Diskuze k článku: Pár úvah na téma mechanických strategií

[Pavel.K]

Sydney22:
Pokud máš takovou strategii, pak smekám. Win 80 procent při RRR 3 (tedy pokud to interpretuješ jako Reward-to-Risk, tedy zisk je 3x větší, než risk), tomu se až nechce věřit.
Byl bych ti vděčný, pokud se rozepíšeš v tématu www.financnik.cz/forum/read.php?18,20769 .

Téma AOS mě vždy docela znepokojí, dostanu pocit, že to "nejlepší" je již na náma. Když se pak nad tím víc zamyslím, vždy dojdu k závěru, že cena se hýbe, mohu nakupovat i prodávat za fair podmínek, víc není potřeba, pokud ztratím chyba je ve mě, né v cizích AOS.

[Sydney22]

vladko11
1) nikomu nic nenahováram, popisuju co mně vypadlo z backtestu, je to i se slipem 10 USD
2) píšu přece, že to neobchoduju, je to jenom vedlejší produkt mého backtestu

Dal jsem to sem z edvou důvodů
1) chtěl jsem demonstrovat, že (jak tu někdo psal) v jednoduchosti je síla a i naprosto jednoduchá věc se může tvářit funkčně - neříkám, že funguje!!!
2) pokud by se našel někdo, kdo umí naprogramovat limitní vstupy a má mnohem delší řadu dat (třeba 5 let zpátky) - tak ba mě zajímalo jak to vypadá když se to sjede automaticky - ty výsledky jsou z ručního backtestu

[m.hunter]

Sydney22:

Dovod preco mechanicke systemy ktore vyzeraju velmi dobre (tak ako ten tvoj) prestanu po urcitej (velakrat kratkej) dobe fungovat je prilisna optimalizacia. Je to aj tvoj pripad a bol to aj moj. Snazil som sa vytvorit mechanicky system pomocou backtestu a vzdy som nasiel super system, ktory ale fungoval velmi kratku dobu, presne kvoli preoptimalizacii. Je sice pravda ze zo zaciatku som pouzival pevne PT a SL vypocitane na zaklade MAE a MFE, co je dalsia vyrazna optimalizacia. Ty mas v tomto malu vyhodu.
Skus system otestovat na inych trhoch s tymi istymi parametramy. Ak ti system bude fungovat aj na inych trhoch (samozrejme ze nebude davat take vystledky ako na trhu na ktorom si ho optimalizoval) tak moze ist o spolahlivy system.
Tvoj system vyzera super, len sa ho snaz nepreoptimalizovat.

[Sydney22]

m.hunter je to opravdu jednoduchý, velice jednoduchý. OK, zkusím to sjet na jiným trhu. Hned ale můžu říct, co to potřebuje - prudký pohyb bez výraznějších korekcí - TF je po otevření divočejší a často se "utrhne", v tom případě PSAR jako výstup funguje. Pokud by to byl krásně swingující trh, tak se obávám, že mě PSAR vyhodí na první korekci. Který trh si myslíš, že bych měl sjet? Přidávám ještě rozložení zisků po měsících - je jasně vidět, že v roce 2009 když to bylo divočejší tak se mu dařilo, naopak tento rok únor až duben prostě neobchodoval - ta distribuce zisků prostě není bůhvíjaká. K tomu RR - to se samozřejmě nahonilo na pár obchodech kdy se to po otevření utrhlo. Já to opravdu nevydávám za hotový systém, ale jako část systému by se to hodilo.

[jayes]

Polygon:
"Jediný rozdíl mezi diskréčním a mechanickým přístupem v obchodování spočívá ve schopnosti přesně a spolehlivě naprogramovat obchodní pravidla." To jsi napsal moc hezky. Naprosto souhlasím.

Na jednu stranu pořád říkáme, že obchodník musí být disciplinovaný, ale diskréčně nebereme všechny obchody. To je velký protimluv a zaroveň je to ten největší problém, se kterým se má psychika vypořádat. Takže ano, kdyby člověk dokázal definovat všechny své zkušenosti z trhů (i ty nejmenší pocity) a pak to naprogramovat, tak je AOS stejně výkonný jako diskréční obchodování. Bohužel, já se ani neodvažuji o tom přemýšlet, protože zkušeností z tradingu je tolik, že to ani neumím definovat. Takže jedu dál diskréčně.

Ale to neznamená, že to někdo s jiným rozpočtem v budoucnu nezvládne. Samozřejmě zvládne. A vy co tady tvrdíte, že něco není možné, a že mozek je nad všechny počítače, jinými slovy tvrdíte, že evoluce nefunguje. To považuji za obrovskou omezenost. Ale jistě to ještě pár desetiletí potrvá, takže vůči dnešku to nemá význam.
Článek pro info:
scienceworld.cz/technologie/potomci-moorova-zakona-exponencialni-rust-slibuje-zasadni-promenu-sveta-v-prubehu-nekolika-let-2273

Nicméně ten trh je tak dokonalý, jak určitě všichni co se tady vyjadřujete, víte z živých zkušeností, že Vám často dá pořádně za uši ani nevíte jak. A pak se člověk jen diví, jako by trh věděl, co zrovna já dělám. Takže nikdo z nás neví kdo a kdy jakou technologii bude mít, nebo už má. Článek který jsem uvedl výše se zabývá dalším vývojem normálních počítačů. Nemluvě o kvantových počítačích, na kterých se pilně a s obrovskými rozpočty pracuje. Tam pak už zatím vůbec nevíme k čemu to povede.

Toto píši jen jako námět k zamyšlení pro ty, kteří si myslí, že zrovna ten jejich mozek je tady od toho, aby připravil ty miliardáře z wallstreetu o jejich miliony. Netvrdím, že to nejde, jen, že je to velmi velmi těžké.

[albeon]

Funkční AOS skutečně existují a dá se pomocí nich vydělat velká hromada peněz.

Diskréční obchodníci skutečně existují a ti nejlepší vydělávají velké hromady peněz.

Jsou to dvě různé disciplíny, ale nějak extra se neohrožují, není se čeho bát.

Mimochodem Česká firma, která vydělala na AOS obrovské peníze: RSJ

[shany]

Sydney22,


ja si nemyslím, že by Tvoj systém bol preoptimalizovaný (ak je tak, ako píšeš). A ani distribúcia ziskov nie je zlá. Treba si uvedomiť, za akých podmienok bol systém testovaný, a teda na aké trhové podmienky je "stvorený". A tým nemyslím vstup, ale skôr výstup, resp. posúvanie SL. Myslím si, že rok 2009 bol nadmieru dobrý pre systémy, ktoré hľadali to, čo hľadá aj Tvoj systém. Volatilita bola vysoká, denné rozpätia neobvykle veľké a pohybov, ktoré sa "utrhli" a išli pekne jedným smerom, bolo dostatok nato, aby systém profitoval.

Skús si pre svoju potrebu urobiť viac testov (aj iné trhy, iné spôsoby výstupu / posuvu SL). Písal si, že PSAR nedobre reaguje na trh, ktorý pekne swinguje - tak sa zamysli nad iným spôsobom, ktorý je na takú charakteristiku vhodnejší. Skús si pozrieť, ako by vyzerali výsedky, keby si použil napr. pevne stanovený PT (určený na základe volatility). Alebo výstup na MOC, ako to tu niekde písal trader Danek. Ako posun SL mám ja osobne rád kĺzavé priemery.

Keď takto spojíš viacero prístupov, tak si myslím, že systém bude viac "pripravený" na rôzne trhové podmienky a aj distribúcia ziskov bude rovnomernejšia. Ale o to tu až tak nejde. Tak, ako to máš teraz, je to veľmi pekné a najkrajšia je na tom je naozaj jednoduchosť. Hlavne sa nenechaj znechutiť negatívnymi názormi a ak Ti tento spôsob obchodovania vyhovuje, ostaň pri ňom a ďalej ho pomaly rozvíjaj.


Prajem Ti veľa šťastia,

shany

[lll]

Uff tolik skepse. Ptám se, z čeho tolik skepse? Žeby z neschopnosti se trhu přizpůsobit? Ono je vždy jednodušší to svést na nějaké super počítače atd. Doba je taková jaká je a je třeba se trhům přizpůsobit...
Fajn dneska to je volatilní, a nikam to neleze (poziční hledisko) - tak nejjednodušší co lze provést je posunout SL hodně daleko (nemít SL jako většina pod prvním swingem, kde si toho "quantové" všimnou a zajdou si pro ně), snížit pozice a riskovat stále stejnou částku - ano půjdu si pro menší zisk, ale přežiju. Nebo nasadím strategii na tyto podmínky. Jednoduchý jako facka. Mým úkolem je dokázat rozpoznat co nejrychleji změnu tržních podmínek (to je dle mě umění diskrečního obchodníka a je to i jeden z mých cílů toto ovládat) a potom jenom přepínat mezi obchodními "automaty" dle tržních podmínek. Nad žádným přístupem bych nelámal hůl, jen nad tou skepsí:).
Lukáš

[Markan]

Výborný článek. Myslím si, že drobný trader šanci vždy má, protože má to, co nemá počítač - mozek. Ještě nikdo nedokázal vyrobit (přesněji, nevím o tom, že by vyrobil) tak výkonný počítač. Počítač dokáže spočítat všechny možné kombinace, dokáže v okamžiku zadat příkaz na základě milionů různých kombinací atd., ale nenaprogramujete do něj víru v úspěch, vůli a touhu po vítězství. Počítač nemůže udělat nic víc než to, co má naprogramované. Nikdy neudělá ten krůček navíc, který mnohdy rozhodne. Není kreativní, nemá invenci. Na druhou stranu nezná chamtivost, strach, nerozhodnost...., to jsou věci, které z člověka dělají prohrávajícího. Ale pokud člověk tyto emoce dokáže zvládnout a některé i využít ve svůj prospěch, k tomu přidá víru v úspěch, vůli a touhu po vítězství má takový arzenál, který majitel jakkoli drahého a jakkoli dobře naprogramovaného stroje nemůže tímto získat. Můj názor je, že z tohoto pohledu bude člověk vždy na míle daleko před počítačem.

[nickirout]

Zdravím
nedá mi nereagovať k článku - takéto úvahy sú mimoriadne potrebné, sám veľa rozmýšlam okolo trhov.
Treba si jednu vec okolo mechanických stratégií povedať a o veľkých hráčoch - nech už akokoľvek sofistikovaný prístup k tradingu majú, nech už akokoľvek majú poprepájaných brokerov, nech už akokoľvek vidia do našich "kariet" - jedna vec vždy bude istá - buď ste long alebo short alebo predpokladáte chop a vypisujete opcie. Iné možnosti veľmi nie sú.
Ak na jednej strane trhu je naalokovaných veľa malých účtov - ktoré idú na margin - tak na takejto strane trhu by som veru nechcel byť.

Ak nájdete spôsob ako odhaliť akumulácie veľkých hráčov, ktoré sa objavujú pred väčšími pohybmi budete profitovať, samozrejme musíte sa mať pod kontrolou a tak isto pod kontrolou váš MM.
Najväčšou výhodou malých traderov je flexibilita a neobmedzená kreativita a schopnosť chytro premýšlať.

Tá vec s trhmi, ktoré majú o niečo nižšiu likviditu a nepriťahujú veľkých hráčov je celkom zaujímavá.

Ja sám mám nemám veľmi rád indikátori - ktoré sú dostupné všetkým - hľadajte také - trebárs aj vlastné - ktoré má iba malá hŕstka hráčov - neni nad vlastné indikátori - ktorým rozumiete a ktoré ste si stvorili vy sami a viete čo s nimi chcete zisťovať. A hlavne treba mať nakukané grafy najlepšie tie živé. - vaše podvedomie je nazložitejší mechanizmus aký kedy túto planétu uzrel - odohrávajú sa v ňom kvantové deje!!!!! Vaša predstavivosť a zmysli preto nemusia byť obmedzené iba na túto realitu a tento časový sled. Čo myslíte prečo ukradli Einsteinov mozog, ktorý desaťročia bol zakonzervovaný??? - pretože tí, ktorí tak urobili sú na tento výtvor prikrátky. Starajte sa o to čo máte medzi ušami a vymlátite aj tie najpremakanejšie systémy na trhu. Googlite po výrazoch ako sú koloidné mineráli - napríklad striebro, platina, irídium, kremík, zlato, paládium :-)
to je váš EDGE skutočný EDGE váš mozog v ktorom vy sami prebývate!!!!

nickirout

[Quadral]

2 Sydney22: Tvoje strategie má malý počet obchodů a vynechání některých obchodních dnů a hodin je znakem přeoptimalizace. Navíc všechny známé indikátory, funkce a jejich vzájemné kombinace už byly kvadrilionkrát prohnány těmi nejlepšími computery na světě.I tak jednoduché signály jako 2xMA + Stoch můžou generovat po určitou dobu reálný profit, ale taková situace netrvá dlouho a equity křivka podobné strategie se rychle zlomí do ztráty. Pokud byla ve článku řeč o existenci jednoduchých, ale funkčních řešeních, musí být jejich idea původní, novátorská, kreativní ..
2All: Nejsem odpůrce AOS, naopak.Sám jsem napsal tisíce strategií, indikátorů, funkcí apod.. Získal jsem díky tomu novou gramotnost a docela slušný přehled o trzích. O tom, co,jak a kdy na nich funguje a co ne,na co si dávat pozor, kdy jsou moje šance udělat dobrý obchod dostatečně vysoké a kdy raději odejít od počítače. Díky kvalitní platformě(Tradestation) mám přístup k dlouhé historii různých dat, mohl jsem je studovat a testovat na nich všechny své i cizí AOS.Většina jednoduchých AOS (pro konstantní počet kontraktů) založených na jednom nebo malém počtu patternů má jednu společnou vlastnost - v určitou dobu většinou fungují dobře, ale pak přicházejí období, kdy se jejich equity křivka zlomí do ztráty.Pokud není tento stav v kódu strategie ošetřený, není takto naprogramovaný AOS vhodný pro plně automatické obchodování.Takové strategie lze ziskově obchodovat pouze, pokud trader, který je používá, je schopen včas rozpoznat, že aktuální trh je pro konkrétní strategii vhodný.Rychlejší metodou je, testovat v realném čase všechny strategie(včetně jejich různých nastavení) uvnitř uzavřeného kódu a automaticky nasazovat do reálného obchodování jenom ty, jejichž equity křivka roste (trenduje).To se samozřejmě bez kvalitní techniky, dat a konektivity neobejde..Pokud je podobný systém navíc vybaven risk managementem, dohledem nad equity účtu tradera a omezuje maximální ztrátu, příp i zisk za období, má šanci určitou dobu fungovat / v lepším případě generovat zisk :) / zcela nezávisle a bez požadavku na úpravu parametrů. Začátečníky bez zkušeností, kteří jsou v pokušení začít naživo obchodovat s pokoutně staženým nebo levně nakoupeným AOS z internetu (v lepším případě od známého) bych chtěl upozornit, snad i varovat, že riziko, kterému vystavují svůj obchodní účet není malé.. Rozhodně neobchodujte naživo s nevyzkoušeným AOS a pokud se k tomu chystáte, nechejte ho dostatečně dlouhou dobu puštěný v demo režimu a sledujte, jak se chová v reálném trhu. Před mnoha lety jsem takhle za nemalý peníz koupil od jednoho uznávaného "Guru" jednu úžasně vypadající strategii a jenom díky tomu, že jsem ji dostatečně dlouho testoval v demu, byly peníze za její nákup ty jediné, o které jsem tak přišel. Protože jsem ale byl zvědavý "kde soudruzi z NDR udělali chybu " ;) , začal jsem studovat kód této strategie a učit se programovat vlastní indikátory a strategie a tak se přede mnou otevřely nové možnosti.Částka, kterou jsem za tuto strategii (mimochodem velmi špatně naprogramovanou a přeoptimalizovanou) zaplatil, byla pouhým školným, za které jsem jejímu tvůrci vděčný :) AOS lze ale použít nejen pro automatické obchodování, ale i v poloautomatickém režimu (jen vstupy nebo jen výstupy) nebo s manuálním potvrzením vstupů, resp. jako zdroj signálů pro diskreční obchodování nebo i jako úžasné analytické nástroje, kdy s jejich pomocí rozpoznáváte trendy,testujete PT,SL,MFE,MAE apod.. Neustále řešit dilema AOS versus diskreční trading je nesmysl, počítačové obchodování je jednou tady, jeho používání se bude rozšiřovat a postupně ovlivní většinu likvidních trhů. "Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. ..." Jára Cimrman :)

[kravinec]

Dobrý den,
k článku:
1) Tomáši, v článku píšete, že obchodování S&P je narozdíl od Russellu nemožné, ale přitom indexy mezi sebou vzájemně dosti korelují. Pak by to tedy znamenalo, že i Russell je neobchodovatelný?!?

2) Článek mě nutí k otázce na velké hráče: "Kdo jste a kam jdete?". Protože pokud jsou těmi velými hráči myšleny banky a fondy, je známo (a je to i v jednom článku zde na finančníku), že banky a fondy vykazují v poměru k drobným spekulantům směšný procentní zisk. Jednak proto, že nemají motivaci se snažit peníze otáčet, druhak proto, že s velkými objemy, s kterými oni operují to není tak snadné a hlavně proto, že pro ně je dokonce lepší generovat malý, leč stabilní výnos, což je i to, co od nich vkladatelé očekávají. Takový výnos však generovali doteď, generují ho nyní a budou ho generovat zřejmě dále, a vzhledem k tomu, že procentní výnos zůstává, objem vkladů, předpokládám, také neroste nijak závratně, pak by tito velcí hráči potřebují ze svých obchodů, nemovitostí atd. vydolovat přibližně stejné množství peněz, tedy by to trhy nemělo ovlivňovat více, než doteď. Nebo se mýlím?

[Sydney22]

2 Quadral
Psal jsem to už v prvním příspěvku, opravdu to neberu jako systém, je to jenom vedlejší produkt mého backtestu, obchodů je málo a nelíbí se mně distribuce zisků, ale vypadá to dobře, ne :-)?
Co se týká přeoptimalizace - prostě obchoduju jen na začátku seance (to je objektivní pravda, že to bývá živější část seance) a jen některé dny - podle toho co mně řekla TDW statistika. Považuješ toto za přeoptimalizaci, proč? Neptám se nijak ironicky, opravdu bych to rád věděl.

2 all
Pavel.k chtěl abych ten svůj backtest popsal na tomto fóru: www.financnik.cz/forum/read.php?18,20769,page=11, takže pokud chcete, je to tam

[mrjoe]

To Quadral:
Tvoj pristup k obmienaniu AOS podla situacie na trhu sa zacina podobat na diskrecny pristup. Samozrejme aj obmienanie AOS by sa dalo naprogramovat, cim by vznikol AOS, ktory miesto "beznych" indikatorov meni samotne AOS. Metod optimalizacie mas v podstate nekonecno. Osobne si myslim, ze je mozne obchodovat plne automaticky. Pracujem (zatial) ako programator a robil som aj komercne pouzivany (nie financny) system zalozeny na neuronovej sieti a genetickych algoritmoch, takze cca viem ake su ich moznosti. Ale osobne pochybujem, ze rapidna zmena vplyvom AOS na financnych trhoch pride skor ako o 5-10 rokov.

Jedine cim si mozme byt isty je, ze ak chcu spolocnosti obchodovat velke mnozstva kontraktov musia sa pohybovat na vyssich TF. Neviem ako to je s poplatkami za obchodovanie pre tieto velke spolocnosti, ale predpokladam, ze sa tiez snazia drzat poplatky na minime. Co im pravdepodobne brani (okrem likvidity) v pokuse obchodovat obrovske mnozstva kontraktov v kratuckych TF, kde by skalpovali trh pre male profity.

Ak sa uz chceme niecoho obavat tak toho, ze pridu lahko pouzitelne AOS pre malych obchodnikov. Tie sa budu pouzivat v kratkych TF.

Viem si predstavit, ze vzniknu dva extremy:
A. trhy sa mozu extremne skalpovat, co im nedovoli pocas dna spravit ziaden vyrazny pohyb a pohyby sa budu diat len pod vplyvom spominanych velkych hracov.
B. ako bolo uz spomenute - kazda strategia plodi protistrategiu, takze vznikne v trhu pod vplyvom superrychlich obchodov jeden velky sum a nebude mozne pocas dna obchodovat vobec. Vacsie pohyby budu opatovne vytvarat len velky hraci. V pripade, ze vzniknuty sum bude prilis velky, nebude profitovat z obchodu uz vobec nikto (okrem brokerov a burzy).

Predpokladam, ze v pripade B budu vlady nutene zasiahnut regulacnymi opatreniami .... coho by som sa obaval, lebo vieme ako sa konci vacsina vladnych regulacii trhu :)

[Quadral]

2 Sydney22: Jo, vypadá to hezky :) Výhrady bych neměl ani tak k backtestu jen na začátku seanse, ale spíš k malému počtu zobchodovaných vzorků. 70 obchodů tvé strategie je provedeno jen na malém, pečlivě vybraném vzorku dat.. jak se strategie chová na ostatních datech ? Má ten pattern nějakou hlubší logiku nebo je to opravdu jenom vzájemná kombinace hodnot 2MA + Stoch ? V žádném případě nechci kritizovat tvoji práci, ale nezapomeň, že to budou tvé peníze, které dáš v sázku. Každopádně, držím palec a přeju ti hodně štěstí a elánu do práce ! (tu)