se tesit na pokracovani a tve rozbory.

Robert

[fuxo]

Ty jo, este som ani nepopisal system a nedal ani jeden obchod a uz pozitivny ohlas :) dakujem. Takze pravidla systemu predstavim v par odrazkach z obchodneho planu, ak bude niekoho zaujimat viac mozem dovysvetlit o co bude zaujem. Nebudem vsak prikladat cely obchodny plan :) System o jednom patterne som postavil na zaklade backtestovania niekolkych trhov a timeframov a roznych pozorovanych vstupov. Uvedomil som si fakt, ze je uplne jedno aku vstupnu strategiu zvolime. Ak sa nad tym clovek zamysli, a skusi sa pozriet na to tak nejak z vysky, tak zisti, ze je naozaj uplne jedno na zaklade coho vstupujete. Myslim tym aky vstupny pattern pouzivate. Ci uz Woodieho, FinWin, Dr.Boba, Ross Hook, alebo cenove patterny. Casto su situacie, kedy sa jednotlive patterny vyskytuju zaroven. Omnoho dolezitejsie je na aku situaciu v trhu to aplikujete. Samozrejme je potrebne vsetko otestovat, a zistit ci je dostatocny vyskyt daneho patternu v tych spravnych situaciach v trhu, t.j. ci existuje nejaky predpoklad na zarobok :) ved preto to vsetci robime. Trh: E-mini Russell 2000 Timeframe: Range bars 15 Hodiny: 19:45 - 22:00 naseho casu Platforma: Ninja trader s indikatormi WoodiesCCI, turbo CCI zmenene na 50, takze v grafe je CCI 14 a 50, Sidewinder limit zmeneny zo 60 na 30 pre range bars, dalsie indikatory v grafe su EMA(Close,34), Swing(5), CurrentDayOHL, WoodiesPivots(DailyBars, 20) a RBNextOpenPrice. Data: zen-fire Broker: AMP Vstupny pattern: je len jeden a sice Woodieho ZLR avsak nie len uplne ciste, ale TT je v mojom ponimani tiez ZLR avsak zalezi aj na situacii v grafe. definicia klasickeho ZLR zostava, avsak beriem ho na zaklade situacie v trhu, t.j. niekolkych zakladnych nuancii + pozorujem hlbku trhu v DOMe. - cena musi byt na spravnej strane EMA34 - K+R (Kiss+Ride), teda odraz od EMA34 po korekcii v smere trendu, odraz je casto v roznej vzdialenosti od EMA, niekedy cena prekracuje EMA obvykle po zmene trendu - prekonanie predchádzajúceho swingu resp. S/R úrovne - atak na predchádzajúcu S/R úroveň alebo swing po korekcii alebo odraze od EMA34 ak je tam dostatocny priestor na posun na BE alebo trh vykazuje silu pokracovat (sledovane v DOMe) - Flip - trendový DT/DB Vstup a posuvanie SL: Vstupná úsečka musi mat správnu farbu, long zelená, short červená, teda uzavriet spravnym smerom. Ako vstup umiestňujem STOP príkaz na next open high/low cenu nasledujúcej úsečky. Používam RBnextOpen price indikátor pre automatické počítanie a zobrazenie týchto cien. Dve mozne varianty: Prva, prerazenie swingu, pivotu, congestion, ledge, trading range, high a low dna. V tychto vstupoch ak trh ide po vstupe spravnym smerom, zvazujem rychle posunutie SL na BE pripadne BE+1 v otvorenom profite 10 tickov. Druha, este nenastalo prerazenie a dosiahnutie PT je mozne az po prerazeni niektorej z predchadzajucich menovanych urovni, do obchodu vstupujem ak je tam priestor minimalne o velkosti SL aby bolo mozne pri dosiahnuti danej urovne posunutie na BE+1. Identifikácia trendu: identifikujem trend podľa Woodieho + nad/pod +-100 + používam len EMA34 a cena na správnej strane EMA34 vytvára HH HL swingy pre UP trend a LL LH swingy pre DOWN trend. EMA204 nepouzivam. Ak sa štruktúra swingov poruší, očakávam chop podľa prekrytia range barov alebo otočenie trendu. Identifikácia chopu: Chop pre mňa nastáva ak sa 3 a viac range barov po sebe prekrýva viac ako 75% svojho tela sviečky, menia farbu z long baru na short bar a naopak, nastava congestion, ledge alebo trading range a zároveň s veľkou pravdepodobnosťou budú CCI oscilovať okolo nejakej S/R úrovne, teda nulovej linky alebo +-100 liniek, pivotu, prípadne pôjdu do strany na akejkoľvek úrovni, nebudú schopné dosiahnúť hodnôt 100 a viac, atd. Čakám kým sa trh vydá nejakým smerom, resp. kým CCI14 nedosiahne znovu nad pod +-100 linku - minor S/R úroveň alebo do extrému, prerazenie congestion, SR urovne alebo pivotu. Základné umiestnenie SL: umiestnovany hard SL po vstupe je 130USD, 13 tickov, vychadza z backtestingu. Pravidlá riadenia obchodu: Z backtestingu vychadza, ze hned po vstupe by mala nasledovat usecka v spravnom smere, a preto posuvam SL na potencionalny close danej usecky. Pri otvorenom profite rovnom SL, teda 13 tickov posuvam SL na BE+1 na pokrytie komisii. Pravidlá výstupu: Vystupujem na základe zasiahnutia PT, zasiahnutia posúvaného SL alebo tlačítkom CLOSE v neočakávaných situáciach podľa Q&A časti, ktoru sem davat zatial nebudem. Ak som ešte stále v pozícii aj po obchodných hodinách, ktoré som si na obchodovanie vyhradil, vystupujem z obchodu bez ohľadu na veľkosť zisku alebo straty teda o 22:00. Prilozene 2 ukazkove obchody. Dalej bude nasledovat money management, RRR, vysledky backtestingu, Monte carlo analyzy, nejake denne limity a ocakavania.

[Pribinacek]

Fuxo: Taky ti děkuji za toto vlákno. Z každého nového systému čerpám inspiraci, i když třeba nakonec nic z myšlenky nepoužiji.
Mám jeden dotaz - ten čas pro obchodování 19:45 - 22:00 jsi z volil, protože má tvůj systém nejlepší výsledky v tento čas nebo z časových důvodů (jindy nemáš čas obchodovat) nebo z jiných důvodů?
Díky za odpověď
Pribi

[LCL]

Ahoj fuxo,
také jsem zvědavý na tvé vlákno a rád zde přispěji, bude-li z mé strany čím :). Jak dlouho jedeš trading? Držím ti palce (tu)

[fuxo]

Tak najskor odpovede, aby sa nestratili v tych dlhych textoch :)
Cas pre obchodovanie som zvolil z casovych dovodov, mam pracu na plny uvazok, moc v praci trading nestiham, no a takze do prace z prace, potom rodina, syn, a pred osmou vecer nastava konecne klud na trading. Iny casovy usek trhu nemam s tymto systemom otestovany, ale co si tak prezeravam aj doobednajsiu seanciu, tak by snad mohol fungovat aj tam, uvidime mozem sa vzdy snazit popisat aj ako by som asi zobchodoval doobeda (americkeho casu samozrejme).

Na financnika som narazil 24.11.2009. Moj uplne prvy live obchod bol 19.4.2010.

[fuxo]

Este raz dik za pozitivne ohlasy hned na zaciatku :) pokracujeme... Money management: pociatocny kapital 5207,60 (povodne bol 5000 ale absolvoval som 38 obchodov s predchadzajucim systemom) Maximálny risk na obchod bude 3%. V margine nesmie byt viazane viac ako 50% kapitálu. Vysledky backtestingu z mojho excelu: Loss in row: 5 DD in row: 450 Max DD: 660 Trades: # 161-170 %: 4,67 Win: 106 Loss: 103 Trades: 209 Win Ratio: 51% Profit: 20070,00 Loss: -9640,00 Win per trade: 189,34 Loss per trade: -93,59 RRR: 2,02 SE: 142,15 TE: 138,01% Return on S.E.: 208,60% RRR DD vs RSE: 44,66 Position sizing: budem aplikovat fixed % risk position sizing podla vzorca K = Ac*(Pr/100)/R1max kde K = pocet kontraktov Ac = velkost uctu Pr = percento riskovaneho kapitalu (3%) R1max = maximalna velkost risku na obchod (130USD podla backtestu) Vysledky pre aplikovany position sizing na cely backtest: Loss in row: 5 DD in row: 2634,80 Max DD: 4408,80 Trades: # 161-170 %: 15,43 Win: 106 Loss: 103 Trades: 209 Win Ratio: 51% Profit: 65647,20 Loss: -34846,80 Win per trade: 619,31 Loss per trade: -338,32 RRR: 1,83 SE: 480,83 TE: 466,83% Return on S.E.: 616,01% RRR DD vs RSE: 39,91 Nijak zvlast sa v tych cislach rypat nemusime, len som chcel ukazat co vsetko som si pocital aby som vedel co od systemu ocakavat a na co sa pripravit a aby som ziskal v neho doveru. Vysledky backtestingu spracovane v MSA a Monte carlo analyza su prilozene na obrazkoch. Zvolene hodnoty SL = 13 tickov, PT = 25 tickov. Len pre zaujimavost priemerne AVG MFE 211,48 AVG MAE -71,47 Nejake denne limity a ocakavania. samozrejme som pocital aj denne ziskovosti, mesacne, denne podla dna v tyzdni, tyzdenne, atd. z toho vyplyva nasledovne: - obchodujem vsetky dni v tyzdni ani jeden z nich nebol stratovy - bolo 83 ziskovych dni a 54 stratovych - 2 stratove mesiace - meritko ziskovosti je 20 obchodov, ani jedna z postupnosti 20 obchodov nebola stratova, samozrejme to tak nemusi byt v buducnosti pretoze rozlozenie je uplne nahodne, prave preto sa robi monte carlo analyza - denny zisk vyrazne klesa nad 250 USD takze po plnom PT v dany den koncim - denna strata vyrazne klesa po -130USD takze po plnom SL v dany den koncim - maximum 2 obchody za den - uplne normalne je napriklad X dni bez obchodu, takze aj cely tyzden je kludne bez obchodu Ocakavanie do zaciatku, 100% zhodnotenie uctu za rok, t.j. asi 400USD zisk na mesiac. (to mozu byt kludne len 2 ziskove obchody) Tolko zatial k cislam a systemu, dalej uz budu nasledovat kratke popisy konkretnych zobchodovanych situacii s obrazkami.

[fuxo]

Aby sme nezahalali, zacneme hned prvym obchodom. Date: 14.6.2010 IN: 21:51 648,8 Contracts: 1 OUT: 649,3 na posunutom SL MFE: 110 USD MAE: -40 USD P/L: -50 USD (-54,80 s komisiami) Account: 5152,80 Popis obchodu: Pekne ZLR, ja toto povazujem za odraz od EMA34, jasny downtrend LH a LL. Hold to proste nevyslo. Ale je tu pekne vidiet preco po vstupe posuvam vzdy SL na potencionalny close usecky v protismere obchodu. Ak by som to neurobil v tomto pripade strata by bola plny SL.

[LCL]

Pravděpodobně slip ve vstupu, škoda, že jsi nenaskošil dřííve, co se týče SL, tak jak to presentuješ na obázku, dobře že jsi to stopnul.

[Dillinger]

Předně velký dík za tvou sdílnost, Fuxo!!
Měl bych pro začátek jeden dotaz. Jsem v začátcích, ale nějakou dobu už vše potřebné kolem tradingu sleduji s plným nadšením :) Prosím tě, jak backtestuješ data od zen-fire pro RB?Oni přeci ticková data nedodávají, stejně tak jako IB :S Tedy aspoň mě se v NT po dvou, třech dnech zpět v historii data v RB vykreslovat přestanou a k zakoupení těch tickových jsem se zatím ještě neodhodlal. Díky za radu a přeju hodně zdaru ve tvé další práci!!
Dillinger

[fuxo]

Date: 16.6.2010 IN: 22:00 662,8 Contracts: 1 OUT: 664,1 plny SL MFE: 0 USD MAE: -150 USD P/L: -130 USD (-134,80 s komisiami) Account: 5018,00 Popis obchodu: ZLR sice pekne, priestor k low swingu aj k low dna sice bol, ale nezmyselny vstup o 22:00 teda na konci obchodnych hodin. Porusenie planu o 22:00 uz do obchodu nevstupovat, nejak som si asi neuvedomil cas, proste chyba, za ktoru som zaplatil plnym SL.

[fuxo]

Date: 21.6.2010 IN: 21:41 655,2 Contracts: 1 OUT: 654,9 MFE: 190,00 MAE: -10,00 P/L: 30,00 (25,20) Account: 5043,20 Popis obchodu: vstup po vyraznom downtrende a prekonani low dna, t.j. aplikovany rychly posun na BE+1 v otvorenom profite 10 tickov. Po tak vyraznom pohybe viac ako 1000USD trh uz nemal silu pokracovat dalej dolu, takze bolo mozne ocakavat otocenie co aj nastalo, takze na danu situaciu pekny ziskovy obchod. Vsimol som si ze na konci dna ma trh tendenciu korigovat sa dovnutra, teda akoby sa uzatvarat, malokedy pokracuje v prekonavani low alebo high dna. Podla pravidiel systemu by bol vstup aj skor, TT resp. ZLR nastalo asi o 20:43 ale bola tam vyrazna support uroven, takze som nevstupil, lebo vstupna sviecka neuzavrela pod danou support urovnou. A keby nebolo CCI kleslo tak hlboko po tom co trh prekonal danu support uroven, bol by som este vstupil.

[fuxo]

Date: 22.6.2010 IN: 21:11 645,7 Contracts: 1 OUT: 647,0 MFE: 30,00 MAE: -120,00 P/L: -130,00 (-134,80) Account: 4908,40 Popis obchodu: Uz som sa nemohol pozerat ako trh pada, tak som nastupoval na prvom moznom ZLR ked CCI stuplo nad -100. Chyba, unahleny vstup, struktura trhu bola taka necista. Idealny vstup bol na ZLR medzi 19:43 a 20:11, asi som ho nestihol uz si napamatam. Ale bol tam dostatocny priestor k low swingu, v tedy to bolo aj low dna a zaroven BigV na CCI 50. Nic no, plny SL takze dalej uz neobchodujem, hlavu hore pokracujeme. Nie je to lahke prekonat taketo zaciatky, vsetko je otestovane, papertradovane a predsa v live clovek zacina proste tazsie. Ked ide o live prachy, tak je to vsetko trosku ine, zaroven sa vsak najviac nauci. Nebojte bude to lepsie :) hlavne, ze som vydrzal pokracovat dalej.

[fuxo]

Date: 23.6.2010 IN: 20:03 645,5 Contracts: 1 OUT: 644,3 MFE: 40,00 MAE: -110,00 P/L: -120,00 (-124,80) Account: 4783,60 Popis obchodu: V tento den som nemal na obchodovanie dostatok kludu. Mal som cas len do pol deviatej a chcel som rychlo nieco zobchodovat, nie celkom uvazeny vstup do nejasnej struktury trhu hore dolu, ano ZLR sice platne ale ziadny trend, congetsion sice prekonana ale pivot blizko. No a potom som uz do konca dna neobchodoval. S odstupom casu, by som ten obchod beztak bral. ale plati poucenie, nic zbrklo a rychlo, ked sa na trading necitim, tak radsej v dany den neobchodovat. Mal som za sebou 5 obchodov a stratu 424 USD, pomalicky sa priblizujeme k draw downu, tazka situacia pre zacinajuceho tradera chovat sa rozvazne.

[hanslama]

Taky diky za toto vlakno, Fuxo. I za to, ze to neni ve VIP sekci (tu)
Uz jsem si ho pridal mezi sledovane.
At se ti dari.
Honza

Ostatnim:
Ciste muj nazor, ale nechme prosim toto vlakno pro Fuxuv denik. Dotazy ohledne dat, backtestu apod. uz tu byly popsane tisickrat. Zkuste zapojit hlavu a pouzijte vyhledavani ;)