Můj první obchod

[zaciatocnik1]

Dagobert, Honza K.

keďže obchodujete už dlhé roky, môžete prosím napísať aké priemerné ročné zhodnotenie vykazujete ?

Pýtam sa na priemer za všetky roky. A je pravda, že obchodník čím dalej, tým dosahuje vyššie zhodnotenie ? (pretože sa stáva skúsenejším napríklad...)

[Filip81]

stefano: K několika profi názorům přidám svůj začátečnický - snad vám bude k užitku.

Před několika lety mě trading velmi oslovil (samozřejmě díky tomuto webu). Přečetl jsem několik knih, navštívil semináře a na podzim loňského roku se vrhnul na LIVE. Během cca dvou měsíců jsem zaplatil nutnou daň za zjištění, že to fakt není prdel (65% účtu). Musel jsem od podlahy přehodnotit zejména svůj přístup a právě tento týden se mi podařilo překonat pro mne výrazný mezník: ztrátu jsem smazal a jsem na počáteční hodnotě (děkuji Vám ó trhy, pokorně před Vámi klečím...:-)).

Díky tomu, že jsem se věnoval tradingu na úkor mého "normálního" byznysu jsem za poslední rok vydělal polovinu toho, co jsem vydělal předchozí rok. Dá se tedy říct, že je pro mne tradig zatím dost ztrátový. A můj pocit z toho? Nikdy jsem nezažil lepší při žádné činnosti (byznysu), které jsem se věnoval. Vidím postupný progres a naučil jsem se vnímat jednu podstatnou věc: je důležité (nejen v tradingu) umět vzdát se krátkodobých užitků na úkor dlouhodobých. Přestože si teď musím utáhnout opasek, věřím, že to jednou bude stát za to, a že si řeknu, že tehdy před lety jsem udělal nejlepší rozhodnutí v životě.

My začátečníci máme jednu obrovskou výhodu - TENTO WEB! Je tady obrovské množství know-how (samozřejmě za peníze - zadarmo na netu také najdete hromadu zaručených postupů, jak doslova přes noc zbohatnout - třeba na ruletě...). A nejen to. Diskuse tady navštěvuje spousta velmi odborně zdatných a přitom vstřícných a ochotných traderů (viz třeba Honza K. - jestli chcete obchodovat přes TS radím Vám dobře: udělejte si z něj kamaráda...;-)). A že z jeho provozování mají možná Petr s Tomášem větší zisky než ze samotného tradingu? NO A CO??? Jsou holt dobří. Osobně je za to obdivuji a závidím v dobrém slova smyslu. Vše, co jsem si přes tento web pořídil (semináře, webináře, knihy, ebooky) hodnotím velmi kladně, cena byla vždy úměrná kvalitě. Váš kamarád ušetřil pár tisíc za vzdělávání a stálo ho to 4 mega.

Mé doporučení je jasné: Jděte do toho. Ale určitě ne po hlavě. Pomalu, postupně, poctivě, houževnatě. Nepočítejte s tím, že Vám dají trhy něco zadarmo. Naopak každou chybu po zásluze potrestají.

Ať se daří! (tu)

[Dagobert]

To zaciatocnik1:

Zatím mi vychází průměrné roční zhodnocení +82,7% před zdaněním. Pravděpodobnost, že se obchodník zdokonaluje a vydělá si víc tu jistě je, ale při mojí osobní strategii jsou zisky víceméně ohraničené. Mají určitý strop, jen s obrovským štěstím bych např. mohl nějaký rok vydělat kolem 213% (tj. 10% měsíčně). Zřekl jsem se zbytečného riskování. První rok obchodování byl nejslabší, od druhého roku je to tak nějak -+20% kolem toho průměru. Je také potřeba počítat s tím, že každý rok, měsíc, týden, den či hodinu nabízí trh jiné příležitosti. Trend může být medvědí, býčí, neutrální... záleží na tom jak člověk dokáže určité situace uřídit. Proto se obecně nedá říct, že když budeme obchodovat desítky let, zákonitě poroste naše roční zhodnocení stabilně.

Pro mě je úspěšný ten rok, který mi pokryje náklady na život, daně, sežehne inflaci a ještě mi alespoň malinko zbude navíc.

[Dwolt]

Zdravím, omlouvám se za off topic trochu, ale potřeboval bych poradit zda je úspěšnost obchodu 38,7% dostatečná a smysluplná. Zdá se mi strašně nízka. RRR je 1:2,33 a systém je poměrně stabilně v zisku. Průměr na jeden obchod mám 27,4$ zisku po odečtění komisí. Testovací vzorek 70ti obchodů, ačkoliv by se jednalo o intraday. Průměr cca 1 obchod na den. Testovací vzorek rozšířim samozřejmě, ale to mi neodpoví na otázku.. Dokážete mi někdo řict že úspěšnost 38,7% je přijatelná?

[Honza K.]

Může být přijatelná. Jde předpokládám o trendový systém. Spíš bych se zaměřil na těch 27 USD na obchod. To je dost málo i po odečtení nákladů. Nevím jestli je ten vzorek obchodů dělaný na SIMu nebo jenom čistě v backtestu na grafu, ale tenhle zisk dokážou zcela rozcupovat jenom reálné slippage. Tvrzení, že používáte limity výsledku moc nepomůžou, v takovém případě doporučuju vyzkoušet natvrdo v reálném trhu a po dalších 70 obchodech se pak můžeme dál bavit :)

[NobodyI]

Myslím, že je to vlákno o mém prvním obchodu. Ne o back a papirování.

[Hugos]

Dwolt Napsal:
-------------------------------------------------------
> ...
> Dokážete mi někdo řict že úspěšnost 38,7% je
> přijatelná?

Takhle položená otázka nemá moc smyslu, pro posouzení systému je potřeba vědět víc například RRR. Tvoje hodnoty Win% a RRR, pokud je dokážeš udržet pro více obchodů, dávají dohromady ziskový systém. Jestli je těch 27 $ průměr ze všech obchodů včetně ztrát, tak to zase tak málo být nemusí.

[Dwolt]

Ano, Jsem trochu mimo vlákno. Omlouvám se.

Můj první obchod jsem tady už popsal v roce 2012 - po pár měsících jsem se odhodlal a začal jsem obchodovat u strikera. Mimochodem pan Lembák je skutečně profesionál, a doteď obdivuju jeho trpělivost :)
Nafundoval jsem účet 2500 USD, a začal obchodovat S&P ve verzi E-mini. Obchodní plán založen na boolinger bands + EMA, a pečlivě otestovaný samozřejmě. První obchod byl bohužel ziskový. Vstup i výstup přesně podle plánu. Druhý den plný sebevědomí jsem tedy opět nastoupil k počítači, a absence stoplossu, a moje úvaha, to vyleze opět nahoru a nákup dalších kontraktů, zcela mimo plán mi vysvětlily, že víc než dva dny obchodovat nebudu. Takže jsem během druhého dne ztratil víc než 80% účtu, jelikož jsem byl vyhozen na podkapitalizaci při dalším poklesu. Samozřejmě to pak vylezlo jak jsem očekával. (Cely vstup byl špatně - ihned na začátku obchodování, bez SL s tím že to uhlídám atd...)

Ale s mým přístupem bych dopadl stejně, jen to byla otázka času. Hlavní viník byla asi moje psychologie, které nezafungovala když měla a vykašlání se na plán.

Nevzdal jsem se, a v současné době chci ještě do konce roku začít opět obchodovat, doufajíc že to ustojím. První cíl je udržet se v trhu, následně se začnu zajímat o další cíle.. Proto piluju nový systém, který nemá takový drawdown jako můj první.

Jinak to Hugos: RRR jsem uvedl, je to 1:2,33. Ale tvoje odpověď mi asi stačí. Vím že by nemělo jít jen o jedno číslo - %Win, ale o systém jako celek. A ten mám v zisku. Jen mi přijde divný chodit u emini za vzdálenýma PT, a mít tak hodně špatných obchodu. Zkusím otestovat nějaky filtr ještě a uvidím, případně to asi mohu i nechat. Každopádně dík (tu)

[Honza K.]

Mít 2500 USD účet a obchodovat drahé ES mi přijde dost nebezpečné. Možná máte brokera, který vám dá malý margin, ale i tak...

[Dwolt]

Nemůžu než souhlasit.

Proto jsem letos s papertradingem přesedlal na "bezpečnější" trh co se týká emini, a to NQ. Jit na ES s takovým účtem, kdy jenom Margin byl skoro polovina účtu byla blbost. Poučil jsem se, ale bohužel pozdě :)

V současný době je u Strikera intraday margin na vybrané emini 500$ dolaru, což už je přijatelné. Ale stejně jsem raději zvolil NQ, ES je na mě moc dravý a má výrazné pohyby.

Ale děkuju za postřeh a radu.

[hajdis]

A zase to drahe ES ... vy si nedáte pokoj :-D. Drahé a dravé je TF to jo, ale kde chodíte na to ESko by mě fakt zajímalo :)

[Honza K.]

Aktuální maintenance margin na ES je 4.600 USD, TF má 5.100 USD (vzato ze stránek burz). Nepřijde mi ES výrazně levnější, vám ano?

[hajdis]

tak předně se myslím bavíme o intradenním obchodování, takže bych zůstal u day marginů, které jsou u řady brokerů 500$ pro všechny indexy (někde samozřejmně více). V každém případě je ale vhodnější posuzovat trh z hlediska toho jestli je drahý nebo levný tím, co na něm člověk může během dne napáchat, tzn. dolarovým rozpětím dne nebo jednotlivých pohybů. A ty jsou pro ES, YM a NQ velmi podobné, naopak TF je často o násobky jinde (je dražší) - např dnešní momentální rozpětí od začátku seance v $ - ES 290, YM 295, NQ 245, TF 980. To jestli je margin 500 nebo 5500 $ není rozhodující. To je jen částka, která tam pro každý kontrakt musí být a nemá vliv na to, jestli se obchodníkovi bude dařit nebo jak rychle o své peníze příjde. Logicky by měla korespondovat s volatilitou trhu, ale často tomu tak není, proto to není údaj, který by měl být tím, podle kterého se člověk rozhoduje jaký trh si pro začátek zvolit.

[hajdis]

nějakou chybou vloženo 2x

[Honza K.]

Aha no pokud máte brokery co jsou ochotní vám dávat margin call na ES až při krytí 500 USD na kontrakt a jste ochotní obchodovat podkapitalizovaní, tak pak ano, ES může být proti TF na ID levné. Myslel jsem, že se bavíme o obchodování a ne o hazardování. Pro mé systémy je obchodování ES při kapitálu pod 5000 USD nemyslitelné.