Diskuze k článku: Pár úvah na téma mechanických strategií

[MNovak]

Já jsem přesvědčen, že obchodování je hlavně o našem přístupu k trhům a zvládnutém managementu. Pokud se tomuto přístupu naučíme a začneme profitovat pak zřejmě budeme profitovat pořád. Podle mého názoru při dobrém nastavení mysli, na trzích nemůžeme prodělat. Jde taky o to, že statistiky hovoří silně v náš prospěch.
Co se týká mechanických strategií tak velké šance mají ty, které obchodujeme v době, kdy se na trzích něco děje.

[m.hunter]

Tak jak hovori MNovak. Je to cele o managemente a o spravnom nacasovani.
Ak budem vstupovat vzdy iba do trendu na korekciach s malym riskom a velkym potencialnym ziskom, v podstate nemozem prerobit. Trendy tu budu stale. Ak nie na jednom trhu, budu na druhom. Ide len o to vedet urcit kedy sa jedna o trend, co pri dlhsom pozorovani trhu (trhov) nemusi byt vobec problem. A samozrejme ide hlavne o to zvladnut sameho seba :)

[Quadral]

Výborný článek ! :) Je dobré si uvědomit, že žijeme v technologicky vyspělém světě a pokud se objeví technologie, která nabídne těm, co na to mají, konkurenční výhodu, tito nebudou váhat ji použít. Se změnami, které aktuálně probíhají ve světové ekonomice, musí nutně přijít nové ekonomické modely a chování finančních institucí a firem. Přežijí jenom ti, kdo na to včas zareagují a dokážou se přizpůsobit.Staré vyzkoušené metody investování ( i tradingu) přestaly být efektivní. Finanční instituce v čím dál větší míře využívají komplexnější algoritmy a v blízké budoucnosti můžeme čekat, že počítačové obchodování začne ovlivňovat trhy v daleko větším rozsahu než dosud. Ti, kdo budou i nadále investovat podle pouček a knih světoznámých GURU z minulého století přijdou velice brzo o veškerý kapitál. Pokud budou trhy i nadále tak volatilní, jak dosud a postupně se začnou podobat těm japonským, dojde brzo trpělivost nebo kapitál i všem středním a drobným investorům, kteří v dobré víře vkládají své úspory a důchodové spoření do různých fondů. Pokud někdo používá tak propracované algoritmy a kódy, že dokáže na trhu soustavně vydělávat, rozhodně to nejsou žádné z běžně dostupných investičních fondů. Většina fond manažérů pravděpodobně opravdu nepoužívá vlastní hlavu, protože i s použitím jednoduchých pravidel risk managementu by většina z nich prošla krizí s daleko lepšími výsledky.. Ekonomická krize, kterou právě zažíváme je prasknutím bubliny miliónů prolhaných, nafoukaných a neschopných ekonomů a nebojím se říct, že i zlodějů, kteří parazitovali na odvětví, ve kterém se daly snadno a rychle vydělat veĺké peníze.Můžeme si za to tak trochu i sami - ekonomické školy zažívaly boom a v krátké době vyprodukovaly neskutečné množství "odborníků", kteří ve snaze uplatnit se v praxi, jsou ochotni udělat cokoliv.. Obětními beránky těchto "řezníků" byli a budou všichni ti, kdo v dobré víře využívají snadné dostupnosti sítí poradenských služeb.. protože používat vlastní hlavu už v dnešní době není moderní, a proč by vlastně vůbec měli nad něčím přemýšlet, když mají tolik jiných starostí a soused tomu určitě rozumí líp, že ?.. Obdobně na tom asi budou i tradeři, kteří budou hledat různé zkratky v nákupech dobře vypadajícich AOS. Existuje spousta různých algoritmů, které v performance grafu slibují neskutečné výdělky.. Jejich výpočty jsou ale generované z historických dat a většinou bez započítání slippage a poplatků .Případným zájemcům o podobné strategie můžu nabídnout desítky snových systémů za akční ceny ! ;) Běžně dostupných automatických strategií, běžících na klasických platformách a počítačích a opravdu vydělávajících peníze v různých obdobích, případně i na více trzích opravdu není mnoho a pokud ano, tak za cenu vyššího drawdownu..A pokud o nějakých víte, sem s nimi ;) Zájemce o automatické obchodování nechť se např. podívá na veřejně přístupné strategie na portálu Strategy network firmy Tradestation. Nejeden světově uznávaný "Guru" se dokáže spálit na AOS, např. systém jednoho z nich pod jménem "Morning Joe" byl na tomto portále dostupný k pronájmu za "lidovku" - 333$/měsíčně a asi po 4 měsících ostrého provozu (všechny měsíce ve ztrátě) byl tento systém z TS portálu stažen. Přesto tenhle Guru tuhle strategii s úspěchem prodává dál, pořádá školení a webináře a radí, jak na to .. ;) A nakonec informace pro ty, co obchodují na Eurexu FDAX a FTSE. Tyto trhy jsou teď dostupné k tradingu i na Tradestation a dá se asi čekat, že dřív nebo později budou díky nasazovaným AOS hůře obchodovatelné .. Hodně úspěchů v tradingu a investování ! :)

[Dr.Fighter]

Jak už zde někdo psal, taky si myslím, že jako ID obchodníci obchodujíc pro malé Targety na TF

[roman06]

Zdravim, pekny clanek.... Ja nevim proc je tu tolik debaty o pocitacich jak dozenou lidi... jenom za sebe muzu rict ze kdyz vidim podobny clanek tak jsem spis jeste vice namotivovany protoze je videt ze uspesnych je cim dal mene, a to je pro me dobra zprava... nechci byt nekde kde vydelava kazdy to ani neni realne...

[pslepicka]

Píšete o "velkých hráčích" - jak ale fungují? Ví někdo, jak to funguje v kolosu typu Goldman Sachs?
Jaká je organizační struktura, jaká jsou pravidla, s jakými účty obchodují? Kolik procent objemu zobchodují lidé, kolik počítače? Jak jsou do obchodování zapojení quantové? Funguje tam lidská psychika, nebo už to všechno válcují stroje?

Moje zkušenosti zatím pořád ukazují na fungující psychologii davu. Na www.tradeitdontdateit.com jsou zajímavá videa - obchodování ES po 100 - 200 kontraktech - brutální skalping do trendu. Nevěřím, že ten člověk obchoduje na svůj učet - spíš to vypadá na zaměstnance "velkého hráče".

[krakra]

To tomnes, ALL
ad 7) Co se týče strategie Buy and Hold tak správná interpretace je že se nejedná o aktivní trading, ale nudnou investici. Prostě koupím akcie a za X let je prodám se ziskem.
Za dobu existence akcií akcie hlavně rostou. Na grafech se různé krize ukazují [bold] jako korekce[/bold]. Jsme si jist že i současná krize bude za pár let pouhým zakolísáním na grafu US indexů (tyto grafy mají historii snad až do 19-tého století).
Pro nás je tato strategie samozřejmě absolutně nepoužitelná, kdybychom tuto strategii všichni tady používaly, tak nemáme o čem debatovat, a dalo by se říci zisky by byly úplně jiné, dlouhodobé.
Prostě pro nás tradery je strategie Buy and Hold nepoužitelná.

[Juray]

Jako půlroční zelenáč na živém trhu jsem se sebou velmi spokojený. Používám ten nejvýkonější počítač na světě, svůj mozek. Prostě ho používejte jak nejlíp umíte a nenechte si vzít energii kvůli supertraderům, ale taky nezapomínejte, že jsou důležitou součástí trhu. Vzkaz pro začínající: když to dokážu já, tak to dokážete i VY. Nebudte líní, hodně čtěte a přemýšlejte, zamilujte si trhy.

[bid]

to krakra

trader Waren Bufett si mysli neco jineho,
ale dal - jeste pred dvema letu se tu psalo ,ze black boxy jsou absolutne nesmyslne ,drahe a po delsi tak jako tak ztratove a nikdy nebudou uspesne a ted je to zase jinak :)

[krakra]

To bid:
Tak Warren Buffet dělá přesně strategii Buy and Hold, akorát že prodává když je akcie předražená, tímpádem by ji měl prodat pŘed jejím zřícením.

Já si myslím že AOSy, blackboxy fungují, ale nikdy jsem žádnej nezkoušel.

[Pepe2000]

to bid:
ano a pisalo sa to v suvislosti s navodom ako postupovat pri tvorbe strategie. T.j. neodporucalo sa to zacinajucim traderom. A dnesny clanok ukazuje na dalsi z dovodov preco. Tuto vojnu s institucionalnymi tradermi nemozes vyhrat.

A co sa tyka zmeny nazoru - nechapem preco to dnes ludia beru ako nieco nepripustne. Velakrat som zmenil nazor na rozne veci. Podla mna je to znakom otvorenej mysle a toho ze si schopny prekonat svoje ego. Bud sa zabetonujes vo vlastnych nazoroch a nic ine nepripustas alebo sa prirodzene vyvijas a si schopny akceptovat aj nove myslienky.

[polygon]

Zkuste se nejprve zamyslet nad tím, jaké jsou skutečné a nikoli domnělé důvody toho, proč vám mechanické obchodní systémy nevydělávají než je zde všichni začnete hromadně odsuzovat.
Chápu, že lidé a (tradeři zvláště) potřebují mít veči pevně ve svých rukou a diskréční přístup dává člověku pocit, že může lépe kontrolovat zisk nebo ztrátu a že se může kdykoli rozhodnout co chce a co ne. To ale není výhoda, ale jen konejšení vlastního ega.
Pokud má člověk obchodovat na základě systému se statistickou edge, pak ta edge spočívá v pravidelnosti, nikoli v náhodě.
Jediný rozdíl mezi diskréčním a mechanickým přístupem v obchodování spočívá ve schopnosti přesně a spolehlivě naprogramovat obchodní pravidla.

[Sydney22]

Zdravím, backtestoval jsem ručně jednoduchý pattern s tím, že ho potom doladím. Aby se mně líp zapisovaly obchody, napsal jsem si v NT "strategii". Ona je to "startegie" založená jenom na STOCH a dvou MA. Chtěl jsem si zapsat všechny obchody s tím, že je potom budu procházet, hledat nuance a vyhazovat ty diskréčně špatný nebo hledat jemnější detaily vstupu. Celkem jsem zapsal cca 250 obchodů a ladil a ladil a procházel a procházel. Můj nejlepší výsledek byl systém s Win 60%, DD 1100 a ziskem cca 20 000 USD. Potom jsem ty obchody vytřídil mechanicky v excelu: z TDW analýzy mně vyšlo, že nemá smysl obchodovat v úterý a středu a obchody beru jenom prvních 30 min - takže obchodovat jenom 1,5 hod za týden. Výstupy čistě na PSAR, žádný PT, žádný SL. Indikátory? Stochastik a dva MA. Výsledek přikládám. Neobchoduju to, je to jenom backtest, ale myslím, že tu někdo psal, že úspěšná může být spíš naprosto jednoduchá strategie než zbytečně komplexní - toto je jednoduchý jak facka a opravdu se tváří, že funguje :D. PS I když je jednoduchá, nemám ji v kódu, vstupuje se limitním příkazem a ten neumím naprogramovat a nemám čas to teď studovat. Pokud by to někdo uměl a měl třeba i delší řadu dat na které by se to dalo spustit..... Ze zvědavosti by mě zajímalo jak to vypadá dál do minulosti Díky

[krakra]

(tu) Bravo !!!

[vladko11]

Sydney22
Po prvé ,zapísal si 250 obchodov, pričom si vybral z množstva kombinácií MA tie, ktoré ti dávali najlepšie výsledky. Potom si vyhodil dva dni, lebo ti kazili výsledky a nakoniec si vyhodil obchody mimo prvých 30 mnút, lebo ti kazili výsledky. A teraz nám tu chceš nahovárať, že máš skvelý systém. Teda možno ho máš ale na základe takýchto testov to nemôžeš posúdiť.
Po druhé, skúšal by si to aj reálne obchodovať?