Odstrašující příklad neúspěšného obchodníka

[Jiris109]

Airmike
tusim, kdo od tebe cetl: [ital] "ked uz vies co a ako mas robit, mozes byt uplne pokojny, treba nechat pracovat cas. [bold]v podstate si uz vyhral" [/ital]
[/bold]
Moc peknej profil tradera.

[.:OMAR:.]

Airmike:

Prosímtě mohl by jsi více rozvést část o řízení rizika - přidávání kontraktů?

Chápu že člověk je v mnohem větším pressu, když se násobí SL i PT. Chtěl bych jeno vědět tvůj názor, jak toto řešit. Postupovat pouze až se budeme cítit pohodlně s daným počtem kontraktů? Naprosto souhlasím, že pokud na ty penize člověk není připraven tak ani nepříjdou. Jen mě tato problematika zajímá a moc sem o ní nenašel. Soustředím se teď maximálně na disciplínu (100% dodžení plánu) a řízení rizika - plánování position sizingu (to je ve fázi přípravy).

Díky
Jakub

[Airmike]

.:OMAR:.

jednoducho povedane. pridavat druhy kontrakt je efektivne vtedy, ked si na obchodovanie s prvym zvyknes tak ze uz nad jeho exekuciou ani nerozmyslas. nepocitujes ziadny tlak a tvoje obchodovanie sa stalo uplne automaticke.
sam aplikujem sposob position sizeingu, kde sa mi pocet kontraktov sidce zvysuje, ale riziko sa znizuje. to znamena ze zakladnou podmienkou je ze zostatok na ucte musi rast rychlejsim tempom ako rastie zobchodovane denne volume. a druhe pravidlo ze obchodov realizovanych urcitym poctom kontraktov musi byt dostatocne mnozstvo na to aby som mal cas si na objem zvyknut.

[.:OMAR:.]

Airmike

Jasný, takže být k sobě upřímný, až se na to budu cítit a mít výsledky s 1 kontraktem. Hlavní roli bude opět hrát to jak dokážu hodnotit svoje výkony a reagovat na to.
Je mi to jasný, díky!

[focus]

zdravim vsechny, chci ukazat jeden pristup k rizeni rizika ktery se me osvedcil a v minulosti me zbavil stresovych situaci v obdobich kdy se me nedarilo. V pripoze je tabulka meho MM . V pravo jsou bila cisla ktera znamenaji jak budu v prubehu obchodovani pridavat ci ubirat kontrakty podle toho jak se me bude - nebude darit. Priklad:. prvni skupina je 0 - 25.520us - budu obchodovat se dvema kontrakty az se dostanu nad 25.520,- tak pridam dalsi 2 kontr. Kdyz se dostanu pod, tak zase 2k uberu atd. Je to velmi jednoduche a pritom velmi ucinne protoze s timto pristupem mam jistotu ze budu neustale ve hre i kdyz se me nebude moc darit a eliminuji DD na minimum. Naopak pokud budu mit dobre obdobi tak se celkem rychle dostanu na 8 kontrktu. Bohuzel tato metoda je hlavne o toleranci casu a trpelivosti. Pouzivam SL50 a PT200, takze se da pomerne rychle dostavat na vyssi pocty kontraktu pri nizkem riziku. Je to modelovy priklad a tenhle MM jsem pouzival v minulosti kdyz jsem mel problem s disciplinou /nemel jsem jasne stanoveny OP/ .ostatni cisla v tabulce prosim ignorujte. at se dari focus

[Airmike]

focus

ano toto je presne ten pripad kedy navysovane kontrakty rastu ovela rychlejsie ako ucet. pozerime sa teraz na analyzu z pohladu rizika

actu 25520 zodpoveda risk 110 USD co je v podstate [bold] 0,43 % [/bold]
actu 26300 zodpoveda risk 220 USD co je v podstate [bold] 0,84 % [/bold]
actu 27340 zodpoveda risk 330 USD co je v podstate [bold] 1,20 % [/bold]
actu 27350 zodpoveda risk 110 USD co je v podstate [bold] 1.60 % [/bold]

a takymto sposobom sa velmi rychlo dostaneme k urovni ze nase stoplosy budu cim dalej tym viac znicujuce a horsie vplyvajuce na psychycku

vychadzaju totiz z teoretickeho predpokladu ze dokazeme udrzat pomer 50% winu ku Rku 4. co je nezlucitelne s praktickeho hladiska. uz o tom pisal heron vo svojich stripkach. vplyvom spatneho manazmentusa aj dobry system s dobrym edge dokaze dostat do spatnych cisel.

moj nazor je ten ze zacinajuci trader si vyberie tento atraktivny sposob a navysovanie kontraktov zvoli agresivne preto, aby co najrychlejsie dosiahol zhodnotenie. bez ohladu na to co je schopny zvladnut .
domenou skusenejsich traderov je ochrana kapitalu a preto ich postupnost v riadeni rizika je opacna. [bold]1,00 - 0,95 -0,9 - 0,85 - 0,8 - 0,75 - 0,7 .....[/bold] vykonnost systemu je zachovana ale riziko DD sa neustale znizuje. je stale menej a menej narocny psychycky a exekucie su stale pohodlnejsie, proste vacsikonfort , vacsia stabilita , dlhsia zivotnost.

mam za sebou niekolko nepredvidatelnych situacii kedy boli straty sposobene nepredvidatelnymi okolnostami. z mojej statistiky vyplyva ze k takymto situaciam nastava 1x,2x do roka. ak by risk rastol ako bolo nacrtnute v modelovom priklade straty by boli znicujuce. a ovela viac frustrujuce, ale kedze risk klesa, vzdy je moznost. vracit sa racionalne spat do hry.

samozrejme nazor nikomu neberiem. len apelujem na zdravy rozum a snazim sa varovat zacinajuceho obchodnika aby sa spraval racionalne a co najviac konzervativne. proste drzat sa pri zemi je vyhoda, nie slabost.

[ital]PS: riadenie rizika je samoztatna oblast. zo systemom ako takym nema priamu spojitost. aj ten najlepsi system na svete sa vplyvom zleho riadenia rizika stava neefektivny [/ital]

[focus]

Airmike,

jen chci dodat ze na 8mi kontraktech tento system konci. znamena to ze kdyz bude ucet 50k tak stale obchoduji 8 kontraktu. Naopak kdyz bude ucet pod 25500us tak kratim na 2 kontraky. Po dosazeni vyssi urovne uctu jsem opet nastavil vyssi hranice pro kraceni a navysovani kontraktu, ale stale to bylo mezi 2 az 8 kontraktmi.
Me osobne tento koncept fungoval velmi dobre a zbavil me velke casti nervozity.
Udaj o 50% uspesnosti a RRR 1/4 /jak jsem napsal v minulem mailu/ s tim nema souvislost - jen se me to nechtelo mazat :)

Kazdemu vyhovuji jine postupy a nastaveni, ja jsem to dal jako moznost k zamysleni

mej se focus

[Jogo]

Mal som kamarata, ktory 7 rokov tipoval Nike. Mal stratu asi 70 000 Skk a vsetky tipy si archivoval. On mi dokazal hodiny vysvetlovat, preco na danom tipe zarobil a preco prerobil. Ale dopredu jeho tipy boli stale v priemere neuspesne.
Vedel spetne na tipoch vysvetlit, ako dany zapas skoncil ale nevedel to dopredu natipovat...
To iste je aj ked niekto spetne na grafoch vysvetluje svoje diskrecne obchody. Nech to predvedie dopredu...
Jasne, na SL 5 pipsov a PT 20 pipsov to nestihne. Preto nam ostava uz len viera, ze daytrayder to dokaze...
Ak mam mechanicky system, ktoremu verim, tak ma velkost pozicie nemoze ovplyvnit. Ak mam vsak diskrecny system, tak ma velkost pozicie "proklate" ovplyvni. Ale priznajme si, kto z nas ma ucet velkosti 100 000 USD, aby sa nam oplatilo diskrecne obchodovat 0.1% uctu zo ziskom 15 nasobok SL.
P.S: Spetne na grafoch Vam kedykolvek diskrecne porazim Larryho o dlzku kona a najdem si dost zmysluplnych vysvetleni, preco som do daneho svingu nenastupil alebo nastupil...(nekrizili sa Emy, nebol trading day tyzdna, dlhopisy signalizovali to alebo ono, zlato robilo to alebo ono...)Dopredu to ani v mechanickych systemoch na dlhsom obdobi nedokazem..

[Truncus]

Jogo :
"Ak mam mechanicky system, ktoremu verim, tak ma velkost pozicie nemoze ovplyvnit."

Ale ovplyvní, záleží, aké máš edge systému ako sa potom výsledky menia v čase.Trhy majú svoju dynamiku a určitú zotrvačnosť. Airmike píše rozumne. Až máš malý účet a začneš riskovať od mikrolotov a máš pocit, že možeš ísť na 2 % risku na 1 obchod, nič ti nebráni.Viac by som aj tak neodporúčal začiatočníkovi a potom s nárastom účtu riziko postupne znižovať ako on píše, dokonca idú niektorí kľudne na 0,25 %...Ono na vybudovanie účtu treba trpezlivosť. Aký má význam dať v úvode na účet balík, vysoko riskovať a všetko stratiť ? Cielom tradera je predsa snažiť sa využiť tých pár výhod, ktoré na trhu má vo svoj prospech a riadenie risku je jedna z nich.Hlavný cieľ je ochrana účtu a prežitie na trhu a až potom nasleduje to ostatné a lákavé...

[iigis]

Dobrý deň vidím že sa to rozbehla debata okolo percentuálneho risku na jeden obchod tak teda prichádzam s jednou otázkou. Chcem naskočiť na live niekedy v lete 2011 a plánujem riskovať 60 usd teda 1,2 % účtu preto sa chcem spýtať skúsenejších či toto číslo je vyhovujúce kedže všade čítam že 2% sú akurát ja mám iný názor vzhladom na to že môžem stratiť menej, tak sa pravdepodobne nevystavým až takej psychickej záťaži ako pri 2%. Teda ak by mohol dať niekto dáky typ tak by som to privítal:)..ďakujem

[.:OMAR:.]

Podle mě je celé toto téma hodně závislé na strategii a jejich výsledcích (né diskréční - tuto oblast bych sem vůbec netahal). A na traderovi jako samotném - sám musí vědět čeho je schopný a čeho ne.
Vel. kapitálu a risku si musí objektivně každý sám zhodnotit a započítat všechna rizika + rezerva. U někoho to vyjde 10% u scalpera 0,1%. Dle charakteru obchodování - co trader, to styl.
Sám mám v plánu aplikovat PS kde rust kontraktu odpovida přímo růstu účtu. Zdá se mi jako nejlepší, pokud se tak neukáže zvolím jiný který mi bude více vyhovovat. A to celé s tím, že člověk musí mít sama sebe pod kontrolou. Nepůjdu dál když vím že mám v sobě strach z 5 kontraktů a nutí mě to dělat chyby z jakéhokoliv důvodu (např.).
Víc byz toho zde nehledal, kdo si chce stavět bariéry ať si je staví.

PS: Toto považuji jako základ. [www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kapital-pro-zacatek.html]
Díky za diskuzi

[Jogo]

Truncus:Samozrejme, pre zaciatocnika je najlepsie zacinat mikrolotmi...ale ak nebude po case agresivne navysovat, tak na 1 lot sa dostane tak za 30 rokov.

Vies co mi najviac vadilo na zrusenom forexovom chate? Ze som tam ani raz a to zdoraznujem "ani raz" necital, ze dnes som stratil 100 pipsov na obchodovani. Ale nuklearov(pre neznalych=100 pipsov zisku) som tam videl neurekom.
Ako mi napisal jeden nick menom Ice na inom fore: "Jogobela je jediny trader, ktory prizna straty".

[Truncus]

Jogo: ja som tam bol na tom chate posledné roky skoro každý deň a čítal som aj o takých stratách. Dokonca niekedy aj náčelník priznal stratu.Taktiež mnohí ďalší, ale nebudem ich tu na fóre menovať. Problém v komunikácií cez chat je ten, že vačšina traderov straty nepíše verejne, v tom máš pravdu, lebo taká je už povaha ľudí. Každý sa radšej pochváli úspechom.
Čo sa týka mikrolotov, bol to len príklad. X-krát si iste aj ty čítal o traderoch, čo začínali, pustili tam svoje niekolkoročné úspory alebo si dokonca požičali, veľa riskovali a potom krátko na to zarvali.
K tým 30 rokom len príklad : Airmike iste nezačínal so 100K USD a obchoduje už slušné objemy( v porovnaní s mikrolotmi) a je na trhu pomerne krátko.Pritom je už hodne opatrný. Dúfam, že mu nevadí, že to sem píšem, veď on toho píše verejne o sebe dosť... ;)
Mikroloty odporúčam pre začiatočníka skor ako ísť miniloty a loty, lebo strata z lotov bolí už hodne .Až sa taký trader na malej sume naučí obchodovať, veď nič mu nebráni, aby tam potom vložil viac napr. z úspor a zvýšil objem obchodov, až chce viac zarábať a nechce čakať. Ale agresívne navyšovanie je dobré len pre ľudí, čo už vedia, čo a ako a majú na live už niečo odžité.Nie je to pre každého. Možno sa pamatáš na snahu o rýchle veľké zisky istého nicka na chate, čo tam riskoval v jednom obchode MC. Problém s objemami je v tom, že keď si zvyknutý povedzme na miniloty, nezarobil si dosť, nafunduješ účet a začneš zvyšovať objemy, ideš loty, može sa ti stať, že to psychicky neustojíš, aj keď sa ti predtým darilo a začneš robiť zásadné chyby. Ale o tom tu bolo x úvah.

[Jogo]

Truncus: Na velkost riskovania kapitalu ma kamarat, co tipuje sportove zapasy, trefne prirovnanie.
Ak hra favorit zo outsiderom, tak za 20 korun je to tutovka, za 200 korun je to na povazenie a za 2000 korun sa outsider stava favoritom.
Preto bez postupneho navysovania kapitalu z mikrolotov na loty si neviem predstavit prechod ziadneho "diskrecneho" obchodnika na zmysuplnu velkost pozicii(aby to nebol len konicek za par drobnych). Proste aj ked 10 rokov bude robit na mikrolotoch 15% mesacne, pri skokovom prechode na loty to nezvladne.Musi postupne zvysovat zataz.
Ale dokaze to mechanicky obchodnik, ktory robi mozno len 1% mesacne 10 rokov na mikrolotoch, lebo vyluci vplyv psychiky. Ak ma "trha" urobit neplanovany obchod, pozriem si 10-rocne backtesty a poviem si: "30% rocne ti je malo?"
Nakolko po prispevkoch Olympuska a Herona uz az tak tym backtestom neverim a preto idem do toho s malou poziciou, bude to zatial len 3% rocne(ak bude), ale stale je to viac ako terminovany vklad.
A s pozition-size to dopracujem na slusny dochodok. Alebo pridem o 2% uctu...

[Airmike]

- ohladom chatu : kazdy jeden trader ktori kazde rano vstaval a travil den obchodovanim velmi dobre vie, ze Fx chat bol unikatny projekt , kde sa stretavali obchodnici. nie teoretici a mudrlanti , ale ti co kazdy den primali a odovzdavali trhu co im nalozil. to ze sa ludia chvalili svojimi uspechmi a neuspechy nepriznali je uplny nezmysel. myslim si ze sme si tam niektori odzili straty aj za ostatnych. nakoniec s toho vznikli aj docela vtipne story.

- co sa tyka mna. - nemam toho vela co by som povedal. mam za sebou 4roky live odmakane na hranici unosnosti. . keby mne niekto na zaciatku povedal co to bude obnasat , asi by som do toho nesiel . keby som videl clanok o profile tradera ked som ja zacinal, tak vyberiem uplne inu cestu. to je z mojej strany vsetko.

prajem vela zdaru.