Odstrašující příklad neúspěšného obchodníka

[hruska]

horse.czech:

to dole je pocet obchodov. Som to iba hodil do excelu aby to vyhodilo daku krivku :D.
ne je dolezite ci je tam 300 alebo 500 obchodov a ci je tam ucet 1000 alebo 500 . to je fuk
podstata je ze v bode A som skusal metodu a nemal zapracovane este ostatne vecy ako rutinu dna atd. v
bode B nebol zapojeny Manazment a takties stale som daco este malo spekuloval.
a konecne v bode C sa daco zmenilo inak by krivka isla bud stale do strany alebo postupne klesala a vybielila ucet
a ten bod C je teda bod zlomu , v mojom pristupe a style obchodovania.
Ono cela krivka podstate vyjadruje 1obchodny system a ten isty ibaze styl obchodovania a pristup knemu robi tu krivku bud profitabilnu alebo nie.

Hod kludne sem dake obrazky ja sa zdy na daco rad pozriem : )

[Jogo]

Hruska, predsa len je dolezite, ake casovo dlhe obdobie horeuvedeny graf predstavuje. Inac to moze byt len kratke casove obdobie, ked trh "zacal ist podla tvojho systemu". Predsa len 40 obchodov, ked tvoja krivka rastie je este trochu malo na dalekosiahle zavery.

[horse.czech]

@jogo:

souhlas s tim casovym obdobim, je vic nez dulezity se na to podivat z casovyho hlediska. pokud system slape par mesicu, fajn, ale to neznamena, ze bude slapat mekolik let porad stejne.

@hruska:

chapu podstatu toho grafu, jeho clem neni nejak dokumentovat vykonnost obchodniho systemu, ale ma za cil jen ukazat, ze dodrzovani obchodniho systemu ma nejaky smysl, je to tak? me prave vic zajimala vykonnost obchodniho systemu jako celku, a i nej je potreba znat vsechny atributy, na ktere jsem se ptal :-)

ja sam sem posledni sytem vyvijel cca rok, ale dokopat se k backtestovani, urcovani hranic, profitability apod mi dalo hodne zabrat. namisto paper tradingu jsem tam dal zivou cash, abych poznal, jak se to bude chovat. zatim to jede mnohem lip, nez jsem ocekaval :-). ale jak sem slibil, pokusim se sehnat vsechny moje stare obchody, abych dokazal vykreslit equity curve.

pracuju u brokera, a protojsem videl uz nekolik desitek VELMI uspesnych traderu, ketry byly vymazani behem krizi v 2006, 2008 a tenhle rok behem nekolika dni a do te doby byli treba i 2 nebo 3 roky velmi uspesny...

[tom_swing]

Zdravím, jelikož tohle je vůbec můj první příspěvek na tomhle webu, dovolte mi nejdřív ze všeho poděkovat Tomášovi a Petrovi za to, že vytvořili tenhle zajímavý a inspirativní prostor pro tradery. Financnik.cz sice samozřejmě není mým jediným zdrojem informací, nicméně některé základní věci (hlavně MM a RRR) jsem se dozvěděl právě tady. Jsem jedním z těch, kteří se vrhli do živého obchodování sice ne úplně bezhlavě, ale přece jen bez backtestingu a bez (pořádného) papertradingu. Konkrétně to vypadalo takhle: Přečetl jsem si spoustu různých článků (zde i jinde na internetu), rozhodl jsem se, že budu (převážně) swingovým traderem, ujasnil jsem si i to, že budu obchodovat diskréční strategii, přičemž budu brát v úvahu nejen technickou analýzu, ale i nějaké ty fundamentální zprávy (přece jen rád se dívám na věci v kontextu a kdybych měl obchodovat jen podle grafů, necítil bych se komfortně). Můj první nástřel obchodního systému byl (a dodnes je) založen na tom, že obchoduji nikoli futures, ale komoditní ETF (nebo i ETN), různé jiné ETF (např. kopírující indexy na hlavních "emerging markets"), i akcie jednotlivých firem. Samozřejmě jsem si stanovil alespoň rámcová pravidla MM a jako "svoje" RRR jsem si určil hodnotu 3 (mimochodem, z toho jsem posléze slevil a dnes je moje RRR 2-3, podle situace na trhu a podle toho, jak volatilní materiál obchoduji). Otevřel jsem si účet u IB, poslal tam 10500 USD, a - v březnu 2011 - jsem začal obchodovat "na živo". Je sice fakt, že jsem strávil mnoho hodin "nakoukáváním" grafů s tím mým prvním nástřelem strategie v hlavě, nicméně žádné serióznější testování se nekonalo. Hned na počátku jsem měl smůlu, jak také jinak :) Krátce po začátku mého živého obchodování totiž Japonsko postihlo veliké zemětřesení a já si řekl, že to je příležitost koupit nějaké s Japonskem související akcie poté, co je iracionální davová hysterie stlačí dolů. Koupil jsem si tedy akcie Sony, k tomu jsem si otevřel i pár jiných long pozic. Následoval víkend 12.-13. března, kdy bohužel Japonskem otřásly další vlny zemětřesení (a navíc vzniklo i slavné tsunami), což se pak v pondělí projevilo dalšími propady prakticky na všech burzách. Jinými slovy, všude na mých pozicích se utvořily gapy, které přeskočily moje SL... Nicméně obchodoval jsem vesele dál, i po tsunami ;) Za březen jsem měl ztrátu 7,77%, pak se to sice trochu zlepšovalo, ale jelikož jsem přece jen ještě za běhu ladil celý systém a jelikož jsem taky dělal spoustu chyb (pak už jsem se na tsunami vymlouvat nemohl...), měl jsem jen dva (mírně) ziskové měsíce: duben a srpen. Poté jsem (ještě v srpnu) odjel na dovolenou a pak jsem obchodování na celý kvartál přerušil. Teď po Novém roce jsem zase začal. Moje celková ztráta za rok 2011 je 14,34% (tj. teď na začátku ledna jsem měl na účtě 8994 USD). Tuhle ztrátu beru jako moje "školné", nelituju toho, že jsem se do toho vrhnul takhle zhurta :) Jaké jsem dělal hlavní chyby? - Můj MM byl sice definovaný, ale příliš vágně, teď mám striktně stanovený SL na hodnotě 1,5% celého účtu na obchod (jistě, SL může být přes noc nebo přes víkend přeskočen, to je ale prostě riziko, které ke swingové strategii patří). Jelikož SL není fixní, nýbrž umisťuji ho do "logické zóny", částka, kterou investuji do jednotlivého obchodu, je variabilní (s tím, že mám i stropy, jak pokud jde o vzdálenost SL v %, tak i pokud jde o výši částky na jeden obchod, taky v % vzhledem k celkovému účtu). - Když se obchod rozjel mým směrem, příliš rychle a příliš natěsno jsem posouval SL, místo toho, abych dal trhu možnost "dýchat" a počkal si na PT. Během celého minulého roku jsem si hodně lámal hlavu nad tím, jak řídit pozici, tj. jak posouvat (či zda vůbec během swingu posouvat) SL a taky zda vždy vystupovat na PT. Teď mám v těhle věcech snad trochu jasněji, ale upřímně řečeno, tenhle aspekt budu ještě dále dolaďovat... - Podceňoval jsem fakt, že začátečník by měl obchodovat v trendujícím trhu, a to do trendu. Býval jsem často netrpělivý, vstupoval jsem prostě trend netrend, což se mi samozřejmě vymstilo... - Celkově jsem obchodoval příliš často. Teď mám předsevzetí více potenciální vstupy "filtrovat". - Častokrát jsem si nepočkal na PT a vystupoval jsem dříve, sice se ziskem, ale se špatným RRR. Pro ilustraci: celkem jsem v roce 2011 udělal 88 obchodů. V jakémkoli plusu jich skončilo 32 (tj. 36,36%), ale jen 6 obchodů jsem uzavřel na (nebo za) PT, a to je tedy tragicky málo! Na závěr jedna ukázka toho, jak ukázněně obchoduji v roce 2012 :) Obrázek představuje dosud otevřený swingový obchod. Jde o klasické naskočení do trendu na korekci - 12.1. (na příslušnou denní svíci ukazuje bílá šipka) jsem koupil akcie XOM (jde mimochodem o těžařského giganta Exxon Mobil), a to za cenu 84,50. SL jsem umístil na EMA 34, tj. na hodnotu 82,50. PT (= RRR 2,03) mám 88,55 (na této hodnotě čeká i příslušný příkaz). Nyní mám už SL posunutý na ceně 84,79, tj. pěkně v "zelené zóně" :) Teď řeším, zda v takovýchto situacích mám už jen čekat buď na protnutí SL nebo PT, nebo zda mám ještě dál posouvat (samozřejmě směrem do profitu) SL... Také přemýšlím, zda u některých obchodů (u tohoto to neudělám) nemám po nějakém čase přejít do dlouhodobější pozice, bez jasně daného PT, zato s trailing SL... Tolik můj první příspěvek, mějte se krásně, Tomáš

[paja1]

tom_swing:
88 swingových obchodů s účtem 10K mi přijde taky hodně, ale jinak se mi zdá, že ztráta 14% za rok není žádná tragedie.

[Kasper]

Zdravím všechny daytradery, spekulanty, fjůčurníky, pákaře či jinaké surfaře. Přicházím k Vám z druhé strany - vyznavačů investování a to především dlouhodobého. Abych něco neopomněl, snažím se občas nahlédnout i pod pokličku tradingu, nicméně neustále mne odrazuje jedna jednoduchá zásadní věc.

Proč se nemohu dopátrat nějakého jména, jména velkého tradera, který tímto způsobem dokáže stále vydělávat (tak že velké zisky následně zpět neprovaří) a potvrdil tím, že krátkodobým tradingem lze dlouhodobě vydělávat?

Mám tím na mysli člověka, který se krátkodobým tradingem skutečně zabývá po dlouhou dobu a stále je ve velkém plusu, například během alespoň 10 let dosáhl průměrného ročního zhodnocení nad 20%?

PS: Jména traderů kteří udělali jeden, dva, tři velké obchody a pak s tím sekli a vydělávají tím že píšou knihy a radí ostatním mi sem pls nenoste, toto považuji za uplně jiný typ byznysu :)).

[kbtm]

Přeji dobrý den,

asi to bude tím, že vše je realtivní ...

Splňuji skoro všechny Vaše podmínky ... (kromě toho velkého jména).
Před několika (desítkami ...) let jsem nalil jistou částku do akcií ČEZu, takže mám 1 kousek za 79,- Momentálně tedy dividenda číní skoro 50% roční zhodnocení původního vkladu.
Věnuji se tomu teď krátkodobě (když si jdu vyzvednout dividendu).
Knihy nepíšu.

Jinak občas (1x týdně) vypíšu pár (set) opcí u TOSu.

Splňuji Váš požadavek ? Asi ne ...

Těch "velkých" a známých jmen bude minimum. Úspěchem se bude chlubit jen pitomec. I tady platí "kdo umí ....". Doplňte si sám.

S pozdravem kbtm

[Kasper]

"Před několika (desítkami ...) let jsem nalil jistou částku do akcií ČEZu, takže mám 1 kousek za 79,-"


tak to nejste daytrader ale dlouhodoby investor :)

[PetraSR]

Kasper: Kde vsude jste hledal? Pokud jen ve vydanych knihach a na ceskych servrech, doporucuji probadat zahranicne diskuze.. najdete tam lidi, co vydelavaji a radu let se tradingem zivi, ale nepotrebujou se zviditelnit.
Zamerne pisu "diskuze" a ne ruzne dotovane web stranky zamerene na prodej softu, knih nebo paternu.

[krakra]

To Kasper:
Bohužel máte pravdu, veřejnosti tito lidé opravdu nejsou známy. To ale neznamená že neexistují. Také určitě nečtou každý příspěvek na fóru.
Máte pravdu v tom že by se mohly ukázat na veřejnosti, co jsem ale slyšel širší veřejnost se občas chová divně. Oni samy kolikrát nemají zájem se někde vystavovat, jsou to obyčejní lidé.

[shany]

Kasper,

obávam sa, že keby ste takého človeka našli, určite by Vám neukázal účet, aby Vás uistil, že je možné živiť sa týmto spôsbom. Zároveň u nás (SR, ČR) asi veľa takých ľudí nebude, ktorí sú v tomto biznise cez 10 rokov.

[freeman11]

Kasper, trading je individuálne "remeslo", kde každý zvádza bitvu sám za seba. Ak si neúspešný, tak sa s tým určite nebudeš chváliť a ak si úspešný, tak ti tiež nikto tlieskať nebude. Takže prečo by mal úspešný trader zverejňovať svoje úspechy? Povedz svojim známym, že sedíš doma pár hodín denne pri počítači, za rok zarobíš pár mega a hneď uvidíš akú im to spraví "radosť a ako sa budú tešiť z tvojho úspechu" :). V ČR a SR sa úspech neodpúšťa.

[VISO]

Ahojte myslim ze coskoro vynde kniha kde budu iba cz+sk traderi/investori a ich pribebehy.. ALE budu to ludia ktori mohli preukazat svoj uspech (overeny record ...) takze si staci pockat i ked neviem ako dlho este..

[Kasper]

VISO: diky za prispevek, jediny zajimavy... ostatni prispevky zneji spise nabozensky (typicke pro vetsinu nabozenstvi je, ze jeho vyznavaci veri ze neco existuje aniz by k tomu existoval dukaz).
VISO: neznate nazev ci autora knihy?

[mira_k]

Kasper, a co čekáš, přijdeš na veřejné diskuzní fórum a pod nickem chceš po jiných jejich příjmy ... čekal si tu smršť odkazů na notářsky ověřené bankovní výpisy ?

btw: pokud takového člověka nenajdeš, budeš se věnovat daytradingu nebo ne ?