Diskuze k článku: Backtestování: ne příliš málo, ale také rozumně hodně

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtestovani-ne-prilis-malo-rozumne-hodne.html

[bid]

AHOJ,


mohl by nekdo kdo uz jede live jak dlouho paper tradeval na demo uctu???

[Pepe2000]

Myslim ze nastavenia posuvania SL budu znovu zavisiet az od samotneho vysledku backtestu (ale aj napr. timeframe a samotneho systemu) T.j. posunutie po otvorenom profite +15 tick na BE -5 nie je podla mna jedina spravna cesta. Chapem ale snahu Tomasa vysvetlit ze posuvanie caste posuvanie SL je skor kontraproduktivne.

Ja som pri nastavovanie SL, PT a BE presiel zatial troma stadiami:

1. MAE/MFE system. Kde som velmi podobne ako je popisane v clanku po "nastrele", tieto hodnoty urcil. Nasledne som backtesty analyzoval a zameral som sa na obdobia kde som mal "cervene more". T.j. radu SL za sebou. Zistil som ze to bolo v obdobiach ked sa trh choval inac.

2. Nasledne som urcil set pravidiel pre styri druhy chovania trhu - trendujuci volatilny, trednujuci nevolatilny, do strany volatilny, do strany nevolatilny. Kazdy set mal ine hodnoty SL, PT a posunutia na BE. Toto bol vyrazny krok vpred, ale podobne ako sa pisalo v clanku, nebol som schopny exekuovat tieto pravidla v realnom obchodovani. Zbytocne to bolo komplikovane a mal som velky stres z toho ci som urcil trh spravne

3. Zacal som pouzivat logicke urovne umiestnovania SL, PT mam pravidlo RRR 1:3, SL posuvam jedenkrat a vzdy rovnako. Malo to za nasledok znizenie % uspesnosi (momentalne 44%) ale zas je to velmi jednoduche na exekuciu. Obchodujem relativne rychly timeframe (volume 200), takze jednoduchost pravidiel je pre mna klucova.

Snad to niekomu pomoze.

[katzz]

Děkuji za velmi zajímavý článek.

Chtěl bych jen připomenout, že je velký rozdíl mezi tím, jestli člověk dělá backtest jen na pravé straně a nebo když ho dělá z prostředku grafu (tedy vidí do budoucnosti). Ono můžete být sebevíce upřímní v braní signálů, ale když nastane případ, kdy si musíte rozmyslet zda signál vezmete nebo ne, tak pokud vidíte, že graf jde jiným směrem, než vámi požadovaný, tak v takovém případě signál nevezmete. Maximálně poctiví byste byli leda v případě, že berete signály podle přesně daných pravidel bez šance na osobní posouzení, ale v takové případě nemusíte obchodovat uprostřed grafu, ale na pravé straně.

Z vlastní zkušenosti musím říct toto. Měl jsem naplánováno, že na začátku června začnu s paper tradingem. Měl jsem za sebou již tři backtesty (u prvního jsem jen testoval FINWIN uprostřed grafu, druhý BT byl dle TF 5 min a třetí byl RB15), vše jsem testoval na trhu YM a víc jak 12 měsíců zpět. U posledního BT jsem měl zhodnocení účtu o 33% za měsíc a cca 60% při multikontraktech (vše počítáno z počátečního účtu 12.500 dolarů). Myslím si, že na začátečníka velmi dobré zhodnocení účtu. Pro jistotu jsem si před započetí papet tradingu ještě udělal BT pomocí RB10, ale zde jsem již narazil, používal jsem stejné vstupy jako u RB15, ale nebylo to ono a po zbacktestování 5 měsíců jsem to vzdal a začal jsem testovat jen pomocí Price chart (přesně dle již mnohokrát zmíněné rady "Když nevíte kudy kam, redukujte"). Testování a následné studování různých přístupů mi pomohlo mnohem lépe pochopit, jak se graf pohybuje. Nyní chci ješte udělat BT jen pomocí CCI 14 a CCI 50 a pokud vše půjde dobře, tak se vrhnu na paper trading a průběžně budu dělat další backtesty.

[PetoU]

add katz - backtestujem uz dost dlhu dobu, a nikde inde ako na pravej strane to nebolo....clovek sa podvedome necha ovplyvnit tym co vidi po vstupe...

[Pavel K.]

Podle me je dost dulezite rozlisovat, jakym stylem chci obchodovat. Myslim tim ted diskrecni vs. mechanicke obchodovani. Mam uz za sebou obe varianty obchodovani a myslim si, ze je mnohem dulezitejsi poradne backtestovat mechanicky system na dlouhem obdobi dat (alespon 3 roky), protoze takovy system se hure prizpusobuje aktualnim podminkam (i presto, ze vytvorite pohyblive SL a PT podle volatility apod.), zkratka se muze zmenit charakter trhu.
U dikrecniho systemu bych pak rozdelil test na dve casti:
1. Testuju cely system. Tady musi byt test take dost rozsahly (ale podle me max. rok, samozrejme v zavislosti na poctu obchodu), protoze se zde urcuji nejen pravidla pro vstup, ale i kdy nevstupovat, jak rozeznavat ruzne situace atd. Vstup je zde vlastne jen malou casti systemu. Dulezitejsi je zde celkova situace (rikam to z pohledu cloveka, ktery obchoduje pouze cenovy graf), jestli jsem u SR, jaky je trend na ostatnich casovych ramcich, jak se system pohyboval v premarketu... Jde zde hlavne o pochopeni logiky pohybu ceny.
2. Dotestovani vstupniho bodu
Pokud si trader vse tohle otestuje a stanovi mantinely, na zaklade kterych hodnoti trzni chovani, tak samotny vstup uz zde nehraje tak dulezitou roli. Pokud si tedy vsimnu, ze vznikaji urcita mista, ktera mohou tvorit potencionalne dobre vstupni body, tak jejich otestovani muze byt i na mensim vzorku dat (osobne nyni testuju 2 patterny pouze od zacatku roku), jelikoz situace, do kterych tyto patterny vsadim jsou uz dane z predchozich testu.
Samozrejme je to pouze muj nazor.

[kvocur]

Dobrý den,

nelze jinek, než souhlasit s Tomášem. Loni jsem si velmi důsledně natestoval jeden trendový pattern, ale realita ukázala, že často nejsem schopen danou situaci správně vyhodnotit v živém trhu. Dnešní bactesty mám až směšně primitivní, ale zato vím, že to co mám natestováné, jsem schopen ve větší míře zobchodovat i živě. Navíc tohle "jednoduché" obchodování mi dává dost prostoru na pozorování trhu, což ve mě evokuje nové nápady do budoucna.


pro bid:

V mém případě to byly 2 měsíce (oba v černých číslech), ale myslím si, že i tohle je dost individuální. Na každý pád nejsem příznivce několikaletého bádání nad bactesty a papírovým obchodováním.


kvočur

[Plača]

to katzz

Souhlasím s tebou, protože jsem si toho taky všiml. Když jsem viděl graf uprostřed obrazovky tak jsem v začátcích nechápal jak poctivě backtestovat když vidím do "budoucnosti" :-) Postupem času jsem sledoval graf z pravé části monitoru a to už dávalo smysl.

I tak bych chtěl předložit svou zkušenost s backtesty a paper-tradingem. Jak psal Tomáš - postupem času z backtestu budete získávat informace, které patterny vidíte lépe a které méňě... Za sebe mohu říct, že i když jsem BT prováděl sebevíce, tak jsem moc nuancí k patternům neviděl - prostě statická obrazovka je pro mě statická nějak mi to hlava nebrala. Proto když zde, myslím Petr, na Finančníkovi zveřejnili článek o NinjaTraderovi a v jeho nové verzi funkci Market Replay Connection kde jsou historická data ZDARMA, tak jsem neváhal začal provádět backtest (nebo paper-trading?) na dynamickém monitoru a na zrychlených historických datech odlišných od backtestu (Walk-Forward analýza?). Musím říct, že od té chvíle mám v obchodním systému (FinWin) X screenshotů formací, které jsem poznal spojených s patterny FinWinu, že má důvěra v daný systém začal rapidně stoupat. Každý den se tedy snažím trénovat na této funkci aspoň dvě US seance (15:30 - 18:00) a data si zapisuji, screenshoty ukládám...

Samozřejmě pokud bych měl v ruce úplně nový systém, kde bych teprve musel definovat vstupní patterny nebo cokoliv o co bych chtěl systém doplnit tak backtest je nedílnou součástí, která mi dá vždy na začátku hlavní feedback.

Zdarec

[fux]

tak ja s nejakym rozhodovanim a stresem nemam problem, paperuju od zacatku roku EUR/USD na 4 hodinovem timeframu, takze mam moc casu pripadny pattern zanalyzovat, pripadne i porovnat s jinou modelovou situaci, jinak vzdy vsupuju za market a na close, vysledek od zacatku roku mam skoro 3000 pips, takze mi to jde vskutku dobre, ale jedna velika nevyhoda(pro me neni problem) musim kazde 4 hodiny k notebooku na 5 az 10 minut.

at se dari


fux

[pajus kucera]

Ahoj,
ja jsem hned od zacatku zavrhnul testy z prostredka obrazovky a testuju z prava, odkryvanim tick po ticku. Nejenze me to neovlivnuje v rozhodovani, kdyz vidim do budoucnosti, a taky nehledam omluvy a vymluvy proc jsem sel/nesel do obchodu. Takhle presne dodrzuju svoje pravidla, zvykam si na ne, piluju disciplinu, uci me to "cist" trh a v podstate tim simuluju paper trading, na ktery se ale stejne chystam.
Zdar

[Dan123]

Souhlasím s postupem, který uvádí Tomáš. Bohužel jsem dříve tyto informace neměl a tak jsem k tomuto poznání došel vlastní praxí.
Rád bych se zaměřil na jednu konkrétní část a tou je Backtest versus Paper (Live).

Backtest považuji za naprosto základní část tradingu, která zabere pravděpodobně nejvíce času (včetně vypracování Obchodního plánu). Člověk pak může nabýt dojmu, že veškerá práce je už za mnou a že Paper jen "přeletím" a vrhnu se co nejdříve do Live. Osobně jsem celé své obchodování v této fázi upravoval díky tomuto postupu:

Z každého Paper obchodu jsem si vytvořil PrtSc ve kterém jsem měl zaznačeny všechny mnou obchodované patterny FinWin. U každého tohoto patternu jsem si zapsal jestli jsem do obchodu vstoupil a nebo ne s popisem důvodů.
Všechny tyto PrtSc eviduji v OneNote, ale také v tištěné podobě a pravidelně se k nim vracím. Je zajímavé, kolik chyb si člověk uvědomí a kolik jich dříve neviděl. Tyto mé nové poznatky opět zapisuji k jednotlivým obchodům. Vzniká mi tak porovnání reálu (můj reálný Paper) s mým "ideálem". Výsledky těchto rozdílů jsou jedním ze zdrojů k úpravě Obchodního plánu.
Součástí těchto zápisů jsou i popisy mých pocitů, které jsou opět s odstupem času velmi inspirativní.

Backtest je opravdu základ, ale teprve během Paper jsem došel k dolazení, které nebylo možné provést v dřívější fázi. Toto období může trvat i několik měsíců.

Dan

[gandalf33]

Problém BE je presne taký ako ho popisuje Tomáš, ale ak sa na to pri backteste zameráme, musíme to vidieť. Ak si pri každom obchode začneme všímať, ktorá ja posledná hodnota, od ktorej sa ešte cena vrátila na BE+1 a preťala by ho pred skutočným výstupom, vidíme, že často sa cena vráti aj z "diaľky", a to že budeme na BE+1 posúvať veľmi skoro a tým si chrániť profity, je len zbožný sen. Práve preto by som ja osobne nikdy Excel na BE+1 nepoužil (jedine že by obsahoval aspoň OHLC každého baru medzi vstupom a výstupom a vedel prepočítať výstup na BE+1).

Osobne som vo svojom backteste zaviedol okrem MAE, MFE aj MSE analýzu - Minimum Safe-Breakeven Excursion. Do MSE kolónky si značím prvú hodnotu Close takú, že sa cena už nevráti k BE+1. Pozor, je to ťažšie, než to vyzerá... treba to "nakoukat" aby sa človek nepomýlil. Úlohou tohoto značenia bolo umožniť systému posun na BE+1 čo absolútne najskôr, ale s minimálnym dopadom na zisky. Na moje prekvapenie som ale zistil, že bezpečný posun na BE+1 bez väčšieho impactu na gain je možný, len keď je už obchod relatívne slušne v zisku...

Po prejdení 350 nových obchodov v backteste som zistil, že v čase, keď mi štatisticky nastane bezpečný posun stopky na BE+1, je lepšie z obchodu už rovno aj vystúpiť nejakou výstupnou metódou a tak či tak nenechať cenu sa vrátiť späť. Výsledkom je metóda ABC Exit ktorú popisujem v inom vlákne, a vôbec nepoužívanie posunu na BE.

[roman06]

Pavel K. napsal bych to uplne stejne....
Me vyhovuje testovani odprostred grafu ale protoze mam takovy system ktery carku za carkou projet v backtestu nema smysl, a system je hodne diskrecni... Nadruhou stranu pokud jde o mechanicky system tak nevidim duvod testovat ho odprostred ale vpravo....

Pajus Kucera urcite tim nesimulujes paper.... Paper je taky pekna vec ktera vam neco da ale ta hlavni prace zacina az pri rozjeti live obchodovani (ne v backtestech) a az v livu potom upravujete system ktery nasledne pretestovavate... Mozna vy co jeste nejedete live tak mate takovy nazor ze to chce vse poradne natestovat atd ale co chcete testovat kdyz ani nevite jak se pri obchodovani chovate... Ja bych doporucil co nejdriv vletet na live s jakymkoliv systemem a potom zacit poradne pracovat a testovat a prepinat paper-live, proste podle toho jak to pujde a samozrejme s velkou opatrnosti. Ja myslim ze lepsi zacit nepripraveny ted hned nez nekde pul roku testovat a paperovat aby jste nakonec zjistili ze vlastne za ten pulrok jste nic nepripravili protoze to ani nejde se tak pripravit... No a jestli projedete vsechny penize tak to uz je spis o discipline nez o testovani...

[ZOLLINO]

sice backtestujem len chvilu, ale zacal som backtest posuvanim grafu na pravej strane po jednej usecke, kde som sa snazil simulovat spravanie trhu a takisto mojich reakcii nan. Pre zaciatocnika je to ale zbytocne. Co hovori aj tento clanok. Podla mojho nazoru (ak sa mylim, opravte ma), zaciatocnik by mal pracovat "od stredu grafu" cize vidiet cely den pred sebou a snazit sa identifikovat vstupne signaly, resp. hladat vstupne signaly pred hlavnymi obchodmi dna. Tak si dokaze vykreslit priblizny 'idealny' den.

Az ked bude poznat ako vyzera idealny den a jeho signaly na vstup/vystup, az vtedy vidi ako by to malo vyzerat. Co je nemozne pri posuvani grafu po jednej usecke z prava do lava. Tento hruby backtest identifikuje signaly a indikatory ktore vieme rozoznat a su nam 'najblizsie'. Nasledne na dalsom casovom obdobi by som uz bral podrobny backtest zalozeny na naucenych idikatoroch/strategii a simuloval posuvanie usecku po usecke. Nasledne paper ak su vysledky pozitivne....

Ale ako hovorim, je to len moja backtest teoria ktoru prevadzam do praxe.

[Puntík]

Ahoj,
mne už dlouho fascinuje jak někteří lidé jsou schopni se donekonečna věnovat backtestům a pilovat plán do až "morbidních" detailů. Přiznávám, že tohle nedokážu. Jen mám pocit, že je to pro tyto tradery spíš koníček a možná se ke skutečnému obchodování ani nedostanou. Osobně se domnívám, že backtest je dobrý pro základní ověření a nastavení obchodního plánu a pak paper... Ale poměr je samozřejmě pro každého jiný. Osobně preferuji jednoduchost a vždy se sám sebe ptám zda to dokážu aplikovat v LIVE.
Intradenně sice ještě neobchoduji (snad již brzo), ale LIVE obchoduji spready a to mne velmi posunulo dál. Vyzkoušel jsem si být v trhu, chytnout ztrátu a něco i vydělat. Úplně jinak jsem začal přistupovat k přípravě a k tradingu. Před založením účtu to bylo spíše hraní a přemýšlení jak jednou...