Seasonals

[PetrPavel]

přikládám dva backtesty na kakao, u prvního vstupuji podle Williamse, druhý backtest ukazuje jak kakao dopadá, když vstoupíme dle FinWinu. P

[PetrPavel]

a tady FinWin

[PetrPavel]

právě jsem uzavřel výše zmíněný obchod ES, taktže rekapitulace sezoonního ZB a doporučeného ES

30-leté T-Bonds (ZB)
22.9. v 13:08 na ceně 144,22 vstup Buy 2kontrakty po signálu FinWinu pattern 2V
23.9. v 15:30 výstup první kontrakt (první ziskové open), P/L= +1406,25$; současně SL na BE
23.9. v 19:59 vystoupen Stop-Lossem P/L= 0$
---------------------------------------------------

S&P 500 (ES)
22.9. v 17:59 na ceně 1141,75 vstup Sell 2kontrakty po signálu FinWinu pattern 0/V+%R+mom.
23.9. v 15:30 výstup první kontrakt (první ziskové open), P/L= +1300,00$; současně SL na BE
26.9. v 16:32 vystoupen Stop-Lossem P/L= 0
---------------------------------------------------
a to je celé...
P

[PetrPavel]

výstup z Lumber Medvědí trend stavebního dříví mi sice dělá radost, ale podle MRCI, dosáhl svého low. Problém je, že kromě mé zbabělosti (mám snahu sbalit výdlek a prchnout), nemám jedinou indicii proč z trendu odejít. Podle weekly TF. by mohl trend dojít k ceně 214,30 (nyní je na 216,50). To byl důvod proč jsem udělal další backtest na výstupy z trendu. Sloupec s datem obratu ukazuje na maximální low sezonního období. Ve sloupcích CCI je zapsán signál, který by mohl obrat signalizovat, většinou byl signál zpožděn o 2-4 dny, ale bez podstatných ztrát. Nejlépe vyšel signál na CCI-20, v případě obratu trendu šla křivka cci přes linku -100 směrem k severu ve 100%! CCI-50 nevydala signál pokaždé. Indikátor Williams %R byl ještě přesnější, ale ve dvou z 35 obratů selhal. Přesto ho beru vážně. Nakonec průměrný výstupný den, jsem ručně spočítal za 5,10,15,20 a 35 let. Tři léta z celkových třicetiosmi neberu u těchto výpočtů vpotaz, v tyto roky šlo o dominantní býčí trh a sezonnost nebyla vpodstatě naplněna. Na těchto průměrných dnech se potvrzuje můj dojem, že sezóna se posunuje směrem ke středu měsíce října (october). Dále podle sezonního pluginu TnT, dno ještě nenastává. tož, ať se nám daří, P

[PetrPavel]

Právě jsem zavřel koupenou put opci na Lumber na ceně 42,5 a inkasoval tak krásných 237 a 1/2 %. Samotný krátký kontrakt držím jak paper, tak live nadále. (paper kontrakt jsem vstupoval přesně dle plánu, live až na korekci po dofundování účtu). Zatím mi Lumber zvýšil live účet o 165% za necelých patnáct dní.
------------
Uvolněné peníze mám nachystané na některý z dalších sezonních obchodů. Sleduji zvláště:
- sell Lean Hogs,
- buy Soybean Meals,
- sell US.T.Bonds 30yr,
- sell US.T.Note 10yr, vše Dec-11

Tak ať se nám všem daří,
P

[Jiří S.]

PetrPavel:
- blahopřeji:). Nejsem si jist ale myslím, že opce není kontrakt (futures) a na finančáku asi zdaňují každý typ zvlášť a doporučil bych raději navštívit daňového poradce abys náhodou zisk neprošustroval v něčem co pak nejde proti němu odečíst. ;)

[PetrPavel]

Jiří S.
díky, už jsem si myslel, že tudle rubriku nikdo nečte. Dělit se o zkušenosti sám se sebou moc cenu nemá :)
S tím poradcem děkuji, už jednoho mám, ale netušil jsem tu rozdílnost ve zdanění. Radši ho upozorním, jak půjdu s dépéháčkem (tu)
Hodně dobrých obchodů,
P

[paja1]

PetrPavel:
Čte to určitě víc lidí, jen třeba, jako já, nemají, co k tomu dodat. Čtení je to zajímavé a obchody ziskové, možná se někdy přidám, zatím ale věřím víc spreadům.

Zdanění - já u sebe házím všechno z burzy na jednu hromadu. Pokud u poradce zjistíš, že je nutno oddělovat např. opce od futures popř. od akcií, dej, prosím, vědět.

[PetrPavel]

paja1
dík za podporu, moc to pro mne znamená. Jinak, zrovna se obrátil trh proti mně a padám asi o třetinu, ale výstupní signál není, tak držím...
S těmi daněmi slibuji, že to sem dám.
Díky a držím palce,
P

[Standamora]

PetrPavel:
taky ctu ;). tak vytrvej, vypada ze jsi pracovitej a poctive testujes. To drivi me mrzi,ale jit to jak jsem chtel, tak jsem ted taky vysmatej. Nedovolil bych si ale riskovat tolik na ten obchod. Tu opci za 42.5 teoreticky riskujes 4250 jestli je to stejne jako u futures na indexy.

Skoncilo mi MRCI a vzhledem k uspornym opatrenim jsem ho neobnovil, takze sezonni obchody budu rad kdyz budou v tomhle vlakne specificky vyskytovat. Specialne kdyz to jeste nejakym rozumnym filtrem nekdo procisti.

Ty Lean Hogs mi prijdou taky na spadnuti do shortu. Udajne tenhle tyden jeste maji drzet, ale nekdy se ceka zlom. Abych dodrzel risk, budu to muset jet ciste pres spread. Ale na minikontraktech si troufnu na soju, kukurici i psenici. Taky dospivam do vetsiho a vetsiho presvedceni, ze ty kravy budou letos hodne bull, na korekcich bych zkusil long. Opce jsem se dival a jsou strasne malo.

Soymeal podobne cekame na byci spread Z/N. Premyslel jsem ale take o opci nekde 40 bodu nad soucasnou hodnotou, kterou bych pri obratu odprodal pred expiraci na nejakem zajimavem profitu.

Vzhledem k tomu, ze se casto trefim, ale jsem v tech pohybech predcasne, tak predpokladam ze jak ty kravy, tak ten soymeal jeste nejakej cas bude hledat cestu.

Takze same plky, nic konkretniho jsem do placu asi neprines ;)

[Nean]

To PetrPavel:

Diky za informace, co tu vkladas. Ctu peclive, jen nemam cim prispet. Na Seasonals bych nemel jeste nervy (a zkusenosti), spis se snazim jit cestou minimalizace rizika, nizsi vynos minimalizace chci nahradit vetsim uctem. To ale neznamena, ze se nepoucim.

Jednu dobu jsem testoval opce na futures. Prislo me skoda, ze zkusenosti co mam ze Sreadu nemuzu vyuzit jeste i jinak. Bohuzel jsem to vzdal. Opci bylo malo a byly "drahe", nedaly se pro me stavet dobre strategie, a kdyz tak s velkymi naklady/ rizikem.

Nean

[Jiří S.]

Já si na jaro, léto, podzim a zimu hraju tak akorát na MACD na 1M grafu, ale tam je kolikrát pořádný horko i v zimě. Čtu pokud možno všechno, jako trénink a přispívám, jako trénink - ono se přitom muší víc přemejšlet a dohledat a odzkoušet a utřídit. Ale je to velkej žrout času. Občas se taky netrefím a tak následně dostanu stoploss do mejlu a tak musím vytvořit průstřelnou náhradu. (tu)

[PetrPavel]

Standamora, Jiri S, Nean a vůbec všichni. Mám radost, že todle vlákno má smysl, chvíli jsem se cítil osamnělý.
K té opci, on to tak velký průšvih nebyl. V koupené opci riskuješ jen její nákupní cenu. IB to mají podivně, ukazují to jako margin, což je asi blbost (u koupené opce margin není, takže IB to má asi jako cenu?) a to bylo u této opce 1332 usd. To je víc než jsem chtěl riskovat. Kdybych mohl volil bych SL=600, ale initial margin na lumber je 2370. V době kdy jsem opci otvíral měl jsem na účtu pouhých 1800. A má touha zúčastnit se byla převeliká :S, Což nedoporučuji k následování. Vpodstatě jsem porušil všechny pravidla moneymanagementu. Naštěstí to vyšlo. Kdybych místo nákupu opci vypsal, měl bych riziko vpodstatě neomezené. Ke koupi opce je jeden jedinný důvod = nižší náklady na pořízení. Ovšem vzhledem k tomu, jakjsem trnul, když jsem ji prodával, moc to nedoporučuji. Expirace je až na konci měsíce a tak dlouho jsem to rozhodně držet nechtěl.

Standamora,
nebudu sem dávat obrázky z MRCi, výše jsme to zdůvodnili, nicméně budu zde nadále dávat sezonní obr z tnt a psát co se chystá, případně testy, a budu vděčný všem za připomínky.
Hodně dobrých obchodů,
P

[PetrPavel]

tak jsem právě zavřel live Lumber, výsledek je136,4% (2348usd), celkem mi tento obchod vynesl 5511$ což mi ukazuje nějakých 102 500,- Kč za necelých patnáct dní, z čehož už se snad i v této zemi dá žít :D Nechci se vytahovat, jen se chvíli radovat, než to zase někde podělám. Jak říkají moudřejší než já: "Udržet peníze vydělané na burze je jedna z nejtěžších věcí na světě." No a protože burza nekončí přidávám obrázek Lean Hogs, které by každý okamžik měli vypuknout. Backtest snad dodám co nejdříve. P

[PetrPavel]

ještě jsem zapomněl dodat, že oba obchody na dřevu - opce i kontrakt mi zhodnotili účet o 148,8%
P