Predikce časových řad

[sals3r0]

Jojo to je problem, pokud pouzivate SVM v klasifikacnim rezimu pro nevyvazene sety...pak je trivialni reseni to, ze pro kazdy pripad se pouzije trida s nejvetsim zastoupenim (ve vasem pripade 0).
Nevyvazenym setum je se treba vyhnout (nebo pouzivat vahy).
Pokud budete pouzivat klasifikaci, doporucuju pouze pouzivat BUY/SELL pripady, SVM by vubec nemelo resit pripad kdy se nedela nic...

[fxmagico]

Děkuji za vysvětlení. Upravil jsem to tak, aby na vystupu bylo číslo od -1 do 1, které definuje kvalitu a směr trendu v predikovaném úseku, ale SVM opět vrací samé nuly přitom nul tam mám 3%. viz. obrazek Nemohlo by to být tím, že když mám ve vstupu indikátor, který nabývá hodnot od 0 do 100 tak SVM přijde výstup okolo nuly vůči vstupu tak nepatrný, že ho klasifikuje jako 0? To je jediné co mě napadá. Nevíte co s tím?

[fxmagico]

Tak jsem to testoval a pro výstupy 0.9 nebo -0.9 to vraci same nuly pro 1.9 nebo -1.9 to vraci 1 nebo -1.
Je zřejmé, že si výstupy zaokrouhluje dolu a tipnul bych si, že to někde ve výpočtu převádí na int což by mělo tento následek, každopádně když se zeptám co je jedna hodnota na výstupu za typ tak mi to vrací float.

Tragický problém to není, jednoduše výstupy roznásobím číslem takového řádu aby to odpovídalo mojí požadované přesnosti.
Nevíte zdali to podobnou hulvátovinu provádí i se vstupy? Neboť pak by indikátory pohybující se mezi -1 a 1 zcela ztrácely význam a musely by se jejich hodnoty opět roznásobit...

[sals3r0]

Pokud chcete pouzivat realna cisla jako vystup, je nutno pouzivat SVR misto SVM! To znamena, ze uz neresite klasifikaci (=celociselne zarazeni mnoziny), ale regresi!

[fxmagico]

Moc děkuju to je pro mě informace za milion, zatím jsem se to rozhodl řešit tak, že si target rozdělím do 8 stejně velkých skupin. Zkusím to otestovat a pokud to nevykáže uspokojivé výsledky tak se pustím do SVR.

[fxmagico]

Tak z pozorování plyne, že SVM je vcelku na velké kulové, neboť predikuje pro všechny případy stejnou hodnotu, ikdyž je výstup v rámci možností vyvážený. Nemusí tedy jedna skupina extrémně ve své četnosti převyšovat ostatní a stejně je predikce v podstatě jedno číslo. Udělal jsem k tomu malou tabulku, ze které je to pěkně vidět. Třeba takový 3.set má v tréninku u targetu -2 jen o 1 vetší četnost nežli target -1 a už se v predikci objevují pouze samé -2...

[sals3r0]

Byt vami, delim na 2 skupiny pro klasifikaci, nebo pouziji SVR....jinak ted se na 3 tydny odmlcim, letim na dovolenou, tak hodne zdaru

[daiv]

Dobry den a taky preji vse dobry v novym roce. Nevedel jsem presne kde muzu napsat muj prispevek a nechtelo se mi zakladat novy vlakno. Tohle ma totiz neco spolecnyho s vyssi matematikou stejne jako muj prispevek.
1. Zna nekto z vas tyhle pojmy: interpolace a kubické spline-funkce ?
2. Vedel by to nekto aplikovat a taky nekto naprogramovat k pouziti vysetreni MOZNYHO vzorcu funkce z danyho prubehu v grafu ?
Dekuji za jakoukoliv radu i rozvinuti diskuse ( i treba kde nebo kto by to mohl umet) .
P. S. : No me to jinak nic nerika, poradil mi to odbornik, ale chtel by sem se pokusit, nejak to zapojit do obchodovani.

[fxmagico]

Zdravím,
interpolace je to samé jako aproximace, jen křivka vždy prochází danými body. Jde o to, že hledáte polynom, který se přiblíží zkoumanému průběhu, který se skladá v našem případě z bodů o souřadnicích čas a cena, pokud tyto body aproximuji tak je těsně míjím pokud provedu interpolaci tak jimi funkce prochází.
Popravdě vůbec netuším k čemu by to mohlo být při analýze řady dobré, když tedy jen zjistím nějakou funkci, která mi prokládá zkoumaný průběh. Více najdete zde:

mathonline.fme.vutbr.cz/Numericke-metody-I/sc-8-sr-1-a-11/default.aspx

Ať se daří. Honza

[Marigold]

Daiv:
Honza to vysvetlil dobre, neni to nic tezkeho. Pokud mas nejakou smysluplnou myslenku, muzu ti to naprogramovat a otestovat. Nicmene jestli s tim chces predvidat cenu tak od toho nic necekej...
Kdyz uz jsme u te aproximace polynomem, myslim si, ze by to mohl byt dobry input do SVM. Problemem asi bude citlivost koeficientu a taky jejich rozdeleni na nahodnych radach, ktere asi nebude normalni. A to by asi mohlo delat SVM potize.

P.S to daiv. Byl to odbornik na obchodovani nebo 'vyssi' matematiku?:)

[fxmagico]

to sals3r0:

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat jak se daří?

Jinak já momentálně pracuji na vývoji strategie pro párové obchody. Zatím jsem ve fázi testování a zjištování jaká komponenta v modelu k něčemu je, a která nikoliv. Řeším to tak, že vygeneruji kopec nahodných řešení optimalizačního problému pro daný návrh modelu a pak to porovnávám s ostatníma, je to vcelku časové náročné, každopádně průměrný profit factor se už ted pohybuje okolo 2 což je dle mě solidní a tak mě to vcelku motivuje do další práce :-) .
Až budu mít hotový základní model tak ho mám v plánu doplnit o SVR, které bude v podstatě jen filtrovat vstupy a celé to bude optimalizované s pomocí GA.

Mohu se zeptat na čem pracujete momentálně Vy, případně zdali jste dospěl k nějakým novým závěrům okolo SVR atd.?

Přeji pěkný zbytek víkendu. Honza

[sals3r0]

Ja jsem zpatky z dovolene a pilne pracuju na redesignu toho meho frameworku. Jadro uz mam hotove (brana k Dukascopy datum, vypocty technickych indikatoru z dat, normalizator, SVR wrapper do PHP a geneticky optimizer). Mam to udelane tak, ze to je mozny pustit na mnoho CPU naraz (max. pocet jedincu v populaci * pocet SVR instanci na jedince) i na vice pocitacich naraz (abych to mohl casem pustit na Amazon EC2).
Na quad core pocitaci to pocita jednu populaci cca 3-10 minut (populace je 30 jedincu, na kazdeho musi zpracovat 4 vyseky z historickych dat a provest SVR trenink a validaci, takze na jednu populaci celkem 120 izolovanych vypoctu)
Ted musim dokoncit system synchronizaci dat a webovou aplikaci na ovladani systemu a prohlizeni vysledku...

[flakac]

Mně by nejvíce zajímala ta brána k Dukascopy. V čem to máš napsané?

[sals3r0]

V PHP. Je to ale jen brana k historickym datum, ktere jsou u nich volne k dispozici.

[fxmagico]

Tak to jsem rád, že se Vám daří. Urychlení výpočtů zní opravdu dobře :-) Co se SVR týká tak bych se chtěl zeptat po jaké době plánujete přetrénovat model až bude v provozu a zdali pravidelné přetrénování simulujete i při testech.
Ať se daří. Honza