FOREX a TA

[PitBoss]

Zdravim,
Trendline uz od sveho nazvu znamena neco s trendem, takze si na grafu najdes UP nebo DOWN trend a "trendovou carou" spojis jeho low ceny tim ti vznikne trendline u byciho trendu kde je TL zaroven suportem nebo naopak spojis high ceny u medvediho trendu kde je TL resistanci, pokud dojde k prurazu TL postupujes jako u prurazu S/R bariery :)

[Adraj]

První účet 1000 usd :S, a udělal jsem klasickou chybu: po pár dobrých obchodech, jsem nastoupil "na dně" a potom pořád věřil, že "se to přece musí otočit". Průraz TL (trendová linie) je totéž jako průraz supportu/ rezistence.
RSI vs CCI: rozdíl je v tom, že při nástupech do trendu, je CCI rychlejší, a dřív dá signál, že je lokálně překoupeno.

[Adraj]

To PitBoss,
lépe bych to nenapsal :)

[Adraj]

To Rado,
úroveň 1,18 mělo ve svých TA analýzách spousta brokerů. A navíc je to loňské minimum.

[Štefan]

Ahoj!
Som Forexák začiatočník a snažím sa nasať všetky možné dostupné informácie, pokiaľ sa pustím do dema (neskôr mini účtu). Čitam SIDove náučné diely o forexe (SID mi mal viac a častejšie písať príspevky!!!). V jednom z dielov som čítal, že informácie o TA sú opísané na iných stránkach financnik.cz. Nejaké informácie som našiel, ale nie som so istý či TA a hlavne indikátory sú pre forex také isté ako pre komoditnú burzu. Ide mi o to aby som nenaštudoval indikátory pre komoditnú burzu a nemohol ich použiť , pretože na forexe sú iné pravidlá.
Otázka č.1, Sú indikátory pre komodity a forex totožné
Otázka č. 2, Vie mi niekto napísať linky na podstránky na www.financnik, ktoré si mám naštudovať, či už ohľadom TA a indikátorov, ale aj všeobecne informácie pre budúceho obchodníka na forexe.
Nech Vás sila sprevádza! Štefan ;)

[dzink]

Stefan: projdi si zakladni formace v komoditnim manualu (dvojte dno/vrchol, support, rezistence, trend) a zakladni indikatory tamtez. Projdi si mistni Sidova fora, o TA je tu docela dost prispevku :) A taky se podivej na MoneyManagement, ten dava teprve obchodovani silu.
No a hlavne si stahni demo, nejvic se naucis kdyz si das dohromady nejaky jednoduchy system (treba na zaklade klouzavych prumeru) a zkusis par obchodu udelat. Na demu nic nezkazis, ale snaz se k tomu pristupovat jako k realnemu obchodovani.
A zkus i fundamentalni analyzu, trh je fundamenty hodne ovlivnen a Sid na fundamenty obchoduje velmi uspesne.
Linky na Forex clanky jsou na Homepage financnika.
dzink

[Štefan]

Vďaka Dzink!
Manuál som si stiahol a vytlačil - po večeroch študujem.
Svetu mier! Štefan ;)

[timd]

Ahoj, při studiu literatury . Mezinárodní finance www.mgmtpress.cz/podrobne.php?id=128 jsem narazilna zajímavý případ testování momenta viz.
econwpa.wustl.edu:8089/eps/fin/papers/0405/0405033.pdf
a
www.sniper.at/literate/technical_analysis_fx_market.pdf

dávám to sem jen pro informaci. takniha mi přišla zajímavá. DavidF

[Sid]

To Timd
Hlavně ta statistika z univerzity v Chile je zajímavá (historie FX 1975-2004). Dobrá je tam jedna tabulka ze které vyplývá, že nejvíce obchodníků na FX trhu používá pro dolarové páry obchodní strategii na filtry - 1, pak %R/10, EMA 1/10, WMA 1/5 a taky SMA 1/5. Teď už zbývá jen tyto úspěšné indikátory zkumulovat do jednoho AOS... :) :)
SID

[timd]

Já se programováním tak trochu zabývám, ale mám málo času a hlavně si doma teprve zařizuju net, do toho končím ekonomku při práci. no mám toho dost. Za půl roku by mi měli nějaké starosti odpadnout. tak se třeba o to pokusím. Včera jsem chtěl zprovoznit 1,5 roku starý demo účet u CMS-forex a zapoměl jsem heslo. Psal jsem jim zda mi pošlou nové a nebo si zda si mám založit účet nový. čekám na odpověď. DavidF

[Sid]

To Timd
Normálně si založ Demo nové na jejch stránkách a nečekej na nic. Demo účtů můžeš mít třeba deset (ale každé pod jiným nickem, opakované nicky to nebere).. :)
SID

[timd]

Sid tady zmiňoval MFI - The Market Facilitation Index , mrkl jsem se do webu a našel nějaké info:
The MFI indicator calculates and plots a measure of the efficiency of price movement by measuring the range per bar relative to the volume per bar. A market is considered efficient when a wide price range is accompanied by low volume. Conversely, a market is considered less efficient when a narrow price range is accompanied by high volume.
Calculation:
To calculate Market Facilitation Index you need to subtract the lowest bar price from the highest bar price and divide it by the volume.

BW MFI = RANGE*(HIGH-LOW)/VOLUME
Where:
RANGE — is the multiplication factor, which brings the difference in points down to whole numbers.

High The high price of the security for each given day.
Low The low price of the security for each given day.
Volume The number of shares of the security that were traded during each given day.

Usage
-----------
Changes in the value of this index are typically compared to changes in volume to determine the interest that the market has in the current price trend. Four possible combinations can occur, each with its own label.

Index Up, Volume Up (Green)
The market is moving primarily in one direction and more people are participating in the market. This is a good time to already be in the market in the direction that prices are moving.

Index Down, Volume Down (Fade)
The market is idling, typically due to fading interest. Often, this occurs towards the end of a trend. However, the direction of a next new trend could be in either direction.

Index Up, Volume Down (Fake)
The market is moving primarily in one direction, but there are no new participants generating additional volume. While less volume is moving the price, the activity may be generated primarily on the floor, faking the actual off-floor market sentiment.

Index Down, Volume Up (Squat)
The volume is increasing, indicating more trading, but the price is not moving as strongly in the same direction. This typically occurs prior to a significant move in the opposite direction. Close attention should be paid to the direction the price moves when breaking out of this slowdown

Jen nevím jak zjistit ve Vt - to volume (objem)
DavidF

[Sid]

To Timd
To je sice záslužný a chvályhodný počin, ale obávám se, že spousta čtenářů bude mít teď z toho hlavu jak pátrací balón.. :) Až bude trochu času dám tady celý popis nástroje v češtině, co umí, jak funguje a připojím i nějaký copy obrázek..
SID

[Sid]

Něco více (a podrobněji) k zmíněnému MFI. Jedním z mála indikátorů TA (ne-li vůbec jediným), který dokáže analyzovat tvorbu a efektivitu prodejních/nákupních signálů na trhu je Market Facilitation Index (MFI). MFI není AOS, je pouze nástrojem TA, ale dost efektním, který může dobře (i když jen „ručně“) daný AOS korigovat. MFI je oblíbeným doplňujícím nástrojem středních a velkých hráčů na FX trhu, protože velmi efektivně signalizuje aktuální stav trhu, druhy signálů (i falešných) a je přeneseně jakousi „fundamentální analýzou technické analýzy“. Na FX trhu si získal oblibu i proto, že dobře mapuje nesmírnou volatilitu FX trhu a jeho reakce, jak na vývoj dle TA nebo po klíčových datech, a indikace jsou dobře čitelné. Zkrácený popis MFI vychází z knihy Dr.Billa Williamse – Trading Chaos. Myslím, že v ČR nebyl zatím tento indikátor náležitě popsán a doporučuji si tento příspěvek přečíst raději dvakrát, a především při reál obchodu, kdy už jde o mnohé, sledovat reakce trhu a občas je posoudit dle MFI, tak jak je popsáno níže. Později se tento příspěvek snad objeví i v seriálu o FX ve spojitosti s hodnocením efektivity AOS a TA na FX trhu. MFI obecně měří objektivními prostředky jak dobře a hlavně jak efektivně trh pracuje. Trh je vlastně jeden časový rám, ovládaný býky a medvědy a účinný trh je likvidní pro obě skupiny traderů. Pokud jsou objemy obchodů nízké, je velmi malá i aktivita obchodníků a investorů. Dílčí MFI analyzuje množství a cenové změny pro každou objemovou jednotku, ale nezahrnuje žádný směr změny ceny. MFI je tedy založen na indexu efektivity se kterým se cena mění a výkonnosti pohybu analyzovaného množství. Hodnota tohoto indexu je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou děleno objemem (High – Low / Volume). MFI vzorec vlastně primárně dělí řadu aktuálního cenového grafového baru (high-low) objemem (rozsahem) stejného baru. MFI je tedy i měřítkem aktivity trhu býků a medvědů, ale i „oboustranných“ spekulantů. Obrovskou výhodou MFI je použitelnost od 5 min. až po denní grafy a samozřejmě i pro tick a 1 min. grafy. Použitelnost MFI je logicky stejná pro úsečky (bary) i pro svíčky. Největší efektivitu přináší MFI v době vyšší a vysoké aktivity trhu v časových trendech a jeho graf skvěle mapuje aktivity na trhu podle dané hodiny obchodování. Velmi patrná je na grafu aktivita v době zveřejnění klíčových zpráv a naopak velmi nízké objemy obchodu např. v nočních hodinách SELČ. Protože MFI index může jít nahoru nebo dolů a objemy obchodů (Volume) rovněž nahoru nebo dolů, vzniknou takto čtyři (4) možné kombinace: MFI nahoru, Objem nahoru (GREEN – „zelená“ - vstoupit) na grafu Modrá barva (modrá je zkrátka dobrá..J) Trh se posouvá v jednom směru a více traderů participuje na směru trhu. Je velmi dobré a žádoucí být v tomto okamžiku na pozici v daném směru.. MFI dolů, Objem dolů (FADE - vadne) na grafu Hnědá barva Trh má všeobecně tendenci zahálet, typicky kvůli slábnoucímu zájmu nebo je ve stavu výprodeje. Často signalizuje konec trendu, ale může někdy signalizovat i změnu směru anebo další nový posun v nastoupeném směru. MFI nahoru, Objem dolů (FAKE – falešný signál) na grafu Zelená barva Trh se sice posouvá v jednom směru, ale tam není žádná nová participace a zájem pro tvorbu objemu. Popsán je mnohdy i jako falešný signál spekulantů. MFI dolů, Objem nahoru (SQUAT – podřep - přeneseně vyčkávání, jako atlet připravený ve startovacích blocích ) na grafu Růžová barva Objemy obchodů se zvyšují a ukazují trend více obchodů, ale cena samotná není v daném směru až tak silná. Typický příklad pro signál významného pohybu v opačném směru, ale i pro potvrzení daného směru trendu. V případě vzácné vyrovnanosti mezi MFI a objemem aktivity trhu se žádný signál na grafu neobjeví. Protože MFI pracuje v programu VT v samostatném rámu, je dobré mít tento graf pod TA nebo AOS, který trader používá a letmo občas kontrolovat, jak se právě trh (podle barvy a intenzity svislých úseček) chová. Doporučení: na grafu (VT) na levém rámu kliknout na symbol svislé úsečky a tu přenést na graf a protnout na vybrané barvě MFI, svíčce (baru) a svém indikátoru TA nebo AOS a posouvat tuto úsečku např. při backtestingu nad bary (svíčky), které jsou pro tradera zajímavé.. Budete překvapeni (jako já) logikou a silou MFI indexu. Hodně traderů má vytvořenu i jakousi vlastní „šablonu“ podle počtu, síly, kombinací a dílčích opakování jednotlivých barevných svislých úseček. Efektní je i (u krátkých tick, 1 nebo 5 min. grafů) střídání barev u jednotlivého baru (svíčky), kdy trh tápe a neví kam se zrovna vydat… Jako každý indikátor TA, není ani MFI samospasitelný, ale je určitě zajímavý a stojí za vyzkoušení. Pokud bude mít někdo o MFI pro VT zájem, mohu je zaslat Dzinkovi a ten už si poradí.. :) SID

[timd]

To SID: Děkuji Sidovi za vyčerpávající popis indikátoru. určitě nepohrdnu MFi pro VT. Díky DavidF