Diskuze k článku: Stavíme vlastní obchodní systém: občas peklo i očistec

[rossi]

Romskr:
pokud jedes US indexy ( NQ, TF, ES, YM) tak jedinou pauzu, kdy se nic netrejduje, maji tyto futures kontrakty od 3:15 - 3:30 pm in Chicago. V CR je to plus 7 hodin, takze 10:15 - 10:30 vecer.
Rovnez by to slo nastavit podle otevreni pit burzy v Chicagu a to je v 8:30 am in Chicago, nebo- li 15:30 odpoledne v CR.
Jiny pohled by mohl byt pokud se podivas na volume. Je tam videt ze po zavreni pit burzy v Chicagu v 10:15 CR casu se traduje velmi malo a a znovu se to rozjizdi az ve 2:30 am in Chicago nebo-li 9:30 rano v CR.
Tak si treba najdi svuj cyklus vykreleni 24 hod. usecky, vzdyt jenom to ze je v CR pulnoc neznamena ze je to nejaky zacatek neceho i v Chicagu.

[roman06]

kuzmic... a dopadne to tak ze kdyz se zacnu bat vzit signal tak ho nevemu a svedu to na to ze trh je v range... range musi mit jasna pravidla... Na druhou stranu obchody v range s ocekavanim prurazu/odrazu jsou velice dobre ale vse se musi natestovat a "nahledet"

[Anadred]

To romskr:

Ahoj,

Každý den 10 minut po půlnoci stáhnout data a podívat se, jestli nepřišel signál a případně zadat příkazy, to není tak hrozné, naopak. Čas do půlnoci trávím backtesty dalších patternů a za poslední půl rok jsem si na to velmi zvykl. Těch několik hodin před půlnocí je jenom mojich a to je ohromný luxus (ten kdo má rodinu asi porozumí). Navíc v naprostém klidu se myšlenky jen hrnou.
Tvůj nápad je určitě zajímavý. Bohužel Ti neporadím, netuším jak data ze dvou různých seancí dát v grafu do jedné, doporučuji support poskytovatele software. Jen chci upozornit na jedno úskalí. Chápu to tak, že při Tvém přístupu bude close předchozího dne a open následujícího součástí jedné úsečky. A v případě, že trh otevře nad / pod close (třeba o 500 USD) budeš mít sice v tomto úseku vykreslenou úsečku, ale neodehraje se v ní jediný obchod. Takže pokud by si měl systém založený na vstupu po překonání nějaké úrovně (třeba předchozí high či low), při backtestu Ti to může krásně vycházet, ale reálně by nemusel být Tvůj příkaz vyplněn. Toto se týká komodit jako kafe, kakao atd., které mají dlouhou přestávku v obchodování. Bez problémů by to mohlo být u indexů, měn a dalších komodit, které jsou obchodovány v podstatě kontinuálně. Problém by dál neměl být při vstupu na open či close "denních" či lépe řečeno 24 hodinových úseček dle Tvého přístupu.

A

[Jogo]

Nechapem,preco stavat novy system.
Tuna je equity krivka systemu finviz: www.finwin.cz/proc-finwin.php
Maximalny drawdown je tam 780$ na jednom kontrakte.
Znamena to,ze ak zacnem s 1000$ tak mi to nezlikviduje ucet a za pol roka mam 10 000$.(nepocitam zalohu na margin)
Co este hladate? Ak tento system je v inych obdobiach len z polovice taky uspesny, je to stroj na peniaze.
Mne by stacilo,ak by mi do roka daval len 1000$ pri uvedenom drawndowne.To uz by som mal zhodnotenie 100% rocne.
Co este hladate?

P.S: Alebo ten system v inych obdobiach vykazuje straty, ze sa ho tu kazdy snazi vylepsovat?

[jaaan]

romskr:

To resime castecne podobny problem. Respektive ja jsem ho uz pred rokem vyresil.

Taky obchoduju system, ktery se jednou denne v urcitou pulhodinu pripoji, stahne data, a zada vstupni prikazy. Takze nejste sam a tento pristup muze dobre fungovat.

Mam nekolik postrehu k vasemu dotazu.

- Na te konkretni hodine velmi zalezi. Nemuze to byt "treba pulnoc", nebo nejaka hodina, ktera se vam nahodou hodi do rozvrhu, ale hodina, ktera ma vyznam z hlediska vyvoje situace na trhu. Ja se napriklad pripojuju chvili po otevreni hlavni session, coz u nas spada pro ruzne trhy mezi 14-17 hodinu.
- Pozor na casovy posun, 14 dni na podzim a 14 dni na jare je o hodinu jiny nez po zbytek roku.
- Stejne jako to napadlo vas, i ja prilepuju zacatek usecky za novou session k usecce za predchozi session. Ja to vyrabim vlastnim programem z minutovych dat. Ale to samozrejme silne zalezi na vasem obchodnim software a znalosti programovani.

Hodne stesti

Jan

[Klobasman]

Jogo - no to nemýslíš vážně že ne? :-)

Pominuli to že s 1000 USD ti nevystačí ani MARGIN, tak tvé úvažování už jasně ukazuje kam se řítíš.... do horoucích pekel :-)

[JoeeF]

to Jogo:
Problém je „LEN“ v tom, že ako nováčik popisované výsledky v žiadnom prípade ani zďaleka nedosiahneš. A s tými 1000 USD si to asi nemyslel vážne. Našťastie si myslím že sa ani nenájde broker, ktorý by otvoril účet s takou sumou.

J.

[Jogo]

Klobasman Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jogo - no to nemýslíš vážně že ne? :-)
>
> Pominuli to že s 1000 USD ti nevystačí ani MARGIN,
> tak tvé úvažování už jasně ukazuje kam se
> řítíš.... do horoucích pekel :-)

Nechcel som komplikovat horeuvedeny prispevok Marginom.
Ale dobre. Pocitajme na margin 3000$+1000$ na SL. Aj tak to dava za polroka 11 000$ co je skoro 300% zhodnotenie pociatocneho vkladu.A to som este nepouzil Kellyho formulku.
Co je treba este na nom vylepsovat?

[mtomas111]

Tento článek (jako naprostá i většina ostatních zde:) mě pomohl v jinak zatím dost flustrujícím papertradingu, nevím jestli se to dá označit za skrytou variantu 0V, vlastně je to asi trendový DB, ale.... ...0V pattern v trendu během prorážení HID, CCI14 i CCI50 poměrně svorně klesají ke korekci, ve stejné chvíli udělají dno, odrazí se, udělají vrchol, odrazí se, udělají dno a obě vystřelí vzhůru, tedy něco jako DB i na CCI, cena chvíli testuje EMA34 a vytvoří support , od kterého se odrazí a stoupá

[Jogo]

JoeeF Napsal:
-------------------------------------------------------
> to Jogo:
> Problém je „LEN“ v tom, že ako nováčik popisované
> výsledky v žiadnom prípade ani zďaleka
> nedosiahneš. A s tými 1000 USD si to asi nemyslel
> vážne. Našťastie si myslím že sa ani nenájde
> broker, ktorý by otvoril účet s takou sumou.
>
> J.

JoeeF: Preco nie?
Co je zlozite na nastupeni do pozicie na close sviecky, ked je CCI 50 nad nulovou linkou a CCI 14 pretne nulovu linku?
Ak si na to vytvorim AOS, ktory mi to zbacktestuje na 10-rocnej historii a vyjde mi takyto nadherny graf, tak ani okom nemihnem pri stlaceni tlacitka BUY na close sviecky.
A to iste plati pri ostatnych paternoch systemu FINVIZ...

P.S: Realne obchodujem uz od leta 2007 a doteraz som nevynuloval ucet, realne som za ten cas v 9% zisku.
Ja snivam o tom,ze dokazem urobit 500 pipsov rocne, vy sa tu bavite o 500 pipsov mesacne. Preto nerozumiem,co by sa malo na zakladnom systeme FINVIZU vylepsovat.
FINVIZ neobchodujem,lebo mam u mojho brokera moc velky spred na to,aby som sa pokusal o obchodovanie s tak malymi SL.
Robim viac-menej pozicne obchodovanie.

[JoeeF]

to Jogo:
Určite sa s tebou nebudem púšťať do polemiky o tom či to dokážeš alebo nie. OK – keď si myslíš že áno tak môžeš ísť do toho – a máš stroj na peniaze (ako si sám povedal).
Len aby sme niekoho neplietli – vyššie si mal odkaz na FinWin, takže mám pocit že máš na mysli tento obchodný systém.
J.

[xxxvladoxxx]

Prave som "zarobil" svojich prvych 17 USD na Wheat. Ja viem, o nic nejde :-) ale dost divny pocit. (tu)

[Klobasman]

mtomas111 - to co ukazuješ je klasická divergence :-)

[Pavel K.]

mtomas111, 123 nebo DT/B do trendu s korekci k EMA34 je dost dobry vstupni pattern (sam pouzivam) a vyplati se jim zabyvat. V tomto pripade si myslim, ze ti CCI ani k lepsimu vysledku nepomuze...

[Jogo]

JoeeF Napsal:
-------------------------------------------------------
> to Jogo:
> Určite sa s tebou nebudem púšťať do polemiky o tom
> či to dokážeš alebo nie. OK – keď si myslíš že áno
> tak môžeš ísť do toho – a máš stroj na peniaze
> (ako si sám povedal).
> Len aby sme niekoho neplietli – vyššie si mal
> odkaz na FinWin, takže mám pocit že máš na mysli
> tento obchodný systém.
> J.


to JoeefF:
Musis citat aj medzi riadkami. Moje nazory su podobne ako Klobasmana (prezrel som si zopar jeho prispevkov ohladom systemov v uspesnostou nad 50% a RRR 1:3). Plne s nim suhlasim. :)
Svoje prispevky som tu napisal, aby som si podiskutoval s tvorcami horeuvedenych backtestov.Chcel som vediet ako to backtestovali (rucne alebo AOS, pripadne ktore paterny z FINVIZU pouzivali). Zial ozvali sa mi iba ludia, ktori zmyslaju podobne ako ja. ;)