Ako na nuancie a dôveru v patterny

[yax]

Pavle,

jestli muzu dobrou radu, tak do zacatku vyhod z obchodniho planu cokoliv, co ma neco spolecneho s pocitem (nebo citem). Protoze na zacatku realu te pocity semelou. Neni to jasne pravidlo, takze je tam velky problem pro spekulaci. A clovek pak neustale premysli o tom, jestli to bylo podle pravidel (coz je vetsinou kdyz obchod vyjde) nebo to nebylo podle pravidel (vetsinou kdyz obchod nevyjde) a pak je kolem toho hodne emoci, samozrejme negativnich.

Ten cit je tady takova mantra, ale i kdyz si myslis, ze si ho aspon castecne ziskal a muze to byt i pravda, tak v realu ho zase stratis, protoze tam se zacnes chovat uplne jinak, protoze vsechno ustoupi jedne nebo dvou obrovskym emocim, ktere vsechno prevalcuji - a to jsou chamtivost a strach. Hlavne ta chamtivost je obrovsky nebezpecna, zvlastne v pripade ztrat, to pak prichazi doufani a posouvani SL a dalsi kraviny, kde si ted v klidu rikas, ze to se ti stat nemuze, ale pak se budes divit.

A jelikoz to co vytvaris vypada na dost diskrecni system, tak tam bude prostor pro emoce obrovsky a to rozhodne neni nic dobreho pro to, aby se clovek naucil obchodovat. Ja ti muzu doporucit do zacatku velice jasna a jednoducha pravidla. Ono na zacatku nejde o to vydelat, ale o to naucit se obchodovat. A cim mene penez to bude stat, tim lepe. A az to zvladnes, poznas jak se chovas v reale a zacnes si verit, ze dokazes obchodovat podle pravidel, tak pak muze prijit prostor pro "ladeni" obchodniho systemu. A na to potom bude casu vic nez dost. Pisu to jenom jako pratelske varovani, protoze sam moc dobre vim, co je to za pocit, ze jsem necemu venoval x mesicu prace a pak jsem poznal ze v reale na to proste nemam. Ale co je zajimave, tak ted po vic jak roce realu se zacinam k nekterym vecem ze zacatku vracet, protoze myslenka byla dobra a ted uz sem schopny i realizace. Ale to je za mnou dost bolestivych zkusenosti. Kazdy mesic v reale je obroska skola, tak je potreba byt v zacatku co nejvice opatrny, udelat si to fakt velmi jednoduche a postupovat po velmi malych kruccich dopredu. Zaklad je kontrola rizika, to je jedine, co clovek v trzich muze ovladat, ale nez to pochopi, tak to hodne boli (teda aspon v mem pripade).

Tak preji hodne zdaru i v ID obchodovani.

Lada

P.S. jinak se pripojuji k druhemu Pavlovi s tim vyhodnocovanim MAE/MFE. Muzes to delat takto graficky, smysl to ma, ale pro nastaveni PT a SL uz by bylo dobre dat je do souvislosti. A to si stanovit ruzne urovne SL a k nim si vyhodnotit MFE, jakou maji uspesnost a hlavne DD. A cim mensi riziko do zacatku, tim lepe, takze bych si otestoval i NQ nebo YM a zacal spis tam.

[gandalf33]

Pavel, yax - dík, konečne tej súvislosti MAE a MFE rozumiem a seriózne dáva zmysel. Naozaj to, čo som potreboval bol spánok. Bohužiaľ z backtestu ktorý som robil, kde mám ku každému obchodu poznačené len MAE a len MFE, nie je možné určiť MFE pre rôzny počet tickov MAE. Čiže vo vašom ponímaní daný súvis medzi MAE a MFE u mňa existuje, ale pre jednu jedinú hodnotu - tú zaznamenanú.

V súčasnosti to teda nemám možnosť prepočítať, leda že by som si do databázy natiahol celý graf bar po bare, naprogramoval pravidlá vstupov a zaznamenal osobitné MAE/MFE pre rôzne hladiny MAE.

Mne to ale vôbec nevadí a svoje výpočty považujem za relevantné, pretože hovoríme o dostatočne veľkej vzorke dát ktorej úlohou je podať hrubý obraz a efekte vstupnej formácie / nuancie, či je pozitívny, negatívny alebo žiaden.

Avšak na základe rady od vás, po neskoršom výbere finálneho SL a PT, môže byť, že do opätovného backtestu, ktorý mám naplánovaný ešte raz, si budem značiť SL-1 a príslušné MFE, SL a príslušné MFE a SL+1 a príslušné MFE. Predpokladám, že výsledok týchto troch zápisov, kde už medzi každým SL (MAE) a MFE bude súvis, mi dajú aspoň trochu slušný obraz o robustnosti môjho SL a PT..

Ešte raz dík chlapi

[gandalf33]

yaxo, vďaka za už tradične dobre mienené rady :) Čo píšeš dáva mysel, a je to obsiahnuté aj v doslova nespočte článkov o tradingu na internete, hovoria o tom na mnohých webinároch a čítal som o tom vo viacerých knihách, pevne verím teda, že to tak naozaj je. Práve preto, presne ako píšeš:

- môj systém bude mať jednoduché a veľmi konkrétne pravidlá
- jediný "diskréčny" prvok bude posúdenie chopu (aj to z väčšej miery na základe technických indikátorov)
- sytém bude koncipovaný tak, aby s posúdením či bol obchod podľa plánu nebol najmenší problém

Moja jediná skúsenosť momentálne pramení z 1 mesiaca paper-tradovania, kde som si vyskúšal všetko, čo sa pri obchodovaní nemá robiť. Výsledok: equity na -1 USD po mesiaci, podľa backtestu malo byť +600 USD. Som pripravený brutálne pracovne zatiahnuť na svojej disciplíne. Už pri backteste a analýze mi veľmi pomáha myšlienka a sebapresviečanie, že zakladám firmu. Zakladám firmu, ktorá ma bude živiť, tým pádom mám ku všetkému razom serióznejší prístup a radšej idem na všetko pomalšie so zápisom všetkých detailov a plnným pochopením jednej veci predtým než sa pohnem na niečo ďalšie.

Veľa ľudí robí obrovskú chybu podľa mňa v tom, že skočia do live po krátkom alebo žiadnom paper tradingu. Paper trading považujem za vynikajúce cvičisko kde sa charakter človeka a jeho disciplína môžu značne vybrúsiť ešte pred vstupom do live. Live je samozrejme ešte o niečo väčší rollercoaster pretože už ide o skutočné peniaze, ale potenciál paper tradingu je podľa môjho skromného názoru obrovský.

- človek konečne vidí ako sa cena pohybuje tick a po ticku a musí získať a plne dostať do krvi techniku vstupu, čosi úplne iné než v backteste
- človek sa musí pripraviť vidieť ako sa cena pohybuje proti nemu a naučiť sa považovať obchody, kde bol 30 tickov v pluse a skončil na SL, ak také sú samozrejmosťou aj v backteste, za normálne (samozrejme tu už prichádzajú narad BE+1 techniky ale to je iná kapitola), myšlienka firmy ktorá ma živí tu k discipíne predpokladám trochu pomôže
- človek sa musí naučiť dokonale čítať signály svojho systému aj v live, kde sa to všetko hýbe, cinká a bliká, a nemá to jasne staticky ako v backteste

Paper trading má pre mňa nedozierny význam a je presne v súlade s tým čo píšeš: zo začiatku nejde o to byť ziskový, ale naučiť sa obchodovať.

Čiže ešte raz dík yax, moje očakávania ohľadom predčasných výstupov, vynechania obchodov (ako ty píšeš, chamtivosť a strach) sú uplne realistické a teším sa až sa s týmto budem môcť plnohodnotne popasovať, verím že to moju osobnosť celkovo zmení k lepšiemu.

Ak som 700 obchodov potreboval na cit pre chop, je možné že 700 obchodov budem potrebovať na to aby som začal ovládať svoje emócie a výstupy podľa plánu považoval už za samozrejme bez toho aby to so mnou "cukalo" - dám tomu toľko času koľko si to bude vyžadovať.

[Pavel K.]

gandalf33, no porad jeste si uplne nerozumime... :) Ja si taky nepisu pro jeden vstup ruzne urovne MAE a jakych pri ni dosahuje MFE. MFE zkratka urcim podle nejakych pravidel (obvykle casovych, napr. do 19.00) a pote k nemu zapisu MAE. To je to same, co delas ty. No a pak vlastne zjistuju potencial vstupu jako pomer MFE/MAE ne u jednotliveho vstupu, ale u souboru dat a rozdelim to podle MAE, ktera byla potrebna pro dosazeni mnou zapsane MFE.
Napr. zvolim MAE 5 ticku, a kouknu se, jakou mam procentualni uspesnost, ze pri techto 5 ticich dosahnu me MFE a ne SL (tzn. ze mi tento SL staci), pak dam MAE 6 ticku a opet to same, 7 ticku atd. To mam srovnane do tabulky a pak kdyz zkoumam nejaky filtr, tak muzu lehce videt, jak se meni procentni uspesnosti dosazeni meho MFE pri danem MAE.
Dale si vzdycky hraju i s nejakou minimalni hodnotou MFE, kterou povazuju na danem trhu za uspokojujici a opet se koukam, jak se mi meni uspesnost nezasahnuti SL (v podobe MAE) na jednotlivych poctech ticku.
Doufam, ze jsem to uz popsal trochu srozumitelneji.
Ja zkratka nevidim vyhodu zkoumani samotneho MAE, pokud nevim, jaky potencial se za nim schovava.

[gandalf33]

Ešte malý kus roztomilej fantázie k paper-tradingu, ktorý ma dávnejšie napadol.

Pre každého kto obľubuje počítačové hry, zejména pak RPG hry, myslím si, že trader je ako hrdina, ktorý:

BACKTEST: vo svojom úvodnom meste vyrieši pár malých úloh, dostane experience a urobí pár levelov, zlepšia sa mu niektoré vlastnosti, a to až na takú úroveň, že môže opustiť brány mesta a

PAPER: popasovať sa s divočinou naokolo. Prvé utŕžené rany aj od slabých nepriateľov typu pavúk, had a podobne, veľmi bolia. Ale hrdina rýchlo robí ďalšie levely a stáva sa zo dňa na deň silnejším. Až sa dostane do fázy, keď sa v okolí mesta, tí s väčšou trpezlivosťou aj po okolitých lesoch, môže prechádzať a je neohrozený, má už celkom slušný level a rozvinuté schopnosti, príšery v okolí mesta mu už pripadajú slabé a viacmenej ho v ďalšom postupe zdržujú. Odhodlá sa teda vstúpiť do jaskyne,

LIVE: kde ho prvý mamut ktorého stretne, zloží dvoma ranami.

Ja som tieto hry vždy hral tak, že keď som bol vo fáze kde som v okolí mesta, a slabé príšery sú pre mňa zdržovanie a nie hrozba, vždy som ich trpezlivo mlátil neustále dookola, kým som nespravil ešte aspoň niekoľko ďalších levelov (s tým že na každý ďalší musim zabiť ešte oveľa viac príšer, pretože postup je už pomalý). Potom som prišiel do jaskyne a síce ma mamuty trochu potrápili, ale skolil som ich zo 10 kým som šiel restovať, namiesto toho aby ma prvý zniesol zo sveta dvoma ranami.


Súvis medzi paper tradingom a live je z tohoto príkladu myslím jasný. Cieľ je jediný - ísť do live pripravený najviac ako je to len možné. Toto samozrejme nikomu nenanucujem, každý musí zotrvať v paper (prípadne ho úplne preskočiť ak chce) podľa svojho vlastného uváženia.

Čiže ešte raz dík chlapi za podnetné názory na pohľad na MAE/MFE, ktorý určite preskúmam.

[gandalf33]

Pavel, no myslím, že sa mi konečne rozsvietila žiarovka.

Už chápem prečo som to nechápal :) pretože rozmýšľam inakšie - podľa mňa rozdiely v MAE oproti hladinám MFE neexistujú, inak povedané, ani vo sne by ma nenapadlo hľadať medzi týmto súvis.

Naozaj zaujímavá myšlienka, podľa toho ako píšeš už ty sám vidíš rozdiely v úspešnosti filtrov podľa jednotlivých úrovní MFE a k tomu potrebných MAE.

To ale znamená, že dáta z môjho backtestu sú dostačujúce na zobrazenie grafu, kde na x-ovej osi bude MAE a na y-ovej MFE (prípadne naopak) aby sme videli globálnu súvislosť MAE a MFE medzi sebou na hrubej vzorke. Skúsim tento graf zostaviť a hodiť ho sem. Ich súvis ktorý ty popisuješ že existuje, ma veľmi zaujíma.

[gandalf33]

Priložený je screenshot grafu zobrazujúci, koľko MAE tickov má akú šancu dosiahnuť príslušné MFE na hrubej vzorke, čo je zaujímavé. Čo si z tohoto do tradingu môžem vziať ja? Môžem buď pokračovať ako som začal, tj osobitne vyhodnocovať vplyv stavov indikátorov na globálne MAE a vplyv na globálne MFE, alebo každý graf stavu indikátora prerobiť na takýto graf, kde uvidím celkový vplyv či pri rôznych MAE sa mi podarí dosiahnuť zlepšenie na všetkých MFE a ak áno, aké. Definitívne zaujímavý prístup, prípadne zostaviť ešte opak, tj MFE graf (všetky ticky) pre rôzne hodnoty MAE (vybrané hladiny). Zatiaľ to však u mňa vyzerá, že dokončím prácu tak ako som ju začal, tj obchodný plán zostavím podľa globálneho vplyvu na MAE a na MFE, čo je podľa mňa stále veľmi validný prístup. Výsledný súbor pravidiel potom nechám prebehnúť cez všetky obchody a PRE NE sa pozriem na takéto už naozaj komplexné MAE/MFE grafy vzájomnej závislosti, ak potvrdia pozitivitu vstupných formácií, budem to brať ako komplexné potvrdenie dlhodobej úspešnosti systému. Toto už je hra s MAE/MFE dovedená do extrému...

[Pavel K.]

gandalf33, tak uz si rozumime. To je to, co mam na mysli presne ja. Protoze pokud sleduju oddelene MAE a MFE a filtruju, tak nemuzu posoudit, jaky dopad to ma na pattern celkove. Tim myslim, muze se mi napr. snizit MAE o 5%, ale co to znamena? Pokud nevim, jak se mi to promitne do MFE, tak pro me zkratka nic. Take to totiz muze znamenat, ze se ti pri teto hodnote MAE a danem filtru snizila pravdepodobnost dosahnuti vyssich PT apod.
Rozhodne se ti to nesnazim rozmlouvat, jenom ukazuju trosku jiny pohled.

[gandalf33]

Pavel, ja beriem tvoju ideu veľmi pozitívne, ako som spomínal, graf súvislosti MAE/MFE medzi sebou si určite urobím už pre hotový systém s pravidlami. Je zaujímavejšie pozerať, aké percentuálne šance máme na dosiahnutie rôznych PT pri rôznych SL ("holá", tj štandardná MFE analýza nám dá odpoveď len na prvú časť otázky, tj. percentuálne šance na PT. Nehovorí nič o rôznych SL...).

No a na záver dňa si predstavíme moje dnešné zistenie o CCI.

[gandalf33]

Zverejním záver môjho rozboru patternov indikátora CCI.

Predchádzalo mu štúdium dobrej 40-tky grafov len CCI-čka, slovné ohodnotenie efektu každého jedného osobitne a detailný zápis každej jednej veci, celkové slovné vyhodnotenie každého patternu podľa jeho vpyvu na MAE a MFE a starostlivé vybratie vstupných patternov medzi vstupné signály. Spolu s podobnou prácou nad ostatnými indikátormi mi to dnes dalo cez 10 hodín práce, ale výsledok absolútne stojí za to.

Po vygenerovaní grafov ako vplývajú VŠETKY mnou zvolené vstupné formácie CCI na MAE a MFE hrubej vzorky, som bol výsledkami doslova očarený. Pre každý vstup som vytvoril grafy vplyvu na MAE a vplyvu na MFE pri vstupe do obchodu pri [bold]dodržaní[/bold] patternov, a grafy vplyvu na MAE a vplyvu na MFE pri vstupe do obchodi pri [bold]nedodržaní[/bold] patternov (tj úplný reverz, inak povedané: vstúp na všetkých patternoch okrem tých vybraných analýzou).

Výsledné grafy s porovnaním s hrubou vzorkou boli pre MAE aj pre MFE výrazne v prospech mojich vstupných patternov, a rozhodol som sa hrubú vzorku vynechať a dať vstupy podľa pravidiel a vstupy kompletne mimo pravidiel na jeden graf.

[gandalf33]

Na priloženom screenshote máme MAE a MFE osobitne pre vstupy long a short. Zelená krivka je percentuálna úspešnosť na danom počte tickov [bold]exaktne podľa vybraných pravidiel[/bold] a červenou je vstup do obchodu [bold]kompletne mimo vybraných pravidiel[/bold]. Výsledok hovorí sám za seba. Myslím, že takétho niečo je si potrebné vytlačiť a pri obchodovaní to mať neustále pred očami - obrovsky to pomôže traderovi rozmyslieť si vstup do obchodu mimo pravidiel. Obrovsky to podporí dôveru tradera vo svoje patterny. Dúfam teda, že sa nájde trader, ktorý sa nechá vyrátaním vplyvu patternov na MAE a MFE inšpirovať a bude to preňho užitočnou pomôckou pri posudzovaní systému. Nech sa darí všetkým.

[gandalf33]

Vplyv filtrov na výsledky obchodovania (je tento filter "dobrý"? Áno alebo nie) na základe zapísaných MAE a MFE, teda to kvôli čomu vzniklo toto vlákno, dovedený o krok ďalej, v tomto vylepšení sa už konečne prihliada na MAE aj MFE súčasne, nie po grafoch osobitne:

www.financnik.cz/forum/read.php?14,168393,page=10

Nech sa darí.