Diskuze k článku: Vystupujete dříve, než na stop-lossu? Zkuste pomůcku "stress-factor test".

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/stress-factor-test-v-tradingu.html

[tomicek]

Dobre ranko vsem,

diky za clanek, jiste prinosny, ale nemuzu nenapsat alepson pro doplneni. osvedcilo se mi k backtestovanemu SL pridat jeste jeden tick. obcas se v zivem obchodovani stava, ze jsem vyhozen z trhu (at na SL, na posunutem SL a nebo PT) na cene, ktera neni v grafu. obchoduji sice ropu (CL), ale urcite je to mozne v jakemkoli rychlejsim trhu.

priklad: byl jsem long v trhu. SL jsem mel na cene 80.90, low usecky ktera me vyhodila z thu na SL bylo v grafu 80.91. kdyz jsem to diskutoval na chatu v IB, byl jsem odkazan na nastroj v IB (Analytical Tools>Time & Sales), ktery ukazuje jednotlive zmeny ceny a nikoli jednotliva sparovani. sam nechapu, proc se to neobjevi v grafu, ale "proste" to tak je. v tomto nastroji jsem nalezl nekolik obchodu za cenu 80.90 v case meho vyhozeni z trhu. kdyz jsem si udelal studii na tyto situace nasel jsem, ze u lehce rychlejsich pohybu trhu se to stava. nikdy jsem to vsak nenasel o vic nez jeden tick.

tolik jen pro doplneni..

preji uspesny start do noveho tydne

[yax]

další způsob, jak tu tabulku využít je kontrola rizika. Např. můžu vstupovat limitem o 100 USD níže než byl původní vstup.
Jenom si musím dát dohromady nárůst equity způsobený poklesem SL o 100 USD proti poklesu equity způsobené tím, že přijdu o určité procento ziskových obchodů. Plus ještě další efekt díky zapojení PS, které mi nižší SL umožní.

Láďa

[Pepe2000]

Super pomocka! Robim nieco podobne. Zacalo ma zaujimat ci sa oplati vystupovat z pozicie ked sa po vstupe zacne robit chop. Robim to trochu zlozitejsie lebo chop sa neda vycitat z hodnoty MAE ale idem obchod za obchodom a znacim si ci po obchode nastal chop a aj ci bol obchod bez heat-u (ziadny protipohyb). Este to nemam hotove ale na zaklade toho vytvorim pravidlo ci chop po vstupe budem ignorovat alebo vystupim.

[Carousel46]

Podobnou statistiku jsem si také dělal. Zajímalo mě, kolikrát jde trh po vstupu ihned na SL, na PT, kolikrát jde trh mým směrem a udělá korekci až za můj vstup a pak jde na PT a kolikrát je po vstupu chop. Když po vstupu nastal chop, byla malá šance na PT a nejlepší variantou bylo vystoupit s černou nulou.

[yamato]

ja sice len papertradujem, ale zazivam podobne stresy, lenze nie pri SL, ale pri PT. Trh sa priblizi k PT na dva ticky a zacne vahat. V mojej hlave hned naskoci scenar, ze trh sa otoci, a z mojho skoro isteho profitu ostane strata alebo BE. Nuze nelenim a vyskocim za market. Samozrejme vzdy za tu najhorsiu cenu, a samozrejme v tu ranu sa trh rozbehne a hravo zasiahne moj PT.
Musis sa este veela ucit, yamato, veela ucit... :)

[Tihoti]

Myslím, že na daném příkladu je jasně vidět, že SL 150 je nedostatečný. Myslím, že tento tabulkový výsledek by mě stresoval ještě více než "nevědomost" :) Obecně si myslím, že SL by měl být tak velký, aby ukončil obchod jen při velkém průseru. Osobně obchoduji a mám úspěšnost přes 80%, ale za cenu velkých SL.

[Stroodl]

Chci se podělit o způsob, jakým zpracovávám MAE/MFE analýzu (jelikož hodnoty v článku z MAE vychází)
Místo MAE/MFE mám v obchodním deníku něco jako EX1 a EX2 (extrém1,extrém2). Ke všem výstupům, které testuji, si zapíšu první extrém, kterého cena dosáhla, poté druhý extrém a cenu na výstupu z obchodu. (+ tyto extrémy, pokud by pozice byla otevřena 1 hodinu) Nezáleží na tom, v jakém pořadí se toto dělo, jetli šel trh prvně proti mně, potom do zisku, abych později na trochu nižší ceně prodal nebo naopak. S pár vzorci v excelu si pak nechám spočítat, jestli by dané obchody skončily na stanoveném SL nebo PT nebo násobku ATR vstupní úsečky. Vzhledem k tomu, že tento způsob zohledňuje pořadí, v jakém extrémy přišly, zdá se mi to jako přesnější metoda, než klasické MAE/MFE, kde mi ovlivňuje velikost PT i obchod, ve kterém tomuto PT předcházela obří ztráta. (vyhodocuji i klasickou MAE/MFE a hodnoty se opravdu lehce rozcházejí) Nehledě na to, že při zapisování obchodů nemusím přemýšlet, zda se jedná o MAE nebo MFE, prostě zapíšu popořadě.
Podotknu, že jsem naprostý začátečník ve fázi backtestování, pokud je na tomto přístupu něco špatně, rád se nechám poučit.
Přeji hezký den,
Stroodl

[kve]

U te tabulky mi chybi jeste jeden sloupec a to Protipohyb x cetnost - tedy kolik penez jsem "prohral" kvuli stoplosu

Zatimco u stoplossu [bold]150 [/bold] je to (150*233) [bold]34950 $ [/bold]
u stoplosu napr [bold]110[/bold] je to (110*309) [bold]33990 $[bold]

Na prvni pohled whoa - mohl jsem usetrit litr.
Takze je nutno rici ze tam chybi dalsi sloupec a tim je celkovy zisk ze vech 500 obchodu pri danem stoplossu.
Myslim ze takova hodnota by byla vice presvedcujici nezli jen procenta.

[m.hunter]

yax:

dobry napad ako vylepsit system, teda hlavne vstupy. Takto sa da dost znizit riziko na obchod a tym padom o to zvisit (potencialny) zisk. Akurat dost zavisi od RRR systemu. Ale za otestovanie to stoji

[PetoU]

k tomu lovenie tych vstupov, ja by som to videl este velmi dobre - vhodne doplnenie napriklad pri PS, napriklad vstup za 70 eur stoploss, a k tomu zalovim limitom este pre 50 eurovy druhy kontrakt, kedze napriklad 120 eur je 2 percenta z uctu

[Pavel K.]

Jenom je potreba si uvedomit, ze se clovek diky tem limitum dostane na nizsi %win, ale zase ma vyssi RRR, kazdemu vyhovuje neco jineho.

[Slaughter]

Tihoti: pochlub se, co obchoduješ, s jakým RRR a s jakým SL? Ptám se, protože 80% úspěšnost je skutečně hodně a pokud při ní dociluješ i dostatečného RRR, pak hořím zvědavostí :-)

Tomicek: na CL mám podobnou zkušenost, nicméně u Infininity (+ charty Sierra) se mně to na CL stalo jen jednou jedinkrát.

Všem: v tabulce obsažené výstupy poskytuje v jasné podobě Backtest Helper - mimo jiné, kromě dalších skvělých funkcí. Doporučuju tedy absolvovat příslušný kurz, který vám ho zpřístupní. Možná jde B H koupit i samostatně, já už bohužel nevím, na kterém kurzu to bylo - je to dávno.

[Tihoti]

Obchoduji hlavně EUR/USD, USD/JPY, SP500, Oil a Gold. Obchoduji hodně malé pozice ve vztahu k účtu. Riskuji max. 2%, což je u malé pozice třeba 200-300 pips. RRR neřeším, to pro mě není podstatné, protože při úspěšnosti cca. 80% může být klidně i méně než 1:1. Důležité je aby účet pořád rostl. ;)

[Klobasman]

Tihoti

Tvůj PA bude 0,6-0,8 více ani ťuk....... časem poznáš, že hrát na% vysoký% win je ta nejhorší možnost, protože jestli se něco v trhu a systému mění nejvíce v čase, tak je to % úspěšnost výhry. Je jen otázkou času, kdy ti účet už neporoste, to mi věř......

Dlouhodobě držet 80% zkrátka nelze.