Market Aukce - principy a obchodovani

[gumaczek]

amoniak: ten spike z premarketu jsem prošvihl, podle čeho jsi vstupoval? Pingpong pattern je dobrá věc, to budu muset prozkoumat. Ale nechápu jednu věc - HVN je přeci akceptovaná hodnota, trh by tam měl zpomalit a začít vytvářet hodnotu, minimálně two-sided trady. Ptal jsem se na to Troye a ten říkal, že je to neobchodovatelné (ten spike). Druhý trade jsem měl políčeno na long někde u včerejší VAL. Byly tam ty singly, pěkná support kolem 1220-25. Byl jsem ale zmaten z footprintů, nezobchodoval jsem to (ani na simu). Nechtělo se mi fade the trend a na footprintech jsem neviděl výraznější zaříznutí prodejců a nástup kupců.. první screen je z toho pre-mkt spiku, který jsi vzal, můžeš prosím objasnit jak? druhý je onen long kolem 1222. Jinak dnes musím do práce, přijdu až v 16h. tomas262: FX nerozumím, proto neodpovím.

[rossi]

Nazdar MA traderi! Rad vidim oziveni tohoto vlakna a nestacim se divit ze jsou zde memberi v traderoomu Toma Alexandra, kde rovnez vysedavam. Sam se aukcni torii zabyvam uz nejakou chvilku (asi 1.5 roku) akorat jsem si udelal asi 6 mesicni odbocku za hledanim svateho gralu, tentokrat jsem studoval volume breakdown indicator - cumulativni deltu...vsechny ty divergence a inventory graby a tak podobne. A zase jsem dostal pres prsty ze nic v tradingu nejde stylem: cervena-sell, zelena- buy., ze se ta hlava proste musi pouzivat a tak jsem zase zpatky u teorie aukce. Vcera jsem si udelal jeden studijni screen a ten sem ted pridavam...diskuze je vitana. Jo a Troy je skvely...naprosto chapu jeho logiku kdyz neco vysvetluje, myslim ale ze pro zacatecnika to je tezky, ale pro nekoho kdo se tim zabyva uz nejakou chvilku je to asi jako chybejici clanek v retezu. Kdybych tak mohl jenom vedle nej sedet na zidli kdyz obchoduje.

[rossi]

Web mi nedovolil editovat vlastni prispevek tak zde je novy vstahujici se k predeslemu screenu.

Cilem tohoto screenu je pokusit se najit vstup v male balanci (5 min) pote co byla odmitnuta nejak dulezita uroven nicmene toto odmitnuti se udalo velmi rychle a samotny vstup by byl psychycky velmi narocny - zde se cena ani nedotkla 1250 a okamzite byla odmitnuta, pote co prorazila predeslou balanci(X) bylo mozne logicky uvazovat o shortu a balanci X pouzit jako lean- oporu- pro short. SL umistit nad X balanci. zde totiz uz se jedna o trendovy obchod na 5 min timeframe s jasne vymezenym rizikem.

[amoniak]

rossi:
Zdravim chlape. Dovol mi podakovat za toto vlakno pretoze ty si ten ktory ma inspiroval a vdaka tebe sa zo mna stal obchodnik ktory vie co robi a dokaze byt v profite.
Mozes napisat viacej ohladom alexandertrading akoze ktore kurzy si absolvoval atd.
Obchodujes uz live?
Ked sa mam vyjadrit k tomu screenu ktory si sem dal tak ked sa pozries hore na ten selling tail o ktorom Troy hovoril ze sa neda obchodovat tak tam som ja uz bol v obchode. Troy obchoduje breakouty tych BA co ale vyzaduje vacsie skusenosti a vacsi ucet. Neskor sem hodim screen mojho pohladu .

Inak viete si predstavit krajsie vianoce ako tie moje ked mi v polke domu nejde elektrina. Lepsie som si to ani nevedel predstavit.

To gumaczek:
Stale cakam na odpoved ohladom tych HVN preco moja davala logiku k shortu a tvoja moc nie.

[amoniak]

pohlad na trh

[rossi]

Ahoj Amoniak. Jsem rad ze toto vlakno nekomu pomohlo. Tvoje screeny mi davaji smysl...je z nich citit logika. Ja jsem se k alexandertrading dostal na jare 2010. Postupne jsem skoupil vsechny kurzy krome options. Member jsem byl do unora 2011 a potom jsem si dal pauzu ponevadz tehdy stal membership mesicne 300 a uz jsem mel pocit ze jsem tam nechal dost $$$. Zpatky jsem v traderoomu protoze se zde otevira moznost fundovani ziveho uctu a tak bych chtel letos v zime prorazit. Zive neobchoduji ale snad se to letos povede.
Co se tyce toho selling tailu tak vim ze Troy a Tom na vstup cekaji na vytvoreni male balance min na 5 min grafu (proto ten Troyuv koment ze se to neda zobchodovat, proste je vice konzervativni a ty vice agresivni) ...takoveto rychle odmitnuti ceny je tezke zachytit, pokud tam nemas limit nebo oci na stopkach. Taky by me zajimalo kde jsi mel stop loss. Jak jsi vstoupil do obchodu ty? neumim si prestavit jit do toho shortu kdyz se trh zene nahoru a ani znamka zpomaleni.
Prave proto jsem si ten screen vytvoril ponevadz i kdyz clovek nechyti uplny top, je zde moznost vstoupit do stejneho obchodu pozdeji...prave az po prorazeni te X-balance.
Rad uvidim dalsi tvoje screeny. Obcas sem taky neco dam kdyz si vytvorim pro sebe najky studijni screen zajimave situace.
Peju klidne a pohodove proziti svatku.

[amoniak]

rossi: Obchod pre mna mal logiku a tu je par dovodov: Po prerazeni trh zvykne odtestovat breaking point alebo HVN co sa este nestalo. cislo 1250 ma tiez nieco do seba Trh nemoze ist stale nahor bez nejakej korekcie donekonecna Na dennom grafe sme v oblasti HVN ktora predstavuje moznost odrazenia ceny Na 240 min sme v zone odkial zacala vertical conviction(indecision supply and demand) Snaha buyers prerazit ale pohltena supply. Moja stopka bola 7 ticks s targetom 37ticks. Stopka preto taka mala pretoze som nastupoval do rozbehnuteho vlaku a na footprintoch vidiet ze snaha buyers bola zlikvidovana. T&S som neodfotil tam to bolo urcite zaujimave bohuzial .

[gumaczek]

Šťastné a veselé kolegům :-)

amoniak:
odpověď k těm HVN - tuším, že ta vyšší minor BA byla důležitější, ptž byla nejaktuálnější. Ten HVN mature BA vznikl postupně, vlastně pouze sčítáním volume. pročež neměl asi takovou váhu. minimálně by tam ale trh měl zpomalit a vytvářet two-sided trady.
K příspěvku výše: Mně se ten tail taky líbil, chtěl jsem do něj vstoupit, ale přišlo mi, že bych měl SL viset jen tak ve vzduchu, nepodložený strukturou.. Sledoval jsem jej na footprintech, byla tam vidět silná resist (dva volumový nody vedle sebe na stejné ceně - viz můj screen) K takto agresivnímu vstupu ale musíš mít praxí a statistikou podložené důvody. Jaká je úspěšnost těchto tradů?

Můžeš se prosím rozepsat o "indecision supply and demand"? popř. dát nějaký link? na tomto jede sam seiden, ale nevím, jak to uchopit ;-)

[amoniak]

gumaczek:
Ta moja HVN bolo dolezita hlavne pre to co po nej nasledovalo(vertical conviction) . V tom bode to bolo tiez indecision supply and demand. Tvoju HVN ja pouzivam ako target(magnet) pri fading extremes.
Sama Seidena som nikdy nestudoval poznam akurat ten vyraz:)
Ked ti to mam napisat tak po sedlacky mojou logikou.
Ked si vsimnes co predchadzalo indecision tak to bola balance area. Teraz sa zamysli ze si velky hrac a chces predat trochu vacsie mnozstvo kontraktov nez sme my zvyknuty. Ako to urobis? Predas to vsetko naraz a bum co sa stane? Pohltis vsetkych kupcov a cena spadne dole cize nestihnes vyplnit velke mnozstvo kontraktov a cena uz nebude pre teba vyhodna.
Co tak predavat postupne a vytvarat Balance area kde mozes krasne predat mnozstvo kontraktov za vyhodnu cenu a potom vacsie mnozstvo ktore zozerie vsetok demand a cena spadne dolu kde mozes vybrat zisky. Ja v tom vidim peknu logiku ale tiez to neznamena ze to tak funguje:).
Ked sa pozries na graf vidis tam vela BA ale sustred sa na take z ktorych bol prudky pohyb a pockaj na ich retest.

[amoniak]

29_12 Tu je moj pohlad na trh

[gumaczek]

amoniak: čau chlape, postuju svojí pre-mkt skoroanalýzu. Andreji, jaká rozvaha prosímtě byla za těmi longy na 1245 area? Kde jsi umístil SL? Trade nakonec vyšel, co tě přesvědčilo vylézt na BE? Jinak dnes obchodování mimo oblasti extrémů 44 a 64 asi nemá moc šance na úspěch, myslím, že pokud jsme v BA, trh se v ní pohybuje naprosto nepředvídatelně. V kratším TF se vytváří menší BA 53-61, kolem HVN, ale iniciativně vstupovat asi nemá smysl.

[gumaczek]

rossi:
k čemu jsi po studiu cumulative delty dospěl? má to ve spojení s aukcí a strukturou trhu nějakou edge? sám si ji nechávám zobrazovat, ale zatím jsem na nic nepřišel..

[iigis]

gumaczek:

Niesom rossi ale skúsim odpovedať:

Pomocou delty zistíš akú úspešnosť majú agresívny traderi ktorý vstupujú do trhu za market. Delta má viacej výhod a viacej"mechanických" vecí ktoré sa na nej dajú odsledovať:

1. Divergencie asi najjednoduchšia vec a asi aj najpopulárnejšia. Tých divergncíí je veľa ale všetky majú spoločného menovateľa a to či je záujem agresívnych hráčov. Lower lows pričom delta tvorí higher low môže znamenať že nižšie ceny už velmy nazaujímajú agresívnych hráčov a teda pohyb pozostáva väčšinou z old bussines. Potom to platí reverzne. Ďaľšia vec je oveľa negatívnejšia delta ale cena tvorí teraz higher low to môže zanmenať že cena je bránená pasívnymi ordrami (limity) a je málo agresívnych shorterov ktorý by to prerazili.

2. Up bár negatívna delta to je niečo ako mikro divergencia teda vyššie ceny rovnako nikoho nezaujímajú a môžme ísť bezpečne short. Opak pre down bar.

3. cena sa nehýbe ale delta sa dramaticky hýbe. Veľa agresorov vstupuje no je tam toľko limitov že to nieje možné preraziť. Pamätaj cena ide cestou najmenšie odporu.

Je tam toho viacej, len treba rozmýšľať a klásť si otázky typu:

Ako je možné že trh niekto agresívne hituje bid ale cena sa drží?
Cena rastie ale zaujíma stále menej traderov, je možné že prichádzame do unfair ceny?
.....

Samozrejme nieje to tak jednoduché a bez príslušných hladín sa to obchoduje ťažko. No ak k tomu pripojíš teóriu aukcie a vieš prečo sa má cena rotovať práve tam kde vznikne niečo z tohoto tak edge určite máš.

Prajem pekný nový rok. (tu)

[rossi]

Co se tyka cumulativni delty tak me zaujala hlavne proto ze jde o indikator ktery neni derivatem ceny. Jde o rozdil mezi volume na bid a volume na ask. Myslel jsem ze takove zobrazeni volume muze mit v sobe nekde edge. Zakoupil jsem webinare na Fulcrum trader a byl jsem v traderoomu nekolik mesicu. Zpocatku me to velmi zaujalo, ale nakonec mam pocit ze nejsem si moc jisty zda-li opravdu tam nekde edge je.
Drive nez jsem do toho sel tak jsem napsal Harrisovi z alexandertrading co si o tom mysli a ten me odepsal ze toto neni nic noveho a ze v podstate neni mozne vedet jestli se obchod odehral na bid nebo ask, tudiz to cele muze byt velmi zkreslene.
Ted se na CD obcas kouknu a snazim se to dat do kontextu s Markety aukci, ale k zadnemu zaveru jsem jeste nedospel.
Momentalne se soustredim na cteni struktury trhu- balace a vertical conviction a IF - THEN approach.
Good luck!

[amoniak]

gumaczek:
Ta tvoja BA na 240min 1223-1249 v podstate ani nie je BA. Trh nasiel resistance na 1250 a otestoval breakout point ale k vytvoreniu balance area nedoslo. Predpokladal som tam vytvorenie BA ako som naznacil na mojom grafe. Ten long bol v podstate na zaklade miesta ktore je pre mna podstatne aby som zacal uvazovat o shorte. Ked si pozries 30min graf tak je tam dost pekna BA s breakom nad ktorym sa utvorila mensia BA a trh siel hore. Pokial by trh nezastavil na tejto hranici tak by som pozeral po shorte s targetom niekde okolo 1225.
Moj SL je 7tick ked sa jedna o odrazy. BE pouzivam pretoze mam rad svoj ucet ktory nie je prilis velky a v podstate ked ma to vyhodi na BE vela krat sa naskytne druha sanca na vstupenie do trhu. Ked obchodujem odrazy nerad vidim ked sa cena vracia nad/pod moj vstup. Cize ak trh spravi 8 ticks posubam SL na -4tick a po 12 ticks na BE.
Takto to mne vyhovuje nema to nic spolocne s MA.
Dnes som analyzu nespravil pretoze v podstate plati ta zo vcera. Inak tvoja je v podstate taka ista ako moja takze to vidime zhruba rovnako.
Inak hod nejaky screen z obchodu co si urobil nemozes len monitorovat:) Ja som v decembri spravil len par obchodov vsetky s targetom od 10 do 15 bodov a SL 7 ticks a dva stratove.

to iigis:
Presne si to popisal na delte je krasne vidiet ako pri silnej supply zone limity krasne konzumuje agresivnych traderov za market. delta ide hore a cena je v malej range a pod. Ale ako si napisal treba na to cumiet v logickych zonach.

to rossi:
Momentalne se soustredim na cteni struktury trhu- balace a vertical conviction a IF - THEN approach napis nieco viacej ako a co analyzujes. Tvoje prispevky su poucne a narozdiel odo mna to vies krasne popisat.