FOREX a TA

[Sid]

To Timd
Jasně, každý nějak začíná.. :)
RSI a potažmo i %R (Williams) nebo CCI signalizuje "přeprodanost" nebo "překoupenost" trhu. Standardní nastavení u RSI je perioda 14. Funguje tak, že křivka osciluje nad/pod hodnotu 50 a to vydává jakýsi signál o stavu na trhu. Obecně lze říct, že pokud křivka přesáhne hodnotu 70 je trh překoupen a dává to určitý podnět k prodeji. Pokud je křivka pod 30, j trh přeprodán a je to signál k nákupu. Ale to platí jen obecně, možných variant je více. Williams (%R) funguje na podobném základu a zdá se mi ve výpovídající schopnosti o něco lepší než RSI. Nevím co to je za graf, který uvádíš, ale proč si nestáhneš zdarma časově neiomezené demo VT, máš to v češtině, VT má určitě přehlednější systém grafů, určitě více nástrojů TA, tvorbu AOS, většina odkazů a ukázek je tady právě ve VT, více se tak naučíš, můžeš to konzultovat atd. - odkaz je tady někde na vlákně.
SID

[timd]

To Sid: dík za infa,Vt mám doma nainstalované, ale bohužel mi nejede internet to se cca za mesic zmeni (WIFI) a tady z prace nemuzu spoustet cizi aplikace, tak mam graf s FXstreet. a průběžně se doučuju :-) DavidF

[PeJo]

Zdravím všechny. Jsem tu nový a zatím hltám informace. Zkouším Demo VT cca 3 týdny. Učím se orientovat ve fundamentech a snažím se proniknout do TA, prozatím s nevalným výsledkem. S napětím očekávám další díl SIDova seriálu o Forexu.
Nemám jasno v některých věcech ohledně indikátorů. Zkouším podle získaných info třeba MA s RSI. Pokud se podívám na graf zpětně, je to celkem spolehlivé, kde se mění MA a vrcholy RSI. Ale při realným sledování dat, kdy indikátory nemají z čeho počítat na pravé straně, je to už o hodně těžší.
Některé indikátory mi nejsou jasné, co podle nich lze vyčíst, např Fibonace nebo Pivot. Snažím se aplikovat informace o TA z manuálu komodit, ale zatím na těch křivkách nezozeznávám potřebné body. Lze to aplikovat na 5ti min. grafy? Mě to spíše připadá na nějaké dlouhodobější použití. Intra day je spíš jako horská dráha, jak tu již někdo poznamenal.
Pokud dobře chápu SIDa, tak se snaží obchodovat na každou změnu v grafu ? Nebo se jede podle trendu z fundamentů ? Ráno zadat a v poledne zkontrolovat ? A jen při vyhlašování důležitých zpráv to sledovat ?
Předem dík za objasnění dotazů - bude jich asi více...
Přidávám se k nápadu na založení vlákna o MA.

[Sid]

To PeJo
Tak jsem opravdu rád, že někdo můj seriál čte a čeká s napětím na další díly.. :). Problematika TA je celkem dost obsáhlá a popis jednotlivých indikátorů, co umí, neumí a co signalizuje na FX trhu - to je na pořádnou knihu. Zkus pro začátek projít odkazy, kde jsou indikátory TA dobře popsány a vysvětlena jejich funkce. Začni tady na financnikovi v rubrice grafy nebo na speciálních serverech o technické analýze např. www.linnsoft.com/tour/techind/movAvg.htm či www.stockcharts.com/education/IndicatorAnalysis/ Fibonacce je zkráceně číselná řada, využívající své dané periody - v seriálu a v pokračování o FX a TA něco o tom bude. Pivot je vlastně přeneseně hranice mezi S a R (Support a Resistance) čili hranice podpory a odporu. Někde na vláknech už o tom (S/R) bylo zmíněno více. Laicky řečeno S/R nám signalizuje, kdy je "ochoten" trh všeobecně prodávat/kupovat a kdy narazí právě na výše zmíněné hranice podpory a odporu..Vlákno pro FX a MA založím, ale pokračují prázdniny, takže až počátkem září a taky čas občas chybí.. :)
Na každou změnu grafu samozřejmě nereaguji, reaguji jen na významné změny nebo na ty, které mi přinese používaný AOS, ohlášená klíčová data, směry podle předpokladu vývoje atd. Ráno zadat a v poledne zkontrolovat, to by bylo harakiri, nikdy nevíš co FX trh přinese, na co bude reagovat, jaká událost vývoj naruší atd. Anebo by to chtělo skvělý, předvídavý a nemýlící se AOS, což je sen každého tradera, ale reálně spíše utopie... :)
SID

[PeJo]

Díky SIDe za odkazy, prostuduju si to. O S/R jsem již našel informace a celkem to chápu. Na PIVOT jsem narazil, někde na netu bylo LIVE školení, který sem chvíli poslouchal, bohužel moje pasivní angličtina zatím nepracuje v reálném čase. Taky jsem zkoušel PIVOTy v nové verzi VT (1.7.5.) a tam mi to přes graf nakreslí spoustu čar, celý se to smrskne a je to velmi nepřehledný.
Na VT fóru jsem našel zajímavej indikátor B-Line forum.vtsystems.com/viewtopic.php?t=1578 , který v sobě sdružuje několik indikátorů. Máte s ním někdo zkušenost ?

PeJo

[Sid]

To PeJo Pivot Point ti ve VT "nakreslí" hranici Pivotu (černě) a pak jednotlivá pásma S a R. Když se"smrskne", vpravo dole v liště si musíš graf roztažením upravit. Hranice, už jsem to psal výše, kreslí na 15 min. grafu celkem dobře. Indikátor B-line z VT fóra je pro mne velkou záhadou. Vím jen, že pracuje s MACD a s něčím dalším a existuje i varianta s yen filtrem. Skript je španělská vesnice a jsem z toho jelen, muflon a daněk dohromady.. :). Jisté je, že vstupy a výstupy identikuje dobře, ale nerozumím principu toho indikátoru. Přikládám skript i obrázek, snad se někdo v tom vyzná a podá vysvětlení... :). Graf je na 15 min., tak jak jej používá autor. SID Skript: StK1 := Mov( ( ( ( C - LLV( L,BL ) ) /( HHV( H,BL ) - LLV( L,BL) ) ) * 100 ) ,10 ,s ); StD1:= Mov(StK1,1,Mt); StK2 := Mov( ( ( ( C - LLV( L,5 ) ) /( HHV( H,5 ) - LLV( L,5) ) ) * 100 ) ,3 ,s ); StD2:= Mov(StK2,3,Mt); reddot:=if(ref(StD1,-1)>StD1,StD1,null); greendot:=if(ref(StD1,-1)70 And RedDot=StD1 And StK2>50 And Cross(StD2,StK2),20,null); Slingshot:=If(StD155 And Cross(StD2,StK2),20,null); Unbrela1:=If(StD150 And Cross(StK2,StD2),80,null); Slingshot1:=If(StD1>65 And StD280,50,null), red1:=if(StD1Ref(C,-1) OR (Ref(C,-1)>Ref(C,-2) AND C=Ref(C,-1)),V,0); AofV:=sum(V,450)/450; Vup:=if(Green>AofV,StKDhiss,null); Vdw:=if(Red>AofV,StKDhiss,null); StK2T:= 3 * mov(StK2,3,E) - 3 * mov(mov(StK2,3,E),3,E) + mov(mov(mov(StK2,3,E),3,E),3,E); Stk2up:=if(Ref(StK2,-1)

[Adraj]

Odpovídám na následující příspěvěk z vlákna Komentáře k vývoji měnových párů:

To Adraj :
Jsem teprve začátečník, ale jak poznám, který trend je ten správný. Během dne se krátkodobý trend mění i několikrát. Středně dobý trend je třeba po celý týden SHORT a dlouhodobý může být pořád LONG.
Jak tedy mám vstupovat do pozice, když krátkodobý jde proti střednědobému, nebo jen pokud jdou spolu.
Taky bych se nejraději vzdal fundamentů a obchodoval v době relativního klidu. Ale zatím nezvládám TA.
Ještě něco ke SL. pominu-li, že mi u dema občas SL nefunguje, viz můj příspěvek v Indikátorech, tak jako začátečník neumím najít jeho správnou hodnotu. Řekl bych , že je to tím, že neumím správně vstupovat do pozice a tudíš nějakou chvíli to jde proti mě, než se to obrátí.
Během cca dvou měsíců na demo účtu, jsem zjisti, že mi zatím více vyhovuje nechat SL pouze pro nenadálé velké výkyvy u kterých je předpoklad, že se nevrátí zpět. Většina provedených standartních SL se stejně během dne, nejpozději následující den vrátila na původní místo, často i s možným ziskem.
Lze zvládnout TA tak, aby vstup do pozice byl na jeho vrcholu (dně) a tím pádem použít těsné SL ?
Dnes např na FXSTREET informace o tom, že nejsou na obzoru žádné významné zprávy a akorát jsem se mrknul na graf (při psaní tohoto příspěku) v 5:05ET (11:05SELČ) a tam skok cca 80pip ??

PeJo

Záleží na tom jak rychlé obchody preferuješ. Já na stanovení nadřazeného trendu používám 4 a 1 hodinový graf, a do pozice nastupuji podle 15, nebo 5 min grafu,při korekci většího trendu nastupuji ve směru. Vzorový moneymanagement může vypadat asi takto:
Účet o 10.000 USD, chci riskovat pouze 1% na jeden obchod. Trend je short, kurz koriguje nahoru, nejbližší pullback je 20 pips nad kurzem, rozhodnu se dát SL 10 pips nad tento pullback = 30 pips SL.
1% z 10k usd je 100 usd, tzn. že otevřu 0,3 lotu (pokud padne SL, přišel jsem o 90 usd), pokud chci dát SL 50 pips, tak mohu otevřít pouze 0,2 lotu = 100usd případná ztráta. Zadaný profit by měl být vždy větší než případná ztráta, podle mého názoru je optimální dvojnásobek. Tedy při SL 30 pips, dávat target 60 pips apod.. Nebo použít posuvnou stopku a jet trend "co to dá", to už je podle gusta každého tradera :-).
K tvojí poslední větě: takový skok může trh udělat vždycky :-). Nikdy nevíš jaká nečekaná zpráva se objeví.
Poznámka:
Pozor na SL v reálném obchodování !!!! Ve chvíli kdy na trhu není moc velká likvidita (takže mimo data), se stává, že při malém SL (např. 20 pips) vám váš SL trh "vyžere" a pak vesele vyrazí původním směrem. Já to řeším tak, že pokud můžu být u PC, tak SL nastavím jako ochranu na 40 pips a pokud jde trh proti mě, tak pozici ručně zavřu na SL, který jsem chtěl původně.

[Standby]

To Adraj
díky za objasnění trendu, když jsem se rozhodoval jestli vstoupit do pozice o něco dříve na hodinovém grafu tak mě to hodně pomohlo. Už se to chystalo k tomu a byla jenom otázka času kdy to Fidcher překříží cca za 10 dílků(a nebo se vrátí) . Po přečtení tvé rady jsem přepnul do 4h kde 4ma jasně ukazovaly směr kam jsem chtěl jít i já na 1h, tak jsem to otevřel hned a vydělal díky tomu dvojnásobek.

[Adraj]

To Standby,
můj osobní názor, vytvořený měsíci testování je ten, že naprogamovat dobrý systém na jednom grafu je velice obtížné. Je podle mě nezbytné sledovat i tzv.nadřazený graf, který hodně napoví. Rozdíl mezi grafy bych viděl na cca 4 až 6- ti násobnou délku. Tzn. pokud obchoduji 15min. graf, sledovat hodinovku atd. Jsem rád, že Ti to pomohlo :).

[Adraj]

V rámci smyslu tohoto vlákna upozorňuji na aktuální vývoj na eurusd: Zdá se, že trh již vytvořil své dno a měl by zkusit odraz nahoru; nicméně v hodinovém grafu je zřetelná TL na MACD. Pokud ji MACD prorazí, lze očekávat další pokles pod 1.2000.

[Adraj]

Doplním, že podobná formace ( a ještě hezčí :-) ) je vidět i na libře.

[Adraj]

Další hezká formace na usdjpy = trojúhelník, po průrazu lze obchodovat long i short. Long je bezpečnější, vzhledem k růstovému trendu tohoto páru.

[Adraj]

Pokud se bude někdo těmi grafy zabývat, tak na usdjpy mi padl SL, eur, když neprorazilo 2040 jsem zavřel s +5 pips. Co na těchto grafech není vidět,je to,že ve chvíli short na eur jsem šel short i na gbp z 7690 a ten mi vyrovnal ztrátu z usdjpy. Trh je nevyzpytatelný, je potřeba zareagovat na částečný neúspěch a jedeme dál :-))

[Pietro 001]

To Adraj: tak jsem šel na short usd-jpy po průrazu na 112,75 - s očekáváním dalšího poklesu na 112,4, bohužel také mi projel stoploss na 112,93 o 4 body, kam se poté usd.-jpy vrátil. Bohužel nedá se nic dělat
Pietro

[Adraj]

Já jsem tu pozici taky otočil na short, bohužel trh na všech párech je "wo ničem", pokud nechci honit jen pár bodíků. Pravděpodobně to souvisí s tím, že na eur je boj o 1,2000 a že se blíží konec kvartálu. Naštěstí se mi odpoledne povedlo ještě jednou shortnout libru, tak jsem se alespoň trošku zahojil.