Diskuze k článku: Vystupujete dříve, než na stop-lossu? Zkuste pomůcku "stress-factor test".

[Tihoti]

Já to dělám podle vývoje konkrétního trhu, stavu mého účtu, stavu dalších otevřených obchodů na dalších trzích. V zásadě posouvám nejdříve na BE, pak při otevřeném zisku cca. 50 pips nastavuji TSL tak abych dostal z trhu cca. 50-70% pohybu. Když se to dostane k důležitému S/R tak přitáhnu natvrdo SL na cca. 90% pohybu a pokud to projde přes S/R nechávám zase běžet na cca. 60-80% pohybu. Každý den, týden a měsíc mám plán kolik chci(musím) vydělat, tzn. že pokud se náhodou dostanu do celodenného zisku už třeba po hodině obchodování přitáhnu pořádně SL abych měl vyděláno. Když mě to vyhodí brzo a mohl bych vydělat třeba pětinásobek, tak jsem v klidu protože plán zisku na den byl napleněn. V dalších obchodech se pak už více hraju a nechávám to běžet volněji jak jsem napsal v úvodu. Prakticky nikdy nepoužívám pevné TP.

[alesik]

ok skoro by som povedal ze chapem len mi nie je jasne co mysli tymto:
1.
"Když se to dostane k důležitému S/R tak přitáhnu natvrdo SL na cca. 90% pohybu"
SL je vo vzdialenosti 90% pohybu? (pohyb sa mysli to kolko dokaze trh spravit? napr atr indikator urcuje taky pohyb, spravne?)

pripadne tymto
2.
"... 50 pips nastavuji TSL tak abych dostal z trhu cca. 50-70% pohybu"
tu tomu nerozumiem vobec :)
SL je vo vzdilneosti 50-70% pohybu alebo ..?

[H0nz@]

@ Tihoti

Dle mého záležní na tom, jak to člověku jde se zvoleným trhem a jaké jeho části obchoduje. Např. jen při nějakých úrovních ATR/ADX, BearP/BullP atd. Myslím, že se takhle dá konzistentně vydělávat s "nezajímavým" RRR. Já nyní mám cca 200 pips / týden a zavírám většinu obchodů v dost hrubém rozpětí (cca 20 - 200 pips) s tím, že většinou, když zavřu obchod při nějaké korekci, tak následně otevírám obchod, kdy je pozice zdůrazňuji teoreticky výhodnější o nějakých cca 20 pips. Abych to celé maličko dokreslil a nepůsobilo to úplně jako totální nestrategie, tak při dlouhodobějších obchodech stačí sledovat, jak které trhy mají tendenci trendovat a vracet se z dlouhodobých S/R, když se tak "rychle" nestane, obchod zavírám.
Musím však dodat, že má první problematická zkušenost s malým RRR byla tragická – chytil sem zajímavé období a tam sem vydělal při malých vkladech a spoustě obchodů 50% za měsíc (na demu). V mínusu skončili asi 4 obchody, live pak šel hodně do mínusu, protože sem si osvojil riskantní postup na měsíci, který byl pro můj hloupý počin snad nejlepší za posledních několik let.
Každopádně RRR > 2,5:1 vypadá pěkně a i když to na začátku nevypadá dobře, tak to člověka psychicky podrží.
Neboli nemyslím, že je tak důležité mít zajímavý poměr risku ku zisku, když dokážeme být v zisku dlouhodobě.

@ Klobasman:
Dlouhodobě držet 80% lze – udělal jsem automatku, která za minulé dva roky při RRR cca 3:1 (pevná stopka, výstupy dle chování trhu) dělá výsledky v součtu kolem oněch 80%, první rok dokonce 87%. Leč ji stále upravuju. Ročně udělá cca 40 obchodů, tak to někdo nemusí považovat za statisticky průkazné. Každopádně hnal-li bych se přímo za držením 80%, pak by zřejmě stačilo pozměnit RRR ale strategie by se zřejmě stala méně zajímavou.

[pb.]

Vystupuji na prvním ziskovém otevření. Nevím, jestli je to nejlepší výstup - pokud bych počkal, zvednou se výnosy, na druhou stranu dost podstatným způsobem klesá %K. Pokud mi přijde další signál do mého směru, počkám na další den.

Zkoušel jsem si dělat statistiky jiných různých výstupů - dva, tři... třicet ziskových dní, zkoušel jsem zabudovat podmínku, že každý další ziskový den musí otevřít ještě výše... zisky sice obvykle dost stoupají, ale dopad na %K je dost zásadní.

Takže nyní vystupuji na prvním ziskovém otevření. Je to jednoduché, mechanické a dobře se to zvládá - nemusím řešit "kdybych počkal den, mohl jsem mít dvakrát víc", ani se tlouct do hlavy "kdybych vystoupil včera, nemusel jsem být o pětistovku lehčí".

[pb.]

Ještě přikládám kellyho graf z Brave Equity pro výstup "počkej pět ziskových dní" - zisky (ty tam vidět nejsou) vyrostly na více než dvojnásobek, úspěšnost klesla skoro na polovinu, R se dostalo na 5:1, ale %K kleslo takovým způsobem, že bych měl asi docela nervy tohle obchodovat.

[alesik]

ok pb. rozumiem
ak sa nemylim tak asi takto:
dostanes signal, vstupis, zadas sl a vystup na prvom ziskovom otvoreni
zaujima ma uz len ako daleko davas sl od vstupu? vychadzas z atr alebo najblizsej s/r pripadne nejakeho swing high/low?

[pb.]

SL dávám pod swing nebo nejbližsí S/R. Backtest je hodně mechanický, tam dávám SL pod low včerejšího dne - vzhledem k povaze signálů to celkem spolehlivě odpovídá, pokud se poblíž nevyskytne nějaký support, který má low jinde.

[alesik]

takze zhrnutie by bolo asi take ze
nejaky signal pre vstup, sl do logickej zony bud s/r alebo swing, a vystup na prvom ziskovom open
predpokladam teda ze ten sl nie je stabilny a pravdepodobne lieta - raz je vacsi raz mensi
pochopil som ?
a uz len drobnost .. ake to dava zatial vysledky? co sa tyka %uspesnosti systemu, rrr ako si uz pisal v minulom prispevku vychadza okolo 2

[pb.]

Ano, SL je proměnný. Výsledky? Těžko říct. Systém mi vygeneruje kolem 3 až 4 obchodů za měsíc a za těch pár měsíců jsem ještě nechytil ztrátový obchod. O RRR se nedá moc mluvit, nemám žádný plánovaný profit target. Hodnota 2 se týká až uskutečněných obchodů (v backtestu). Backtest se od reálného obchodování mírně liší, v backtestu se mi hůře určuje trend.

Úspěšnost, R a spousta dalšího se dá vyčíst z toho Kellyho grafu. Podrobně je to popsané na stránkách Brave Equity.

[Tihoti]

ok skoro by som povedal ze chapem len mi nie je jasne co mysli tymto:
1.
"Když se to dostane k důležitému S/R tak přitáhnu natvrdo SL na cca. 90% pohybu"
SL je vo vzdialenosti 90% pohybu? (pohyb sa mysli to kolko dokaze trh spravit? napr atr indikator urcuje taky pohyb, spravne?)

pripadne tymto
2.
"... 50 pips nastavuji TSL tak abych dostal z trhu cca. 50-70% pohybu"
tu tomu nerozumiem vobec
SL je vo vzdilneosti 50-70% pohybu alebo ..?

-----------------------------------------------------------------
1. Asi jsem se špatně vyjádřil: 90% pohybu - když mám otevřený profit například 200 USD a jsme u důležité S/R posunu SL tak abych v případě odrazu od S/R proti mé pozici dostal z trhu jistých 180 USD a né třeba jenom 100-140 USD jak popisuji v bodě 2.

2. např. 50 pips otevřený profit nastavuji TSL 15-25 pips. 100 pips otevřený profit nastavuji TSL 30 - 50 pips. To znamená, že průběžná úprava velikosti TSL mi umožňuje zamknout cca. 50-70% z maximálního otevřeného profitu. Jen když se to dostane k důležité S/R tak postupuji podle bodu 1.

[alesik]

ok tihoti
takze system predpokladam mas zalozeny na s/r,
tak to potom dokazes celkom dobre citat trh ak mas uspesnost 80%, vies sa zariadit kedy sl pritiahnut kedy nechat volnejsi
gratulujem :)

[Tihoti]

Děkuji za gratulaci, no je to v podstatě tak, že S/R a TL jsou pro mé obchodování důležité, ale používám i MA, MACD a RSI. Jsem zatím jako full-time trader spokojený, hlavně aby to vydrželo :) Zatím totiž obchoduji jako full time pouze půl roku...