Seasonals

[Standamora]

prochazel jsem diskuzni vlakna, mozna ne dostatecne, ale nenasel jsem oddil pro seasonals.

Zabyval jsem se jejich otazkou hned na zacatku pri obchodovani spreadu. Nicmene toto je tak trochu neco jineho. Dospel jsem nakonec k zaveru, ze kdyz mam sezonost obsazenou ve spreadech a riziko mensi, proc se hnat do mene predvitatelnych seasonals. Asi k tomuto dojde nakonec vetsina lidi, a proto je to mrtve tema. Urcite by me zajimalo, jestli se nekdo specializuje na pozicni obchodovani se zakomponovanym prvkem sezonosti. Tak jak je uvadi MRCI.

Podle meho nazoru pri striktnim moneymanagementu, ktery me ochrani v protisezonich letech, by se to dalo uplatnovat jako ziskove. Napadlo me smichat cast pristupu ze spreadu a cast z pozicniho obchodovani.

Premyslel jsem nad vstupnim oknem okolo MRCI optimalizovaneho data vstupu se zakladnim filtrem celkoveho prostredi trhu. Kuprikladu sezonost na short nebudu podstupovat, pokud trh ukoncil dlouhy downtrend apod. Pokud vsak bude nekde na horni rezistenci, zkusit nastup pres nejakou timing metodu. Neco malo jsem zkousel backtestovat. Uplatnoval jsem Rossovo true corection method etc., resp. pri etablovanem trendu klidne nastup na ross hook atd. Vysledky byly slibne, nicmene malo reprezentativni, protoze nejsem schopen udelat kontinualni radu obchodu, nebot vzorek muze byt vzdy 1 ci 2 obchody v okne jednou za rok. Na deseti letech je to tak moc malo obchodu. Co me jeste trapi, ze okna optimalizovaneho vstupu jsou delana se znalosti minulosti, tj. v podstate vstup v tomto okne na stranu predurcenou MRCI ma uz sam o sobe vetsi uspesnost, bez ohledu na zvolenou metodu timingu. Ta jen zmensuje pripadnou nutnost SL apod.

Obchoduje nekdo sezonality a pripadne by se chtel podelit o to jak? Pokud nekdo zacina a jen je ve fazi myslenek, hrubych konceptu apod... sem s tim. Rad bych videl jak nad tim smysli i jini.


Vsem dik

[Standamora]

tak si prispeju druhym prispevkem. pokusil jsem se o vstup do prosincoveho kakaa. Bylo to v okne podle MRCI a uplatnil jsem Rossovo sekvencni metodu nebo jak to nazyva true correction method. sel jsem na limitni prikaz na vstup. Po open profitu 1300 ve dvou dnech jsem byl vyhozen na posunutem SL +500 USD. K PT na 2900 se trh tesne priblizil, ale nedosel, dokonce se propadl pozdeji pod vstupni hodnotu. Vystup se zakladnim SL resp. na datum podle MRCI by bylo vice ziskove. Kazdopadne byl to jeden z prvnich pokusu. Chtel bych najit nekoho kdo se sezonosti pracuje i jinak nez na spreadech.

[911]

jestli to nejak pomuze, obchoduju sezonu na futkach, opcich

[Standamora]

911: opce jako takove jsem studoval, ale ucet nazivo nemam, zatim na nej sporim, tudiz mam opce prozatim pozastavene na druhe koleji. co jsou to ty "futky"... jako futures? Muzes se podelit s necim konkretnejsim. Jak rozhodujes o vstupu a pripadne jak nastavujes MM pri vystupech a SL. dik moc

[911]

ano je to futures. o vstupu rozhoduju podle toho jestli jde o hedge, spekulaci a o jak dlouhou. podle toho nastavuju SL (mentalni) prevazuji fundamentalni zpravy + zakladni TA. s/r, trendline, MA. nic vic, nic min. samozrejme do FA zarazuju i to, v jakem obdobi roku jsme. osev/zne, po zime, export, nefunkcnost tovaren atd.

[Standamora]

chapu,, proste klasicke futures ktere maji vyssi uroven filtru na sezonost a fundamenty. Taky si myslim ze TA a FA by se meli doplnovat. I kdyby tak aspon fundamenty by mely filtrovat nejakej jasnej vstup z pohledu TA, ktery je ale uplne zcestnej na FA.

Presnejsi casovani ale nepouzivas. Rozumim tomu tak, ze jedes spis uz pres svoje zkusenosti. Je to tak?

Mne se konecne prehoupne prvni rok na spreadech, takze si slibuju zlepseni vysledku diky tomu, ze jsem absorboval spoustu fundamentu kolem vyvoje v prubehu prvniho roku kolem konkretnich spreadu. Preci jenom obycejnej graf je dost anonymni, ale myslim si, ze pokud to ukaze korelujici sezonost, a k tomu uslysim,ze situace je podobna i co do fundamentu, je to jenom posilujici prvek pro vstup. Muj obecny problem je preobchodovanost. Na druhou stranu pri filtrovani jsem klasicky filtroval ty ziskove obchody a sel do ztratovych. Takze jsem si rekl, ze radsi uz moc filtrovat nebudu a pohlidam si predevsim MM.

[PetrPavel]

to Standamora,
přes spready jsem dospěl do stejného bodu, jen jsem neznal toto vlákno, tak mám postřehy zde: www.financnik.cz/forum/read.php?2,1357,page=5
Momentálně se chystám na cukr a to jak přimo nákupem komodity, tak prostřednictvím opce, obojí zatím na demu.
Pokud máte někdo zkušenosti se seasonals pluginem TnT, budu rád, když se podělíte, případně sem dejte nějaké obchody.
P

[Standamora]

Petr Pavel:
dik za prispevek. Momentalne neobchoduji seasonals live, protoze mam vetsinu uctu exponovanou na spreadech. Kazdopadne jestli jednoho dne docilim vyssiho kapitalu jsem presvedcen o live obchodovani. Za sebe jsem nakonec asi pred rokem provedl tri obchody,, dva na dzusu a jeden na kakau. Celkem minus. Pak jsem kvuli MM opustil seasonals a venoval se jen spreadum. Zacnu to ted zase sledovat, kdyz se nasel nekdo, s kym by se to dalo rozebirat.

[PetrPavel]

Standamora,
tak jsme dva :)
intradenní obchodování mi dost stenčilo účet, tak teď live jedu také jen spready, nicmcéně bych si rád pořádně otestoval tyto sezonní obchody alespoň na demu. Jak něco budu mít hned to sem strčím, aspoň to tu oživíme, navíc tu toto téma vysloveně chybí.
P

[PetrPavel]

Tak,aby byla nějaká motivace přikládám říjnový cukr, na který se chystám. Mělo by dojít ke vstupu dnes nebo příští dva dny. Posledních 7let je profit přes 1000. Potvrzovací pattern chci použít williams R% a dvě svíčky nad ema 18 (tak to Williams uvádí na stránkách své školy.) Můžeme ovšem i zkusit FinWin ovšem s upraveným kratším CCI takže budou mít (50, 20). Zatím narážím na problém, že se mi cukr v Ninja traderu blbě zobrazuje, tak sleduji graf v TnT, ale to není až tak šikovné.

[Standamora]

napisu jen tak v rychlosti- cukr se mi libi,ale pockal bych si na korekci. Urcite jeste nejakou PA. On se da v podstate i ten futures v pripade byciho vyhledu zobchodovat pres spread, pokud clovek nema kapital na to jit do samotneho futures.

Inspirovan ozivenim tohoto vlakna jsem se dival na MRCI a vzhledem k tomu, ze je tam ono rozdeleni na vyvoj v pripade byciho a medvediho trhu, tak se mi velice zamlouva ten Nat gas.. prodej august. Protoze jak tak krivka bycich, tak ta krivka medvedich trhu jdou od daneho data short, coz se jen tak nevidi. Podle toho co jsem proklikaval ty dalsi seasonals.Jelikoz mini kontrakty jsou malo likvidni, uvazuji o shortovani pres spread(na plnej kontrakt nemam MM). Medvedi spread na nat. gas mi ted dvakrat selhal. Prikladam to k pocasi v USA, ktere narusuje sezonnost. Pokud prijde signal v obdobi toho aug. nat. gas vstupniho okna a k tomu uvidim,ze ten pattern v pocasi co dela na jihu vedra ma vyhlidku konce aspon v predpovedi, dalo by se na tom neco vyprofitovat.

[Standamora]

jeste jeden dotaz asi na administratora.

muzeme vkladat obrazky z MRCI? Nejsem si jistej z pohledu autorskyho zakona, jestli to nahodou neni poruseni, protoze tak nasdilim neco za co by se melo platit. Pretestovani a vlozeni z Gecka mi prijde OK. Osobne mi to nevadi, jen nez zacnu neco vkladat, chtel bych znat oficialni postoj. Dik

[PetrPavel]

to Standamora:
díval jsem se na ten plyn a máš pravdu je zajímavý. vstup po 21.6. Čemu moc nerozumím je z čeho vyplývají ty grafy medvědí a býčí??? Můžeš mi to nějak po lopatě přiblížit? co je medvědí a býčí trh tomu rozumím, ale měl jsem za to, že trh je buď takový nebo onaký, takže jak může bulls padat dolů mi není jasné....
Pokud jde o zveřejňování grafů MRCI asi máš pravdu, nebude to moc etické. Nadruhou stranu přidat k příspěvku ilustraci bude mít asi větší význam než spoustu slov. Možná je vpořádku, když zveřejníme, grafy za období, které již proběhlo (např. květnový výběr v červnu a pod.) Pro výměnu názorů a učení to jistě také pomůže.
Jinak momentálně nejsem v žádném obchodě "přes noc", ale vyhlížím a ten nat.gas bude jeden z ostře sledovaných.

[Standamora]

petrpavel:
na to medvedi byci tam bude zase nejaka metodika od MRCI. Urcite tam bude nekde vysvetleni. Popravde mi to nestalo za to zkoumat blize. Prumerovani je vzdycky zradna vec. Vysvetluju si to tak, ze rozdeli pomoci korelace roky na byci a medvedi podle urciteho obdobi. Pokud v tom obdobi 90 procent casu roste je to porad byci a vetsina odchylek pak zprumerovanim vypada jako relativne hladka krivka. Pokud ale u bycich trhu vetsiho vzorku dochazi od urciteho data k poklesu, tak to na tech prumerech byciho trhu bude videt. Asi to nebude klasickej pripad,ale je to docela mozne. Kazdopadne o vikendu projdu jeste jednotlive grafy a pujdu to pres spread. Ted udelal peknou zahustenou formaci na spreadu s velmi peknym RRR od low k pripadnemu PT na rezistenci, ale takhle uz jsem se dvakrat nachytal, takze budu cekat na potvrzeni prorazenim EMA a pretoceni SARS.

[PetrPavel]

Standamora
přečetl jsem si to po sobě a uvědomil, že jsem napsal chybu. Píšu, že nejsem v obchodě přes noc. Jsem a to jak ve spredech tak v opcích, ale myslel jsem, že nejsem v obchodě jako klasický swing futures, což chci testovat.
Držim palce, ať se nám v obchodech daří.
P