Diskuze k článku: Obchodní systém FinWin a divergence

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/finwin-divergence-vylepseni.html

[pslepicka]

Divergence na CCI 50 využívám k výstupu takto:
Jsem-li v longu, vystupuji na prvním nižším vrcholu CCI 50
Jsem-li v shortu, vystupuji na prvním vyšším dnu CCI 50

Systém nejlépe funguje v pravidelně swingujícím trhu, problémy má v chopu nebo "nekonečném" trendu.

S přibývajícími zkušenostmi lze některé signály k výstupu ignorovat - zejména malé zoubky = drobné divergence krátce po začátku trendu, kdy je absolutní hodnota CCI 50 pod 150.

[kuba]

Tomáši super článek, dokonce jsi mi v něm vnuknul jednu myšlenku, kterou si musím zbacktestovat. Jedná se o ty tři průrazy HOD/LOD, že se potom často trh vrací a má menší sílu dál trendovat. Toto mě nenapadlo to měřit podle počtu průrazů, osobně to měřím podle toho kolik trh již ujel od svého open. Ale toto je zajímavá myšlenka. Používáte někdo něco podobného jako filtr pro své obchody?

[paulus]

me zaujalo: trh klesa, nejlepe kdyz prolomi nejakou SR nebo pivot a zadiverguje (jde vlastne o jakysi flase break, ale nemusi byt uplne maly) a nasledne ZLR selze (famir), nebyva to casto, ale vsimnul jsem si toho uz kdysi davno kdyz jsem poprve zkoumal divergence. krasny priklad byl ted v NQ 31.8. nekdy kolem 15:45 tusim:) dokonce mozna i den predtim neco takoveho bylo. na obrazku to vypada docela lakave ... na short flip:) nasledne sel trh o 10 bodu nahoru:)

[Artepa]

Díky za výborný článek, Tomáši. Divergence používám k výstupu vždy, pokud zůstanu v trendu až k divergenci. (většinou vystoupím dříve na fix PT nebo výrazné S/R). 100 divergence (viz níže) ceny a CCI 14 či 50 je velmi silná a nikdy nejdu proti ní. Velmi ráda ji používám jako filtr vstupů - kromě signálu Finwin nebo DT, DB se připojí odraz silné S/R, od EMA 204 nebo EMA 34 nebo právě 100 divergence. Nazývám ji stovková - divergence musí splňovat parametr: Pro long signál - CCI 14 nebo CCI 50 (je jedno) se při svém prvním zalomení musí dostat pod -100 a zpět nad -100 do běžné oblasti (max však k nule - ne nad) a při druhém menším zalomení zadivergovat opět pod -100 a otočit se do longu. Cena přitom vytvoří druhý vrchol níže či formaci DB. Pro short obráceně. Níže připojuji obrázek dnešního obchodu právě této situace: FDAX: Double bottom spolu s odrazem od EMA 204 a 100 divergencí.

[pajus kucera]

Ano, i ja divergence pomerne s uspechem pouzivam ... je tu jedno ale .... jak, uz bylo napsano, i ja se potykam s problemem, ze v dlouhodoben trendu (napr skoro cely den) mi korekce davaji nepreberne mnozstvi falesnych signalu na otoceni. Obchoduju FESX 3 min a tam je denni rozpeti trhu v prumeru 52 bodu a jeden sub-trend/swing muze mit do 30 bodu. Kouknete, co se mi stalo 6.7.2010 ... nekolikrat jsem vstoupil, pokazdy me to vyhodilo, proklinal jsem trend - v podstate jsem radsi, kdyz netrva moc dlouho. Mate nekdo zkusenost, jak filtrovat ty false?? Mam uplne nejradej, kdyz je DIV na obou CCI.

[RobCz]

to pajus kucera: div neobchoduji, ale z rychleho pohledu na tvuj graf jsem si vsiml zajimave situace u 2 vstupu a to ze cena neprorazila EMA 34, ale doslo k opetovnemu odrazu do trendu, zkus to zkontrolovat v historii podobnych dni, mozna to pomuze k upraveni posunu sl na be, nebo k raznejsimu uzavreni pozice aspon s mirnym profitem. jinak asi bych v tak silnych trendech sledoval vyssi TF, mel by produkovat mene signalu a jejich vaha by mela mit vetsi vliv.

Robert

[pajus kucera]

to robert:
Dik za tip-musim neco vymyslet.Takovych dlouhych trendu nastesti moc neni. Pokud ale nejaky prijde, tak me to nepotesi. Tohle byl backtest po delsi prestavce v obchodovani. Vzdycky me to dlouho trva, nez se do toho dostanu. Zpetne vidim, ze vystup z 2. obchodu nebyl dobry - mel jsem vystoupit hned po odrazu od EMA34 (mozna s mirnym profitem okolo 40EUR).
Posun SL na BE mam odzkouseny - po 140EUR profitu ... a zatim to nechci menit.
Pajus

[VysiXXX]

Ahojte, nějak téma divergencí usnulo :S. Já divergence obchoduji na live účtu (ke vstupu i výstupu) a jsem s nimi moc spokojený. Hlavní rozdíl je v tom, že obchoduji tzv. skryté div, tzn. do TRENDU. Úspěšnost SDIV je mnohem vyšší právě proto že se obchodují s trendem. Co se týče obyčejných div, než do takové vstoupím,požaduji velmi silný setup: divergence musí být alespoň na 2-3 timeframech + ještě nějaký podpůrný prostředek jako je 2T, 2B, PIN Bar, Doji svíce atd. Zkrátka, při obchodování obratových div jsem maximálně opatrný, vstupuji na limitní příkaz pod S/R a pod EMA 34 (alespoň). Naproti tomu, u skrytých divergencí jsem mnohem benevolentnější, protože "trend is your friend" ;) Mimochodem, na vašich obrázcích je vidět plno SDIV s velmi slušným profitem a víceméně malým riskem...

[forexucen]

Souhlasím s VysiXXX. Trend Tě v tom nenechá a se skrytými divergencemi je opravdu velmi slušné RRR. Já jen v podstatě řeším umisťování SL. A tak otázka na VysiXXX, kam umisťuješ SL u SDIV? Já cca 4 pips pod aktuální high/low. Často mě to vykopne, ale tohle se dá obchodovat i na 1min grafu s velkým úspěchem, stačí si pořešit MM. Já mám nejraději po 10-15 pips zavření části pozice a posun na B/E a další část po cca 30pips a zbytek pozice trailuji. Na 1 min TF často nastoupím do trendu který vydrží celý den a případný zisk je velice potěšující a navíc s pocitem, že riskuji třeba jen 10 pips. Mám vyzkoušeno na eur/usd.

[VysiXXX]

Ahoj "forexucen",
tak je to asi divný, ale poslední dobou přicházím na chuť spíš normálním divergencím :D - s 2B (2T) na Low nebo High dne. SL max do 23 pips, vstup limitním příkazem nad (pod) poslední mini S/R, 15M TF (1H) a vstup časuju na range barovým nebo 5M grafu. Zrovna minulý týden tento "koncept" nabízel několikrát za sebou Cabel s pohybem přes celé "pole" od High k Low, v jednom případě dokonce přes 100 pips. EUR/USD se nějak poslední dobou vyhýbám, případá mi, že je víc pod tlakem ze strany EU a USA, než aby tam vládl zdravý rozum :) . Naštěstí divergence fungujou všude, takže je "mastim" na: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, samozřejmě Cabel. Jaký používáš indikátor na div? Já RSI 14...

[radkon]

Ahojte, moc zajímavé téma. Můžu poprosit o vysvětlení k těm tzv. skrytým divergencím? Nějak si to úplně nedokážu představit. :S VysiXXX píše "na vašich obrázcích je vidět plno SDIV s velmi slušným profitem a víceméně malým riskem" - můžu poprosit o označení některých z nich?
Díky. Radek

[VysiXXX]

SDIV jsem vyznačil na CCI, jelikož já používám RSI 14, vstupy žlutá šipka

[forexucen]

Ahoj VysiXXX, používám taktéž rsi 14. Je to ideál. CCi 14 je velice podobná křivce rsi s periodou 6. CCi mě dávalo větší množství falešných signálů. Mluvím tedy o SDIV. Já jen vstupy řeším jinak, vstupuji long když mi indi utvoří tedy nižší low než cena na minulé korekci a potom jsem připraven a vstupuji když dojde k zalomení křivky na rsi zpět nahoru, následující svíce a otvírám... Snad jsem to dobře popsal :-) SL tedy umisťuji 2pips +spred pod lokální minimum. Sleduji to co ty 15min a na 5 min hledáš vstupy. Já sleduji 5min a na 1 min hledám vstupy :-)
A to že se ti teď zamlouvají klasický divergence, není divu, na forexu je poslední dobou nuda, už ani nevím kdy euro mělo denní range víc jak 160pips. Plácá se to plácá a klasický div fungují, se těším až se trhy zas dají do pohybu a budu se pokoušet pomocí SDIV naskakovat do trendu.
Může se zdát, že na 1min je hromada signálů, ale vůbec tomu tak není, jsou dny kdy nepřijde signál vůbec. Na tomhle stylu mě baví to, že to funguje na všech párech. Nemusíš dolaďovat systém co se týče SL, nebo nějak filtrovat vstupy. SDIV tam buď je nebo není. SL mám určený kam s ním, prostě paráda. První systém s kterým se cítím dobře.
Jak máš nastaveno vybírání profitů? Já to zatím řeším na třetiny. 1/3 10pips a posun na BE. 2/3 25pips a zbytek TS30pips. Výsledky podrobně zapisuji a až budu mít vzorek alespoň 100 obchodů tak z toho budu luštit jak by to šlo vylepšit. Tohle obchoduji cca měsíc, takže jsem v tomto fakt učeň. Jenže za měsíc se může naprosto zmněnit vývoj trhu a moje zápisky budou na nic. Ale zatím s tímto nastavením neprodělávám, takže piluji a piluji.

[VysiXXX]

Ahoj forexucen,
zatím div obchoduji tak, že profity nerozděluji, ale začnu to asi brzo dělat. Já stejně beru divergence jako takový přechodný období k obchodování Price Action. Hrozně moc jsem shlédnul ve 4H TF a když k tomu připojím S/R, trojúhelníky, vlajky a svíčkové formace, je to opravdu ten nejjednodušší, ale zároveň nejmocnější způsob obchodování :). A abych upřesnil ty divergošky: také je zkouším na 1M TF a tam to dělám jako ty, tzn. vstupuji po zalomení RSI a po první svíčce do směru. Na tom 1M to asi ani jinak nejde dělat, na vyšším TF je opravdu výhodnější způsob vstupu ten, jak jsem zakresil do toho obrázku: zjistil jsem totiž, že když vstoupím po proražení S/R na příkaz, tak si ušetřím plno zbytečně otevřených obchodů.