Predikce časových řad

[fxmagico]

fubu: Gen. algo. je naprostou nutností i pro těch 5 parametrů (tento počet není konečný), trénování trvá okolo 10 sekund a tak bez GA se dostáváme na naprosto šílené výpočetní časy ...

Sals: Díky za rady, odzkouším to na nějaké funkci o dvou proměnných. Mutace a elitismus jsem měl v plánu zařadit až po odtestování tohodle základu, ale zřejmě to bez toho nepujde...
Ještě me napadá používáte mutace tím stylem, že tam s nějakou pravděpodobností střelíte něco nového nebo každý jedinec v populaci má tuto pravděpodobnost jinou dle své fitness?

Ať se daří. Honza

[sals3r0]

fxmagico: ja mam mutaci resenou klasicky tak, ze invertuju nahodne bity v chromozomech Na testovani GA pouzivam tuto na optimalizaci ne uplne jednoduchou funkci f(x,y)=x*sin(4*x)+1.1*y*sin(2*y) x= y= Hledam globalni minimum, to se nachazi v x=9.039, y=8.668, f(x,y)=-18.5547 (zhruba, to je numericke reseni s urcitou presnosti, ne analyticke reseni). http://www.livephysics.com/ptools/online-3d-function-grapher.php?xmin=0&xmax=10&ymin=0&ymax=10&zmin=Auto&zmax=Auto&f=x%2Asin%284%2Ax%29%2B1.1%2Ay%2Asin%282%2Ay%29

[fxmagico]

Moc děkuji za rady, dnes jsem tam přidal mutaci + přežívání nejschopnějších a výsledky jsou stále nic moc, takže jsem to očesal od SVM a začal zkoušet funkce dvou proměnných. Tam to konverguje naprosto senzačně, takže mě to vcelku potěšilo :-) Na druhou stranu jsem zase více zmatenější proč to s SVM nejede. Napadlo mě, že by to mohlo být tím, že používám pouze jeden set, ale na druhou stranu jsem si vybral takový kde mám odpozorované, že to SVM zrovna pěkně funguje...

[fubu]

Pri hladani optimalnych parameterov SVM "nemusime byt tak presny" ako napr. pri hladani globalneho extremu danej funkcie na urcity pocet desatinych miest. Mne bohate stacilo pri aplikovani SVM najskor trafit optimalnu hodnotu parametrov na urovni radu (desatina, stotina, ....) a potom pozerat ako sa to sprava pre blizky interval. Toto zasadnym sposobom znizuje pocet moznych nastaveni pre ktore treba vyratat fitness funkciu. Naviac mi to poskytlo pohlad na vykonnost systemu pre "okolie" parametrov.

Celkom by ma zaujimalo, kolko vypoctov fitness funkcii vam treba k zisteniu optimalneho nastavenia danych 5 parameterov a dalej ci je to pri danom nastaveni GA stabilne (pri viacerych behoch by mali mat najlepsi jedinci rovnake/podobne nastavenie).

[fxmagico]

Určitě by to tak šlo udělat, ale například já mám těch 5 parametru jako naprosté minimum, momentalně jsem už na 8 a další budou je přibývat. Neboť pokud chci aby mi z toho padaly už použitelné věci tak tam budu mít nejen délky vstupu a výstupu + SVM, ale také targety, různé metody pre-clusterningu, ruzné SL atd. a vše se bude vybírat právě s pomocí GA. Jak se chová blízké okolí chci také zjištovat, ale až zpětně tak, že zahýbu s parametry, které mě zajímají.
Momentálně to však mám těžce ve fazi vývoje a tak trochu zápasím s přesnou aplikací knihovny pygene, ikdyž její použití je vcelku snadné. Doufám, že sem hodím něco smysluplného co nejdříve, ale zkouškové se mi blíží a tak nevím kdy to bude...

Na Vaši otázku těžko odpovím, neboť mě to ještě pořádně nekonverguje (právě proto jsem se rozhodl pro použití pygene), ale Sals psal, že cca po 20 až 30 generacích s populací 30 mu to začíná konvergovat.

[fxmagico]

Chtěl jsem se zeptat, jaké indikátory používáte? Já mám v plánu %R, RSI, CCI a jeden vlastní.

[sals3r0]

fxmagico Napsal:
-------------------------------------------------------
> Chtěl jsem se zeptat, jaké indikátory používáte?
> Já mám v plánu %R, RSI, CCI a jeden vlastní.
>

Pokud je otazka na me, tak z indikatoru pouzivam ty same co Vy plus MACD, AC, Demarker a jeden vlastni....do budoucna planuju jeste rozsirit...

[fxmagico]

Děkuju za odpověd. Jinak mi to už konverguje :-) budu ješte muset podchytit pár much ve skriptech, ale to už není nic dramatického. Potom chci dodělat více indikátorů, různé SL a targety aby z toho padaly regulerni strategie.
Jak dlouhé úseky volíte pro trénování a validaci? Já mám zatím vzorek dat hrozne kratkej, aby jsem na tom odladil skript, ale plánuju 3 měsíce trening (TF M30, ES hodiny od 00:00 do 23:15) a validaci 1 měsíc.

Ať se daří. Honza

[sals3r0]

Zatim jsem pouzival cca 150-200 usecek pro validaci, 1000 usecek pro trening...(4h timeframe)

[fxmagico]

Děkuji za informaci. Momentálně stále válčím s GA, neboť mi to nechce pěkně konvergovat, fitness se třeba vůči počátečnímu řešení zlepší, ale ne nijak dramaticky plus téměř vždy skokově. Dnes jsem sjížděl test na futures AUD 4hodina. Rozdělené jsem to měl na 3 sety a je to do historie 2 let. Výsledky jsou to pěkné sharpe ratio vyšlo prakticky zázračné, každopádně ten styl zkonvergování k výsledku se mi nelíbí.


Jak jste na tom s targetama, už jste je zařadil?


Ještě moje dnešní výsledky.

optimization finished, #iter = 262
nu = 0.776296
obj = -39.710445, rho = -0.948471
nSV = 524, nBSV = 524
Total nSV = 524
*
optimization finished, #iter = 277
nu = 0.804154
obj = -40.752379, rho = -0.677157
nSV = 542, nBSV = 542
Total nSV = 542
*
optimization finished, #iter = 334
nu = 0.940653
obj = -46.708526, rho = 0.533403
nSV = 634, nBSV = 634
Total nSV = 634
Accuracy = 58.0357% (130/224) (classification)
Accuracy = 62.5% (140/224) (classification)
Accuracy = 80.3571% (180/224) (classification)

[sals3r0]

> Jak jste na tom s targetama, už jste je zařadil?

Zdravim, priznam se, ze teto otazce nerozumim.

[fxmagico]

Na začátku diskuze jste uváděl, že predikujete vždy 5 následujících úseček a čekáte buď na SL nebo až uběhne 5 úseček. Proto předpokládám, že ve výstupu máte jen 1 pro long nebo -1 pro short. Ptám se tedy zdali máte v modelu už i targety a tedy se ve výstupu objevuje i 0.

Jinak mě už to konverguje pěkně, dodělal jsem více indikátorů celkem jich mám 14 a dále targety kde mám zatím 2 typy s celkem 100 možnostmi nastavení.
Zrovna jsem to dodělal a první test s tímto vylepšením bude spočítaný za cca 3 až 4 dny. Pustil jsem to na ZB H1 pro rok 2010.

Na ty targety se ptám, protože už teď jsem si všil, že extrémní nastavení, která mají nízkou četnost díky targetu a budou mít štěstí dopadnou velice dobře pokud pro fitness použiji pouze sharpe ratio. Samozřejmě, že takové ohodnocení jedince nechci a měl by mít nízké ohodnocení na druhou stranu to s nízkým ohodnocením určitě není dobré přehnat, neboť jeho genom nemusí být ve své podstatě vůbec špatný. Jak toto případně řešíte?

[sals3r0]

Mam na vystupu realne cislo p - vyjadrujici strmost trendu nasledujicich peti usecek. Kladne cislo = cena bude rust, zaporne = bude klesat

Strategie pocita s p>0 = open long, p
Moje fitness funkce je zalozena na NMSE, na teto urovni nic co se tyka vlastni strategie neresim....takze SVM resi nejlepsi predikci dle (N)MSE, a az pak se na tom zalozi vlastni strategie...

[fxmagico]

Nad použitím MSE jsem také uvažoval, ale nakonec jsem zvolil sharpe ratio, neboť s MSE nemám žádnou zkušenost při hledání systému. Bylo by zajímavé udělat více testů se sharpe r. a pak na ty stejné řady otestovat stejný přístup jen s MSE a následně vyhodnotit kvalitu získaných systémů. Zkusím dát dohromady, porovnání pro testy bych volil trhy EUR, ESTX50 a GBL, TF od M5 do H4.

Dále co se Vašeho postupu tvorby systému týká, tak jste ho zvolil, protože se zařazením targetu přímo do GA máte špatnou zkušenost, nebo jste vycházel z literatury? Osobně bych touto cestou šel možná raději také, neboť se mi celková tvorba pak zdá průhlednější, ale nevím co přesně si pod tvorbou strategie představit když zřejmě nejde o targety ani klasickou TA.

[fxmagico]

Tak jsem u použití targetů přímo v GA narazil na vcelku patologický problém. Jde o to, že když se ve výstupu vyskytuje větší počet nul tzn. žádný obchod nebrat, tak SVM začne vracet samé nuly viz. obrazek. Tím pádem se těžko vytvoří nějaká rozumná obchodní strategie, neboť z GA mi pak vypadávají jedinci obsahující, takové targety, které drží strategii prakticky neustále v trhu. Tím pádem targety absolutně neodvádí práci, ke které jsou určeny. Ještě provedu několik testů aby se to potvrdilo, každopádně to ukazuje k postupu využití reálného čísla ve výstupu a až po natrénování SVM tvořit strategii.