Seasonals

[PetrPavel]

ještě doplním ty signály na lean hogs: proražení trendline patrné na fotce, R% proráží 20% zhora, CCI-20 proráží linku 100 zhora a CCI 50 sice nedosáhla k lince 100, ale obrací se před ní na cca 85 rovněž na jih. Vzhledem k očekávané sezóně by tyto indicie mohly pro vstup na dnešním open stačit.
Dobré obchody,
P.

[PetrPavel]

obě masa během dnešního obchodního dne nenaplnily mé očekávání, takže jsem nakonec nevstoupil.
P.

[PetrPavel]

Měsíc se potkal s měsícem a je na místě zhodnotit, jak se mi dařilo. Není to příjemné jít takhle s kůží na trh, ale mám pocit, že je to tak správně. Nejprve bych, ale rád uvedl jednu skutečnost, která mohla ovlivnit mé obchodování. Jsem OSVČ a tak se mi po několika letech stalo, že jsem se dostal do příjmové jámy. Nedostal jsem zaplacené faktury od konce srpna a díky tomu, že přestavujeme dům octl jsem se současně bez rezerv. Tuto díru jsem zacpal výběrem 2000 dolarů z účtu k prvnímu listopadu a současně jsem si dal závazek, že budu obchodovat tak, abych si mohl k prvnímu prosinci nechat poslat stejnou částku. Vlastně jsem to uvítal jako takovou zkoušku, zda to zvládnu. Nu, tentokrát to nevyšlo. Při kontrole equity křivky mi došlo, že musím rozdělit obchody na ty swingové - do značné míry ovlivněné očekávanou sezónou a intradenní. Takže první graf křivky ukazuje stav mého účtu se všemi vykonanými obchody. Závěrečná bilance je +88 USD. Druhý graf, ne příliš pěkný, ukazuje jak se mi dařilo v sezónních swingových obchodech. Zde jsem si nadělil výraznou ztrátu. A poslední z grafů je graf intradenního obchodování, které jsem dělal „jen tak mimochodem“ a který mě překvapil jak svým výsledkem, tak i vyhlazeností křivky. K samotnému intradennímu obchodování. Snad kromě začátku v kukuřici jsem podobné výsledky neměl a už vůbec ne tak vyhlazené. Tyto obchody jsem dělal jen jako navíc, vždy do směru swingových obchodů. Takže když jsem zobchodoval ES buy na denním grafu, tak jsem po signálu na 3M vstoupil do obchodu TF s vysokým stoplosem a inkasoval. S vyjímkou včerejška, kdy jsem se nechal znervoznit a vstoupil ráno do ES sell a pak inkasoval strátu přes 500, abych to večer napravoval, jsem neměl ztrátový obchod, asi proto, že má priorita byly ty „velké“ swingové obchody. Tak ať se nám v tom prosinci všem obchoduje co nejlépe! P.

[Slaughter]

Nevěš hlavu, v konečném důsledku je to dobrý výsledek, navíc je tu i posun ve Tvém uvažování (tu)

[PetrPavel]

Slaughter,
díky za palec, ano něco na tom je: "obchodovat sezonu intradenně", Musí se na to ovšem s vyšším SL, v každém případě dnes už to balím, šel jsem TF buy do směru udaného sezonou S&P 500 a odnáším 1007,44 krásných kulatých $ :D
kéž se nám všem ty obchody vedou,
P

[PetrPavel]

...ale abych se jen tak na prázdno nevytahoval, tak chci napsat proč jsem vstupoval dnes hned po otevření. Mým patternem byl gap S&P 500, Backtestoval jsem to loni o vánocích, gap se uzavírá téměř vždy pokud je menší než, 5,5 bodu ES. To dnes nastalo a já na tom vydělal. Když jsem to obchodoval zjara, tak jsem na tom odvařil účet (důkaz, že backtesty nic neznamenají, pokud nemáš ok psychiku) možná to ale chtělo doplnit nějakým jiným signálem např. právě sezóností.
No posuď sám. Testoval jsem kompletní rok 2010, šlo celkem o 214 obchodů. Celá tabulka se sem nevejde, tak aspoň výsledky.
V budoucnu bych rád zkusil ==> je sezóna ==> příjde gap do 5,5 na ES ==> zadám příslušný obchod na TF" a to je celé.
dobré obchody,
P

[PetrPavel]

...jako obvykle jsem zapomněl na obrázek, tak aspoň doplním, že trend se obrátil zpět jen v 31 případech z 214. nejvyšší obrátka byla 75 usd v jednom případě, ale většinou bychom vystačili tak s 50. dolary stoplosu. a teď tu fotku.

[Standamora]

PetrPavel:
zdravim. chtel bych se zeptat, jaky mas u toho gapu vystup. kdyz se dostane na close predchoziho dne tedy dojde k vyplneni?

[PetrPavel]

Standamora, správný dotaz, backtest jsem dělal přesně tak, jakmile se uzavřel gap, došlo na předešlé close, zavřel jsem obchod, ale v reálu, by šlo o předčasný výstup. Tedy pokud bych přiřadil sezonalitu, což je včerejší případ, mohu předvídat s určitou pravděpodobností směr pohybu. pokud se tedy open dnešního dne nachází pod close včerejšího dne, mohu s jistotou očekávat, že se nejen uzavře gap, ale půjde to ještě dále. Stejně ale mohu předpokládat, že pokud je mezera větší než 8 trh po open vůbec nebude mít snahu gap uzavřít, ale půjde rovnou do směru. Jiná situace by byla, kdyby šlo o medvědí sezónu a gap se rovněž vytvořil pod včerejším close. Pak (bude-li méně než 5,5) dojde k uzavření gapu, nebo výrazné SR úrovni která se potvrdila před uzavřením trhu a trh s velkou pravděpodobností ihned otočí. Otočky jsou velmi prudké. Příklad - včera close= 1244,50; dnešní open= 1255,75; gap ES je tudíž 11,25. Navíc se nalézáme v býčím trhu a gap se vytvořil nad včerejším close. Mám tedy velikou jistotu, že trh půjde hned po open výrazně na sever. Dnes jsem holt musel dělat hodného a vrátil se z Kauflandu až ve tři čtvrti na čtyři, ale podařilo se mi hezky ve čtyři vstoupit, svezl jsem se až k pivotu, kde se vytvořilo 1,2,3 a cenovka ukazovala přes 400,- . Že jsem holt nenažranej, nevystoupil jsem hned, ale až po váhání se ziskem pouhých (moment kouknu), 185,98 USD. Samo, že se trh vzápětí obrátil, ale zdá se, že jen tvoří nové 123, jen na vyšším time frame. asi přiložím raději i obrázek. Podstatné je, že tento pattern sleduji na ES, ale obchoduji na TF! Samozřejmě, že bych vydělal i při obchodování ES, jenže míň :D Pokud se mám vrátit k tomu., proč mi na jaře "ostré" obchodování až tolik nešlo, myslím že mi chyběl tento nadhled: "Tuším, kam má trh chuť dlouhodobě jít." Což může řešit sezónost. todle jsem zjara nevěděl. Netušil jsem zda se obrátí nebo bude mít tendenci jít dál a pak budou zisky mnohonásobně vyšší než u backtestů. Druhý důvod byla má tehdejší neznalost jak znázornit v NT graf premarketu. Já to prostě tam neuměl zadat a tak jsem šel zcela naslepo aniž bych tušil, kde se gap může vytvořit. Na backtestu je to jasné - v reálu nikoli. Dnes už se mohu celkem vklidu nachystat. A třetí důvod neúspěchu byla práce. Sice jsem si vymínil, že potřebuji nejpozději ve 15. končit. Nicméně ne vždy to šlo přesně, ne vždy jsem byl z práce doma za pět minut a o nějaké půlhodince na přípravu a vykreslení S/R úrovní jsem si mohl jen nechat zdát. Ve skutečnosti jsem přicházel ke compu každý den ve stresu. Chtěl jsem vstoupit přesně v open a často jsem neměl ani vše vykreslené a zkontrolované. To, že jsem do toho šel "naostro" mi také chválu nečiní.... Ale jsem pevně přesvědčen, že v dlouhodobém trendu je GAP S&P 500 velmi dobrý pattern, který má budoucnost! Snad mé zkušenosti pomohou i někomu dalšímu, kdo si tolik nespálí prstíky :) Dobré obchody, P.

[Pavel K.]

PetrPavel - obchodování gapu - pokračování pohybu/vyplnění je určitě dobrá technika, ale nemyslíš, že přepočítávat velikost gapu na body je dost neflexibilní? Přece jenom volatilita se dost mění a je určitě rozdíl mít 5 bodů v období před 2 měsíci a před půl rokem..

Jinak zajímavé příspěvky celkově,rád si je přečtu! (tu)

[PetrPavel]

Pavel K.
to jistě, ty body beru jako určitou orientaci a vychází z backtestu za celý rok 2010, tentkrát jsem ještě nepracoval se sezónosti a grafem na day tf. Takže jsem určitý dlouhodobý trend nebral vpotaz. Rozpětí gapu 1,5 - 5,5 bylo nejbezpečnější s minimálním SL. Při vstupu do rozjeté sezóny nebo potvrzenému trendu by určitě mohl být gap větší, ale zas u přílišvelkého gapu bych byl opatrný, rozhodně bych zvažoval chování v noci a dopoledne před otevřením pittu. Je to jistě věc, která se může měnit a kterou je třeba dále testovat. Osobně čekám na dobu po vánocích, kdy nebude práce a budu mít na to dost času.
P.

[majkll]

PetrPavel:

všiml jsem si, že obchoduješ gapy..nesledoval jsem přesně jak, ale jen pro inspiraci - znáš Scotta Andrewse? pokud ne, tak určitě mrkni na jeho web..obchoduje už několik let statisticky gapy a má hodně dobře vybudovaný systém, který stojí na třech nohách (sezónnost, price action pattern, typ gapu - pokud se v něčem nepletu)..má taky velmi hezky vymyšlený systém, kdy přes jednoduché tabulky vyhodnocuje z x různých trhů ten, který má daný den největší potenciál...

minimálně pro načerpání nějakých statistik, pro představu, co vše lze z hlediska gapů testovat a sledovat, je to zdroj k nezaplacení..

a o tom, že systémy kolem gapů mají budoucnost svědčí už jen fakt, že kolem 70% všech gapů je na všech indexech následující den uzavřeno..podotýkám všech gapů minimálně 10 let zpátky..

majkll

[PetrPavel]

majkll
díky moc za typ. mám zatím gapy jako jen jeden z více patternů a po delší odmlce se o ně znovu začínám zajímat tento měsíc. Těší mne, že potvrzuješ, mou teorii, sezona-pattern-gap,
dobré obchody,
P.

[PetrPavel]

majkll
už to mám a čtu, moc díky. P

[majkll]

PetrPavel:

neni zaco, sem rád, že sem přispěl něčím podnětným..když budeš chtít něco prodiskutovat, někde ve vhodnějším vlákně ke gapům můžem..jednu dobu jsem dokonce chtěl samostatné vlákno vytvořit, ale nakonec sem od toho upustil..ono je to i taková docela přehlížená oblast, která přitom nabízí poměrně dobré základy pro vybudování robustních systémů..sám gapy sice neobchoduju, ale nějakou dobu sem se jima docela intenzivně zabýval a v budoucnu se k nim možná vrátím, protože se mi na nich líbí ta možnost, že člověk může velmi přehledně sledovat x trhů a vybírat si ten (ty) s nejlepší příležitostí..viděl jsem na netu x videí, kde takto lidi z různých firem obchodovali akcie, které nabízí hodně široké spektrum trhů, které určitě i nekorelují tak jako třeba indexy...

PS. na netu se dá najít Scottova mini příručka Understanding Gaps, na to taky určitě mrkni..jsou tam hezké tabulky po kopě a i nějaké patterny..ze všech menuju jeden s poměrně velkou úspěšností a to je BLUD pattern, který sem tu párkrát zmiňoval..a to je ve zkratce Below Low of an Up Day, který má vlekou tendenci neuzavírat..

majkll