Diskuze k článku: WalkForward analýza podrobněji

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/walkforward-analyza-podrobneji.html

[gandalf33]

Vďaka za článok Tomáš,

rozmýšľam ako tieto analýzy aplikovať na ID trading a napadá ma jedine, že vzhľadom na meniaci sa charakter trhu by u mňa osobne plávajúca WFA mala jednoznačne prednosť pred ukotvenou - analýza, kde súčasťou live plánu je na nasledujúce obdobie (out-of-sample na historických dátach) používať nové parametre.

Ak niekto v ID tradingu dokáže otestovať 2 roky späť, potom rok OOS, potom opäť 2 roky a rok, a potom opäť - klobúk dole, ja si myslím, že mám trpezlivosť ako malý slon ale toto by som nedokázal - máte Tomáš odporúčania na "lepšiu" (=kratšiu) periodicitu WFA analýzy pre ID trading, napr. jeden diel by mohol pozostávať zo 6 mesiacov alebo 3 mesiacov...?

Takisto som sa nedávno so svojím systémom pohrával s myšlienkou na každý ďalší mesiac upraviť fixný SL a PT podľa MAE a MFE minulého mesiaca, čo je v podstate istý variant WFA analýzy. Reakčný čas na zmenu nálady trhu o veľkosti jedného mesiaca mi ale pripadal pomalý, tak som siahol po ATR - aj z mnohých iných zdrojov než finančník o tomto prístupe čítam samú chválu.

Backtestovaním veľkost SL, PT a posunu na BE na základe ATR sa však opäť dostávame len k tzv. optimálnym koeficientom ktorými budeme ATR-ko násobiť, čiže aj tu vidím potenciál na využitie WFA.

Vďaka.

[BOBR]

taky me to napadlo. V ID backtestu mi prijde 6let az moc. Stale jsem na NQ a napadlome ze kdyz 1 dil odpovida roku, tak bych delal 1 dil je mesic. a jako OOS bych pouzil dalsich 6 mesicu. Takze bych mel dukladne analyzovany 1rok, ktery by byl aktualni. Docetljsem se v didkuzich, ze ten rok by mel postacit dobre a vic pry je zbytecne.

Jake mate s timto zkusenosti? Diky

[majkll]

6 let je v ID opravdu hodně..ale vždycky platí, že čím delší backtestové období systém v základní podobě ustojí, tím robustnější strategie je..pokud někdo testuje na půl roce, tak se velmi snadno může stát, že vyrobí systém optimalizovaný přesně na dané období a situaci v trhu..a až přijde v reálu na nové období, např. volatilnější s větší rotací, a není schopný systém přizpůsobit, pak se dostává zpět na začátek..tj. neříkám, že je potřeba testovat 6 let zpět, protože je taky nutné co nejdřív si otestovat jestli budu schopný strategii obchodovat v živých rozpohybovaných trzích..ale zároveň je potřeba počítat s tím, že výsledky za půlroční backtest můžou být výsledky hodně optimalizované, resp. že zrovna tenhle půlroku systému skutečně sedl..

majkll

[lll]

Velmi pěkný článek o přístupu k testování. Co když však mám takto otestováno, začnu paperovat a za měsíc nebo dva dostanu odlišné výsledky z důvodu změny chování trhu?
Osobně mám možná příliš panaroidní přístup, ale přestože sednu do "otestovaného automobilu", tak to neznamená, že mu dřív nebo později brzdy neselžou. Než sednu do takového automobilu, chci vědět, jak a hlavně KDY se z takového automobilu dostat = chci vědět, jaké jsou mezní podmínky provozu pro daný automobil.
Váš přístup Tomáši, pokud Vás dobře chápu, je takový, že chcete vytvořit obrněný transportér, který pojede jak na dálnici tak po poli. Plně tento přístup repsektuji, ale zajímalo by mě, jestli se za robusnost potom neplatí příliš veliká cena. Osobně mám raději v garáži několik druhů vozidel a každé z nich použiji podle účelu a podmínek provozu. (Na dálnici nepojedu s traktorem a do pole nepojedu se sportovním vozem):).
Lukáš

[tomnes]

6 let u ID je zcela zbytečné. Rozdělení 5ti rámců po 3 měsících stačí. Tj. ideálně 1 - 1 a 1/4 roku backtestu.

to III:
Co píšete, je regulerní přístup. Obojí je možné. Pro Statistické Arbitráže, kde jsem tuto komplexní WFA dělal, mám zahrnuty veškeré možné scénáře chování trhu, takže zatím nevidím důvod WFA nějak aktivněji aktualizovat. Uvidíme časem.

[profesor]

Dobrý den!
Myslím si,že by bylo vhodné uvést několik příkladů pro orientaci.
1) Obchoduji denní grafy,zhruba každý druhý den obchod.
2) Obchoduji hodinové grafy,každý den obchod.
3) Obchoduji denní grafy,šest obchodů měsíčně.
Jak velké období mám testovat?
Mohu si zvolit počet obchodů?
Mám i další otázky,ale pro začátek to stačí!

[Miles]

Myslím, že jakýkoliv dobrý výsledek na out-of-sample vzorku je úspěch. O to se snaží každý rozumný trader než jde do live, ale většina na tomto kroku také končí, protože se parametry z in-sample nepotvrdí.

[Vladicek]

Zdravím kolegy, a přiznám se, že tomu moc nerozumím. Já obchoduji intradeně Eminirussel od 15:30 do 18:00, mám natestováno poctivě 15 měsíců zpětně ve výše zmíněném časovém období. Tak pokud jsem to správně pochopil tak tyto data mám rozdělit na 80% a 20% to je např: od 15:30 do 17:00 a data od 17:00 do 18:00 si mám nechat jako zálohu? A druhý dotaz na Tomáše i ostatní myslíte si že 15 měsíců je málo na backtest a vytvoření optimálního MM a robustnosti systému v ID? V baktestu mám 468 obchodů. Předem moc děkuji za odpověď :S

[Libri]

vladicek:
spíše si 15 měsíců rozděl na 12+3 ... dělení v rámci dne nedává moc smysl. 15měsíců by měla být dostatečná doba pro ID - hodně záleží i na systému a četnosti obchodů (ale aby to bylo málo, to by musel systém generovat obchod jednou za uherský rok, 468 tradů je v pohodě)

[Pepe2000]

Toto je pre mna celkom nove info. Velmi zaujimave. Chcel som to aj hned zacat skusat ale natrafil som na mensi problem v NinjaTraderovi. Chcel som nacitat graf trhu TF za obdobie kontraktneho mesiaca 03-09 a zistil som ze v rolovacom menu je posledny mozny kontraktny mesiac 04-09. Nasledne som chcel spojit jeden rok do ##-## ale tiez som zistil ze sa da max do 04-09. Aj v instrument man. to mam dokonca iba od 06-09. Nemate niekto vyrieseny podobny problem?

[ajchi]

Libri, Vladicek:

Zdravím oba :-)
já bych se nebál jít dále do hloubky, pokud obchodujete např. na tom Emini 4 patterny, a každý pattern je zastoupen např. ~100 vzorky (což ale většinou není tak pěkně rovnoměrně), pak byste měl klidně dalších ~20 patternu od každého papetradovat a potvrzovat správnost a robustnost nastavení, to jest, všechny by měly být v jisté mezi výdělečné.

Samozřejmě strašlivě záleží, jaký máte systém, pokud máte úspěšnost dosažení PT (na daném patternu) např. 20pct, ale obrovské RRR, pak těch obchodů musíte provést násobně více, než když obchodujete s úspěšností 80pct a malým RRR. Jinak sice získáte nějaké výsledky, ale hodně pokřivené, a to nikdo nechceme.

Vzhledem k tomu, že máte za sebou 400+ obchodů v backtestu, jste mnohem dál než kdejaký "účastník zájezdu", řiďte se Vašema emocema. Položte si jednoduchou otázku Vy sám - stačí Vám to pro to, abyste si byl jistější a měl pevnější ruku nebo nestačí? Fórum Vám v tédleté zásadní věci nepomůže, ponořit se nazpět do výsledků a projít další 100 obchodů navíc ale může. Kdybych Vám řekl, že mě by stačilo dalších 10 obchodů papertradovat, nic Vám to nepomůže, jen Vás to znejistí (cože??? ho ujistí jen 10??? proč ne 20, proč ne 50?).
Všichni jedeme na vlastní triko, vlastní účet, tak i vlastní hlava musí pracovat. Tak vzhůru do boje :-)

(tu)

[vlke]

Súhlasím s Lukášom. Hľadať donekonečna robustný OS ktorý má byť profitabilný "stále" alebo niekoľko rokov mi pripomína toľko kritizované hľadanie "svätého Grálu" . Ja skôr rozmýšľam nad viacerými OS ktoré používať podľa situácii na trhu. Samozrejme ľahšie sa to povie ako urobí. Nejakú predstavu už mám ale bude to chcieť veľa úsilia aby som dosiahol zmysluplné výsledky. Prajem všetkým veľa obchodných úspechov.

[gandalf33]

vlke, ja som skôr toho názoru, že zo začiatku obchodovať rôzny systém podľa toho, "aká si myslím, že je práve situácia na trhu", povedie len k frustrácii a mizerným výsledkom všetkých systémov.

Som presvedčený, že ak je systém založený rýdzo na elementoch, ktoré v tradingu existovali stále a je predpoklad, že ešte dlho budú, je takýto systém funkčný dlhodobo - S/R zóny, cykly, double topy/bottomy, atď atď. Určite existujú vo svete ID systémy, ktoré fungovali v roku 1900 a fungujú aj dnes (dostať sa k dátam z toho obdobia, otestoval by som svoj).

Ale späť k plávajúcej WFA analýze - včera som sa zamýšľal nad tým, či vôbec pre ňu vo svojom ID systéme mám využitie. WFA analýza sa podľa mňa hodí, ak ID systém má kdesi v sebe zakomponované pevné parametre - napr. pevný SL, pevný PT, prípadne nejaký koeficient, ktorý je možné časom upraviť. Môj systém nič z toho nemá, keďže ho nechcem v prípade zmeny podmienok v trhu meniť. Po dokončení rozšíreného testovania výstupov, budem z neho možnože schopný vylúčiť aj ATR, tým pádom mi zostane v rukách profitabilný súbor pravidiel dynamicky sa prispôsobujúci dianiu v trhu - v tejto chvíli ma nenapadá žiaden slušný dôvod na využitie WFA oproti regulárnemu backtestu.

[lll]

gandalf33:
Nesouhlasím s "...obchodovať rôzny systém podľa toho, "aká si myslím, že je práve situácia na trhu"" osobně vždy postupuji podle plánu.
S/R, cykly, double... jsou patterny nikoliv obchodní systémy.
Frustrace je důsledek nepřipravenosti skloubený s nadměrným očekáváním - takto jsem to poznal já:) Jinak souhlasím.