Odstrašující příklad neúspěšného obchodníka

[albeon]

stranger Napsal:
-------------------------------------------------------
> albeon je tato diskusia este ziva? mal by som pre
> teba radu ohladom ako si vyckat kym dosiahne cena
> tvoj PT.


Ahoj, ano je to stále aktuální. Čtu si právě Trading Coach a tam je hodně rad, které jsou přesně pro mě. Stále se tím zabývám. Pomalu vyvíjím nový systém a snad vypadá dobře, ale psychologii stále nemám zvládnutou.

Takže rady určitě uvítám a ostatní jistě také :)

[stranger]

Tesi ma zaujem :) verim ze pomozem.
Tak za prve ja PT neobchodujem. Ale pouzivam (na zaciatok na ulahcenie) tzv PL = profit loss (nazval som si to ze profitovat aj na stratach)
Vysvetlim:
Ide o to citti sa vtrhu najprijemnejsie z pohladu psychologie a vo vasom pripade sa nebat ze trh nedosiahne moj PT.
Tj. treba zobrat testy ktore ste robili a zhodnotit si o kolko sa asi posunie trh pred tym ako sa napriklad obrati proti Vam. Ked sa strategii venujete svedomito urcite vo vela pripadoch sa vam stane ze trh skutocne urazi nejaku cestu kym sa presunie pripadne na SL. Takze treba urobit jednoduchu vec. nazorny priklad:

- 16:00 BUY 2 kontraktky na cene 100,00 / SL mas presunuty napriklad na cene 90 / PROFIT Target mas na cene povedzme 130
- (z vypoctov backtestingu a paperu a inych obchodov zistite ze v 90 percent cena urazila kym sa obratila proti mne 15 tickov)
Cize pri vstupe ako si umiestnil SL na 90 tak umiestni predaj jedneho kontraktu (cize odhod jeden kontrakt) na sume 110. a nechaj obchod ist dalej. Ak sa cena obrati proti tebe skoncis na strate 0. ak si to troska vytrenujes tak mozes po pretnuti PT 1 (odhodenie kontraktu) presunut SL na hodnotu kde si vstupoval. tj uz neodides z trhu so stratou a ani s mizernym BE+1.
- Ak nahodou mate strategiu postavenu na loveni Profit targetu a obchod nedokazete uzatvorit kym ten profit target nepretne tak da vam to akusi psychiku pohodu (o ktorej pisete ze mate problem zvladat) a ak aj nevystupite a nechate cenu padnu na vas SL uz nevyjdete so stratou.

A s touto technikou sa da rozne hrat, vytvorit viac odhadzovane kontraktky, prikupovat a podobne.

Cize este raz priklad realny:
- 16:00
BUY 2 kontrakty na sume 100,00
SL do logickej zony napriklad pod / nad swing (alebo podla planu) 90,00
PROFIT TARGET KONECNY mate umiestneny na cene 130,00
PROFIT TARGET 1 (odhodenie kontraktu) mate na cene 110,00

16:20
Trh pretne cenu 110 cize nas PT 1 (v pripade ropy je to + 100 USD)
Posunies SL na cenu 100,00 (pripadne + 1)
Cakas kedy trh pojde ktomu PT hlavnemu
Ak tam nedorazi pretne ti SL na sume 100 (co uz vacsinou znamena ze trh nepojde tvojim smerom)
Ak predsa len tvoj PT hlavny pretne vystupujes so ziskom 300 (PT ) + 100 (PT1)

Treba si prestudovat doterajsie obchody z pohladu back paper live ak uz ides live, na aku cenu sa trh dostane kym sa pripadne otoci.

Pozor ale na jednu vec, ked zistis ze trh ti pretol urcitu hranicu PT1 len malo kedy, tak sa neoplati tato strategia pretoze potom okamzite straty 2 kontraktov ti nevynahradia tie zisky.
Ak ale zistis ze v 99 percent (aj menej) sa cena pohla vzdy na RRR1:1 (ako v mojom systeme) tak neje co riesit.
Dosiahnes psychologicku pohodu a klud pri loveni svojho hlavneho Profit targetu.

Tot moj nazor ako si to ulahcit.

[Pavel K.]

stranger, mas hodne zkresleny pohled tou tvoji uspesnosti.. :) Ono na zacatku neni tak jednoduche udrzet %win nad 50%.
Podle me jde o to zmenit mysleni. Nastavte si nejaky PT podle testu, kouknete na equity. Pak si k te same equity hodte dalsi, jak by to vypadalo, pokud budete vystupovat o 1/3 PT drive, potom o 2/3 atd. Rozumny clovek, ktery se na takove equity kazdy den nekolikrat koukne musi pochopit, ze pokud chce vydelavat penize, musi vydrzet. Jde jenom o to to se chvili premahat a pak uz je to rutinnejsi zalezitost.
Na druhou stranu nerikam, ze se mnou to nikdy nic nedela. Pokud jde trh par ticku pred mym PT zpet o 30 ticku jako treba vcera (viz. vlakno o rope), tak jsem taky lehce nervozni. Ale zkratka vim, ze pokud chci poradne vydelavat, tak tohle je zatim ta nejprofitabilnejsi cesta.

[stranger]

Pavel K. preco myslis ze mam skresleny pohlad?
vobec to tak nevnimam. naopak vyhodnocujem obchody a preto mne technika PL vyhovuje. je pravda ze ak by som hhned zacal s 2 kontraktami tak je to o inom, ale ja radsej zacnem pozvolna a kludne. A najme z pohladu zaciatkov je jednoduchsie dodrziavat plan ak viem ze nic nemozem stratit. Ja sam neviem co bude ked pojdem live, tak ako som popisoval to s tou motorkou a psychologiou ze je to vacsinou len o nejakom nakazeni sa od inych. ale proste zakompponoval som si taku moznost systemu a tak aj idem. Nemusim vobec ist PL mozno ani nepojdem ked zistim ze mi straty nerobia problem. Ale ak by nahodou robili, mam techniku ktora mi zaruci ze sa budem citit pohodlnejsie.

Len som chcel poradit inym aby mozno porozmyslali nad sadou kontraktou. Mna k tomu inspiroval Dougless na konci knihi trading in the zone.

[Truncus]

stranger : problém je v tom, že často logický SL, ktorý chceš zadať nie je tak výhodný ako popisuješ v prípade.Je vačší k pomeru PT.A zhoršenie RRR vyžaduje automaticky vyššiu úspešnosť obchodov a tú nie je tak ľahko konzistentne dosahovať s nízkym SL..A metódy PS nie sú vhodné pre začiatočníkov, čo nemajú reálnu prax s live.

[Airmike]

stranger

ak sa mozem zapojit povedal by som ze skresleny pohlad prameni z toho ze si vytvaras teorie bez realnej skusenosti.
len na zaklade knih, clankov paper tradingu. snazis sa namodelovat si situaciu ako sa budes spravat. sklamanie a frustracia pride vtedy, ked zistis ze tieto teoreticke poucky nemaju ani z daleka taku silu ako si ludia predstavuju.
veta ze mas techniku ktora ti zaruci ze sa budes citit pohodlne je len domnienka. potvrdzuje to ten naivny a skresleny pohlad. strata je strata a telu to nevysvetlis, nevyargumentujes. podla mojho nazoru zo zaciatku sa pri ziadnej strate nebudes citit pohodlne.

takze ak sa tu bavime o intradennom obchodovani , mozete porozmyslat nad tymto receptom :)
akceptovanie strat. - kedze nejake tie obchody som uz spravil takze moj pohlad je postaveny na nich.
akceptovanie straty je vecou rutiny, je to ako hra na hudobny nastroj. cim viac trenujes, tym si lepsi . trening je v tomto pripade len a len live trading. nemozes predpokladat ze po 100-200 obchodoch budes vediet obchodovat a zvladat stres a straty , co ale predpokladat je ze ked prekrocis hranicu povedzme 5000 obchodov, tak budes vnimat stratu uplne inak ako pri prvej stovke. pri 10000 trejde si stratu mozno ani nevsimnes, budes si vsimat ci si zavrel den, tyzden , mesiac v pluse alebo nie. ale jednotlivi obchod bude zanedbatelny.

jedinou otazkou je teda, akym sposobom sa dopracujem k tomu aby som po absolvovani 10000 obchodov este stale zil a neutrpel som fatalny prepad uctu. a odpovedou na otazku je ze musim obchodovat system alebo model ktory ma nepriestrelny egde. nepriestrelny znamena to ze to nieje nieco co si myslim ze funguje, alebo o com som presvedceny. vela ludi je o niecom presvedcenych, niekto veri na jeziska , iny na santu. realita je, ze darceky kupuju v obchodoch rodicia.

takze otazka znie. kolko knih, clankov , materialov si posledny rok nastudoval ? a teraz si ich rozdel do dvoch kategorii.

-kolko z nich sa tykalo fungovania burzy ako institucie, produktov, instrumentov, tvorbe ceny, trhovych procesov ako takych. riadenia rizika, statistiky, matematiky
-kolko z tychto knih sa venovalo psychologii, teoriam o vedomi podvedomi, pribehov o obchodnikoch, zivotnom style. motivacnych knih. a roznych inych mystifikacii uplne praobycajneho biznisu.

[Airmike]

BTW: pisal si ze veris ze tvoje postrehy tvorcovi tohoto vlakna pomozu, on ale v uvode pisal, ze obchodoval live, a ze stratil vela penazi. potom pisal ze sa chce poucit, a zamerat sa na plan , disciplinu a ze problemom je hlava. proste tomu veri, a veri tomu velmi vela ludi. ja som zastanca uplne inej teorie. disciplina a hlava je dolezita, ale mozem sa snazit akokolvek disciplinovane, a mozem byt vyrovnany ako dalajlama. a mozem zomriet od hladu ked neviem ako peniaze zarobit. a ked to preberiem statisticky. ja osobne neverim ze to co som napisal pomoze coilen 10% ktori si to precitaju. kazdopadne dryim palce :)

[Sirix]

Suhlasim s Airmike, disciplina je jedna vec, ale na nespravnom trhu s nefungujucou strategiou nepomoze ani najvacsia disciplina na svete. A myslim ze vacsina beznych strategii proste nefunguje, alebo funguju isty cas vdaka nahode. Pretoze vela ludi nechape co je edge. To ze v backteste "daco" vyslo nie je edge. Vyhoda v trhu je nieco co je zabudovane do psychologie davu a tym padom sa opakuje stale znova a znova. Nieco co je logicke.
Naproti tomu - preco by cena mala ist hore ked sa CCI pretlo s niecim? - v tomto ja nevidim absolutne ziadnu logiku.

[Rob99]

2 Sirix :

"Naproti tomu - preco by cena mala ist hore... - v tomto ja nevidim absolutne ziadnu logiku."

Jednoduse proto, ze indikator (obecne jakykoli) vyjadruje nejakou situaci na trhu. Zalezi pak jak moc dobre je treba sestaven, jak presne danou situaci popisuje a vystihuje, jak ho interpretuje trader a jak ho ve finale dokaze prakticky vyuzit. Cili globalniho poznani funkce indikatoru + jeho spravna interpretace vede zcela jiste k uzitecne pomucce, ktera ti pomuze obchodovat dany trh. Pouzit indikator jen na zaklade toho ze "neco" protlo "neco jineho" a tehdy sel trh tak a tak a stalo se to osmdesatkrat ze sta pokusu a vyvodit z toho "tak to tak budu delat..." je samozrejme nesmysl.

Jinak ad stranger a jeho nadsene az naivni pohledy na vec... kazdy sme nejak zacinali a meli sve predstavy. Samozrejme Pavel K. a Airmike maji pravdu, ale nema cenu s strangerem polemizovat, protoze to ted proste nemuze videt. Jestli vydrzi, sam prijde na to jake jsou rozdili mezi teoriemi, taktickou pripravou a live obchodovanim.

At se dari
Rob

[Pavel K.]

Airmike, pekne napsano. Aly myslim si, ze vetsina obchodniku si stejne musi projit cestou systemu, ktery je napasovany na data z backtestu. Proste to chvili trva, nez si clovek vsechno urovna v hlave. Na zacatku je podle me nejdulezitejsi MM. Tim myslim hlavne riskovat co nejmin a pevne si stanovit, pri jakem propadu prestavam system obchodovat.

[Heron]

"Samozrejme Pavel K. a Airmike maji pravdu, ale nema cenu s strangerem polemizovat"
Naprostý souhlas (tu) Zkušenosti jsou nepřenositelné. Jediná zkušenost, která je přenositelná (na potomstvo) je vystavení silné dávce ionizovaného záření - ale dávka nesmí zase být moc silná, jinak žádné životaschopné potomstvo nebude. :)

Všichni jsme si tím prošli, jen schválně zapátrejte v paměti kolik takových "systémů" jste postavili když jste ještě neměli dost rozumu - a kolikrát se vás někdo snažil přesvědčit že je to blbost. On na to také časem přide sám ... Třeba je opravdu génius a tentokrát je to jiné - jak jsme si to kdysi mysleli i my o sobě :D Čas ukáže ...

"Nesmyslná bádání jsou příbuzná s netušenými objevy. " - Paul Valéry

[Airmike]

Rob99

samozrejme , ved ja som v ziadnom pripade nechcel strangera nejakym sposobom demotivovat. alebo spochybnovat ci ma alebo nema pravdu. a jeho energia a entuziasmus je urcite vyhodou. je to hnaci motor

len som chcel zareagovat ze takato teoreticko - ezotericka rada, albeonovi asi osoh neprinesie. :) a este by ho dokonca mohla viac rozladit, ze autor vobec netusi cim si prave prechadza.

ja viem ze tie prispevky mozu vypadat trosku drsne, ale ubezpecujem vas ze to zo sympatiami ci antipatiami nema absolutne nic spolocneho.sme dospeli ludia , mali by sme sa venovat realite.

[Truncus]

Logické kritické príspevky majú vždy zmysel, nakoniec obchodovanie na finančných trhoch je tvrdý biznis, nemá zmysel si robiť o tom ilúzie.

[albeon]

Stranger díky za názor, nicméně podobným způsobem jsem postupoval a výsledek je, že onen PT1 si člověk tak dlouho snižuje, až vystupuje na PT 2 ticky. Je to psychologický strach z nepodařeného obchodu. Ono to jednou splnit jde, ale problém nastává, když jsou 3 nebo víc ztrát (nebo nerealizovaných PT) za sebou.

Začátek obchodování nového systému je fajn, člověk mu stále plně věří atd., ale trh je sviňucha a dělá si opravdu co chce, čili jednou se jeden tick před PT otočí a jde na nulu. Tohle udělá víckrát a pak člověk začne pochybovat... Neměl bych upravit PT? Neměl bych radši vystoupit dřív? A takhle to pokračuje, až jsou PT nižší než SL a to je cesta do ztrát.

Zkouším teď hluboké dýchání a pomáhá to překvapivě dobře. Takové malé "blbosti." Pak si taky dělám vizualizace, takové jakoby meditace, před obchodováním nebo kdykoli, když si vzpomenu. Vše je v knize Trading Coach. Každopádně kdo nezkusil, nepochopí (taky jsem nechápal, co všichni s tou psychologií mají, dokud mě nevypekla).

Pro ty, kteří nevědí: Představte si, že trh se 3 obchody za sebou otočí těsně před Vaším PT a jde na nulu. Do toho uděláte pár ztrátových obchodů, takže účet klesá... Pak zas vstoupíte do trhu, on ťukne Váš SL o 1 tick (to je k vzteku) a letí krásně Vaším směrem. Přesně tohle totiž trh dělá, je opravdu nevyzpytatelný. Logicky vím, že kdybych se držel svého plánu, tak prostě vydělávám - jak jednoduché! Ale v reálu pak u toho sedím a vymýšlím hovadiny. Teď tedy zkouším místo hovadin dýchat a podobně, uvidím co to přinese, snad se uklidním.

Hodně zdaru!

[Fogos]

To co uvadi Stranger je zcela OK, protoze sam to uvadi v teoreticke rovine a tak v podstate neni co vycitat. Kazdy, kdo obchoduje zive, by mel predsi vstupovat s nejakym planem, strategii, ktera je samozrejme vymyslena na papire. A az zivy trh ji proveri, pak prichazi jeji upravy. Teprve potom clovek zjisti, na co je psychicky pripraven a jak moc jeho plan funguje. Tudiz kazdy takovyto teoreticky model se pak obrousi zivym obchodovanim. Rozlisujme tedy kritiku k podnetum v teoreticke rovine od prakticke.
Sam jsem knihu "Trading in the zone" precetl a v podstate na tento Douglasuv princip by slo nahlizet i z druhe strany - pokud se trh vyda alespon "trochu" mym smerem v 9 z 10 mych vstupu, pak mohu postupovat jak rika Stranger (popisuje Douglas) - pak 1 obchod bude ve ztrate, nektere budou nulove a zbytek ziskovy. Anebo jednoduse vstupovat pouze s jednim kontraktem a vystupovat jiz na te "trose" o ktere se trh v 90% pohne - sice snizim RRR, ale za cenu 90%uspesnosti. Tedy styl spise L. Williamse, ktery obchodoval i s velmi nizkym RRR. Variant je mnoho a kazdy az v zivem trhu zjisti, ktera je mu blizsi.