Diskuze k článku: Vystupujete dříve, než na stop-lossu? Zkuste pomůcku "stress-factor test".

[Tihoti]

to Klobasman

Děkuji za názor, už asi 18 měsíců mi to vychází a z toho 5 měsíců to dělám full-time. Jak to děláš konkrétně Ty? Opravdu mě to zajímá, protože najít optimální velikost SL je pro mě klíčová věc, pořád to řeším, protože je mi jasné, že když ho budu mít menší tak prudce klesně úspěšnost atd. Podle mě úzký SL je v trhu základní nevýhoda. Myslím si dokonce, že když všude čtu "malé SL, RRR 1:3 atd." je to záměrná manipulace. Opravdu by mě zajímalo, jak to dělají velké banky, jestli vůbec a jak velký SL používají, nebo to všechno řeší velikostí pozic, statistikou atd.?? U mě jsou výsledky asi takovéto: i když mám při jednotlivých obchodech RRR třeba i méně než 1:1, tak z asi 1200 posledních obchodů je reálný celkový výsledek SL/výdělek více jak 1:3. No je to věda, hlavně když jsem full-time, tak do toho nechci nějak zásadně zasahovat aby systém nepřestal fungovat. Budu rád za vaše názory a zkušenosti.

[MERKUR1]

Omlouvám se, ale aby to nebylo tak jednostranné, myslím si, že pro určitou část traderů se mohou nejrůznější tabulky tohoto typu stát velice nebezpečné, protože se jejich mozek může snadno naprogramovat na statistickou notu, odtrženou od jakékoli reality. Co má společného statistika minulých výstupů s momentální realitou ? Statistika je pouze nějaká pravděpodobnost, která může za určitých okolností platit, ale někdy, za jiné konstelace okolností nikoli a pokud budeme mít pravděpodobnost na úrovni například 55 : 45, pak jí nevidím za příliš přínosnou.

Tyto stránky jsou dominantně zaměřeny na technická řešení všech problémů, ale burza je trochu o něčem jiném a technika je pouze nástrojem jednoho druhu řešení, není to žádný neochvějný základ. Pokud každý začínající trader přistoupí na technickou tezy a zapomene na pravou podstatu burzy, pak to bude spíše k jeho neprospěchu. Každá tabulka nás stojí nějaký čas a podlé mého názoru se nechá využít, ve vztahu k tradingu i jinak a lépe. Neodmítám technická řešení, protože jsem se jim věnoval dostatečně dlouho a některé indikátory jsem podrobně rozpytval do detailů, ale následně jsem i poznal, že širší rozhled je skvělým doplňkem, který vychází z aktuální nálady, která hýbe cenou. To je můj logický postoj, který vychází z toho, že pokud poznám nejbližší náladu, je to mnohem smysluplnnější, než se zabývat minulou statistikou, s nevýrazným poměrem.

A co z toho plyne pro naše obchodování pomocí TA ?
Pokud budu opravdu podrobně znát svůj obchodní systém, který bude vycházet z indikátorů a budu srozuměn s momentální náladou trhu, pak mám v ruce velice silnou konstelaci dvou nástrojů trhu, které budou vycházet z rozdílných konceptů a zároveň se mohou velice dobře doplňovat. Pokud nastane situace, že oba dva půjdou jedním směrem, pak nepotřebuji žádné minulé statistiky, které mohou být v konkrétním okamžiku naprosto odtrženy od reality a nemusím řešit problém stop-lossu. Jestliže nastane situace, že po vstupu do pozice, se nálada změní například vinou zprávy atd., pak musíme vystoupit okamžitě a stop-loss nemusím řešit opět. Pokud se zabarikáduji pouze do technické stránky tradingu, nemohu se divit, že mě mohou unikat důležité a primární věci.

To je můj postoj, který vychází z mého pohledu na tuto problematiku.

[Slaughter]

Merkur 1: jak napsal jeden můj přítel: "Kdybych s Tebou více souhlasil, stal bych se Tebou". Technickou analýzu, backtesty, atd. také vnímám jako naprostý základ, přes který nejede vlak. Dovolím si doplnit Tvůj příspěvěk: každý začínající trader si dle mého názoru musí projít onou cestou 30:70? 60:40? 55:45? nebo kolik vlastně na kolik vlastně? Násladně toto vše otestovat na paperu a simu a najít životaschopná řešení. Toto je první krok. Až po určitém čase v trzích může přidat to zásadní edge, kterým je vnímání aktuální nálady v trzích. Řekl bych, že naučit se ji vnímat je těžší, než samotná TA. To je druhý krok.
V zásadě kolik traderů, tolik přístupů, nicméně se domnívám, že bez zvládnutí svaté trojice "TA atd. + psychika + zkušenost" se obejít nelze a zkratky více méně neexistují. Nebo je jenom neznám já :-).

Hodně štěstí všem,

[Vladicek]

Merkur 1 Super příspěvek a máš na 100% pravdu, prosím tě k tomu poznávání nálady na trhu je to jen o praxi a citu a nebo používáš i něco jiného? Já osobně k tomu citu a praxi ještě fundament v 16:00 např: Home sales atd...Jestli máš ještě nějaký tip prosí poděl se Moc díky

V-fredy (tu)

[roman06]

Podle me je to celkem jednoduche, udelejte 100 live obchodu a je vam jasne jak se obchody vyviji, driv jsem semtam obchod takto ukoncil ale postupne to chovani nejak odeslo... takze asi nejdulezitejsi je zkusenost.... ale jako pomucka proc ne :)

[MERKUR1]

To Vladiček.

Náladu trhu můžeme zkoumat asi vícero technikami a záleží na každém, co mu bude vyhovovat. Pro mě jsou základem ekonomické zprávy, které nás upozorňují na možný příští vývoj a jejich interpretaci trhem. Zjednodušeně to mohu popsat takto. Pokud budu obchodovat v denním časovém rámci, pak trend budu určovat v týdenním časovém rámci. Dále budu sledovat ekonomické výstupy a reakci trhu, která by měla formovat náladu na několik týdnů. Pokud dostaneme stejný výsledek z delšího časového rámce, vytvořený technikou a investorskou náladou na ekonomický vývoj, vytvořený psychologickým aspektem, pak máme v ruce velmi silné momentum, které rozjede silný trend, který nebude snadné zabrzdit. Obchodováním pouze do směru trendu bychom měli být chráněni v základní bezpečnosti.
Není to nic složitého, jde pouze o pernamentní sledování zpráv, čtení reakcí na ně, vlastního přemýšlení a hledání svých závěrů. Časem pak pochopíme, že některé reakce trh opakuje s určitě větší procentuální šancí na úspěch, než jsou statistiky technických záležitostí.

Na toto téma můžeme z poslední doby zmínit jeden příklad. Předem chci upozornit, že odmítám tvrzení některých lidí, že po bitvě je každý generál, protože jsem tento výsledek předpovídal, i když se obchodům s těmito podkladovými aktivy nevěnuji.

Po uklidnění situace kolem evropských vládních dluhů se zájem přenesl do USA, kde začaly docházet peníze z prvního podpůrného balíčku a ekonomika začala zpomalovat. Začalo být jasné, že nízké úrokové sazby vydrží déle, než se původně čekalo a začaly se množit sázky na uvolnění dalších finančních prostředků. Tím se stal dolar pro investory nezajímavý a s velkou pravděpodobností se nechal předpovídat příští vývoj například měnového páru EURO/USD, ve prospěch společné evropské měny. Z tohoto předpokladu se samozřejmě nechalo vyvodit, že devalvujícím dolarem se začnou zhodnocovat komodity, hlavně drahé kovy. Omlovám se, že jsem to popsal dost zjednodušeně, ale chtěl jsem hlavně upozornit na to, že hodně věcí je propojených a v tomto případě nám tento vývoj nahrál současně dvě vcelku perspektivní možnosti.

Myslím, že nějaká kombinace techniky a fundamentu, nebo i jiného netechnického nástroje jde zkloubit v každém časovém rámci. Záleží pouze na každém, jestli má zájem obchodovat i svoje názory, nebo pouze plagiovat matamatické vzorce.

[Vladicek]

Merkur děkuji za odpověď musím se nad tím zamyslet. Já obchoduji zatím jen na základě TA, ale jsem přesvědčen, že trochu té fundamentální rozhodně není na škodu. Jenom nevím jak začít a hlavně kde? Prosím sleduješ zprávy Z1, je to pro tebe zajímavé? Předem díky za odpověď.

V-fredy

[MERKUR1]

To Vladiček.

Informace hlavně získávám na internetu. Zprávy jsou téměř on-line a zajímají mě i komentáře. Většinou jsou sice na více stran, ale konfrontuji je se svými názory. Každý analytik se může na stejný problém dívat jinak, ale je dobré nalézt někoho, kdo uvažuje stejným, nebo alespoň podobným způsobem jako já.

V poslední době jsem si dal práci se sledováním výsledků předpovědí příštího vývoje technických a fundamentálních analytiků, které považuji za schopné a jednoznačně zvítězili fundamentalisté.

[Honza K.]

Pro rychlý přehled, jaká makra nás dneš čekají, používám toto:

mam.econoday.com/

Jak jsou hvězdičková makra, stojí to obvykle za to :) Vyvstala ve mě trocha nostalgie, povinnou součástí toho, co jsme sledovali, byly projevy G. Bushe mladšího, jeho vliv na trhy byl zcela predikovatelný, v 90% případů trh začal ihned radši klesat, protože nikdo netušil, co za bláboly z něj vylezou. Vžilo se pro to označení Bush indicator. Taky jste to někdo obchodoval? :) :)

[Slaughter]

Honza K.:

Používám www.forexfactory.com/. Makra jsou označena podle síly vlivu na chování trhů od žluté přes oranžovou až k červené (nejsilnější). Pro okamžitou orinetaci ideální. Makra sama o sobě neobchoduju, tento web používám pro naplánování obchodního dne - kdy v trhu nebýt a kdy se mít na pozoru.

[Honza K.]

Jo Martine, to mám v oblíbených taky, ale je tam toho víc a že by mě zajímalo všechno co tam je (a že je tam opravdu všechno), to zas ne, ten econoday to má hezky vyfiltrované, takže stačí letmý pohled a vím na čem jsem.

[majkll]

forexfactory si lze velmi dobře přizpůsobit..viz www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/burza-fundamenty.html

majkll

[pb.]

Tihoti: Několik měsíců obchoduji něco podobného: poměrně vysoká úspěšnost za cenu velkého SL. Musel jsem této strategii přizpůsobit trhy (obchodovat RUT se stoplossem 3...4 tisíce dolarů opravdu nedovedu) a časový rámec (dny), ale obchoduje se mi takto mnohem klidněji. I když mám především první den SL nastavený na zruba 100 USD a průměrný obchod vydělá cca 20...30 USD (R cca 1:0.3), ve výsledku je i s občasnou velkou ztrátou výsledný RRR kolem 1:2. Občasné velké ztráty jsou totiž vykoupené občasnými velkými zisky. Backtest a analýza v Brave Equity mi říkají, že když se budu snažit zamezit občasné velké ztrátě, dost podstatným způsobem mi klesne i K%, které se nyní podle signálu pohybuje mezi 25 až 50 procenty. Při žádném jiném obchodování jsem se k takovým výsledkům nikdy ani nepřiblížil.

[Tihoti]

Škoda, že se tady o tom nepíše více. Myslím, že velikost SL je klíčová věc, která odděluje úspěšné od neúspěšných. SL má zajistit ochranu kapitálu pokud se trh(trend) zásadně změní a né být zasažen při každém "šumu". Jinak ten křížek máš na dobrém místě. (tu)

[alesik]

Tihoti, pb.,
mne sa myslienka vysokej% uspesnosti celkom paci aj ked za cenu velkeho SL, avsak zaujima ma ako vystupujete?
mate system ktory vam da signal na vstup, nastavite velke sl a vystup je kedy? tiez podla nejakeho signalu? alebo je to trilling sl? alebo mate system postavney na "pozorovani a chovani sa trhu" cize vystupite ked si uz myslite ze je "nacase vystupit"
mozno by to chcelo nejaky priklad nejakeho obchodu alebo par obchodov "ako na to"
diki