Seasonals

[Slaughter]

Krásný obchod, PetrPavel! (tu) Bohužel jsem v něm nebyl (td)

[paja1]

Ten růst bondů je úžasný. Jen se mi zdá, že nemá s sezónností mnoho společného, příčiny růstu jsou jinde.
Jinak se ztotožňuji se Slaughterovým hodnocením.

[PetrPavel]

paja1 a Slaughter, díky za povzbuzení. Nevím všechny důvody současného trendu, ale výběr jsem dělal podle Mrci, doporučených sezónních trendů. Ze všech zde zveřejněných (fotku z jejich stránek nedávám z výše uvedených důvodů) nejlépe opisují patnáctiletý průměr 30-leté, ale rovněž 10-ti leté dluhopisy. V současnosti jsou oba grafy podobné. Dnes ráno jsem vystoupil s jedním kontraktem se ziskem 2656,25 (ráno bylo 5300 cosi za oba dva). Druhý kontrakt ponechávám. Sezonní konec u 30-letých je 31/8 (u 10-letých až na začátku října). Možná i vystoupím dřív, protože v současnosti dosáhl trend od počtátku (2V) pohybu $10960. Best Equity Amount se podle MRCI konal 31.8.2010 ve výši 6828,13. Což už bylo překonáno a je důvod k opatrnosti. Přikládám obr. Vstup a výstup prvního kontraktu. Zbývající kontrakt právě poklesl o nějaké drobné, uvidíme odpoledne. Hezké obchody všem, P

[Slaughter]

PetrPavel:

Můžu se Tě zeptat, co používáš:

Broker pro spready:

Charting sofware:

Charting software pro spready:

Data:

Předem díky za odpověď :)

[PetrPavel]

Slaughter,

Broker pro spready: IB

Charting sofware: Ninja Trader pro indraday a swingové obchody

Charting software pro spready: zde myslím klasika, vyhledání v Mrci a následné vyhodnocení v Track'n Trade (spread plugin) tento software používám rovněž k backtestům pro intraday a swingové obchody. Rovněž pro zjištění vol.někdy ale na stránkách CME. Následně zadání příkazu přes combo v IB platformě.

Data: poskytovatele dat mám AMP - ZenFire, jako druhé mám IB

Pro zjištění COT analýzi používám timingcharts.com, zatím mi to stačí.

Do budoucna bych rád dokoupil sezonní a historický plugin od TnT.
Mám rovněž od Miloše z uzavřeného fora spredů jeho nástroj SpredWatch, ale ten mi cosi nechodí. Moje vina ještě jsem to pořádně nerozchodil. (Byli teď starosti s daněmi a spadl jsem do soukolí DPH, což jsem zjistil pozdě, tak teď dělám jenom na stát a co mi zbýval čas studoval jsem spíš obchody než software)

Jinak, nerad bych vzbuzoval zdání, že jsem v sezonals nějaký odborník. Ne, jsem jen začátečník, který objevil případný potenciál při studiu spreadů. Tak mě tak prosím všichni berte. Pokud se zde rozepisuji, tak jen ve skromném doufání, že to je zajímavé i pro ostatní. Postupně si také vytvářím pravidla pro tento typ obchodů. Paja1 mě svou připomínkou výše uvedl k dnešnímu rozjímání nad poznámkou Williamse v jedné z jeho knih, že který si ten rok sezonals neměli žádné zisky jen prohry!!! Je tedy vhodné brát sezonnost jen jako jedno z mnoha kritérií výběru.

Zatím to vidím takhle:
krok1: předpokládaná sezonnost,
krok2: COT - Commercials jsou na straně předpokládaného trendu, Large Traders v opozici.
krok3: jednoznačný pattern, buď FinWin nebo i PA jako např. vlajka, trojuhelnik, 123
Tak a teď už jen ať se nám všem daří.
P

[Slaughter]

PetrPavel:

Díky za vyčerpávající odpověď :)

Seasonals vnímám taky jako podpůrný pattern a jako jediný vstup bych ji nepoužil. Nicméně pokud vidím na denním grafu vícekráte otestované DT a k tomu říká MRCI, že v tenhle měsíc v roce to spadlo 15 let po sobě, pak asi není nač čekat.
U jimi doporučovaných spreadů se mně zase líbí, že se na nich dá hezky chytnout dno aktuálního průběhu spreadu v rámci aktuálního roku. V zásadě mám problém najít kvalitní spreadové grafy, kde by bylo vidět dno/vrchol průběhu letošního A ZÁROVEŇ historického. Spreadů je nepočítaně a tímhle způsobem by člověk mohl provádět kvalitní selekci. Takže hledám a ptám se, kde se dá :)

Ať se daří (tu)

[PetrPavel]

Slaughter,
přesně tak.
P

[Slaughter]

Dle seasonals patternu a formujícího se DDT uvažuju o shortu prosincové kukuřice na hladině okolo 720. Dotaz na ty, kteří sledujete zemědělské komodity. Není to hloupost z důvodu např. malých zásob atd.?

[PetrPavel]

Slaughter,
na tvůj dotaz neznám odpověď, ale ten graf v Mrci se mi nezdál dost průkazný. Nicméně jsem si právě zakoupil plug-in sesonals od TnT a přestože se s ním zatím jen učím, tak na první pohled ten pohyb nemá být nějak významný, tož radši bacha. Ale zatím se s tím jen učím.
P.

[PetrPavel]

jo. ještě foto P

[Slaughter]

Super, díky. Další úvaha - krize bude, stavět se nebude, tudíž short November lumber, seasonal úspěšnost veliká, sice už to dost ujelo, ale proč si o tom nepopovídat, že :)

[PetrPavel]

ano, stavební dříví vypadá lépe. spread mi sice utekl, ale ta sezónost tam bezpochyby je. Hlavní pohyb by měl začít nějak kolem přelomu srpen/září. (foto,ale i mrci) P

[PetrPavel]

Slaughter,
Ta úvaha s krizí je dobrá (tu)

[PetrPavel]

Ještě postřeh ke komoditě Lumber, commercials jsou na severu = 1324, Large traders/small speculators = -749/-575 na jihu. Což jde zatím proti našim hamižným zájmům :) , Na druhou stranu celková sezónost (pomíjím zmiňovanou krizi) je patrně dána přicházející zimou, podniky a velkosklady se předzásobují o několik měsíců dopředu, v zimě se staví obecně méňe a na novou sezónu se začnou zajišťovatelé chystat někdy po novém roku. Což myslím, že je reálný odhad.
Na pohyb commercials jsem dost zvědavý, měli by přicházející úbytek zájmu jasně dát najevo.
P.

[Slaughter]

PetrPavel:

- ten indikátor nemám, obecně se nebráním výměně tipů na seasonal, víc hlav víc ví

- díval jsem se teď na lumber opce, na strike 230 se dá call prodat za 14.8 bodu, což mně nějakou zásadní jstotou nenaplňuje, ale pouvažuju o tom

- nemusím asi říkat, že jsem chtěl jít shor lumber na 280, ale, naprosto ignorujíce (opět) několikanásobný DT, jsem si říkal, že "to udělám podle MRCI" - to je tak, když člověk přidá další obchodní techniku, má z ní prostě na začátku strach - teda aspoň já, což potlačí veškerou intuici ... no pako

- třeba se v tom lumber ještě chytneme ;)