Diskuze k článku: Backtest & obchodní plán za 6 víkendů

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtest-a-obchodni-plan-za-6-vikendu.html

[Prescott]

Na túto tému ma na tomto serveri asi najviac zaujali články obchodníka menom JenaL
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/evoluce-tradera-1.html
(prípadne aj ďalšie zo série "Live začátky intradenního obchodníka"). Na prvý pohľad tam síce nie sú informácie pre začiatočníkov, ktorí nemajú backtest a obchodný plán, ale spôsob jeho práce je niečo, čomu by som sa chcel priblížiť. :)

[Stroodl]

Zdravím ve spolek,
o tomto víkendu jsem začal se svým prvním backtestem a chci se ujistit, že to dělám správně a že mi ta data později k něčemu budou.
Takže: backtestoval jsem FinWin na TF na 5min timeframu od ledna 2010. Vstupy jsem vždy hledal na pravé straně grafu, abych je viděl tam, kde nejsou a naopak nepřehlížel ty evidentní (ze znalosti dalšího průběhu grafu). Vstupoval i vystupoval jsem vždy na close úsečky, na které jsem dostal signál. (resp. o úsečku dále, tam, kde se signál dokončil) Udělal jsem 30 obchodů a vyhodnotil MAE/MFE analýzu (prozatím pro systém jako celek). Tyto hodnoty jsem použil orientačně pro dalších 30 obchodů, kde jsem kromě dvou testovaných výstupů zapisoval i zda by obchod skončil na SL nebo PT.
Takhle jsem stihl 3x30 vzorků, čímž se mi zpřesňovaly SL a PT (podotýkám, že to je vyloženě orientačně, vím, že na 90ti obchodech to nemá moc vypovídací hodnoty, navíc později samozřejmě budu hledat tyto hodnoty pro každý vstup zvlášť)
Jde mi o to, že to zatím dopadá na můj vkus až příliš dobře. Při SL 120USD mi vychází úspěšnost 60% a RRR 1:1,5, zisk 66,6 a drawdown 4SL v řadě, čili 4,8.

Vím, že to nejsou bůhví jaká čísla, ale vzhledem k tomu, že to dělám poprvé, bych čekal samou ztrátu a mám strach, že dělám něco špatně a z desítek hodin práce potom vyjdou data bez vypovídací hodnoty.
Díky všem, co to dočetli až sem a jsou ochotni poradit začátečníkovi:)
Přeji hezký den,
Ondra.

[yamato]

mne osobne pri backtestoch velmi pomohla jednoducha utilitka, ktoru mi naprogramoval brat, a ktora kopiruje hodnoty z grafu do excelu. Zbavil som sa tak nutnosti prepisovat vsetko rucne, co je ta najzdlhavejsia a najotravnejsia cast. Inak pri backteste mi vacsinou najviac casu zaberie prave ten zaciatok, teda vymyslanie celkoveho obchodneho konceptu. Robim to tak, ze zakladnu myslienku narychlo otestujem na troch typoch trhu - bull, bear a netrendovy, v kazdom 20 obchodov, znacim si len vstup, stop a vystup. Ak to vyzera solidne na vsetkych troch, mam urcity naznak stabilnosti systemu a mozem pokracovat. Ak to na niektorom trhu vynasa a na inom nie, je to problem a zakladny koncept sa snazim upravit tak, aby bol stabilny. Ked uz mam koncept odladeny, mozem sa pustit do samotneho backtestu, opat na bull, bear a netrend trhu.
V poslednej dobe sa snazim vylucit z backtestu vlastnu subjektivitu, a preto testujem na pravej strane grafu tak, aby som nevidel vysledok.
Obchodny plan spisujem priebezne, tak ako sa konkretizuju jednotlive pravidla systemu.

[Pepe2000]

uplne najviac ma na zaciatku bavilo hladanie moznych vstupov pri prezerani celeho grafu.
Pri samotnom backteste mi velmi pomohli:
1. Utilitka Backtesthelper od Laadisa - ktoremu aj touto cestou velmi pekne dakujem
2. Excelovsky superdennik od Broukyho - takisto srdecna vdaka

Je zaroven zaujimave ako sa u mna menil zaujem o jednotlive cinnosti tradingu ako som sa vyvijal. Pamatam sa ked som sa zucastnil e-mini I a dostali sme za ulohu zbacktestovat do kurzu e-mini II nejake obdobie nami zvoleneho trhu tak som to ani nemal hotove. To bolo v r. 2007. Backtest bol pre mna nutne zlo a aj ked som si vzdy uvedomoval vyznam backtestu tak som backtestovanie neznasal a strasne som chcel obchodovat rychlo live.

V sucasnosti mam zbacktestovany trh od roku TF od roku 2007 - po 8/2010 s 4 roznymi planmi a zacinam backtestovat FDAX. Nie preto ze ho chcem obchdovat (mozno v dalekej buducnosti) ale preto ze ma to bavi. Pri backteste sa bavim ovela viac ako pri live obchodovani, alebo pri papertradingu. Podla mna je super zistit ci sa potvrdi nejaka hypoteza alebo nie, je to o to lepsie ze si danu hypotezu mozete overit v priebehu 1-2 dni. Tiez je zaujimave napr. porovnat ten isty trh v roku 2007 a v roku 2010.

[MixaJ]

Po absolvování E-MINI 1 se rovněž i já prokousávám backtestem.
Asi jde o to, jaký způsob backtestování člověk zvolí.

Zajímalo by mne doporučení pokročilých a zkušenných traderů, jakým způsobem je dobré backtestovat.

Je lepší:
1) zobrazit si v grafu rovnou celý den a v tomto dni vypsat zajímavé signály?
nebo
2) klikat úsečku po úsečce (simulovat tím reálný trh) a hledat signály? Jakmile se signál objeví spekulovat kam trh půjde a rozhodovat se, jestli obchody vzít a případně zapsat, nebo nechat být a nezapsat?

Mám pocit, že co se týče varianty 1), tak tam bude člověk strašně švindlovat. Zná průběh a na základě toho bude i zapisovat backtest. Tím pádem získá mylný dojem.
A co se týče varianty 2) tam se člověk zároveň připraví na live obchodování, ale backtest trvá cca 10x déle.

Osobně zkouším variantu 2). Mám hotový jeden měsí a ztrávil jsem na tom neskutečně hodin.

Jarda

[gorgon]

Pepe2000, mohl bys mě prosím navést, kde najdu ten deník od Broukyho. Určitě bych ho velmi rád prostudoval.

Díky moc,
Jindra

[lucifer66]

uz viackrat sa to tu spomynalo ze dobry program na backtest je ninja, mam ninja trader 7 no neviem si rady ako na to? prosim dajte mi nejaky typ ako to zacat backtestovat
prosim

[tolu7325]

Mojou najvacsou prekazkou bola jednoznacne nikdy nekonciaca uprava o optimalizovanie/preoptimalizovanie planu. Myslim, ze s tymto sa potyka velka cast zacinajucich traderov. Pametam si ako by to bolo dnes, pridaval som indikatory, menil ich nastavenia, potom som ich uberal, alebo menil za ine rovnakeho typu (bez backtestu!) - preslapoval som na mieste... S odstupom casu so zistil, ze tato moja snaha vychadzala zo snahy zachytit snad kazdy pohyb trhu.Toto sposobovalo aj nadmerne obchodovanie - niekedy aj 2-3 obchody za den, pricom obchodujem pozicne. Backtest mi umoznil utriedit si myslenky a venovat sa robusnym konceptom, zaroven som sa snazil predist preoptimalizacii.
Vsetko sa otocilo ked som si povedal "dost!" a zjednodusil som obchodovanie na uplny zaklad. Dnes obchodujem uplne zakladne cenove paterny - double top/bottom, 1-2-3 a flip odrazy od silnych SR urovni a breakout-y. Frekvenciu obchodov som znizil na 1 (maximalne 2 ale casto krat aj 0) za tyzden a dosahujem neporovnatelne lepsie vysledky.
Bez backtestovania by som sa nikdy neposunul dalej a preslapoval by som na mieste mozno este dodnes. :)

[LiP]

Tak to je článek jak z teleshoppingu, nestačím se divit, předčítat by ho měl Horst Fuchs. Je plný nesmyslů, jen namátkově:

- jen naprosto nereálné, že někdo použije tento návod na backtest a sestavení obchodního plánu, když ještě nemá v počítači ani software na trading. To si evidentně trading ještě moc nevyzkoušel a těžko začne sestavovat plán.

- návod říká instaluj a backtestuj, jen tak mimochodem si někde přitom sepiš pravidla. Totální nesmysl. Výsledkem bude jen backtest ohýbaný požadovanému výsledku. Aby člověk mohl nastřelit rozumný systém (rozumná pravidla), musí stovky hodin koukat do grafů, ne-li déle. Pak teprve může začít smysluplný backtest.

- kritické je po analýze dat a případných filtrů udělat celý backtest komplet znovu od začátku, protože jakákoliv drobná úprava pravidel se většinou projeví nejen do zapsaných obchodů, ale i do těch, které jsme při prvním průchodu grafy z nějakého důvodu nebrali. Takže je třeba si znovu vše projít a podívat se, jestli a jak se připravené změny projeví, do jakých dalších obchodů nás systém pošle a s jakým výsledkem. I kdyby do žádného, tak vám garantuji, že při druhém backtestu alespoň najdete chyby v tom prvním.

- nejnebezpečnější tvrzení v článku je, že pro přehled postačí backtest 6 měsíců. Viděl jsem x systémů, které dávaly za půl roku užasné výsledky, dokonce i rok mohly mít velmi dobrý, aby v tom dalším či předchozím byly naprosto ztrátové. Na zdejším webu se neustále opakuje nesmysl o krátkých backtestech, je to pro nováčky nebezpečné. Podle mých zkušeností odhalí většinu charakteristik intradenního systému dvou a víceletý backtest (alespoň 200 obchodů). Navíc nejde jen o zhodnocení ziskový/ztrátový systém, ale hodně důležité je co nejlépe zmapovat jeho chování, samozřejmě především ztrátová období. To vám půlroční backtest určitě neodhalí, roční jen se štěstím.

Korektní backtest zdaleka není záležitost srandaplánu z článku. Udělat korektní backtest, při kterém se skutečně budete přesně řídit pravidly obchodní plánu, není vůbec jednoduché.

[yax]

LiP:

aby ses pro same backtestovani dostal i k obchodovani. Vsechno mas tak jednoduche, jak si sam udelas, takze korektni backtest muze byt velmi velmi jednoduchy.
Uz tady byl jeden prispevek v podobnem duchu, ale pokud si chce nekdo hrat a backtestovat, protoze ho to bavi, tak klidne at to dela, ale tim nic moc nevydela.

Lada

[yamato]

no ja sa snazim ziskat objektivny backtest prave tym, ze backtestujem cielene bull, bear a netrend trh (otvorim daily grafy a cielene si vyberam obdobia s pozadovanou charakteristikou). Nema zmysel testovat x rokov dozadu, ak bol trh cely ten cas napr. silne byci (napr. Helicopter Ben nalieval likviditu na trh a pod...), pretoze o chovali v uzkom netrendujucom trhu vam to nepovie vobec nic.

[MERKUR1]

Myslím, že přístup k backtestu musí být založen na jiných přístupech, než je popsáno v tomto článku. Každý jsme jiný, každý preferujeme jiné jednotlivosti, každý máme jiné schopnosti atd. a proto se nedá napsat, že backtest je základ na úrovni modly. Nikdy jsem já osobně při konstruování obchodního systému neměl potřebu používat backtest v této podobě a musím říci, že mě nikdy nechyběl. Při konstrukci systému jsem se spíše věnoval jiným věcem, jako například bezmeznému logickému pochopení indikátorů, které mě daly mnohem více, než backtest na starých datech, kterým jsem nemohl porozumět, protože jsem nevěděl, co se za nimi skrývá, jaké informace nám tyto ceny dávají.

Nalistujte si v knize Kompletní průvodce obchodováním komodit od Larryho Williamse strany 43 - 54.

Je to určitý pohled, ve kterém je mnoho pravdy, která se nechá zjednodušit do věty, co fungovalo v minulosti, nemusí fungovat v budoucnosti. Proto já si backtest představuji úplně jinak a po dosažení určité úrovně v něm smysluplnnost nevidím, protože se bez něj obejdu. To je moje subjektivní pravda, na které chci demonstrovat to, že neexistuje jediná a správná pravda kolem otázky backtestu.

[Pavel K.]

Ten system byt zbacktestovany muze i rychleji. Problem je v tom, ze pokud se clovek nebude snazit za systemem hledat logiku, kterou by mel kazdy jeho prvek obsahovat, tak ten system nikdy nebude fungovat dlouho. A logiku si clovek uvedomi az po nejake dobe studia a dost dlouhe dobe hledeni do grafu a premysleni nad nimi.
Proto bych rekl, ze takhle muze vzniknout nejaky prvni system, se kterym si alespon vyzkousim paper, ale system pripraveny pro live, tomu moc neverim...

[LiP]

yax: O moje obchodování nemusíš mít obavy, vážně. Bez dobrého backtestu máš 2 možnosti. Buď budeš mít štěstí a trefil jsi dobrý systém od boku, nebo se budeš věčně točit na kolotoči "nový systém-obchodování-kolaps." Ve zdejších diskuzích jsem přečetl tisíce příspěvků a je evidentní, že drtivě vítězí druhá možnost. Četl jsem i tvoje příspěvky o četných modifikacích tvého systému po sériích ztrátových obchodů, každý si to může dohledat ve vlákně o aktuálním dění na trzích...

yamato: Pokud chceš tradingem vydělávat, tak musíš mít systém, který zvládne všechny podmínky na trhu. Takže si říct, že nebudu analyzovat chování mého systému na trhu před dvěma roky, protože tehdy se trhy pohybovaly jinak, je přesný opak toho, co je třeba dělat. Nikdo neví, jak se budou chovat zítra, za týden, za měsíc, za rok. Za měsíc můžou být stejné jako před dvěma roky. Nebo jako před rokem. Nebo úplně jiné. Proto systém musíb být co nejuniverzálnější, jinak bude po pár měsících vždy k ničemu. V trhu je třeba hledat edge v podobě statistické výhody. Myšlenka, že budu obchodovat podle citu (a snad tak předvídat chování trhu?) je naprostá utopie. Základem je drobný edge a dobrý money management.