Diskuze k článku: Jak na robustní testování

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-na-robustni-testovani-CAT.html

[Dejvid]

Pěkný článek,
Také testuji systém na historických datech, kdy si část dat "neodkrývám" a poté na těchto datech sleduji co to udělá nebo neudělá. Co se týče škály různých scénářů jako je např. vysoká volatilota, nízká vol. ap. ,takto testované období nerozděluji, ale NÁHODNĚ si vybirám větší počet období, které následně otestuji.
Díky za článek
David

[pipet]

Článek jako vždy kvalitní, rád bych ovšem rád upozornil na jeden češtinový "patvar", kterého jsem si všiml již v dalších článcích :-)

"Jako nejoptimálnější se ukáže perioda..." - nejoptimálnější není platným českým ani logickým slovním tvarem, podobně jako například nejuniverzálnější....platný tvar je "optimální" (možno ověřit v pravidlech pravopisu) - pokud je něco optimální, již to nemůže být více optimální nebo méně :-)

nevnímejte prosím tuto poznámku jako kritiku, jen bych rád pomohl vychtit pověstnou mušku na vysoké kvalitě zdejších článků :-)

[gizmo]

Velmi pekny clanek, ktery mi dal spoustu inspirace! Dekuji.

[ital]Je tento proces zdlouhavý a náročný? Ano, velmi.[/ital] - A ted si Tomasi predstav, ze by jsi nemel pocitac, ktery odvede velkou cast te prace :)

[gandalf33]

pipet - to isté platí v slovenčine. Mne to v textoch však absolútne neprekáža - nevnímam to.

No, idem popracovať - zatiaľ klasickým, ručným backtestom :) Akciovým párom dám šancu až budem vedieť či dokážem alebo nie, byť dlhodobo profitabilným v ID, ale už sa na ne teším. Vyzerá to ako veľmi vhodný prvok na diverzifikáciu obchodovania.

[lll]

Dotaz:
V článku uvádíte účet 10 000 USD. Vidím tu hrozbu nařízení SEC o max. 4 obchodech během 5 obchodních dnů a u akciových spreadů obvzlášť. Co když vstoupíte a následující den budete vyhozen na SL s jedním jediným spreadem? - pak člověk si s takovým účtem si může vzít na 90 dní dovolenou... Má smysl uvádět v pokušení tak malé účty?
reakce na větu "Neumím si představit, co více ještě udělat, abychom se přesvědčili o absolutní robustnosti takového páru."
Zkuste si nasimulovat několik tisíc distribucí obchodů pro každý z Vámi v článku testovaný případ... zjistěte při vámi definovaných cílech pravděpodobnost jejich dosažení... vyberte ty nejlepší...

[gizmo]

> lll

Toto neni podle me strategie, ktera by se dala obchodovat s uctem 10K dolaru. Nicmene Tomas to urcite uvadel jako priklad a jako kapital pri backtestu na jeden par. Tzn. pokud tedy vybral nakonec 8 velice slibnych paru, tak by byl teoreticky "idealni" ucet 80K dolaru (samozrejme tohle je velice relativni a takovato castka nemusi byt vubec potreba - ne vsechny pary se nachazi neustale v otevrene pozici a nemusime nutne chtit alokovat 10K na par). Proces, ktery Tomas popisuje, se netyka samotneho obchodovani paru, ale tyka se vyhledavani vhodnych paru pro nasledne obchodovani.

Pokud se tomuto chce venovat nekdo s malym uctem (pod 50K dolaru - i muj soucasny pripad), tak po tomto procesu, ktery Tomas popisuje, nasledne musi prijit testovani a analyzy MM - jak vysoka je frekvence obchodu, kolik mam alokovat/riskovat na jeden par, jak co nejefektivneji rozlozit kapital, aby zbytecne "nelezel" na ucte. Tomuto se v soucasnosti venuji ja. V podstate je to pak tak, ze se clovek snazi system nastavit tak, aby zminene SEC narizeni neporusil. Lidi s vetsim uctem se timto tolik trapit nemusi - tim nemyslim, ze se nemusi trapit MM - naopak!

[tomnes]

to III: zřejmě máte na mysli Monte-Carlo analýzu?? Ta přijde na řadu až v rámci celkového portfolia, tj. rád bych otestoval monte-carlo na celém portfoliu.

Jinak ad účet: já osobně plánuji alokovat 10,000 USD na jeden pár, jak píše Gizmo (pro startovací fázi však 30-50% této částky). Finální výběr pak realizuji na základě další analýzy, kdy zjišťuji, jaké kombinace párů dají nejméně otevřených obchodů současně (z důvodu snížení rizika). S účtem 10,000 USD se dle mého názoru dají obchodovat 2-3 akciové páry, nic méně, pokud vyberete takové, které mají minimální pravděpodobnost, že by byly otevřeny současně, můžete teoreticky s 10K obchodovat i třeba 5 párů.

Jinak na situaci, kdy vstoupím a následující den budu vyhozen na SL, jsem za celý velmi rozsáhlý backtest na mnoha párech nenarazil....

[lll]

děkuji za reakce
Ano myslel jsem Monte Carlo analýzu s důkladným vyhodnocením ve vztahu ke svým cílům a k pozicování.
S tím vystoupením následující den jsem myslel jako příklad, pokud bude mít někdo účet pod 25 000 USD může narazit i s jedním akciovým párem.
Lukáš

[Pavel K.]

Super clanek! (tu)

[fubu]

Pride mi ten clanok nekompletny. Nie je mi z neho jasne aky postup a data pouzil autor na hladanie optimalneho parametra niektoreho zo vstupnych indikatorov, co povazujem za zaklad aby som mohol urcit dalsi postup testovania robustnosti. Na akych datach sa hladalo optimalne nastavenie indikatora? Je tam zmienka o "skytych datach", ale blizsi popis a prepojenie s testovacimi sadami chyba.

[paveln]

lll Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dotaz:
> V článku uvádíte účet 10 000 USD. Vidím tu hrozbu
> nařízení SEC o max. 4 obchodech během 5 obchodních
> dnů a u akciových spreadů obvzlášť. Co když
> vstoupíte a následující den budete vyhozen na SL s
> jedním jediným spreadem? - pak člověk si s takovým
> účtem si může vzít na 90 dní dovolenou... Má smysl
> uvádět v pokušení tak malé účty?


Žádnou hrozbu kvůli nařízení SEC nevidím. Omezení počtu obchodů pro účty do 25 000USD platí pro daytrady. Pokud bude někdo vyhozen až následující den, pak to není daytrade a takových obchodů může udělat kolik chce.

[gizmo]

Je to presne jak rika paveln. Precetl jsem si o tom vic a vztahuje se to opravdu pouze k intradennim obchodum, tak jak je zname (prodam a koupim/koupim a prodam ten samy den - vcetne after hours). Nejake info je tady en.wikipedia.org/wiki/Pattern_day_trader (na zbytek se da pomerne jednoduse proklikat a nebo googlit "pattern day trader").

> fubu

To podle me nebylo ani predmetem clanku. Cilem bylo ukazat robustni pristup k backtestu. Pouzita data, indikatory, vstupni signaly atd. jsou irelevantni, protoze zalezi na konkretni strategii, kterou clovek testuje. A tento clanek neni o testovani konkretni strategie, ale obecne myslence propracovanejsiho backtestu. Mne osobne tento clanek dal mnoho nametu na zamysleni a hodnotim ho tedy velice pozitivne. Ale je to asi o tom, co v tom kdo hleda...

[lll]

paveln: přesně jak píšete, omlouvám se za zmatení:)

[fubu]

gizmo,
si ma nepochopil. tu nejde o konkretnu strategiu. tu ide o vztah dat a sposob trenovania/testovania. ak chces mat robustny backtest (testovanie, z pohladu statistiky) tak musis zohladnit sposob trenovania. oddelit to nejde.

v clanku sa spomina obdobie 5r hist dat, ktore sa pouzili na testovanie. pytam sa, ake dala boli pouzite na nastavenie parametrov systemu? bolo to tych istych 5r hist dat a autor vyberal take nastavenie aby dosiahol rovnomernu vykonnost systemu v kazdom testovacom obdobi?