Diskuze k článku: Pár úvah na téma mechanických strategií

[Olympusko]

No....

Rád bych se vyjádřil k těm tzv. "Inteligentním AOSům" nebo "MOSům", protože v prostředí forex-obchodníků často při setkání s těmito pojmy existuje mnoho dost standardních stereotypů. Jako člověk, který s těmito systémy pracoval přímo chci říct, že na nich není vůbec nic magického nebo neuvěřitelně složitého (i na těch nejlepších typu ROBUSMT od Societe), pokud samozřejmě člověk aspoň rámcově rozumí statistice, topologiím neurosítí a různým nástrojům modelování (statistického, imitačního, matematického). Ano, jsou to modely vědecké, ale jejich základem jsou známé indikátory TA jak říká autor článku 120 (nebo i více - až na 200, 300 různých typů), které jsou však sjednoceny do jednotné metody, která na základě tohoto množství vyčísluje indikátor pravděpodobnosti, který hodnotí pravděpodobnost směru pohybu kurzu ceny. To je prozatím nejefektivnější metoda dlouhodobě úspěšného prognózování časových řad. Samozřejmě, ty věci se dají realizovat, a to je správně, jenom pomocí příslušného SW jako je SPSS, KXEN, SAS/stat nebo STATISTICA a dalších. Pokud jde o "genetické algoritmy" - tak bych chtěl říct, že podobné systémy využívají pouze základních služeb neurosíťového prognózování (nastavení schématu > volba adaptivního sumátoru > topologická optimalizace ). Neurosítě jsou předmětem zkoumání předních vědců USA, Ruska a Činy, a to na daleko jednodušších (cyklických) systémech, a výsledky jsou velmi různé...Natožpak forex, který je z pohledu statistiky objektem, neustále vyvolávajícím nové a nové nelineární časové řady, které jsou potřeba čas od času přestavovat. U podobných modelů prvky neurosíťového prognózování řeší otázky "směny" lineárního a nelineárního modulu, když výkonnost systému začíná časem klesat. Fakticky "učení se" se zatím projevuje tím, že tyto modely (AOSy) časem vydávají ukázkové a velmi inteligentní, promyšlené příklady MM v podmínkách nejistoty (uncertainty).

Běžný obchodník asi když slyší něco těchto systémech, tak se domnívá, že nemají ztráty nebo mají velmi málo ztrát (jedno-li se o skutečně obchodující MOSy a AOSy - nikoliv o sýrovou analytiku, která je však také faktickým předpokladem pro reálné obchodování bankéřů ). To není vůbec pravda. Drawdown je věc, která patří do jakéhokoliv systému, ať už má 500 nebo 1000 indikátorů a jakoukoliv genetiku. Když se někdo bude zakládat při tvorbě AOS na myšlence, že nemusí mít ztráty pak mu nevyjde vůbec nic, protože základem je, že zisky musí dlouhodobě převyšovat ztráty (profit factor).

Předpoklady pro to, že nahradí člověka v dohledné době podle mě nejsou - já vím, že třeba v Societe, V Nationale-Niderlanded nebo v DB tyto systémy jsou v provozu, ale obchodují pořád lidé. Největší problém je zatím automatická analýza fundamentů, i když i tady už jsou určité výzkumy.

[Valter]

Dik, za zajimavy clanek. Jenom bych chtel vedet, co by si o tech trader robotech a super pocitacech asi myslel takovy Dan Zanger. ;-)

[simao]

Rád bych se zeptal Tomáše na název programu, který popisuje v článku a kterým sám disponuje (program založený na optimalizacích s použitím genetických algoritmů). Dá se tento program někde koupit, popřípadě stáhnout nějaká základní verze? Uvítám i jiné tipy na podobné programy. Děkuji za odpověď.

[Marxtone]

Dan Zanger má výborný web o patternech, které se hodí i do ID. Pár věcí jsem se od něho naučil. Myslet si nemusí už vůbec nic, má do konce života vystaráno. Toho už zajímá asi jen to, jestli bude zítra hezké počasí na opalování na jachtě.. :)

[Petr P2]

Jen kratka poznamka off-topic k tomu, jestli pocitace nekdy nahradi v inteligenci cloveka - podle me nepochybne. Vsichni mluvite o klasickem pocitaci zalozenem na tranzistorech (dva stavy 1 a 0), jenze uz nejakou dobu existuje tzv. memristor, ktery muze mit stavu X a dokaze si je navic zapamatovat. Podle me celkem urcite je jen otazkou casu, nez na teto architekture vznikne umely mozek podobny lidskemu.
Viz. treba: www.zive.cz/clanky/memristor-blizke-setkani-ctvrteho-druhu/sc-3-a-152704/default.aspx

[Pavel.K]

Petr P2:
Petře, nemotej dohromady 0/1 a počítače, to je jak u blbejch. Počítač není reléový automat z 30. let. Ano, na té úplně nejzákladnější úrovni se opravdu provádějí nejzákladnější operace čistě binárně, ale to vcelku nikoho nemusí trápit.
I ten nejblbější mikrokontrolér, co máš v budíku pracuje s 8bitovým operandem, v PC pracuješ s 64bitovým operandem v jednom cyklu.
Nemá smysl považovat počítač za stroj, který dokáže odpovědět 0 nebo 1. Dokáže odpovědět tak, jak je naprogramován.

Memristor může být revoluční, stejně tak dobře může upadnout v zapomění. Zápis ve více logických úrovních je běžný i ve FLASH pamětích, žádná revoluce (v tomto směru) se nekoná.

[kuzmic]

simao,

GO pre Ninja

www.whitmarkdevelopment.com/products/wmGO/wmGO.htm
mcraig.net/site/Development/NinjaTrader/MoGo/tabid/59/Default.aspx

[blecha]

Jen pro zajímavost.
dit.ipg.pt/MBP/Download.aspx

Chvíli jsem si s tím hrál, na denních close cenách s průběžným učením asi 400 - 700 dní dle close cen. A musím říct, že se musí vybrat co a jak (vzdálenost predikce + velikost vzorku na predikci), pak to na swingové obchody lze použít jako jednu z metod k přihlédnutí. Taky si ale člověk vyhraje s nastavením sítě. Je to na zkouknutí základu jak tohle funguje. Je to zdarma a umí to akcelerovat výpočty přes Cuda rozhraní od GF řady 8 výše, takže i na Gf 240 GT za pár korun se mi to asi 70x zrychlilo.

P.S.: Aktuálně ale používám svojí hlavu a tuhle zatím hračku jsem odložil stranou.

[Slaughter]

Rád bych pokračoval v tématu "paranoia drobných traderů". Budu rád, když mně bude kdokoliv oponovat:
- ano, velcí hráči mají kapacity, o kterých se nám ani nesní
- je možné že by ze svých strategií vynechali "malé" trhy, které obchodujeme my? Nemyslím si to, minimálně pro to, že tyto trhy pro ně a) mohou tvořit jeden z testovacích vzroků chování počítačových modelů v reálném obchodování b) peníze jsou jenom jedny a je jedno, v jakém trhu je vydělají
Můj závěr: velcí hráči tyto trhy už obchodují, byť s "malým" objemem alokovaného kapitálu, proto se prozatím není čeho obávat. Snad jen toho (viz včerejší ropa CL), že do rozjetého trendu okamžitě umístí velký balík nabídky/poptávky proti jeho směru, vyberou SL a trend pokračuje dále. Naštěstí to nedělají moc často.

[menard]

Velmi zajímavý článek a velmi zajímavé postřehy diskutujících.
Celkově mi to ale vyznívá jako zdůvodnění a hledání dalšího důvodu, co je proti mne, proč mi ten trading nejde.
Není to o tom, tato úskalí nevnímat, ale překonat je. Trh je pro všechny a je spravedlivý.
Nejlépe by to šlo vystihnout rčením :
[bold]Někdo hledá důvody, někdo hledá způsoby. [/bold]
Dle mého se nechá vydělávat na všem, pokud pár věcí pochopím. A to i na velkých trzích proti velkým hráčům.

[gizmo]

> Slaughter

Samozrejme, ze se neni ceho obavat. Velci hraci tu byli, jsou a budou. Tomas zde napsal velice zajimavy clanek, ktery poukazuje i na jine obchodniky, kteri se na trhu pohybuji, ale to neznamena, ze se najednou objevila nova hrozba nebo uz nebude mozne na trzich vydelavat nebo to vsechno ovladnou za par let super pocitace, ktere budou inteligentnejsi nez lidi.

> vsem

Jeste k tem "inteligentnim pocitacum" - dnesni doba je ve znameni setreni penez a proto se hodne firem snazi (vice nez kdy jindy) rozvijet machine translation enginy, ktere by byly schopny prekladat text z jednoho jazyka do jineho. Jeste jsem nepotkal engine, ktery by byl opravdu spolehlivy a nedelal gramaticke chyby (nehlede na to, ze automatizovane preklady mezi urcitymi jazyky vykazuji dost katastrofalni vysledky). A v teto oblasti uz se nejakou dobu pohybuji. Docela dobre vysledky ukazuji treba rule-based systemy prekladajici mezi podobnymi jazyky, jako Spanelstina->Portugalstina apod. Ale i tak to porad musi projit a opravit clovek. A to na techto systemech spolupracuji univerzity z ruznych koutu sveta stejne jako komercni spolecnosti vcetne tech, ktere jsou financovany agenturami jako CIA apod.

Takze pokud zatim jeste nemame system, ktery se dokaze naucit neco tak relativne zakladniho, jako je "mluvit" vice recmi a efektivne mezi nimi prekladat, myslim si, ze na ty pocitace, ktere budou stejne inteligentni jako my, si jeste asi docela dlouho pockame.

Ja jakozto programator verim jenom svemu mozku a svym schopnostem. I kdybych udelal system, ktery je schopny sveho vlastniho mysleni, tak si nejsem jist, jestli bych mu sveril svoje penize a nechal ho je obchodovat na trzich :) ...kdyz jsem poprve pustil AOS na paper, po 5ti sekundach me to vyhodilo na stop lossu kvuli bugu, co jsem tam mel. Opraveni toho bugu trvalo zhruba 1 minutu, protoze znam kod a vim presne, co se tam deje...

[m.hunter]

menard to vystihol (tu)

[paulus]

Slaughter:

ahoj, prosim muzes osvetlit co znamena umistit velky balik nabidky/poptavky a proc by to melo hybat cenou?
uz sem o tom slysel, ale nechapu to, diky. myslel jsem, ze cenou hybe jen skutecny nakup, prodej.

[Slaughter]

Gizmo: Skvěle, mluvíš mně z duše, a to se považuju za "PC ignoranta".

Paulus: Dobrej příklad je myslím v knížce Larryho Williamse "Jak jsem vydělal milion dolarů za rok obchodváním komodit". Zjednodušeně: Když chce 1000 lidí prodat a 1000 koupit, 1 člověk navíc, který se přidá na stranu nabídky nebo poptávky, pohne cenou nahoru, nebo dolů. Jde o to, že velcí hráči "vidí" do celé hloubky a stuktury momentální nabídky a poptávky v trhu, navíc disponují relevantním množstvím kapitálu. A pokud uvidí "díru", umístí "obrovský balík" sice dost blízko ale stále bezpečně aktuální ceně a trh se pak pohne jejich směrem. Dle mých pozorování na ropě CL, kterou aktivně obchoduji, je to takřka vždy překvapivé a PROTI trendu. Toho si lze v klidu všimnou, trh se zachová "divně" a "nestandardně". Ve směru trendu jsem si toho nevšiml, což bude možná tím, že se na to nesoustředím - ve směru trendu sleduju spíš CCI, než DOM, navíc se taková aktivita do trendového pohybu lehce schová.
... doufám, že jsem Ti odpověděl dostatečně :-)

[petemm]

Zdravim,

clanek se mi take moc libi. Dovolim si pridat take svuj nazor (upozornuju, ze je to jen muj nazor skutecny stav neznam):

- take jsem se snazil (byl jsem naivni) najit kombinace nejlepsich indikatoru s metodami AI a myslel jsem ze mechanicky system bude fungovat
- nejsou jedna data, takze kazdemu to bude davat systemy trochu jinak
- velke vyhody / velke edge se na trzich budou rozplyvat (nebot na nich bude vydelavat vice lidi a tim je snizi) - budou se menit
- ve velkych organizacich existuje politicka odpovednost, takze pokud se politicka scena nebo autority domnivaji ze trh pujde brutalne dolu pak vstupovat do long je politicky nebezpecne (pokud by to vyslo, tak clovek dostane pochvalu a mozna premii 10%, pokud ne, dostane vyhazov protoze takhle elementarni botu ...); je to trochu bagatelizovane, ale mam zkusenosti z jinych oddeleni s konzervatismem (lepsi jisty rust 10% nez pokud s 80% udelate rust 50% a s 20% pokles -50%) ... za rust se nic nedava, za pokles takovyto ven, takze se nevoli optimalni reseni

petemm