Můj první obchod

[Honza K.]

Díky za vysvětlení trendfindere. Jenom mi přišlo, že jste zrovna dal na ukázku poměrně "těžký" příklad, navíc obchodovaný na alespoň pro mne tragicky nelikvidním trhu. V případě vašeho vstupu je totiž dost těžké najít si "rozumnou" úroveň počátečního stop lossu. Jde o variantu V patternu a vstup je blízko oblasti jeho hlavní rezistence (kde bývají poměrně prudké reakce), takže z toho mohl být lehce W pattern, tj. váš stop loss je zřejmě buď velmi těsný s vysokou pravděpodobností aktivace nebo velmi vzdálený, pod předchozím low. Obě varianty nejsou zrovna ideální a tohle co ukazujete podle mne vyžaduje sledovat i fundament, tj. zda je předchozí část reversalu podložena nějakou zprávou. V tomto případě byla a tak by to bylo dobré aspoň zmínit, pro začátečníky bych doporučoval spíše věnovat se jednodušším situacím.
To co jste označil za konec trendu bych za konec trendu neoznačil, spíše jen za výstup na prvním retrace (typické pro swingové obchody, já podobné výstupy většinou používám pro partial exit), budiž, jde jenom o to, jak si sám nastavíte svoje vnímání trendu, pokud si nastavíte vyšší volnost pro retrace, tak byste mohl vše od vstupu až do konce vašeho grafu označit stále za trend. Ale jak píšu, nechci vyvolávat diskuse na téma co je trend a co není, protože v reálu se to dá vždycky hezky nakreslit až ex post, tudíž je vcelku jedno, co si myslíme :)

Tak hodně zdaru do dalších podobných obchodů.

[trendfinder]

Honzo, pouzivam 2 typy stoplosu. Prvni je fyzicky zadan hluboko pod pozicemi vetsinou 300-500us a slouzi pouze pro pripad necekane situace na trhu. Druhy SL - je logicky mentalni a pozici uzaviram v pripade ze trh uzavre /v pripade long pozice/ pod swingem ktery znamena zmenu vnitrniho nebo vnejsiho trendu - zalezi kde byla pozice otevrena

Proc Mentalni SL? - casto se stava ze pruraz je falesny a svice v zaveru neuzavre pod uvazovanou hladinou. Pokud bych zadal SL 1tick pod swing, tak je mozne ze budu out a zaroven bude trh pokracovat v mem smeru.

Jinak s Vami ve vsem souhlasim a je dost mozne ze neumim odhadnout jak tezky priklad jsem zaslal, ale byl to muj posledni obchod a mel jsem jej pripraven k zapisu.

taky preji hodne zdaru

p.s. pokud by nekoho ze zacatecniku snad napadlo zacit pouzivat mentalni SL, tak je to jeste horsi napad nez obchodovat proti trendu :)

[Honza K.]

Mentální SL je v pohodě, právě z důvodů, které popisujete je pro manuální obchodování velmi přijatelný, trhy opravdu velmi rády "zkouší" stopy na silných úrovních. Je to relativně jednoduché na akciových trzích, kde si lze ošahat knihy, na futures je to o něco složitější, lze to odhadnout, nicméně výsledek je méně jistý. Je to parketa HFT a tam se nehrnu, je mi to proti srsti. Obecně bych řekl, že longové to mají od roku 2008 mnohem jednodušší, poté, co začaly stimuly FEDu dochází často jenom ke krátkodobým proražením hlavních supportů a ihned jsou aktivovány algoritmy, které situaci zachraňují. Tudíž se více vyplácí nemít fixního stopa tick dva pod úrovní, ale mentální SL. Musí být člověk ale rychlý a mít ideálně nějaké klávesové zkratky pro aktivaci market příkazu, jinak vás sežerou slippage :)

Možná že jsem jenom paranoik, ale pozoruji od 2008 velmi nelogické chování na určitých úrovních a když si zhruba spočtu, kolik FED daný den naházel lopat na trhy, tak mi přijde, že by to mohlo být příčinou. Tj. proražením úrovní dojde k aktivaci fixních SL a místo obvyklého pokračování do trendu dojde k silné nákupní aktivitě, tak aby cena do close nejbližších minutových barů vyjela zpět nad.. Velmi zajímavé je pak sledovat vývoj hloubky trhů a přeskupování bidů/asků. Tipuju, že veškerou práci za FED odvádějí velké osvědčené banky (nemusím jmenovat..), které navíc pomocí svinských triků několikanásobně překračují morální limit používání leverage. Všimněte si taky, jak reagujou trhy na makra, typicky zrovna tento uplynulý týden, člověk už má pocit, že všechno je pozitivní zpráva, protože buď je průšvih a tím pádem podklad pro další stimuly (čili udržíme trhy za každou cenu) nebo je jakž tak dobrá zpráva a pak tam nalejeme další prachy, abychom to podpořili...

[trendfinder]

HFT je jeden z duvodu proc stavim fixSL do zdanlive nesmyslnych urovni :), ale popravde /mimo zajimavosti ohledne Janecka/ se o HFT nezajimam. Se skluzy pocitam, nekdy pozitivni nekdy negatini, stim nic neudelam, ale pokud obchodujes mimo red reporty tak to neni takova potiz, casto se trh vraci do bodu prurazu a je mozne uzavrit az na nebo kolem urovne kde si preji, ale je to opet neco co by moc zacinajici trader nemel do strategie tahat. Pamatuji 1000us svice po vyhlaseni FEDu - nekolik let nazpet :), dnes mam pocit ze by se dalo klidne obchodovat i v dobe vyhlaseni :)

Jinak uz bych byl s dalsim vyvojem do longeuforie opatrny, byla zasazena maxima a ja ocekavam korekci. Nic mam tam short na 6E tak jdu pracovat :)

TF

[iigis]

trendfinder:

Konečne dôvod sem opäť prísť niečo prečítať, musím len súhlasiť s trendovými obchodmi stále som si myslel že risk je menší na protrendoch rok som na live prichádzal na to že to asi nieje pravda ale zadubenú hlavu nepresvedčí nič. Teraz obchodujem úplne inak idem do trendu teda aspoň toho denného.

Obchodujem tiež 6E dneska som mal akurát ráno cez vstup prednášku nedalo sa :/ ale tá korekcia je určite na spadnutie ja som ju čakal už v piatok ale to ešte nenastalo. Uvidíme zajtra :) (tu)

[Honza K.]

iigis, každý přístup má svoje. Je těžké vytasit nějaké číslo vyjadřující, kolik procent tráví který trh v trendu a jak je průměrně trend "velký", zda se tedy více vyplácí obchdoovat trendově nebo protitrendově. To jsou alespoň pro mne prakticky neměřitelné věci, záleží na tom, jak si nastavíte "citlivost". celkově ale souhlasím, když se podívám na svoje systémy, tak většina je trendových a snaží se trendy detekovat a co nejlépe využít. Jsou dny, jako byl dnešek, kdy je to relativně jednoduché, a pak jsou dny, kdy stroje vaří a potí se a já s nima :) Obvykle nepouštím obrázky do placu, nicméně když už máme dávat příklady, jak by mohly obchody v trendu vypadat, tak třeba takto... Znovu upozorňuju, relativně pěkný trend a tudíž se to zdá být brnkačka. Není, tohle jsou dny, kdy se vydělává na ty horší a na další instance běžící na jiných symbolech, kde zrovna takové štěstí není.

[trendfinder]

ano jiste. otazka trendu je velmi individualni zalezitost a je na kazdem jakou zvoli cestu. Spolecnym vysledkem by mela byt jasna definice /nakoukani/ dannych situaci a spravny timeing pri vstupech.

iigis: podle me doslo ke korekci na 6E uz v patek - je to videt na vyssich TF, napriklad na 1H kolem 12.oo. Kazdopadne daily is v dlouhodobem longu a jeste bude chvili trvat nez dorazi do vyznamnych SR.

Dnesni trend na 6E podle meho nazoru: brejk 3476 v 8.32 - hlavni i vedlejsi trend zmena LONG - moznost hledani DT,DIV atd.

8.50 - vnitrni trend SHORT 3469 brejk - Vnejsi stale LONG

9.08 - 3486 oba trendy v souladu - LONG - zadna moznost ke vstupu

nyni v 9.27 - oba trendy pro short 3493 - trend je v LONGU

TF

[Pavel K.]

Podle me je dost individualni i otazka, co je jednodussi pro zobchodovani. Jestli trendove nebo protitrendove obchody. Ono preci jen neni zase tak caste, aby vznikl (intradenne) pekny swingujici den. Rekl bych, ze naopak cim dal tim mene caste. Mne to nevadi, protoze osobne trendove obchody patri do te mensi skupiny provedenych obchodu. Tim ale nerikam, ze neni dulezite umet trend urcovat na vyssich tf. Neni protitrend jako protitrend. Vubec nejlepsi obchody s nejvetsim potencialem jsou protitrendove na obchodnim tf do trendu nebo na extremech trading range z tf vetsiho.

Ja si naopak myslim, ze pokud se trader vyhne protitrendovym signalum v silnych trendovych dnech a nastupuje do trhu dostatecne brzo na silnych SR (tzn. neceka na nekolik potvrzeni, ze trend se uz otocil), tak se da dostat pomerne jednoduse na dobre RRR pri velice nizkem %loss - lze brzy pritahovat na BE.

Pokud uz naskakuju do trendu, tak je to na 1. korekci po jasnem zatahu jednim smerem spolu s jasnou situaci na htf nebo po hlubsi korekci, kdy uz ale vstupuji spise protitrendovym zpusobem. Dokonce bych si dovolil tvrdit (nemam to otestovane), ze takove ty systemy, ktere radi pockat na trend a pak naskakovat na kazde dalsi korekci (tzn. klidne i 3., 4. atd.) musi byt z dlouhodobeho hlediska dost ztratove. Takovych dnu, kdy trh jede stale jednim smerem a alespon netestuje H/L predchozich swingu opravdu neni mnoho.

Abych to shrnul, nemyslim si, ze se da takto jednoduse pausalizovat, ze trendove obchodovani je nejjednodussi. Obzvlast v dnesni dobe stale se snizujici volatility (co se akciovych indexu tyka)...

[trendfinder]

Jen drobna poznamka Pavle,

nekde na zacatku jsem trochu popsal jak vypada trend z meho pohledu a jak jsem napsal, nemusi byt vzdy zakladnim predpokladem tvorba vyssich high nebo nizssich low. Casto obchoduji uvnitr trhu a z meho pohledu se jedna stale o trendove obchodovani. Naopak take casto neobchoduji po prurazech daily highs/lows, protoze jiz se nemusi jednat o pokracovani trendu, ale pouze o skalp stop prikazu nebo nizko umistnenych SL - opet z meho pohledu

Ale mate pravdu, ze klasicke vnimani trendu je stale hluboce zazite u spousty traderu a take neni mnoho cistych trend. dnu podle teto teorie.

Proti trendovemu obchodovani nic nemam a muze byt velmi profitabilni, ale pro zacatecniky je podle mne lepe hledat korekce do trendu misto tri spatnych vstupu na DT.
To ze by nebylo mozne dosahnout dlouhodobych profitu obchodovanim korekci do trendu, s tim nemuzu souhlasit. Opet je zde otazka co je to trend a podle ceho jej kdo urcuje, ale ja jsem s podobnou technikou velmi spokojen, nehlede na to, ze je funkcni na jakemkoliv trhu, vcetne forexu.

Myslim ze i zacatecnik muze treba nyni na TF1m videt /15.40/ jasnou snahu trhu o short a zacit hledat patern, uz si nejsem moc jisty tim, ze jzacatecnik usoudi, ze se jedna o jasnou DIV a bude cekat na vstup long. Z hlediska psychologie a pripravy na dalsi dlouhodobe obchodovani me pripada snazssi uvaha a patern ohledne trendu short.

TF

[Honza K.]

Shorty mají tu výhodu, že pohyby bývají prudší a rychlejší. Jejich nevýhoda je v tom, že od konce 2008 bojujete proti FEDu a ECB. Mám řadu strategií, které přestaly na konci roku 2008 fungovat a řadu těch, které jakoby naopak chytily dech.

[iigis]

Nemám čo namietať ale ešte by som upresnil môj príspevok kedže som napísal že obchodujem trendovo a vyznelo to asi tak že čakám na korekciu po tom ako si myslím že dôjde k začatiu trendu.. Toto robím fakt len vo výnimočných prípadoch popravde sám tie korekcie vidím dosť ťažko neviem prečo to tak je ale ovela radšej naskakujem do trendu na úrovniach o ktorých si mýslím že budú znamenať zmenu trendu a to sú najčastejšie breaky zo zhlukov toto sa mi najlepšie robí po open od 9 do 11 ostatok obchodov sú už tie korekčné alebo na zlyhanie teda skúška obchodu proti skalpom SL.

ale čo sa týka toho trendu nevidím dôvod hladať na tom niečo zložité každý TF má ten trend iný a ked idem long 1min tf tak to môže byť síce na 1min trade do "shortu" ale 30min mi pekne ukazuje že trend je long. Protitrend ťažko to klasifikovať podla mna ja som chcel skorej povedať že sa oplatí určovať trend na každom TF a podla toho si robiť vstupy na akom TF už človek chce.

Inak dneska ideálny long ráno na 6E teda z môjho pohladu cez noc pomerne slušné pokračovanie včerajšej korekcie dostalo sa to do úrovne kde sa to min týžden pekne konsolidovalo takže trošku riskantnejší obchod ale so slušným potencálom kedže na daily TF je ešte podla mna priestor na long. Bohužial len keci včera mi začal semester a tento týžden som sa k pc ešte v rozumnom čase na euro nedostal:/

[Pavel K.]

Vnimani trendu je opravdu subjektivni, na tom se shodneme.. :) Napr. vcera, jak jste psal, ze je trend down, ja bych kvuli silne SR, na ktere hrozil flip do longu, short nesel. Max. po vzniku jasnejsiho momenta. Za to jsem ale sel long za LMT v 15.41 na 901,1 a pak jeste jednou STP v 15.50 na 902 - to byl pro me trendovy obchod po vzniku flipu do longu. (pokud se bavime o TF)

Dalsi slusny trendovy vstup do longu by pro me byl LMT v 16.19 na 903,5, ale nebyly zde splneny vsechny me podminky. Trh na me byl uz prilis vysoko. Vstoupil bych max. na hlubsi korekci. Muj styl se ale odviji od toho, ze mam rad maly SL, ktery pomerne rychle utahuji na BE, jelikoz vyhledavam vstupy, pri kterych vznika silna reakce, pokud vyjdou...

Jen mensi dodatek, nerikal jsem, ze neni mozne profitabilne obchodovat korekce do trendu. Zpochybnoval jsem naskakovani do trendu na 3. a dalsich korekcich, kdy uz je to podstatne slozitejsi, pokud se nenachazime v cistem dlouhodobem trendu.

[michal-administrator]

diskuse je zcela v pořádku, ale prosím nechme toto vlákno diskusi o prvních obchodech, obecnou diskusi o trendech atd. můžete přesunout např. sem: www.financnik.cz/forum/read.php?2,1364 nebo kamkoli se to bude hodit..

díky,

michal

[borax]

Honza K:

ted jen rozhodnout/uhodnout,která strategie bude v daný den fungovat a je vystaráno:)

borax

[Honza K.]

To nikdo neví proto musí běžet všechny, dokud nemáte přesně stanovené indicie, že by tomu mělo být jinak :)