Diskuze k článku: Nejčastější dotazy úplných nováčků

[Clipper]

Zdravim,

chcel by som napisat len par veci:

1. Psychologia deli uspesnych od tych druhych ( nie indikatory )

2. Mozes mat ucet aky chces, ak sa nekontrolujes prerobis. To ze s malym uctom sa neda je podla mna nie prilis pravdive - da sa ( trva to dlhsie ale da sa - zazil som )

3. RRR - zlate pravidlo 1 : 2 minimalne, 1 : 3 idealne.

4. Akykolvek system alebo indikator dava signaly - je len na vas ako to zobchodujete z pohladu psycho a RRR

Ak mozem poradit novacikom, vykaslite sa na zlozitu technicku analyzu, percenta, prepocty a podobne hovadiny, vyberte si jeden ( akykolvek ) jednoduchy indikator a MAKAJTE na psychologii, dodrzujte RRR a MM - ostatne je len otazka casu.

PS: este by som chcel ze na demo ani na backtestoch a ani na papertradingu psychologiu nenatrenujete, otvorte si LIVE ucet napr s 200 USD a tam uvidite co je psycho. Je to len cca 5000 korun ktore vam daju viac ako akekolvek skolenie.

V dnesku kraca buducnost,

C

[911]

no k tem RRR bych nebyl tak striktni. i 1:1,x je v pohode. mam system, pristup je jedno jak se to nazve kde to je temer 2.1 a vydelava to penize. zatim teda. je to necely rok co to funguje. novackove by se hlavne asi meli vybornout na vselijaky kecy kdo co kde jak proc, vzit ucet a obchodovat a za pochodu rychle pochopi zakladni zakonitosti trhu, indi, cenu, fundament a zorientuji se. podle meho, ale je to jen muj nazor, travt x let u backtestu, zkouseni, upravovani virtualnich equity krivek, zkouseni bambilion systemu (zvlaast v FX) je cesta do pekla, pro toho kdo to mysli vazne

[krakra]

To 911:
Já bych doplnil "vzít demoúčet", na live účtu by to bylo asi drahé učení.

[MERKUR1]

To 911.

Souhlasím, že přílišná preference backtestu, nemusí přinést výsledky, protože to je jenom hrabání se v minulosti, která už dnes nemusí platit.
Svět se mění a proto podle mého názoru klidně jde budovat systém za pochodu na reálných datech. Jde jenom o to pochopit, co je to TA, čím se zabývá, jaké má výstupy a co já od ní očekávám. Backtest se pak stává pouhou berličkou pro lidi, kteří nejsou schopní tyto základy pochopit. Pro mě bylo mnohem smysluplnější, když jsem čas místo hledání starých dat, věnoval pochopení základů TA, fundamentu atd.
Smyslem je pochopit pár indikátorů a z nich vytvořit zcela primitivní OS, s jasnými výstupy, který bude sedět mému trhu. Na to nepotřebuji strávit stovky hodin u backtestu, který může být nakonec zbytečný, protože trhy bude ovládat jiná nálada, než byla někdy v minulosti.

[Pavel K.]

MERKUR1, promin, ale to, co pises, je z meho pohledu blbost. BT je zkratka strasna psychologicka podpora pro zacinajiciho tradera. Bez BT a jasnych pravidel (system, MM, PS) si myslim, ze pravdepodobnost, ze nekdo nevymaze ucet, je jeste mnohem vyssi nez normalne. Neco jineho je, kdyz se na to koukas ze sveho pohledu tradera, ktery uz ma neco najeto, chape trhy a HLAVNE nema problemy s hlavou, s branim ztrat.
Osobne si nedovedu predstavit zacinat bez jasnych otestovanych pravidel. Vlastne zacinal jsem tak, ale rychle jsem musel prestat a vytvorit si uplne jiny system, kteremu jsem prave diky striktnimu BT veril mnohem vic a byl jsem ho schopny hned od zacatku obchodovat presne podle pravidel.
Dalsi vec je, ze spousta lidi testuje stylem zapisovani si kazde blbosti o indikatoru (napr. jestli bylo CCI na 63 nebo 81 atd.) a pak z toho vyvozuje nejake zavery, coz pak samozrejme muze vest docela snadno k preoptimalizaci. Kdyz ted stavim system, tak uz take dokazu logicky posoudit, co by tam mohlo pasovat uz jenom z obecnych vlastnosti trhu a asi bych to zvladl i obchodovat live, ale ne uz s nejakym trochu dynamictejsim PS, zkouset to nebudu... :)
Ale sam vim, ze mi to docela trvalo, nez jsem spousta veci pochopil.

[JiM36]

All:
Ja bych to viděl tak, že jako obvykle nelze z ničeho dělat dogma, každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného. Pro úplného nováčka je backtest nezbytný, jinak nemůže dát dohromady svůj systém a v případě převzetí systému mu bez backtestu namůže věřit. Ovšem měsíce backtestování x let dat zpětně je v případě ID obchodování z mého pohledu hovadina, protože trhy se neustále mění a pokud se na to podívám logicky, tak každý by měl přizpůsobit backtest svému timeframe. Uvědomte si všichni následující - pokud hodlám obchodovat seanci 15:30-18:00, tak tyto 2,5 hodiny na 3 min. timeframe představují 50 čárek, tj.týden(5dní) je celkem 250 čárek, tj. tolik, jako na daily grafu za celý rok! Pokud budu bactestovat data rok stará, tj. z doby před 50 týdny, je to jako bych testoval daily data před 50 lety! Jinak 911 má samozřejmě pravdu, screentime žádný backtest nenahradí a rýpání v nastavení indikátoru, montecarlo analýzách apod. v době, kdy nejsem schopen dodržet plán ani na demu, je akorát ztráta času. Na druhé straně myšlenky vzešlé z pozorování trhů je třeba před přidáním do systému otestovat na starých datech, ovšem jak říkám, všeho s mírou, testovat každou myšlenku vpodstatě 150 let zpátky je z mého pohledu kravina.;)
Ať se všem daří! (tu)

[roman06]

911.... ja s tebou naprosto souhlasim, sam preferuju tuto cestu ale na druhou stranu vidis ze merkur ma jiny pristup, pavel ma jiny pristup takze co trader to jiny pristup... a v podstate vsichni maji pravdu :)
Krakra ne demo, ale LIVE... a klidne at je to drahe uceni a co jako? kazdeho vec, jestli chces projet penize tak je projedes aj po roce na demu....

[JiM36]

roman06:
Tak úplně bych v tomhle s tebou nesouhlasil, jasně že live je něco jiného z pohledu psychologie a demo tě na něj úplně nepřipraví, ale na vývoj systému a hledání toho, co budu schopen v trhu nejlépe vidět je live opravdu drahá sranda. Navíc si velmi pravděpodobně způsobíš zbytečné emocionální poškození, které pak budeš velmi těžko překonávat.
Znovu se budu opakovat, do live jděte až poté, co budete chcopni min. 1 měsíc přesně dodržovat svůj obchodní plán na demu.
Ať se daří! (tu)

[roman06]

Jim videl bych to tak ze takove debaty uz nejak nemaji smysl :D proste to byl jenom muj dodatek abych nepsal porad dokola to same... takze shrnu to tak ze souhlasim se vsema, nevim vlastne proc si tady oponujem my kteri uz to docela chapem ze :)

[JiM36]

roman06:
Máš recht, pravdu máme v podstatě všichni, ale jak se říká - opakování matka moudrosti. ;)

[zdq]

Ad backtest.
Ja si myslim ze nie je idealne ked sa zaciatocny trader zacne pozerat na trhy z pohladu konkretneho systemu a pravidiel. Tj ked sa pusti do obchodovania backtestom. Znacne tak obmedzi svoj rozhlad a bude mu dlhsie trvat kym najde svoj styl.

Pustit do obchodovania by sa mal trader studiom vseobecneho frameworku v ktorom bude o trhoch uvazovat. Napriklad teorie ponuky/dopytu(aukcie), z toho vyplyvajucich konceptov ako momentum, s/r urovne. Nasledovat by malo sledovanie real time (sim samozrejme) trhov v ramci tohto frameworku, a tym hladanie vlastnych patternov. Kludne nech to trva mesiace. Takto trader skor zisti co je spravne pre neho, rovnako nadobudne schopnost rozhodnut sa o vstupe bez ohladu na indikator alebo system.
Z tohto sledovania by mal vyjst obchodny plan, rovnako by z neho mali vyjst podnety na tvorbu statistik o spravani sa trhu. Ak sa trader rozhodne ze potrebuje mechanicke signaly, bude nasledovat backtest vstupov.

Takto by som trenoval daytradera, a myslim ze podobne to robia aj v prop firmach ktore sa zaoberaju diskrecnym tradingom, mne osobne trval rok a nieco live obchodovania mechanickych systemov kym som zacal prichadzat na to co je moj styl a co je mi vlastne. Dnes ked si pozriem screeny z pred roka vidim ze moje vedomosti o trhoch boli obmedzene.

[MERKUR1]

To Pavel K.

Mě šlo spíše o upozornění na to, že přílišná preference BT nemusí ani začínajícímu traderovi pomoci, protože pokud budu stavět svůj systém na historických datech, pak nemám šanci pochopit, co je ovlivňovalo a co se za nimi skrývá.
Prvním předpokladem je to, abychom pochopili, že skutečnou náladu formuje fundament.
Druhým předpokladem je to, že TA je spožděná.
Třetím předpokladem je zjištění, že fundament dokáže trhy neočekávaně obracet a z toho vyplývá zjištění, že TA nedokáže na tyto zlomy rychle reagovat.
Toto jsou závažná zjištění, která jsou v cenách obsaženy a pokud budeme backtestovat minulá data, nebudeme schopni tyto změny pochopit. Vidíme pouze ceny, ale co je za nimi již nikoli.
Pak začneme budovat svůj OS, který bude založen na logice čísel, ale podle hodnot, které budou hodně často velice náhodné a navíc, my nebudeme vědět z jakého důvodu. Ideální by bylo backtestovat naprosto ideální trh, bez rušivých momentů, ale sám říkáš, že začátečník není schopen některé věci pochopit a toto je jeden z nich.
Pak může nastat extrém, že můžu jako nováček jít při BT správnou cestou, ale tím, že jsem nepochopil některé základní věci, tím se stejně nemusím dopracovat k uspokojivému výsledku. Strávím nad tím mnoho stovek hodin bez výsledku.
Zde na Finančníku vyšla jedna kniha od L.Williamse. On se kdysi o něco podobného pokoušel hodně podrobně v případě klouzavých průměrů. Na první pohled vymyslel smysluplnný systém, ale jen do okamžiku, než ho začal používat v reálu a kdy prožil velké rozčarování. Vřele doporučuji přečíst si jeho závěry. Je v nich mnoho poučného.
Proto já razím trochu jinou teorii, která je stavěná na něčem trochu jiném.
Prvním předpokladem je pochopit základy burzy, na čem je založená, co se dá obchodovat a jakými instrumenty.
Druhým předpokladem je udělat si v hlavě pořádek, co opravdu chci, co mě bude sedět.
Třetím předpokladem je věnovat se jedné cestě podrobněji, za předpokladu, že mě bude nejbližší, ale budu mít i zevrubný přehled o těch ostatních. TO MÁ JEDNU VELKOU VÝHODU V TOM, ŽE MÁM NA VÝBĚR Z NĚKOLIKA MOŽNOSTÍ A PAK MÁM ŠANCI SI VYBRAT Z MÉHO POHLEDU TU NEJLEPŠÍ. Jak si má začátečník vybrat svojí cestu, když nemá na výběr a jenom někde něco kopíruje od druhých, aníž by věděl, že mu to bude sedět.
Pak mohu budovat svůj OS na současných datech v situaci, že budu mít základní přehled o fundamentu, TA, indikátorech atd. Pokud si zvolím systém podle TA, založený na indikátorech, budu mít i možnost sledovat vývoj ceny i z hlediska, jaké okolnosti ji ovlivňovaly. Pro příklad uvedu možnost, že budu chtít obchodovat klidný trh. Pak už budu vědět, že budování OS na volatilním trhu nepřinese výsledky a musím tedy opět počkat na uklidnění situace.

To jsou moje postupy, o které jsem se snažil. Backtest jsem zavrhoval již jako začátečník, protože nezapadal do mého pohledu a vydal jsem se cestou budování OS na reálných datech a sledování všeho, co je ovlivňovalo. MĚLO TO PRO MĚ VELKOU VÝHODU V TOM, ŽE JSEM HNED OD ZAČÁTKU POCHOPIL PRAVOU PODSTATU ta, NEZAVŘEL JSEM SE DO JEDNOHO TÉMATU, ALE MĚL JSEM STÁLOU POTŘEBU MÍT VŠEOBECNĚJŠÍ PŘEHLED.

To je můj pohled na tuto problematiku, s výstupy, které považuji za důležité. Možná, že to již ani pro tebe nebude po přečtení taková blbost, jako na začátku.

[borax]

Velké backtestování začínajícímu traderovi podle mě spíše uškodí.
Natestuje si něco bez emocí,nemá v tom peníze,pak přejde na live a vše je úplně jinak.Výsledky se nepodobají backtestu,je z toho flustrace,z toho pramenící chyby.
2 možnost je,že backtestu naopak tak naivně věří,že stále obchoduje,až je celý účet nebo jeho větší část pryč,vzdyt když to šlo v backtestu,tak proč ne live. :)
Další možností může být to,že někdo stále backtestuje snaží se vychytat systém do posledního detailu,a nakonec to dopadne tak,že nebude schopen nikdy ani live kliknout,protože tomu nebude věřit a stále si bude myslet,že musí něco upravit.
Závěrem bych napsal,že možná nějaký menší backtest nebo replay grafů by mohl být,pro hrubý načtrt jak to v trzích funguje,ale žádný backtest nemůže nahradit čas stravený live obchodováním.

borax

[Airmike]

roman06

problem nieje v tom ze maju ludia rozny nazor, problem je v tom ze niektori ludia nemaju jasne zaspecifikovane co to intradenne obchodovanie alebo daytrading je, obchodovanie pocas dna, pocas dna robis obchody a vecer mas bilanciu ktoru mozes vyhodnotit. trader obchoduje cenu tu aktualnu a vie alebo si aspon mysli ze vie ci je ta cena dobra alebo nie. uroby obchod na aktualnej cene a zavrie ho vtedy ked je to vyhodne. nevyckava, nemodli sa neocakava a nepredpoveda. proste obchoduje. obchoduje na zaklade planu. na zaklade toho ci je momentalny predajny alebo momentalny nakupny tlak.

skutocny daytrader ti povie ze backtest je ok, ale nieje to to najpodstatnejsie. najpodstatnejsie je reagovat v spravny moment na dobru cenu. ked to pochopis a natrenujes tak si vyhral. potom ale pride swing trader a povie ti nieco ine, a potom pride pozicny obchodnik a investor a povie nieco ine. zacnu padat teorie o FA a TA a efektivite trhov a podobnych veciach a mas s toho gulas ako vysity. kazdy si bude rozpravat to svoje a kazdy bude obhajovat svoj nazor . bavit sa o gulasoch a prekarat sa kto ma pravdu je zbitocne, nezmyslov bolo popisanych dost. dajme temu , jasne vyspecifikujme o com sa bavime a diskusia bude konstruktivna.

[Clipper]

Zdravím vás opäť,

za dobu čo sa venujem tradingu som zistil že čím si to urobíš jednoduchšie tým je to efektívnejšie, súvisí to podľa mňa s tým že keď nemusíš sledovať 20 indikátorov tak máš čas sa sústrediť na psychologickú stránku veci. Sledovať ako sa chováš cez pohľad akoby "z vonku" na seba. Ja obchodujem na 30 min tf forex, mam tam jednoduché kríženia CCI a viem že je to profitný systém ( veď každý systém dáva signály no nie ? ). Osobne som si zažil situácie kde som mal vstupy na vlas rovnaké ale rozdiel bol v zvládnutí obchodu z pohľadu psychológie. V jednom prípadne som zobral mínus a v druhom prípade som ťahal profit do 50 pips pretože som psychologicky ustál swing. ROZDIEL BOL IBA VO MNE. Preto razím teóriu že psycho je 90 % z úspechu, 5 % je MM a RRR a iba zvyšných 5 % je TA.
Nováčikovia nedajte sa zblbnúť rôznymi fórami kde sa rozoberá len TA, je to fajn ale najdôležitejšia je psychologia !!! To na fórach skoro nenájdete pretože 90 % traderov prerába a teda 90 % prispievateľov nevie o čom to je. Ja viem, je to super hrajkať sa s nastaveniami, skúšať, prepínať, porovnávať výsledky v MCA do nemoty, ale toto nieje cesta je to kruhový objazd. Na druhú stranu je strašne nudné nerobiť nič len pozerať na grafy čakať na jeden signál za deň alebo žiadny prípadne pozerať na otvorený obchod 2 hodiny a ustáť ho a nebabrať, ale to je úspech. Trading nieje hra, je to nudné, otravné a strašne zdĺhavé ale dáva to obrovské prach ak vydržíte, ja vydržím a vy ; ) ?

V dnešku kráča budúcnosť,

pekny vikend,

C