Diskuze k článku: Backtest & obchodní plán za 6 víkendů

[JeanPaul]

To jakubpolo:

Jakube, zkuste si projít hesla na wikipedii tady na finančníkovi - máte tam soupisy článků k různým tématům. Takže pokud se zajímáte o intradenní obchodování, tak Vám pomůže:

www.financnik.cz/wiki/

www.financnik.cz/wiki/jak_na_intradenni_obchodovani

Je tam hodně odkazů na články s back a paper tradingem.

Co Vám doporučím, hlavně nespěchejte a zbytečně netěkejte od tématu k tématu ... informací je opravdu hodně a je potřeba je pomalu a důkladně vstřebat. Věřte mi, že Vám nic neuteče :).

Hezký večer,

Pavel

[jakubpolo]

JeanPaul:
Děkuji Vám za radu. Uhodil jste hřebíček přesně na hlavičku - toto je můj problém. Nevím do čeho se pustit dříve, zda do studia toho či onoho, nevím v jakém pořadí co studovat, co studovat až poté, co nastuduji něco jiného, co je potřeba nastudovat dříve, abych pochopil tu věc další atd. atp. Stále nad tím přemýšlím, hledám o tom informace, nějaké návody, co se naučit nejdříve a co potom, mluvím o tom na fóru, místo abych se přímo pustil do studia nějaké věci.. Tuto svoji vlastnost na sobě v těchto situacích nesnáším, ale bohužel, stále se mě ji nedaří překonat.

[Dr.Fighter]

jakubpolo:
Ahoj, před nějakou dobou jsem byl v podobném stádiu a tak jsem prostě četl všechno, co se dalo - a pročetl jsem všemožné zde, i jinde, prostě neomezoval jsem svou roztěkanost a dal jsem tomu volný průběh - kupodivu z toho guláše informací vyplynul (u mě) docela logický a jasný závěr, imho spíše začátek - cíl - začít řádně a důkladně studovat Money - management, protože je základ řídit své riziko a je to jediné, co skutečně v trhu s přesností ovlivníme ...
Tak třeba zkus taky nasávat vše možné i nemožné a závěr se ti vyvodí sám. Nb můžeš zkusit zkratku a vylízt z toho stejnou cestou, cestou MM a bestak neprohloupíš ;)

[JeanPaul]

To jakubpolo:

Abych Vás uklidnil, nejste jediný. Zkusím Vám poradit - soustřeďte se na myšlenku, že není důvod spěchat. Nic Vám neuteče, jestliže budete na sobě a na svém tradingu pracovat konzistentně. Zkuste si otevřít tu wikipedii a jděte u intradenního obchodování článek po článku.

Projděte si každý z těch uvedených článků. Vždy po přečtení se nad tématem zamyslete a klidně si jej pročtěte znovu, nebo si udělejte výpisky, jak Vám to vyhovuje. Zvolte si svoje tempo - třeba 3 články za den. A přemýšlejte o tématech, které studujete.

Uvidíte, že Vám postupně všechny pojmy přijdou do krve a další články se Vám budou lépe studovat, lépe pamatovat a nakonec uvidíte sám, co dalšího chcete studovat.

Nejhorší pocit jsem měl, když jsem si pročítal Obchodování na komoditních trzích od T&P a když jsem následně narazil na finančníka. Myslel jsem, že nemám šanci se do toho nikdy dostat a že je to příliš komplexní a složitá oblast pro jednoho člověka. Ano je to mnoho informací, ale přesto se v nich nyní po několika měsících už obstojně orientuji.

Takže to také zvládnete, nejdůležitější je vydržet! Takže já Vám držím palce ;), to zvládnete.

Hezký večer,

Pavel

[Pepe2000]

LiP napisal:
[ital] Proto systém musíb být co nejuniverzálnější, jinak bude po pár měsících vždy k ničemu.[/ital]

O toto som sa snazil na zaciatku a podla mna ( a nielen mna) je ovela lepsie riesenie mat system (alebo modifikacie toho isteho) pre rozne spravanie sa trhu.

[IMik]

Souhlasím s LiP,

také si myslím, že tento článek může být pro mnohého začátečníka zavádějící a že lze z tohoto článku nabýt falešný pocit, že stačí 6 víkendů radostné práce, pak chvíli ladit a pak už jen spokojeně koukat, jak se mu "kotí dolárky" na dolarovém kontu. A to není pravda.

LiP má pravdu v i tom, že 6 měsíců zpětně testovat trhy je málo. Trhy mají i své dlouhodobé cykly a to co z pohledu intradenního obchodování funguje v jednom cyklu bezvadně může přinášet nekonečné ztráty v cyklu následujícím.

To je hlavní bolest "krátkých" backestů. Na historii fungují a při přechodu na live zcela nepochopitelně generují "zcela nepochopitelné" ztráty. Stačí obyčejná změna dlouhodobého cyklu, změna v chování trhu a je nutno se opět přizpůsobit. Pokud obchodník tuto změnu včas nezaznamená je následný neúspěch zcela logicky odůvodňován tím, že zvolený obchodní systém je špatný a je nutné jej změnit. Přitom chyba je někde úplně jinde - v nedostatečně reprezentativním vzorku testovaných dat. Variant jak tento problém vyřešit je několik, jednou z nich je i LiPem navrhovaný backtest na vzorku dat co nejdál do historie. Rozhodně bych jej, ale nedoporučoval ignorovat, jak by se z některých zde uveřejněných příspěvků velmi renomovaných diskutérů dalo velmi jednoduše odvodit.

Uznávám, že mohou existovat jedinci, kteří se s backtestem točí v kruhu a nejsou schopni se posunout dál a pro ty může být tento článek jistým impulzem k zamyšlení, zda-li zbytečně neztrácejí čas. Na druhou stranu jim ten článek rozhodně neporadí v tom, proč se v tom kruhu točí a jak by z něj měli smysluplným způsobem vystoupit.

[jakubpolo]

Děkuji Vám všem za upřímné a kvalitní rady! Jdu tedy studovat :-)

Jakub

[yax]

Dr. Fighter

to je presne to o co v obchodovani bezi. Kontrola rizika je zaklad vseho.
Nekdo muze mit backtest treba 10 let zpetne, ale stejne i pres to muze prijit drawdown vetsi nez jaky byl v backtestu a co pak? Pokud nemam jasne stanoveno kolik v jednom obchodu riskuji, jak budu menit pocet kontraktu, kdy budu zastavovat obchodovani apod. tak nemam sanci uspet. Tyhle veci jdou castecne nacerpat z backtestu, ale daleko vice je to upravovani planu na zaklade skutecnych vysledku.
Co se snazim rict je jenom to, ze backtest je dulezity, zvlast na zacatku pro uvodni nakoukani a nastaveni parametru. Ale nic by se nemelo prehanet, protoze system se pak bude jeste hodne menit na zaklade ziskanych zkusenosti. Nikdo neda dohromady finalni system jeste pred tim, nez zacal zive obchodovat a je docela frustrace prijit do live a zjistit, ze to co jsem x hodin, dnu, mesicu testoval proste nazivo obchodovat nezvladnu.

Lada

[Marxtone]

Myslím, že backtest může mít pro každého naprosto jiný význam. Trhy se mění jak ponožky a obchodovat systém skálopevně podle 2 roky starého backtestu nemusí být vždy ta správná cesta. Hlavně se mění likvidita trhu. Ale co mi to dalo bylo hlavně to, že si člověk jako začínající trader našel [bold]záminku[/bold], proč o víkendu ráno v 7 hodin pustit počítač a začít se probírat historickými grafy. Podle mě je určitý typ lidí, který nedokáže jen tak nakoukávat pro nic za nic grafy s pozorováním indikátorů technické analýzy. Samozřejmě, pokud člověk vstupuje na základě mechanické strategie, je to nevyhnutelná záležitost, aby si člověk věřil.

[austy]

To LiP a yax:

Musím naprosto souhlasit s traderem LiP - vystizne a pravdive. Ten clanek neni dost objektivni a chybi v nem rada faktu, ktere zas Tomas uvadi v jinych clancich. Jsem beze sporu dost technicky nadany a delam si uz cca 150h svuj prvni back test. Po cca 100h jsem zacal delat na zaklade velmi pozitivich vysledku paper test pro intraday trading a kupodivu jsem prodelal po 15 testovanych dnech sve boty a nebylo to jen kvuli psychice. Takze jsem se musel vratit zpet k back testu a vytvorit si dalsi rady pravidel/filtru, kdy obchodovat a kdy ne. Proste to musi sednou a to chce hodne mesicu kazdodenni prace.

Jen jeste uvedu, ze jsem mel pred back testem nacteno vic nez 2 kvalitni knizky o obchodovani, x clanku a emini I a work shop.

[vlke]

Ja som pochopil tento článok inak ako väčšina z vás. Ja ho chápem len ako demonštráciu toho že aj popri hlavnom zamestnaní je možné si zorganizovať čas tak aby sa dalo tradingom seriózne zaoberať a prísť k výsledkom. Tá štruktúra , opísaná v článku, určite nie je dogma. Nič sa predsa nestane keď budem potrebovať nie 6 ale 8 víkendov alebo 1 víkend a týždeň maródky atd. Niečo tu urýchľovať nemá zmysel.

[Klobasman]

Jen stručně.

1) Za 4 roky tradingu jsem neviděl indikátorový systém, který by přežil více než rok a navíc neměl solidní DD během toho roku

2) Čím menší TF tím je uměrněji vyšší riziko kolapsu

3) Pokud nemáte systém otestovaný ve všech fázích trhu zahoďte ho.

4) Dříve či později 99% systému zkolabuje nebo si projde obrovským DD

5) nikoliv 80% ale 99 % obchodníků prodělává. takže v na tomto serveru se jim možná 2,3 najdou co ví že o CCI to fakt není.

[yax]

austy:

nic proti, je to tvuj zpusob. Ale ja ti napisu to same, co jsem psal LiPovi. Jde to daleko jednoduseji. Nez se snazit objevit Ameriku, je daleko lepsi vzit si neco super jednoducheho a to zacit nazivo ochodovat.
Loni v listopadu tady Pavel K. ve vlakne Diskuze k aktualnimu deni na trzich predstavil jednoduchy mechanicky system na ropu. Podle me je to idealni trenazer, na kterem si clovek muze po backtestu, ktery zabere max. ty dva vikendy, vyzkouset zive obchodovani, aby vedel jake to je. V tomhle pripade se to da zvladnout jeste drive nez za tech 6 vikendu a da to cloveku daleko vic nez x stovek hodin backtestovani.

Lada

[Vladicek]

Musím naprosto souhlasit s LIP a to takhle, když jsem začínal jako a to chci zdůraznit jako úplný začátečník byl jsem na kurzu zákld. obch. emi1,2,3 atd. A začal jsem testovat 100/Vna TF a natestoval jsem cca 8 měs. zpět a věrím, že víte o čem mluvím, když řeknu, že to byl backtest růžový. To jsem tam měl a můžu říct přesně 411 obchodů co je průměr 2,5 na den s RRR 1:3 riskoval jsem 150 na BE 0 jsem to posouval při 130 a zisk 450. Z těch 411 bylo 210 ziskových 112 ztrát a 89 BE0 a hurá do vydělávání milionů. Už si samozřejmě nepamatuji jak dlouho jsem testoval, ale bylo to rozhodně méně než 6 víkendů, protože v té době jsem měl ještě práci, tak jsem to dělal po večerech až samozřejmě do noci. Dodržel jsem, že zároveň jsem při tom obchodoval na demo a světe div-se já vydělával sice né jako v backtestu, kde se to pohybovalo mezi 1800 až 5360 dol na kontrakt, ale první jsem měl 450 a druhý 810 v paper. Samozřejmě jsem udělal chyby, ale nevypadalo to špatně a tak hurá do live. První měsíc jsem byl v plus 200 měl jsem tam 6 chyb, ale z toho byly 3 be0 celkem bylo 28 obchodů další měs. bylo mínus 900 s opět 6 chybama, ale zde už bylo 7 ztrát po sobě, které jsem ustál. Upozorňuji, že back testu bylo max 5 a to jednou za rok. Další měs. mínus 1480 a to bylo jen se 4 chybama. To bylo na moji psychiku dost a dal jsem si pauzu týden ( těch 1480 bylo za 14 dní) a poslední týden, protože zákon schválnosti ten týden pauzy byl ziskový 300 jsem ten poslední týden dojel na další mínus430. Takže celkově jsem projel 2610 dol a bylo to tak, že jsem měl např: 2x zisk 4x ztráta 1x zisk 2x ztráta 3x zisk 6x ztráta atd... Podle mě je pro nováčka tento článek sebevraždou, tím samozřejmě myslím obchodní. Dnes ty obchody vidím s humorem, ale furt jsou ve mě obavy ve vstupech a kdyby neměl něco zbacktestované do posledních detailů a nuancí např nevstoupím když je předemnou bariéra, nižší volatilita, protitrendu atd.. A tohle je to, že backtest se mění a doplňuje a neustále se člověk k němu vrací a vše si ověřuje. U mě byl problém, že jsem bral obchody dle CCI i když jen v trendu, ale nedíval jsem se na bariéry, volatilitu, a i ten trend byl někdy na pováženou. A to nováček rozhodně nepozná. Když vemu, že můj backtest byl loni na RENKO 6 taková byla volatilita a dnes jedu RENKO 3, tak to je rozdíl. Trhy se mění a 6 měs. je málo. Na robustní systém aspoň ROK i více Na dobrý MM min 100 obchodů a to min. Já teď jedu se 6kontr. a 4 prodávám na RRR 1:1,25 a zbylý 2 na 1:3 a více a na to bych nepřišel kdybych měl jen 6 měs. Je pravdou, že už systém finwin nejedu se vší úctou ke klukům, ale nastartovalo to mě k mému systému priceaction, protože jsem i předtím málo pozoroval trhy. Možná to někomu něco dá a nikoho tím nechci urazit, je to jen k zamyšlení, ALE ŘEKNĚTE SI SAMI JAK DLOUHO SE BUDETE CHTÍT UČIT, ABYSTE PAK NAPROSTO V KLIDU VYDĚLÁVALI 1MIL DOLARŮ ROČNĚ? A k tomu musíte mít robustní systém a překonat i ztrátová období, to mimochodem má každý systém. Ale to už je jiná kapitola ( psychika) Přeju všem hodně úspěchů a hlavně pečlivý a kvalitní backtesty na které se můžete spolehnout.

V-fredy

[Honza K.]

Vidím, že jsou tu dost protichůdné názory, které vyplývají hlavně z přístupu k testování. Možná nebude od věci si přečíst můj příspěvek tady:
www.financnik.cz/forum/read.php?2,939,page=14

A dodal bych ještě pár dalších postřehů - samozřejmě, můžete si dělat backtest s tím, že v reálu stejně použijete svůj "cit pro obchodování", "úpravu podle aktuální situace" apod., nicméně pak se vydáváte na tenký led, kdy prakticky můžete výsledky backtestu buď zahodit nebo si být alespoň vědom jejich značné nepřesnosti a vydat se všanc trhu + svojí psychice. Můžete být dobří a slušně vydělávat a nebo taky ne, jedním si však můžete být jistí, že výsledky v reálu budou výrazně závislé na vašem úsudku a odhadu a nebudou mít prakticky žádnou statisticky vypovídací hodnotu, dokud jich nebude alespoň několik set. No ale čož, pokud se vám takto bude dařit třeba rok a uděláte si dejme tomu 300 obchodů a budete mít pěknou equity curve, pak klobouk dolů, patříte mezi fakt dobré obchodníky.
Druhý tábor se bude snažit využít statistik k vytvoření modelů, které mají pravděpodobnost uspět díky přesně definovaným kritériím pro vstupy a výstupy (nemyslím tím ale třeba přesně definovaným SL a PT, to nikde není řečeno) z trhu a pak se opět vydávají na tenký led, který se může prolomit díky opominutí některých důležitých věcí, nesprávným nastavením parametrů, money monegementu, různým dalším záludnostem jako je výběr typu grafu, výběr typu příkazů atd. Na druhou stranu mají v ruce něco, co se dá skutečně dobře otestovat a nějak objektivně definovat silné a slabé stránky.

Obě tyto cesty mohou přinést pěkné zisky a ani jedna z nich není jednoduchá, pokud má být dlouhodobě profitabilní. To že někomu vyjde hodit za sebou 5x šestku na kostce ještě neznamená, že mu ta šestka bude padat do konce života.