Založeno nováčkem pro nováčky, kteří obchodují LIVE nebo v nejbližší době začnou

[Jardat]

Omar
Aktuální situace je tedy taková, že raději zastavím, vyhodnotím, a uvidíme jak dál.

Prošel jsem si podobnou částí cesty a výše uvedené je asi to nej co můžeš udělat. Víš co ti již sedí a kterou cestou by jsi se chtěl ubírat a možná ti už chybí jen kousek aby jsi našel přesně to co hledáš, co ti bude sedět jak "hrnec na prdel" a vše do sebe hezky zapadne, jak kolečka u hodinek. Občas ještě budou pochybnosti zda ta cesta kterou jdeš je správná, ale časem se poddá i to. Vrátit se zpět k paperu není vůbec od věci a to tohle kolečko nemusí být ještě poslední. Držím ti palce a díky, že se zde dělíš o popis své cesty.
(tu)

[Wizard01]

Já osobně nevím proč, ale nejvíce mi sedl Woodies CCI, se kterým dokážu stabilne vydělávat už od začátku při 100% daných patternech, kdežto zdejší systém FinWin mi přinesl jen ztráty, což si neumím vysvětlit, i když jsem dodržoval přesně patterny, které jsou dané. Dva měsíce backtestu jsem ukončil na cca -2600 USD.

To "horší" na tom je, že obchoduju pouze a jen trh NQ, kde se ty výdělky nedají považovat za omračující. Jiné trhy zbacktestované nemám. Chci se zaměřit později, až přibydou zkušenosti, na YM nebo ES, ale to je prozatím ve hvězdách, protože to, co stabilně jde velmi dobře se nerado opouští.

[yamato]

ak sa bavime a zastaveni a vyhodnoteni, tak ja som takych koleciek absolvoval uz niekolko. Kedze som chcel od zaciatku vlastny obchodny system, najprv som absolvoval niekolko neuspesnych backtestov, nez som nasiel pristup ktory na backteste vyzera dobre. Potom 3 mesiace papertrade so slabymi, ale pozitivnymi vysledkami, potom este mesiac papertrade "o lepsi profit", potom zopar tyzdnov live so stratami, a teraz aktualne znova paper/replay. Postupne zistujem kde robim chyby, ako sa k tradingu stavat, kedy to funguje lepsie a kedy horsie. Samozrejme by ma potesil rychlejsi progres, ale beriem to ako dan za moj samoucny pristup, a okrem toho cesta je ciel :)

[stranger]

Ahojte
povedal som si ze ked som pisal pred par tyzdnami ze zacinam live a svoje prve skusenosti ze tu napisem aj moj dalsi krok v procese tradovania.
Rozmyslam ake slova volit, pretoze nechcem aby sa to tu zvrtlo na podobne reci ako "hovorili sme ti to", "doplatil si na to" atd...

Pravda je ale taka ze podobne ako popisuju chlapci vyssie aj ja som vcera dospel k stadiu ze je potrebne live obchodovanie ukoncit a zacat vyhodnocovat co sa len vyhodnotit da. A teda vraciam sa aj k paperu.
Za velku chybu povazujem zo svojej strany ze som si cchcel kliknut live a vyskusat ci moj system funguje na trhu ktory som nikdy pred tym neobchodoval, ani len jeden den nezbacktestoval, o paperovani uz ani nehovorim a hlavne na trhu kde su sklzi v planeni tak velke ze stratove obchody boli pomali 2 nasobne stratove a ziskove obchody vacsinou skoncili na BE pripadne miernej strate. Nemyslim to zasa ako vyhovorky, pretoze to bolo moje rozhodnutie a prijal som ho s plnou zodpovednostou. Ale stale si tak troska vycitam ze mohol som prv ten trh aspon zbacktestovat a potom zpaperovat aspon par tyzdnov a az potom sa pustit do live. Trhy ako ES a NQ (a aj CL) su pre moj system ako stvorene, tie presli vsetkymi moznymi testami, back, paper a vysledky boli uchvacujuce. M6E som netestoval, len som si zalozil ucet u AMP 500 USD a zacal ho obchodovat. Svoj podiel na neuspechu ma aj fakt ze je to mizerne volatilny a likvidny trh. Aby som bol ale objektivny, co sa snazim byt vzdy musim povedat ze tato live skusenost a neuspech v nej padol na mojich chybach ktore som zacal robit uz od zaciatku, zhrniem ich takto:

- Definoval som prilis vysoky risk na jeden obchod, az 18 - 20 tickov (3%) (sklz spolu s komisiami z toho urobil stratu az 30 a viac tickov). Bolo to uplne zbytocne pretoze stacilo obchodovat s riskom 7 tickov maximalne co som sa naucil ked sa moj ucet stracal a nemohol som uz riskovat 20 tickov...

- Den som preobchodovaval, robil som zo zaciatku 10 obchodov denne, obrovska chyba.

- obchodoval som v prve dni v neobchodne hodiny. (v obchodne hodiny je likvidita mizerna, viete si predstavit aka je likvidita v neobchodne hodiny?)

- Modifikoval som svoj system 2 dni pred tym ako som zacal obchodovat. (to boli najvacsie straty spolu s preobchodovanim a obchodovanim v neobchodne hodiny v prve dni. strata viac ako polovicka kapitalu behom 3 dni

- Trh M6E ako som sa zmienil hore som neodtestoval.

- Mozno som mal sa drzat planu a zacat obchodovat po svadbe ako som planoval, nie v obdobi ktore bolo pre mna najnarocnejsie z pohladu narocnosti prace, babetka, pripravy svadby, byvania, zariadzovania bytu, planovanie kupy domu atd a vybavovania miliony dalsich veci.
Ak sa ma obchodovat len vtedy ak je cista mysel, tak potom som to poriadne tymto pos... Pretoze ani v jeden den obchodny som nemal cistu mysel, vzdy som bol myslou niekde inde.

- Najvacsia chyba bola ze som nepouzival moje najhlavnejsie pravidlo STOP, ktore mi hovori ze po dvoch stratach za sebou iducich koncim obchodny den) Spolu s pravidlom MM som mohol mat teraz ucet z 600 USD cca 500 USD a pomalicky sa ucit dalej.

Moj ucet cini momentalne 165,43 USD a to ma aj tak prinutilo zamysliet sa. Mozno som to mal urobit skor.

Co sa tyka psychiky ako takej, nepocitoval som pri obchodovani nic vynimocne. Ale potesilo ma ked som mal par obchodov ziskovych aj ked len par dolarov a po odcitani komisii a sklzov len 2 USD ale potesilo to. Takze mozno emocia radost. Pri stratach som citil zasa mozno take troska sklamanie ze moj tazko odtestovany system na trhoch ES a NQ mi asi tuna nefunguje. To som pocitil vcera a to ma aj prijmulo k tomu skoncit a vratit sa k paperu a vyhodnocovaniu. Na system ako taky urcite nezabudnem, verim mu, je skutocne mozne ze nefunguje na trhu M6E a mozno je skutocne mozne ze keby neboli tie sklzi v plneni tak som dnes v zisku, naozaj je to tazke urcit. Preto som sa rozhodol ze tento trh m6E (6E) odtestujem zapaperujem a uvidim. Aj ked uprimne pohravam sa s myslienkou ze by som si dobil ucet na 2500 a zacal NQ ktory ma poctivo urobeny paper a je riadne odtestovany na mojom systeme.

Povedal som si ale ze sa nemam kam ponahlat a budem sa drzat svojho planu a to zacat live po svadbe, ked bude vsetko ulezane ako sa hovori a budem mat kludnejsiu mysel a vsetky veci vybavene. Ci zacnem vtedy opat m6e alebo NQ pripadne YM to si teraz nedovolim trufat, mozno ano.

Zaver:
TO ze som si klikol live si myslim zemi dalo velmi vela. Prisiel som na to ze MM je skutocne velmi dolezity a nemal by som ho podcenovat, tak isto pravidla STOP. Nemam problem dorziavat svoj plan co sa tyka vstupov, riadenia pozici, vystupov, ale musim povedat ze MM a risk som podcenil. Mozno som podcenil aj skutocnost ze este som na live nebol pripraveny. Ale som rad ze som si ten live klikol a nabral nove skusenosti ktore urcite zuzitkujem v buducom LIVE. Myslim si ze keby som ten LIVE neklikol pohyboval by som sa stale v akejsi euforii ze moj system funguje vsade. Chyba, nefunguje. Je potrebne prv trh odtestovat. Napriklad Trh ES NQ krasne respektuje mini SR urovne, kde M6E ani nahodou. No vela uz som sa rozpisal, preco system nefungoval na trhu M6E bude predmetom mojej dalsej analyzy v priebehu par tyzdnov. Pripustam aj moznost ze system som proste nedokazal zobchodovat. Ale nepredbieham.

Dalsi postup:
Vraciam sa k paperu a vyhodnocovaniu a sledovaniu diskusii a drzaniu vam vsetky palce.

At sa dari
Lukas

[Pavel K.]

Lukasi, nebudu se k tomu vyjadrovat. Jen bych ti chtel poradit jednu vec, neobchoduj takhle malo likvidni symbol intradenne. To je proste blbost.. Dalsi vec je, ze tu budes mit asi dost spatny pomer dolarove velikosti ticku/komise. Ale tohle jsi mel mit vazne promyslene uz driv.

[yamato]

Lukas, nuka sa napisat ti na to strasne vela mudrosti o tom jak si to mal a co si nemal, ale evidentne si na to prisiel uz sam. Bud rad ze to skolne nemalo o dve nuly viac a vyzmykaj z toho co najviac poucenia :)

[mira_k]

stranger,
k tomu se dají napsat asi jen dvě věci
- není nad osobní zkušenosti, je to nepředatelná část obchodní strategie
- zapomeň na M6E, doplň si účet na smysluplnou hranici a začni s normálně likvidním trhem, je jedno jaký, pokud ti v testech seděly NQ, ES, tak s nima .. těch 2500 je hodně na hranici .. matematicky to jde, ale jako start bych nechal vyšší částku

[Truncus]

stranger: Len poznámka, daj vážne na rady, čo ti tu píšu mnohí traderi. Až pojdeš s 2500, to je hodne málo a máš veľkú šancu sa dostať znova do problémov. Včera som čítal jeden tvoj príspevok, kde si sa čudoval ako sa správa index a nedošlo ti, že bola tá konferencia. Uvedom si, že trader, čo chce robiť pár obchodov denne ( 1-3) na indexe a nestará sa o fundamenty, news, vyhlasovania, tak ťažko prežije. Akúkoľvek TA možu tie výsledky ovplyvniť. Niečo také možu obísť len traderi, čo majú iný štýl, majú aos, alebo robia desiatky obchodov denne, rozne štýly tradingu, kde jeden obchod moc neznamená. A až nemáš znalosť pre pochopenie pohybu trhu a kedy sa to dá predpokladať, tak znova zarveš. Odporúčam ti venovať štúdiu a paperu viac času, lebo nemá zmysel dávať trhu zbytočne peniaze, múdrejšie je uvedomiť si, kde sú slabé miesta a na nich zapracovať.
Želám ti, nech ti to vyjde.A na záver, úplne sa vyhni nelikvidným trhom s vysokými sklzmi, to si trading len zbytočne sťažíš...

[.:OMAR:.]

Tak jsem se zase déle neozval, ale po včerejším přemítání mám konečně co napsat. Testoval jsem trh ES se strategii DT/DB + div. Strategie je zisková, vydělává každý měsíc pár set, ale má táké ztrátové období, také sporné signály atd. Nevím proč mi to trvalo tak dlouho, ale konečně jsem dospěl k názoru, že všechny tři strategie které mám jsou naprosto stejně dobré. Možná ta má, první je i pro mě nejlepší. Je to docela vtipné, že jsem si tohle "kolečko" skákání ze systému na systém prošel až po půl roce úspěšného live tradingu, každopádně to jen potvrzuje, že trading je proces a musí si tím projít opravdu snad KAŽDÝ. Došlo mi, že všechny systémy (ziskové) jsou naprosto stejné, všechny mají svá pro i proti a všechny mají ztrátová období.
Projel jsem si letošní rok mým systémem na 15 RB, a v únoru se stalo to co jsem na BT nikdy neviděl. 7 ztrát za sebou, celkem -900 USD. Za dva roky backtestu, je nejhorší výsledek 0 nebo lehké mínus. Největší DD byly 3x SL. Tedy v reálu dvakrát větší, což je klasická poučka - čekejte 2x větší DD. To se teď ale takhle hezky shrnuje, na to Vás žádný BT nepřipraví a v live si tím musíte projít na vlastní kůži. No a to celé vedlo k tomu, že jsem šáhnul hned po jiném systému a začal se učit ten, jenže což, sotva jsem se ho naučil, začalo jeho horší období a další trápení. Naučil jsem se ale i ten. No a když se mu nedaří potkal mě systém na ES, který je netrendový a tedy vyhledává situace kdy se nedaří trendovému. Jenže zase má své pro a proti, a také období ztrát. Tedy všechny systémy jsou naprosto stejné, a není lepší ani horší. Klasické skákání ze systému na systém, které zde bylo určitě hodně krát popsáno.
Fakt je, že vydělat jsem dokázal jen s tím svým, což jen potvrzuje názor že převzít systém jen tak nelze, a když ano naučit se ho je skoro stejně težké jako ho vytvořit - musíte pochopit všechny zákonitosti které jen dle vstupních pravidel nevidíte.
Vše co zde píšu, jsou stokrát povídané omyly a chyby ... Myslel jsem, že se jim dokážu vyhnout, ale jak lze vidět opravdu všichni si tím musí projít, jen jde o to, kolik to koho bude stát a zda bude mít stále tu výdrž. Je to jako když vám maminka říká, nešahej na tu plotnu, spálíš se. Stejně se musí každý spálit aby věděl, že se na ni šahat nemá :).
Mějte se

[stranger]

Dakujem za nazory.
Este dotaz. Neidem uz live ale sim a doslova zasnem nad jednou vecou.
Totizto teraz je likvidita zahadne ina ako bola pred tym.
Je sice pravda ze som sa preroloval uz do druheho kontraktneho mesiaca M6E 09-11 ale zeby to tak ovplyvnilo dianie na trhu?
Ked som isiel live som obchodoval v obdobi od 23.05 do 09.06 (od 28.05. - 07.06 som neobchodoval)
Znamena to ze v tom obdobi som sa uz mal davno prerolovat do mesiaca 09 a neobchodovat uz 06? Expiracia bola az nekedy po 10.06 cca. Cize som z toho troska zmeteny.

ked to napriklad porovnam prakticky tak to vyzera tak ze ked teraz pozeram na DOM tak je cena ASK a BID rozdiel jedneho ticku a pohybuje teda meni sa to kazdu sekundu pomaly. (hovorim o 09 mesiaci)

Ale ked som obchodoval live v tom obdobi ako som pisal hore v kontraktnom mesiaci 06 bol rozdiel medzi BID a ASK
aj 8 tickov a viac. To nehovorim o zmene v DOM-e ktora niekedy trvala aj viac ako 20 sekundach.

Bud som skutocne mal uz v tom obdobi obchodovat 09 mesiac alebo broker ma uplne ine udaje v LIVe a SIM.
Ale nechce sa mi verit ze by bol az taky obrovsky rozdiel.

budem rad ak mi napisete vas nazor na tuto vec.

[Sirix]

stranger: likvidita je tam stale skoro ziadna, ked si pozries dnesny graf vychadza to na priemerne 10 zobchodovanych kontraktov za minutu. Ono CME ma v ponuke rozne instrumenty a toto micro-euro zaviedli aby skusili ci tam bude niekto obchodovat, zatial sa ukazuje ze o to nie je vobec ziadny zaujem. Ak sa z celeho sveta najde len 10 mikro-kontraktov co sa zobchoduje za minutu, je to uplne o nicom. Spred z DOMu je medzi 1-2 ticky, nadalej opakujem ze klasicky forex je omnoho vyhodnejsi:)

[.:OMAR:.]

Tak se hlásím na konci měsíce. Tento měsíc jsem prvních 14 dní skoro neobchodoval, jen pozoroval trhy a rozmýšlel. Poté co jsem došel k názoru který jsem zde výše psal, jsem zpět otestoval můj starý systém na 15RB a napadla mě přitom jedna super technika. Tato technika mi pomáhá vstupovat i do né zcela jasných obchodů, které mě dříve docela trápily. Tedy jednak vylepšuje výsledek v $, jednak i náročnost na psychiku.
Obchodoval jsem jej zbylé dva týdny, a dosáhl zisku cca 900$. Na 3 vstupech. Tento týden jsem usedl k PC až dnes, včera byl pro mě jasný long v 15:37, PT500. Většinu červenci budu většinou off, tak uvidíme.

Mějtě se a užívejte slunce!

[tomas262]

.:OMAR:. Napsal:
-------------------------------------------------------
> Tak jsem se zase déle neozval, ale po včerejším
> přemítání mám konečně co napsat. Testoval jsem trh
> ES se strategii DT/DB + div. Strategie je zisková,
> vydělává každý měsíc pár set, ale má táké ztrátové
> období, také sporné signály atd. Nevím proč mi to
> trvalo tak dlouho, ale konečně jsem dospěl k
> názoru, že všechny tři strategie které mám jsou
> naprosto stejně dobré. Možná ta má, první je i pro
> mě nejlepší. Je to docela vtipné, že jsem si tohle
> "kolečko" skákání ze systému na systém prošel až
> po půl roce úspěšného live tradingu, každopádně to
> jen potvrzuje, že trading je proces a musí si tím
> projít opravdu snad KAŽDÝ. Došlo mi, že všechny
> systémy (ziskové) jsou naprosto stejné, všechny
> mají svá pro i proti a všechny mají ztrátová
> období.
......

já jsem zrovna v tom kolečku :) Ale je to asi z toho důvodu, že jsem začal obchodovat papírově takovou mutaci finwinu s korekcemi od EMY víceméně bez CCI. Ten systém je jednoduchý a asi by i fungoval (backtest super, paper horší) jenže já jsem pochopil, že nerozumím kontextu. Nechápu, kde obchodují amatéři a kde je kasírují profíci. Nechápu, jak se hýbe cena a nevím, proč se zrovna tvoří S/R tam, kde se tvoří. Nerozumím tomu, co mi říká Volume a nevím, co znamenají jednotlivé posloupnosti candles v souvislosti třeba s Volume... Paper jsem tedy zastavil a nyní procházím právě tím kolečkem. I když spíše bych to možná nazval cestou opilého námořníka. Začneš studovat Price Action v naději, že indikátory jsou blbost. Tam nenajdeš odpovědi tak jdeš na supply/demand, pak narazíš na VSA, pak na Rosse, MP, VP a každý ten "náraz" v tobě zanechá stopu. Podle mě, když jdeš dostatečně dlouho, tak se ti to v mozku nějak "pospojuje" a vyjde ti z toho všeho něco, co ti dává smysl a je to skutečně tvoje vlastní dílo, ať už zakotvíš u čehokoliv... :) Je jasné, že se všemi těmito tehcnikami jsou jak profitabilní, tak ztrácející tradeři (tu)

[iigis]

Tomas:

Tak aby ste neboli sami tak ja som tam isto no už som zistil kde ten "začarovaný kruh" končí. V januári som ešte testoval elderov systém (ešte backtest to boli časi:). potom supply demand myšlienky to je ono, už to rozumiem boli každodenné jedlo. Potom VSA bol som bližšie lebo som pochopil že to čo hýbe trhom nieje to kto si čo myslí ale kto čo urobí teda volume, nieje podstatné prečo niekto kupuje ale že kupuje "never ask why". To som aj paperoval na NQ "zhodnocoval som pomerne slušne" lenže vstupovať podla VSA alebo len čisto podla volume na grafe mi nejak prestalo ísť) Asi som to nedokázal pospájať a vstupoval som skoro, potom už prišlo kazenie plánu a zase som zistil že ešte neviem to čo potrebujem. Timing je to čo som nevedel dosiahnuť teda 3 týždne dozadu som začal to čo som dlho odkladal orderflow. Ešte len začínam ale viem že tade je cesta asi najtažšia (screen time neokašleš) no tá najlogickejšia z pohaldu trhu. Stačí si prebehnúť najlepších traderov (60 mil ročne) a zistíš že indikátori nepoužívajú. Teda aby som nekrivdil tak určite nie pre vstup nejaké menej významné analýzi možno no aj to pochybujem. Teraz musím začať so screentime naštastie mám prázdniny takže replay to istí. (tu)

[.:OMAR:.]

No tak konec měsíce. Nejdřív napíšu něco k igiis a tomas 262. Čtení "trejderských" knížek, a stylů různých trejdrů jsem zatím nikdy moc nedal. Co znám lidi, kteří nejsou multimilionáři, ale na trzích vydělávají, tak si svůj styl vždy našli samy. Určitě není špatné vzít si nějakou myšlenku od někoho jiného a pak ji sám rozpracovat a obchodovat.
k VSA a supply demand ... Vždy trh tvoří strana nakupujících a strana prodávajících. Že nerozumíte tomu proč se trh hýbe tam a tam, tomu ani rozumět nemůžete. Trhem hýbe strach a panika. Největšími hybateli posledních dnů jsou news - "Řecku byl snížen rating" atd. Typický byl tento pátek (29.8.) Strach z dluhu USA nutil dále prodávat nervózní akcionáře. Poté co hodně lidí prodalo, se trh rychle vrátil a poté začali prudce naskakovat zpět lidé, kteří dříve prodaly a pak se bály že jim "ujede vlak". (Možná do toho byla nějaká news). Kdo obchodoval akcie "jen tak" ví, o čem mluvím :). Čistá panika. Já jako ID obchodník akc. indexů se dívám na tuto masu akcionářů a snažím se na jejich davovém chování profitovat. Kdo si to chce dělat složité, ať si to dělá. Mě stačí cenový graf a na základě něj lze vydělávat. Masa obchodníků se často chová před určitým pohybem stejně a na tyto situace čekám a obchoduji je.

Tento měsíc jsem obchodoval jen 7 dní (dovolená). Udělal jsem 4 obchody, s celkovým výsledkem +440 $.
Další plán je už nikdy neopustit můj vlastní původní OS, ale učit se nové metody pro rozložení pravidelnosti obchodů a zisků. Další report na konci příštího měsíce.

Mějte se a ať se daří ;)