Diskuze k článku: Backtest & obchodní plán za 6 víkendů

[PetoU]

Lip, staci zmena pohladu, preco sa obchodny system mystifikuje ako nejaka carovna staticka formulka ktoru moze pouzivat hocikto ? ja obchodny system vnimam ako aktualnu skusenostnu uroven daneho obchodnika. Ked niekto je skuseny alebo talentovany trader, nepotrebuje backtestovat tolko ako niekto kto nerozumie trhu. Tak isto - Ked raz obchodujem take formacie ze Double bottom/top, prierazy trojuholnikov . Potrebujem backtestovat 2 roky aby som vedel ze Double bottom funguje ? :) myslim ze nie, skor ide o to mat dostatocny dokaz ze ja to budem vediet obchodovat. niekomu stacia 3 mesiace niekto nato potrebuje 2 roky.

[yax]

LiP:

modifikací jsem udělal daleko víc, než co si tady můžeš dohledat a neustále dělám nové a nové, protože pořád přicházejí nové myšlenky a pořád narážím na nějaké svoje nové omezení v daných situacích, kterým musím svoje obchodování přizpůsobovat.

Ale abych se vrátil k tématu, tak děláš z něčeho raketovou vědu a já ti jenom opakuji, že každý to má tak složité, jak si to sám udělá. A čím si kdo dělá obchodování složitější, tím hůř dopadne. S tím podle mě daleko více souvisí to kolečko nový systém-obchodování-kolaps, než s tím, že jsem měl moc krátký backtest.

A když si dovolím parafrázovat tvojí větu, tak pokud chceš obchodováním vydělávat, rozhodně nepotřebuješ systém, který zvládne všechny podmínky na trhu. Takový systém neexistuje, protože všechny podmínky na trhu si ani nedokážeš představit, viz třeba letošního 6.5.

Takže když to shrnu, tak je to hromada rádoby chytrých řečí, které akorát někomu, kdo začíná, popletou hlavu a ještě víc ho zmatou. Backtest je potřeba, ale o úspěchu rozhodně nerozhoduje to, jestli jsem dělal backtest rok nebo pět let zpátky. O úspěchu rozhoduje řízení rizika (to je asi tak jediné na čem se shodneme) a hlavně hlava každého z nás.

Láďa

[pslepicka]

Článek je sice silně zjednodušující, ale rozhodně bych ho nezatracoval. Člověk, který s obchodováním začíná, je většinou tak zahlcen informacemi, že vůbec netuší, kde a s čím začít. Z tohoto pohledu je článek dobrým vodítkem pro první kroky. Nebál bych se dokonce ani konktérního pokynu typu: testujte WCCI na 3min NQ - začátečníkovi by to jistě odstranilo hodiny nejistého dumání a procházení desítek různých názorů na diskusních fórech. Pokud se pak bude věnovat něčemu jinému - proč ne? Už se bude mít při rozhodování o co opřít. Vzpomeňme na svoje začátky...

Souhlasím s názorem, že je velmi důležité koukat hodiny a hodiny do grafu - ale na co? Začátečník většinou ani netuší proč (pokud si toho vůbec všimne) v 15:30 vzroste volume... Vidí jenom nekonečný sled úseček, do kterých si pro jistotu vloží milión indikátorů... a počítá dolary...
Backtestovat jednoduchý systém (WCCI, FinWin, TripleScreen...) ho donutí sledovat trh z jednoho konkrétního pohledu, což vyústí v jistou znalost. Na ni se pak nabalují další a další. Nelze prostě jenom zírat a čekat na polibek můzy...

Co se týče délky backtestu - záleží na tom, co testujete. Pokud budu obchodovat jednoduchý pattern price action typu DoubleTop / Double Bottom, nemusím ho snad sledovat 5 let nazpět?! Pattern vypadá pořád stejně, protože odráží psychlogii davu. Funguje a pokud se nezmění podstata trhu tak fungovat bude.
Pokud mám systém (pře)optimalizovaný pomocí MAE/MFE, periody indikátorů atd. - tady je na místě delší backtest a hlavně: Walk-Forward analýza! Ale to už je trochu vyšší dívčí!

Co v celé diskusi nezaznělo: Úspěšný backtest je POUZE mateřská školka. Pak následuje papertrading (základní škola) a teprve pak ostré obchodování se všemi psychlogickými aspekty! Úspěšné obchodování na demo účtu je tak 20% úspěchu, zbylých 80% je vlastní psychologie při ostrém obchodování! Viz Mark Douglas a Disciplined Trader...

[LiP]

Já jsem své řekl, víc nemám, co dodat. Svého času tady pánové finančníci v článku psali, že reprezentativní vzorek je 20 obchodů, ale je lepší mít vzorek 3x20 obchodů. Nesmysl, který mě stál před lety hodně frustrací. Proto jsem se dnes ozval. Stejně jako před časem, když tuším Airmike psal, že bere jen systémy, které dají alespoň 1000 pipsů za měsíc. Další ultrablbost. DT/DB dávají edge, ano, ale jen za určitých podmínek. A které podmínky to jsou, za 2, 3 nebo 6 měsíců v historii nezjistíte. Až někdo nebude vědět, jak v tradingu dál, třeba si vzpomene, co jsem tu psal... Přeju hodně úspěchů.

[kvocur]

Pro Stroodl:
Myslím, že jsi nic špatně neudělal, ale zdá se, že máš otestováno krátké období. Já bych řekl, že parametry, které vykazuje tvůj bactest, jsou naopak dost dobré. Můžu se zeptat co je to za pattern s za jaké období? Pokud to je napřklad jenom 3 měsíce, tak je téměř jisté, že na delším úseku to nebude vypadat tak růžově. Jinak velikost SL 120USD a PT 180USD mi příjde pro začátečníka na Russellu tak akorát, především po psychické stránce.


Pro MixaJ:
Můj názor je takový, že klikat svíčku po svíčce je pro začátek zbytečné. Umím si představit jak to velmi zpomaluje práci. Máš sice pravdu v tom, že odpadá subjektivní posuzování situace, ale jako začátečník bych se rozhodně vystříhal stavění systému, kde je nějaký větší prostor pro subjektivní posouzení.
Mám za sebou dva roky živého obchodování a až teprve v poslední době si začínám troufat na situace, které vyhodnotím na základě charakteru trhu (mluvím zde především o filtrování signálů).
Mé osobní doporučení zní, používat na bactest systém číslo jedna (podle tvého příspěvku) a snažit se o co nejjednodušší a nejmechaničtější systém, který dovedeš (např. EMA34,204 rostou alespoň 4 svíčky, CCI kreslí 2v, který je nad oběma EMA = jdu long). Tím, že budeš mít zcela mechanický systém, nemůže se stát, že budeš při bactestu švindlovat.
Každopádně bych nic moc složitějšího nezkoušel, protože i nejbanálnější situace v trhu má naživo mnoho a mnoho podob a začátečník to během krátké chvíle a pod tlakem není schopen správně vyhodnotit, začne zmatkovat a to je přesně chvíle, kdyz začneš odevzdávat peníze do trhu.

Nejen vám pánové, ale i všem ostatním přeju mnoho zdaru.

kvočur

[urbanr]

Já jsem se v začátcích backtestu dopouštěl těchto hlavních chyb:

1. Díky neznalosti jsem si neevidoval všechny potřebné údaje a pak jsem na konci backtestu zjistil, že ho musím projet celý znovu, abych získal hodnoty CCI a EMA, nebo si složitě psát procedury, které mi tyto hodnoty dopočítají. Jakmile například zkoumám jaké další podmínky pro vstup si stanovím pro nějaký pattern, potřebuji HOD, LOD,High,Low,Close, EMY, atd... Proto si do Excelu pro jistotu pro každý obchod eviduji hodnoty všech indikátorů, které používám, protože dopředu nevím co všechno mě napadne zkoumat.

2. Postupoval jsem moc rychle. Opravdu není od věci si seanci přehrát v nějaké formě market replay například 10x zrychlenou. Nebo na sebe být opravdu přísný a po každé úsečce si vyhodnotit Go/NoGo pro případ, že se na další úsečce vyrýsuje vstup.

Radovan

[Airmike]

LiP

kazdy podla svojich schopnosti. ak si neni schopny vytvorit koncept ktory ti da potencial na 1000 pips tak sa na tym ani nepozastavuj. ale rovnako nesir famy o veciach ktorym si nepochopil ,ktore si neskumal. proste sa na to vykasli.

koncepty ako dosiahnut 1000 pips som popisal uplne jasne na 2 forach. stacilo si to len a len precitat. ty si sa tym samozrejme neobtazoval zaoberat a tak sa zmozes len na ubohe ohovaranie. za svoje neuspechy vinis inych , mal by si sa zamerat viac na seba.

[JeanPaul]

To LiP:

Evidentně jste nepochopil smysl daného článku. Často se tu dočítáme, jak moc lidí se zasekne na neustálém backtestování nebo "sestavování" obchodního plánu, či pro samé porovnávání a hledání "ideálního" systému, nezačne nic dělat.

Podle mě je smyslem tohoto článku nakopnout tuhle množinu lidí k nějaké činnosti, která povede k tréninku při paper tradu, či alespoň ke sledování grafů.

Nevím jestli si to uvědomujete, jak je podstatné dosáhnout nějakého prvního milníku, jakým je v tomto případě první backtest, završený prvním obchodním plánem. Lidský mozek potřebuje mít možnost pro bezstresovou práci "odškrtávat" si alespoň pomyslné úkoly a člověku to prostě dá vědomí, že už udělal alespoň něco.

Takže já v tom vidím tento psychologický smysl a rozhodně se mi článek líbí.

Hezký večer všem,

Pavel

[Anadred]

LiP Napsal:
-------------------------------------------------------

> - jen naprosto nereálné, že někdo použije tento
> návod na backtest a sestavení obchodního plánu,
> když ještě nemá v počítači ani software na
> trading. To si evidentně trading ještě moc
> nevyzkoušel a těžko začne sestavovat plán.
>

a

> - nejnebezpečnější tvrzení v článku je, že pro
> přehled postačí backtest 6 měsíců. Viděl jsem x
> systémů, které dávaly za půl roku užasné výsledky,
> dokonce i rok mohly mít velmi dobrý, aby v tom
> dalším či předchozím byly naprosto ztrátové. Na
> zdejším webu se neustále opakuje nesmysl o
> krátkých backtestech, je to pro nováčky
> nebezpečné. Podle mých zkušeností odhalí většinu
> charakteristik intradenního systému dvou a
> víceletý backtest (alespoň 200 obchodů). Navíc
> nejde jen o zhodnocení ziskový/ztrátový systém,
> ale hodně důležité je co nejlépe zmapovat jeho
> chování, samozřejmě především ztrátová období. To
> vám půlroční backtest určitě neodhalí, roční jen
> se štěstím.
>

V článku se píše o prvním backtestu v životě.Nevím jak pro ostatní,ale pro mně byl první backtest důležitý aby mi došla spousta věcí. Rozhodně jsem na základě prvního backtestu nestavěl plán. Důležité je nějak začít, a o to podle mé zkušenosti při prvním backtestu jde. Se vším,co je napsáno výše v podstatě souhlasím, ale je to už trochu jiná úroveň.

[Jogo]

Airmike Napsal:
-------------------------------------------------------

> koncepty ako dosiahnut 1000 pips som popisal
> uplne jasne na 2 forach.

Mozes dat link na tie 2 fora?

[Airmike]

Jogo do tohoto vlakna to nepatri tak len v skratke

jeden z konceptou je popisany tu na financniku . ide o obchodovanie po overnight range a vstupne signaly sa nachadzaju vo vlaknach PA,vo vlakne o breakoutoch a myslim este v jednej diskusii, ale kedze je to hrozne stara vec ktoru tu LiP vytiahol nespominam si presne to dalsie vlakno. len to zhrniem. ide o logicky koncept postaveny na trendflowingu a nasledneho obchodovania po azijskej seanse. vstupne signaly a setupy su presne popisane v hore uvedenych vlaknach. koncept je postaveny na zakladnych pravidlach prilevu likvidity a naslednej volatility pocas dna na FX, suvisi z otvaracimi hodinami burz a naslednych pohyboch. vychadza tiez z priemerneho denneho rozpatia obchodovanych menovych parov. odporucanepre z GBPUSD a EURUSD.

len na osvetlenie, zakladny koncept je taky ze vychadza z denneho rozpatia menoveho paru. pokial ma menovy par povedzme GBPUSD 160-200 pipin tak je to za mesiac 3600-4000 pipinv dnoch z vysokou volatilitou je potencial daleko vacsi, nasim cielom je zobchodovat po azijskej seanse trend ktory nam udavaju predosle dni a vysekat z tohoto potencialu aspon cast. ak vieme aky je trend+aktualna dynamika+ denny range (HL) tak je len na schopnostiach jednotlivca kolko s trendu vymlati. vstupne signaly su zavisle na dynamike a startuju presne na povel v danu hodinu, bud preakoutpulback continuation patternom na vrchnej strane ONR alebo reverzal patternom spodnej strane ONR po azijskej seanse. to su startovacie patterny. ci uz po nich zobchodujes 1 alebo 50 obchodov je na kazdom. nemam chut sa k tomu vracat pretoze som o tom pisal skutocne vela a opakovat sa nebudem .vidim ze sa to stalo akurat dobrou zamienkou na osocovanie v diskusii. a o to ja nemam zaujem.

chlapi treba testovat , makat ,, trejdovat a zbierat skusenosti. nie hladat zamienky ako to jeden druhemu na fore natrie. poslednu dobu sa tu dotahujete ako stare baby. kaslite na tu frustraciu a hnev a smerujte energiu na to aby ste sa este silnejsie zahrizli do biznisu a neplytvajte casom vypisovanim somarin po forach. (nemyslim nikoho konkretne aby ste sa zas neurazili :) )

ps: druhy koncept nieje na tomto fore. davat ho sem nebudem.

[jakubpolo]

Zdravím.
Skoro mi přijde, že mě byl tento článek napsán na objednávku. Mnohokrát za něj děkuji. Měl bych však jeden dotaz - Co je to analýza MAE/MFE? Ve vyhledávání článků jsem na to nenarazil, na fóru ano, ale stále si nejsem zcela jistý, zda tomu rozumím.

Děkuji
Jakub

[yax]

jakubpolo:

www.financnik.cz/wiki/mae_mfe

[jakubpolo]

yax: Děkuji za rychlou odpověď.

Dále bych se rád zeptal, jakým optimálním způsobem a v jakém pořadí by bylo vhodné nastudovat věci, které se mají provádět v 4víkendu, tedy práce s daty? Pokoušel jsem se to najít přes vyhledávání jak u článků tak na fóru, ale nejspíš jsem to vyhledávat pod špatnými hesly. O této problematice zatím nevím zhola nic.

Děkuji
Jakub

[MixaJ]

jakubpolo:
ahoj, jsem rovněž v začátcích, takže si myslím, že poradím vcelku dobře. Ještě před půl rokem jsem měl podobné dotazy, jako ty. Kup si knihu a něco si přečti. Navštiv kurz finančníka (za ty peníze to stojí, ikdby jsi se tradingu nevěnoval).

kvocur:
Děkuji. Zkusím tedy pokračovat v backtestu variantou 1) - abych dostal alespoň trošku pojmy do krve a rozšířil si obzor.
Každopádně zjišťuji, že intra asi nebude mojim předmětem zájmu. Přeci jen si potřebuji vše více a důkladněji rozmyslet.
Takže se pokusím poohlédnout po strategii, která se na poziční obchodování hodí mnohem více. Vcelku se mi zamlouvá odrážení od S/R úrovní a prolamování SWINGů.